UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS

APLICADAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS

COMPUTACIONALES
CI 171

JUNIO – 2018-01
 CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD III

HERRAMIENTA RAÍCES DE SISTEMA DE

COMPUTACIONAL ECUACIONES NO ECUACIONES
DE CÁLCULO LINEALES LINEALES

UNIDAD VI UNIDAD V UNIDAD IV

ECUACIONES INTEGRACIÓN INTERPOLACIÓN

DIFERENCIALES NUMÉRICA DE CURVAS
OBJETIVOS

Solucionar ecuaciones diferenciales del

tipo ordinaria y parcial, empleando varios
métodos alternativos.
Aprender a utilizar el Matlab en
aplicaciones simbólicas y numéricas de
diferenciación.
CONTENIDOS

1. MÉTODO DE EULER
2. MÉTODO DE TAYLOR
3. MÉTODO DE RUNGE-KUTTA
4. MÉTODO DE ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES
5. DIFERENCIACIÓN SIMBÓLICA Y APLICACIONES CON
MATLAB
 INTRODUCCiÓN

La solución de una EDO es una función en términos de la

variable independiente y de parámetros que satisfacen la
ecuación diferencial original.

𝒚 𝒙 = −𝟎. 𝟐𝒙𝟒 + 𝟑𝒙𝟑 − 𝟏𝟎𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟏

Ahora, derivamos y(x) respecto a “x”:

𝒅𝒚(𝒙)
= −𝟎. 𝟖𝒙𝟑 + 𝟗𝒙𝟐 − 𝟐𝟎𝒙 + 𝟐
𝒅𝒙
INTRODUCCiÓN
𝑑𝑦(𝑥)
Entonces, se puede obtener a partir de 𝑦(𝑥)
𝑑𝑥

𝑑𝑦(𝑥)
Pero, necesitamos 𝑦(𝑥) a partir de:
𝑑𝑥

Entonces, analíticamente, obtenemos 𝑦 𝑥 del ejemplo:

𝒚(𝒙) = න −𝟎. 𝟖𝒙𝟑 + 𝟗𝒙𝟐 − 𝟐𝟎𝒙 + 𝟐 𝒅𝒙

𝟎. 𝟖 𝟒 𝟗 𝟑 𝟐𝟎 𝟐 𝟐
𝒚 𝒙 =− 𝒙 + 𝒙 − 𝒙 + 𝒙+𝑪
𝟒 𝟑 𝟐 𝟏
INTRODUCCiÓN
Existen infinitos valores para C:

Sin embargo, si contamos con una condición auxiliar o valor

inicial: x = 0, y = 1.

𝟎. 𝟖 𝟒 𝟗 𝟑 𝟐𝟎 𝟐 𝟐
𝟏=− 𝟎 + 𝟎 − 𝟎 + 𝟎+𝑪 → 𝑪=𝟏
𝟒 𝟑 𝟐 𝟏
MÉTODO DE EULER

Método sencillo para la integración de ecuaciones diferenciales

de Primer Orden:

𝒅𝒚
= 𝒇(𝒙, 𝒚)
𝒅𝒙

Con la condición de contorno:

𝒚(𝒙𝟎 ) = 𝒚𝟎
Además, suponemos que 𝑦(𝑥) es la solución exacta del
problema, y tomamos un valor de “x” muy próximo a “𝑥0 “. Por lo
cual, se llega a la siguiente aproximación:
MÉTODO DE EULER
𝒅𝒚
𝒚 𝒙 ≅ 𝒚 𝒙𝟎 + ቤ 𝒙 − 𝒙𝟎
𝒅𝒙 𝒙
𝟎

𝒚 𝒙 ≅ 𝒚𝟎 + 𝒇(𝒙𝟎 , 𝒚𝟎 ) 𝒙 − 𝒙𝟎

Entonces, si tomamos un 𝑥1 = 𝑥0 + ℎ , será posible determinar

el valor correspondiente a: 𝑦1 = 𝑦(𝑥1 ) , de la siguiente forma:

𝒙𝟏 = 𝒙𝟎 + 𝒉

𝒚𝟏 ≅ 𝒚𝟎 + 𝒇 𝒙𝟎 , 𝒚𝟎 ∗ 𝒉

Luego, para determinar la solución en un punto interior,

partimos de:
MÉTODO DE EULER
MÉTODO DE EULER o EULER-CAUCHY
𝒅𝒚
𝒚 𝒙 ≅ 𝒚 𝒙𝟎 + ቤ 𝒙 − 𝒙𝟎 = 𝒚𝟎 + 𝒇(𝒙𝟎 , 𝒚𝟎 ) 𝒙 − 𝒙𝟎
𝒅𝒙 𝒙
𝟎

Entonces, si tomamos un 𝑥1 = 𝑥0 + ℎ , será posible determinar

el valor correspondiente a: 𝑦1 = 𝑦(𝑥1 ) , de la siguiente forma:
𝒙𝟏 = 𝒙𝟎 + 𝒉
𝒚𝟏 ≅ 𝒚𝟎 + 𝒇 𝒙𝟎 , 𝒚𝟎 ∗ 𝒉

Luego, para determinar la solución en un punto interior,

tomamos como nueva condición (aproximada) de contorno:

𝒚(𝒙𝟏 ) ≅ 𝒚𝟏 𝒚𝒊+𝟏 = 𝒚𝒊 + 𝒇 𝒙𝒊 , 𝒚𝒊 ∗ 𝒉
EJEMPLO CON EL MÉTODO DE EULER

Utilice el Método de Euler para aproximar el valor de la solución

de la siguiente ecuación diferencial. Para valores de x
comprendidos entre 0 y 4.

𝒅𝒚
= −𝟐𝒙𝟑 + 𝟏𝟐𝒙𝟐 − 𝟐𝟎𝒙 + 𝟖. 𝟓, 𝒚 𝟎 =𝟏
𝒅𝒙

Para h = 0.5:
MÉTODO DE EULER MEJORADO (HEUN)
Método de Euler  01 DERIVADA, QUE ES IGUAL EN
TODO EL INTERVALO

𝒚′𝒊 = 𝒇(𝒙𝒊 , 𝒚𝒊 )
𝒚𝒊+𝟏 = 𝒚𝒊 + 𝒇 𝒙𝒊 , 𝒚𝒊 𝒉 (extrapolación lineal)

Método de Heun  02 DERIVADAS PARA ESTIMAR LA

PENDIENTE: INICIO Y FINAL.

𝒚𝟎𝒊+𝟏 = 𝒚𝒊 + 𝒇 𝒙𝒊 , 𝒚𝒊 𝒉 (predicción intermedia)

𝒚′𝒊+𝟏 = 𝒇 𝒙𝒊+𝟏 , 𝒚𝟎𝒊+𝟏

MÉTODO DE EULER MEJORADO (HEUN)

Luego, se combinan las dos

pendientes:

PREDICTOR

𝒚𝟎𝒊+𝟏 = 𝒚𝒊 + 𝒇 𝒙𝒊 , 𝒚𝒊 𝒉

CORRECTOR

𝒇 𝒙𝒊 , 𝒚𝒊 + 𝒇(𝒙𝒊+𝟏 , 𝒚𝟎𝒊+𝟏 )
𝒚𝒊+𝟏 = 𝒚𝒊 + 𝒉
𝟐
MÉTODO DE EULER MEJORADO (HEUN)

Utilice el Método de Euler Mejorado para aproximar el valor de

la solución de la siguiente ecuación diferencial. Para valores de
x comprendidos entre 0 y 4.

𝒅𝒚
= 𝟒𝒆𝟎.𝟖 𝒙 − 𝟎. 𝟓𝒚, 𝒚 𝟎 =𝟐
𝒅𝒙

Para h = 1:
MÉTODO DE TAYLOR

Se utiliza para determinar puntos de la solución a partir de la

condición inicial. Debe elegirse la distancia “h” entre los puntos:

Ventaja:
Mejora la precisión al incluir más términos en el
desarrollo.

Desventaja:
Se incluyen fórmulas particulares y no generales al
aplicar la derivada múltiple.
MÉTODO DE TAYLOR
MÉTODO DE RUNGE KUTTA (4to ORDEN)
Procedimiento numérico más popular y preciso,
usado para obtener soluciones aproximadas en un
problema con valores iniciales:
𝑦 ′ = 𝑓 𝑥, 𝑦
𝑦 𝑥0 = 𝑦0

Generalización de Euler, donde la función

pendiente “f” es reemplazada por un promedio
ponderado de pendientes en el intervalo:
[xn , xn+1].

𝒚𝒏+𝟏 = 𝒚𝒏 + 𝒉(𝒂𝟏 𝒌𝟏 + 𝒂𝟐 𝒌𝟐 + ⋯ + 𝒂𝒏 𝒌𝒏 )
 MÉTODO DE RUNGE KUTTA

Estos parámetros se eligen tal que concuerde con el

polinomio de Taylor de grado m:

′ 𝒙−𝒂 ′′ 𝒙−𝒂 𝟐 (𝒌+𝟏) 𝒙−𝒂 𝒌+𝟏

𝒚 𝒙 =𝒚 𝒂 +𝒚 𝒂 +𝒚 𝒂 +⋯+𝒚 𝒄
𝟏! 𝟐! 𝒌+𝟏 !

Donde “c” es un número entre “a” y “x”. Entonces,

si se reemplaza “a” por “xn”, y “x” por “xn+1=xn+h” :

𝒉 𝒉 𝟐 𝒉 𝒌+𝟏
𝒚 𝒙𝒏+𝟏 = 𝒚 𝒙𝒏 + 𝒉 = 𝒚 𝒙𝒏 + 𝒚′ 𝒙𝒏 + 𝒚′′ 𝒙𝒏 + ⋯+ 𝒚 (𝒌+𝟏) 𝒄
𝟏! 𝟐! 𝒌+𝟏 !
MÉTODO DE RUNGE KUTTA

Donde “c” es algún número entre xn y xn+1.

Para k =1 tenemos la fórmula de aproximación

del método de Euler:
𝒚𝒏+𝟏 = 𝒚𝒏 + 𝒉𝒚′𝒏

Runge Kutta de 2do Orden (Heun)

𝟏 𝟏 𝒌𝟐 = 𝒇 𝒙𝒏 + 𝒉, 𝒚𝒏 + 𝒉𝒌𝟏
𝒚𝒏+𝟏 = 𝒚𝒏 + 𝒉 𝒌𝟏 + 𝒌𝟐
𝟐 𝟐 𝒌𝟏 = 𝒇 𝒙 𝒏 , 𝒚 𝒏
MÉTODO DE RUNGE KUTTA
MÉTODO DE RUNGE KUTTA

Fórmula general de Runge Kutta de 4to Orden:

𝟏
𝒚𝒏+𝟏 = 𝒚𝒏 + 𝒌𝟏 + 𝟐𝒌𝟐 + 𝟐𝒌𝟑 + 𝒌𝟒 ∗ 𝒉
𝟔

Donde:
𝒌𝟏 = 𝒇 𝒙𝒏 , 𝒚𝒏
𝒌𝟐 = 𝒇 𝒙𝒏 + 𝟎. 𝟓𝒉 , 𝒚𝒏 + 𝟎. 𝟓 𝒉 𝒌𝟏

𝒌𝟑 = 𝒇 𝒙𝒏 + 𝟎. 𝟓𝒉 , 𝒚𝒏 + 𝟎. 𝟓 𝒉 𝒌𝟐
𝒌𝟒 = 𝒇 𝒙𝒏 + 𝒉 , 𝒚𝒏 + 𝒉 𝒌𝟑
MÉTODO DE RUNGE KUTTA (EJEMPLO)

Utilice el Método de Runge Kutta de 4to Orden para hallar la

solución de la siguiente ecuación diferencial. Para valores de x
comprendidos entre 0 y 4 con un tamaño de paso igual a 0.5.

𝒅𝒚
= −𝟐𝒙𝟑 + 𝟏𝟐𝒙𝟐 − 𝟐𝟎𝒙 + 𝟖. 𝟓, 𝒚 𝟎 =𝟏
𝒅𝒙

Solución:

𝒌𝟏 = 𝒇 𝟎 , 𝟏 = 𝟖. 𝟓

𝒌𝟐 = 𝒇 𝟎. 𝟐𝟓 , 𝟑. 𝟏𝟐𝟓 = 𝟒. 𝟐𝟏𝟖𝟕𝟓

𝒌𝟑 = 𝒇 𝟎. 𝟐𝟓 , 𝟏. 𝟎𝟓𝟒𝟔𝟖𝟖 = 𝟒. 𝟐𝟏𝟖𝟕𝟓
 MÉTODO DE RUNGE KUTTA (EJEMPLO)

𝒌𝟒 = 𝒇 𝟎. 𝟓 , 𝟐. 𝟏𝟎𝟗𝟑𝟕𝟓 = 𝟏. 𝟐𝟓𝟎

[𝟖. 𝟓 + 𝟐 ∗ 𝟒. 𝟐𝟏𝟖𝟕𝟓 + 𝟐 ∗ 𝟒. 𝟐𝟏𝟖𝟕𝟓 + 𝟏. 𝟐𝟓]

𝒚 𝟎. 𝟓 = 𝟏 + ∗ 𝟎. 𝟓
𝟔

𝒚 𝟎. 𝟓 = 𝟑. 𝟐𝟏𝟖𝟕𝟓
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

Dada una función “u” que depende tanto de “x” e “y”, la

derivada parcial de “u” con respecto a “x” en un punto
arbitrario (x,y) es:
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

Ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales con dos o más

variables:
LINEAL y 2do ORDEN

LINEAL y 3er ORDEN

NO LINEAL

NO LINEAL

LINEAL y 2do ORDEN:

ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES
Categorías en las que se clasifican las EDP lineales de 2do
orden con dos variables.

𝝏𝒖 𝝏𝒖
𝑨, 𝑩, 𝑪 = 𝒇(𝒙, 𝒚) 𝑫 = 𝒇(𝒙, 𝒚, 𝒖, , )
𝝏𝒙 𝝏𝒚
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES
MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS: ECUACIONES
ELÍPTICAS

𝝏𝒖 𝝏𝒖
𝑨, 𝑩, 𝑪 = 𝒇(𝒙, 𝒚) 𝑫 = 𝒇(𝒙, 𝒚, 𝒖, , )
𝝏𝒙 𝝏𝒚