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Apunte 13
VARIACIONES DE
LAS CONDICIONES
FINALES

MIGUEL ALFARO

INDUSTRIA VIRTUAL 2020 1

INDUSTRIA VIRTUAL 2020 2
 VARIACIONES DE LAS CONDICIONES FINALES

Introducción

En el apunte anterior, hemos puesto énfasis que las condiciones y el tipo de decisiones que el modelo va a
apoyar tienen un fuerte impacto en las características del modelo. Además, en la forma cómo se va a
resolver el modelo. También, afirmamos que en el caso de la optimización dinámica las condiciones del
estado final del sistema definen las condiciones de primer orden y estudiamos tres casos.

Dado lo anterior, en este apunte, se revisarán dos condiciones finales del sistema, cuando el estado final
está acotado inferiormente y cuando el estado final es una función.

Desarrollo

1. Diferentes condiciones finales

a) Instante final tf dado y valor final de la variable de estado x(tf ) ≥ xf .

tf

∫
OptJ(x(t)) = F(x(t), ẋ(t), t)dt
t0

Sujeto a:

x(t0) = x0

x(tf) ≥ xf

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La figura 1 muestra esquema de la función x(t) que se busca.

Figura 1: Función acotada inferiormente

Fuente: Elaboración propia

Las condiciones de primer orden son:

d
Fx − F =0
dt ẋ

Si el problema es de maximización, entonces, las condiciones de transversalidad son:

Fẋ tf = 0 ⟺ x*(tf ) > xf

INDUSTRIA VIRTUAL 2020 4

 Fẋ tf < 0 ⟺ x*(tf) = xf

Si el problema es de minimización, entonces las condiciones de transversalidad son:

Fẋ tf = 0 ⟺ x*(tf ) > xf

Fẋ tf > 0 ⟺ x*(tf) = xf

La condición de segundo orden es la condición Legendre, evidentemente, tanto para maximización,

como para minimización.

Ejemplo:

∫0
Ma x J(x(t) = − (ẋ 2(t) + x 2(t))dt

Sujeto a:

x(0) = 0
x(1) ≥ 2

Aplicando las condiciones de primer orden, se obtiene:

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 d
i) Ecuación de Euler: Fx − F =0 ⇒ − 2x(t) + 2 ẍ(t) = 0 integrando, se obtiene:
dt ẋ

x(t) = Ae t + Be −t

Aplicando la condición inicial, se obtiene A = − B:

x(t) = B(−et + e −t )

i) Aplicando la condición de transversalidad: Fẋ tf = 0 ⟺ x*(tf ) > xf

Se puede obtener:

Fẋ = − 2 ẋ(t) ⇒ Fẋ = 2B(e −t + e t )

Luego, si se asume que:

Fẋ = 0 ⇒ B=0

Encontrado que la solución es: x(t) = 0, luego x(1) = 0, lo que contradice la condición de transversalidad
que indica x(1) ≥ 2. Por lo tanto, se debe utilizar la condición:

Fẋ tf > 0 ⟺ x*(tf) = xf

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La condición de segundo orden es la condición Legendre.

x(1) = 2 ⟺ Fẋ < 0

Véase si no hay contradicción:

2
x(1) = 2 ⇒ B=
e −1 − e

Lo que indica que B es negativo, hemos visto que Fẋ = 2B(e −t + e t), por lo tanto, se verifica que

Fẋ < 0. Por lo tanto:

2(e −t − e t )
x*(t) =
e −1 − e

b) Instante final tf dado y valor final de la variable de estado x(tf ) = f (tf )

En este caso el valor de la variable de estado en el instante final está relacionado a una función del
instante final.

tf

∫
OptJ(x(t)) = F(x(t), ẋ(t), t)dt
t0

Sujeto a:

x(t0) = x0

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 x(tf) = f (tf )

La figura 2, esquematiza la condición enunciada.

Figura 2: Estado final coincide con el valor de una función

Fuente: Elaboración propia

Las condiciones de primer orden son:

d
Fx − F =0
dt ẋ

( )
F + Fẋ f′(tf) − ẋ(tf) = 0

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La condición de segundo orden es la condición de Legendre.

Ejemplo:

Encontrar la curva de largo mínimo entre el origen y la recta f (t) = 5 − t. El modelo es:

tf

∫
Min J(x(t)) = 1 + ẋ 2(t)dt
0

Sujeto a:

x(0) = 0

x(tf) = 5 − tf

d
La condición de Euler Fx − F = 0 indica que Fẋ = K, demuestre que esta ecuación conduce a:
dt ẋ

x(t) = At + B

Como x(0) = 0 entonces B = 0. Con la condición x(tf) = 5 − tf se obtiene:

Atf = 5 − tf

De donde se obtiene:

5
tf =
A+1

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 ( )
Aplicando la condición de transversalidad F + Fẋ f′(tf) − ẋ(tf) = 0 se obtiene:

A
1 + A2 + (−1 − A) = 0
1 + A2

Luego:

A=1
tf = 2,5

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Conclusión

En este apunte, hemos visto dos condiciones de transversalidad que se incorporan a la condición de
primer orden de Euler. También vimos que la condición de segundo orden de Legendre se mantiene para
todos los casos.

Con el estudio de este material, se espera que el alumno sea capaz de aplicar estas condiciones tanto en el
modelamiento de problemas, como para resolver el modelo. Además, debe ser capaz de aplicar el método
de la ecuación característica para resolver las ecuaciones diferenciales en los problemas.

Referencias bibliográficas

Burns, J. (2014). Introduction to The Calculus of Variations and Control with Modern Applications. Virginia
Tech Blacksburg, Virginia, USA.

Liberzon, D. (2012). Calculus of Variations and Optimal Control Theory Princeton University Press. USA.

Cerdá E., (2001). Optimizaci n din mica. Prentice Hall.

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