Introducción a Finanzas con Python

23/02/2023 14:21 Introducción a Finanzas con Python
Raul E. Lopez Briega (https://relopezbriega.github.io/)

Matemáticas, análisis de datos y python
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Introducción a Finanzas con Python

vie 28 agosto 2015
Introducción
En el vertiginoso mundo actual de las finanzas (https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas); dónde la velocidad, frecuencia y volumen de los datos aumentan a un ritmo considerable; la
aplicación combinada de tecnología y software, junto con algoritmos avanzados y diferentes métodos para recopilar, procesar y analizar datos se ha vuelto fundamental para obtener
la información necesaria para una eficiente toma de decisiones. Es dentro de este contexto, que se viene produciendo un gran crecimento en la utilización de Python
(https://www.python.org/) dentro de la industria de las finanzas (https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_financieros).
Python (https://www.python.org/) se esta comenzando a utilizar ampliamente en diversos sectores de las finanzas (https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas), como la banca, la gestión
de inversiones, los seguros, e incluso en los bienes raíces; se utiliza principalmente para la construcción de herramientas que ayuden en la creación de modelos financieros
(https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_modeling), gestión de riesgos (https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_riesgos), y el comercio. Incluso las grandes corporaciones
financieras, como Bank of America (https://www.bankofamerica.com/) o JP Morgan (https://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan), estan comenzando a utilizar Python
(https://www.python.org/) para construir su infraestructura para la gestión de posiciones financieras, precios de activos
(https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_valoraci%C3%B3n_de_activos_financieros), gestión de riesgos (https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_riesgos), sistemas de
comercio y comercio algoritmico (https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_trading).
https://relopezbriega.github.io/blog/2015/08/28/introduccion-a-finanzas-con-python/ 1/14
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Algunas de las razones que hacen de Python (https://www.python.org/) un lenguaje de programación (https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n) tan atractivo
en el mundo de las finanzas son:
Su simple sintaxis: Python (https://www.python.org/) es mundialmente conocido por lo fácil que resulta leerlo, muchas veces no existen casi diferencias entre seudo código
y Python (https://www.python.org/); tampoco suelen existir muchas diferencias entre expresar un algoritmo (https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo) matematicamente o en
Python (https://www.python.org/).
Su ecosistema: Python (https://www.python.org/) es mucho más que un lenguaje de programación (https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n), es

todo un ecosistema en sí mismo; ya que podemos encontrar un sinnúmero de herramientas para realizar cualquier tipo de tareas; en Python (https://www.python.org/)
podemos encontrar módulos para realizar cálculos científicos, módulos para desarrollar aplicaciones webs, módulos para realizar tareas de administración de sistemas,
módulos para trabajar con bases de datos; entre otros. Todos ellos muy fácilmente integrables dentro del lenguaje. La variedad del ecosistema de herramientas de Python
(https://www.python.org/), nos ofrece la posibilidad de desarrollar una solución completa a cualquier tipo de problema utilizando un solo lenguaje de programación
(https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n).
Su integración: Otras de las características por la que Python (https://www.python.org/) es también famoso, es por su fácil integración con otros lenguajes de programación
(https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n). Generalmente, las grandes empresas suelen tener herramientas desarrolladas en distintos lenguajes de
programación (https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n); las características dinámicas de Python (https://www.python.org/), hacen que sea ideal
para unir todos esos distintos componentes en una sola gran aplicación. Python (https://www.python.org/) puede ser enlazado fácilmente a herramientas desarrollas en C
(https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)), C++ (https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B) o Fortran (https://es.wikipedia.org/wiki/Fortran).
Eficiencia y productividad: Por último, otra de las características que hacen a Python (https://www.python.org/) tan atractivo, es que con él, se pueden lograr resultados de
calidad en una forma mucho más eficiente y productiva. La mayoría de sus módulos están ampliamente testeados y cuentan con el soporte de una amplia comunidad de
usuarios; sus características dinámicas e interactivas lo hacen ideal para el análisis exploratorio de datos facilitando los análisis financieros. También es sabido, que la
elegancia de su sintaxis hace que se necesiten mucho menos líneas de código para desarrollar un programa en Python (https://www.python.org/) que en casi cualquier otro
lenguaje de programación (https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n).
Principales librerías
Las principales librerías que vamos a utilizar para realizar tareas de analisis financiero con Python (https://www.python.org/) son muchas de las que ya he venido hablando en
anteriores artículos; principalmente:
Pandas (https://pandas.pydata.org/): La cual fue diseñada desde un comienzo para facilitar el análisis de datos financieros, principalmente las series de tiempo
(https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal) propias del mercado cambiario de acciones. Con las estructuras de datos (https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_datos)
que nos brinda esta librería se vuelve sumamente fácil modelar y resolver problemas financieros.
Numpy (https://www.numpy.org/): El principal modulo matemático que nos ofrece Python (https://www.python.org/), en el no solo vamos a encontrar las siempre prácticas
matrices (https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_(matem%C3%A1ticas)) que facilitan en sobremanera el manejo de información numérica; sino que también vamos a poder
encontrar un gran número de funciones matemáticas.
Matplotlib (https://matplotlib.org/): La siempre vigente librería para realizar gráficos en Python (https://www.python.org/).
statsmodels (https://statsmodels.sourceforge.net/): Si de estadística se trata, no hay como esta librería para realizar cualquier tipo de analisis estadístico.
PuLP (https://pythonhosted.org//PuLP/): La cual nos permite crear modelos de programación lineal (https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_lineal) en forma
muy sencilla.
Quandl (https://www.quandl.com/help/python): Este módulo nos permite interactuar fácilmente con la API
(https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones) de quandl.com (https://www.quandl.com/) para obtener en forma muy sencilla todo tipo de
información financiera.
Zipline (https://www.zipline.io/): Zipline (https://www.zipline.io/) es una librería para el comercio algoritmico (https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_trading); esta basada
en eventos y trata de aproximarse lo más cerca posible a como operan los verdades sistemas de comercio electrónico de las principales bolsas del mundo. Zipline
(https://www.zipline.io/) es una de las principales tecnologías detrás del popular sitio quantopian.com (https://www.quantopian.com/), la comunidad web que pone a prueba
distintos algoritmos (https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo) de comercio algoritmico (https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_trading).
Bueno, pero basta de introducciones y pasamos a describir los principales conceptos financieros y como podemos calcularlos con la ayuda de Python (https://www.python.org/), ya
que el tiempo es dinero!!.
Conceptos básicos de Finanzas

Los conceptos más básicos que podemos encontrar dentro de las finanzas son: valor futuro (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero), valor presente
(https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero), y la tasa interna de retorno (https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno). Estos conceptos nos dicen cuanto nuestro
dinero va a crecer si lo depositamos en un banco (valor futuro (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero)), cuanto vale hoy la promesa de unos pagos que recibiremos en
el futuro(valor presente (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero)), y qué tasa de rendimiento podemos obtener de nuestras inversiones (tasa interna de retorno
(https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno)). Recordemos que todos los activos financieros y toda planificación financiera siempre tiene una dimensión de tiempo; así por
ejemplo si depositamos USD 100 en un banco que nos paga una tasa de interés anual de 6% , luego de un año obtendríamos un importe de USD 106.
Valor Futuro
El valor futuro (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) o FV (por sus siglas en inglés), nos indica el valor en el futuro que tendrá el dinero depositado hoy en una
cuenta bancaria que nos pague intereses. El valor futuro (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) de USD X depositado hoy en una cuenta que paga r% de interés
anual y que es dejado en la cuenta durante n años es X ∗ (1 + r)n . El valor futuro (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) es nuestro primer ejemplo de interés
compuesto (https://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s_compuesto), es decir, el principio de que podemos ganar intereses sobre los intereses. De la definición que dimos del valor
futuro (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero), podemos obtener su expresión matemática:
n
F V = X ∗ (1 + r)
Como podemos ver, su cálculo es bastante simple. Veamos un ejemplo de como calcular el FV de un depósito de USD 1000 a 3 años y con una tasa de interés del 6% anual.
In [1]:
# graficos embebidos
%matplotlib inline
In [2]:
# Ejemplo FV con python
# $1000 al 6% anual por 3 años.
# importando librerías
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = -1000 # deposito
r = .06 # tasa de interes
n = 3 # cantidad de años
# usando la funcion fv de numpy

FV = np.fv(pv=x, rate=r, nper=n, pmt=0)
FV
Out[2]:
1191.016
In [3]:
# Controlando el resultado
x * (1 + r)**n
Out[3]:
-1191.016
In [4]:
# Graficando las funciones con interes de 6 y 12 % a 20 años.
t = list(range(0, 21))
def fv6(num):
return np.fv(pv=-1000, rate=r, pmt=0, nper=num)
def fv12(num):
return np.fv(pv=-1000, rate=.12, pmt=0, nper=num)
In [5]:
plt.title("Graficando FV 6 y 12 %")
plt.plot(t, fv6(t), label="interes 6 %")
plt.plot(t, fv12(t), label="interes 12 %")
plt.legend(loc='upper left')
plt.show()
Al graficar dos funciones de FV (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero), una con una tasa de interes del 6% y otra con una tasa más alta del 12%, podemos ver que
el valor futuro (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) suele ser bastante sensitivo a los cambios en la tasa de interes, pequeñas variaciones en ella pueden generar
grandes saltos a lo largo del tiempo.
Anualidades
Como podemos ver en el ejemplo anterior, la función fv de Numpy (https://www.numpy.org/) tiene varios parámetros, esto es así, porque existen otros casos en los que el cálculo del
valor futuro (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) se puede volver más complicado; es aquí cuando comenzamos a hablar de anulidades. La idea de las
anualidades es no solo quedarse con el cálculo simple de cuanto me va a rendir un solo deposito inicial a fin de un período, sino también poder calcular el valor futuro
(https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) de múltiples depósitos que se reinvierten a una misma tasa de interés. Supongamos por ejemplo que queremos hacer 10
depósitos anuales de USD 1000 cada uno, los cuales vamos a ir depositando al comienzo de cada año. ¿Cuál sería en este caso el valor futuro
(https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) de nuestra anualidad luego del décimo año?. Ayudémonos de Python (https://www.python.org/) para calcular la respuesta!
In [6]:
# Calculando el valor de la anualidad con 6% anual
x = -1000 # valor de depositos
# usando la funcion fv de numpy

FV = np.fv(pv=0, rate=r, nper=n, pmt=x, when='begin')
FV
Out[6]:
13971.642638923764
Aquí comenzamos con un valor presente (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero)(PV) de cero, luego realizamos el primer deposito de USD 1000 al comienzo del
primer año y continuamos con los sucesivos depósitos al comienzo de cada uno de los restantes años. Para poder entender mejor como funciona la función fv de Numpy
(https://www.numpy.org/) voy a explicar un poco más sus parámetros.
pv = este parametro es el valor presente (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) de nuestra inversión o anualidad; en nuestro ejemplo empezamos con un
valor de cero; ya que luego vamos a ir realizando los diferentes depósitos de USD 1000.
rate = es la tasa efectiva de interés que nos rendirá la anualidad por cada período.
nper = Es el número de períodos. Tener en cuenta que si aquí estamos utilizando como unidad de medida de años, nuestra tasa de interés deberá estar expresada en la
misma unidad.
pmt = El valor de los depósitos que vamos a ir invirtiendo en nuestra anualidad. En nuestro caso el valor de -1000 refleja el importe que vamos a ir depositando año a año.
(se expresa con signo negativo, ya que un deposito implica una salida de dinero).
when = Este parámetro nos dice cuando se van a hacer efectivos nuestros depósitos, ya que el resultado puede ser muy distinto si realizamos el deposito al
comienzo(como en nuestro ejemplo) o al final de cada período.
In [7]:
# mismo caso pero con la diferencia de que los depositos se
# realizan al final de cada período.
FV = np.fv(pv=0, rate=r, nper=n, pmt=x, when='end')
FV
Out[7]:
13180.79494238091
En este último ejemplo, el valor es menor por las perdidas relativas de interés que vamos teniendo al realizar los depósitos al final de cada período en lugar de al comienzo.
Valor Presente
El valor presente (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) o PV (por sus siglas en inglés), nos indica el valor que tienen hoy un pago o pagos que recibiremos en el
futuro. Supongamos por ejemplo que sabemos que un tío nos va a regalar USD 1000 dentro de 3 años porque somos su sobrino favorito, si también sabemos que un banco nos
pagaría un 6% de interés por los depósitos en una caja de ahorro, podríamos calcular el valor presente (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) que tendría ese pago
futuro de nuestro tío en el día de hoy. La formula para calcular el valor presente (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) la podemos derivar de la que utilizamos para
calcular el valor futuro (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) y se expresaría del siguiente modo:
fv
PV =
n
(1 + r)
Aplicando la esta formula sobre los datos con que contamos, podríamos calcular el valor de hoy de la promesa de pago de USD 1000 de nuestro tío, los que nos daría un valor
presente (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) de USD 839.62 como se desprende del siguiente cálculo.
In [8]:
fv = 1000 # valor futuro
fv / ((1 + r)**n)
Out[8]:
839.6192830323018
In [9]:
# usando la funcion pv de numpy
PV = np.pv(fv=fv, rate=r, nper=n, pmt=0)
PV
Out[9]:
-839.6192830323018
Estos USD 839.62 en realidad lo que representan es que si nosotros hoy depositáramos en la caja de ahorro de un banco que nos pague 6% anual de interés el importe de USD
839.62, obtendríamos dentro de los 3 años los mismos USD 1000 que nos ofreció dar nuestro tío dentro de 3 años; o lo que es lo mismo que decir que el valor futuro
(https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) dentro de 3 años de USD 839.62 son los USD 1000 de nuestro querido tío.
In [10]:
# Calculando el valor futuro de los 839.62
np.fv(pv=-839.62, rate=r, nper=n, pmt=0)
Out[10]:
1000.00085392
Valor presente y anualidades
Al igual que en el caso del valor futuro (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero), aquí también podemos encontrarnos con las anualidades, es decir, una serie de pagos
iguales que recibiremos. El valor presente (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) de una anualidad nos va a decir el valor que tienen hoy los futuros pagos de la
anualidad. Así, por ejemplo si nuestro tío en lugar de regalarnos USD 1000 dentro de 3 años, decide darnos USD 250 al final de cada año durante 5 años; y asumiendo la misma
tasa de interés que nos ofrece el banco de 6% anual. El valor presente de esta anualidad sería USD 1053.09.
In [11]:
# Calculando el valor de la anualidad
PV = np.pv(fv=0, rate=r, nper=5, pmt=-250, when='end')
PV
Out[11]:
1053.090946391429
Eligiendo la tasa de descuento
Uno de los puntos sobre el que hacer más foco al calcular el valor presente (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) de un flujo de fondos futuro, es el de como elegir
la tasa para descontar estos fondos, ya que la tasa que utilicemos es la pieza clave para la exactitud de nuestros cálculos. El principio básico que nos debe guiar la elegir la tasa de
descuento es el de tratar de elegir que sea apropiada al riesgo y la duración de los flujos de fondos que estamos descontando. En el ejemplo que venimos viendo, como sabemos
que nuestro tío es una persona muy solvente y de palabra, podemos considerar que no existe mucho riesgo en ese flujo de fondos, por lo que utilizar la tasa de interés de una caja
de ahorro parece ser un buen criterio para descontar ese flujo. En los casos de las empresas, las mismas suelen utilizar el costo del capital como una tasa de descuento apropiada
para descontar el flujo futuro de sus inversiones o proyectos.
Valor Presente Neto

Un concepto que merece una especial mención, por su importancia dentro del mundo de las finanzas, cuando hablamos del valor presente
(https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero), es el de Valor Presente Neto (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto). Cuando estamos descontando flujos de fondos
futuros para traerlos a su valor actual, puede ser que éstos flujos no sean homogeneos, por lo que ya no podríamos tratarlos como una anualidad, ya que los pagos son por importes
distintos todos los años; para estos casos debemos utilizar el Valor Presente Neto (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto).
El Valor Presente Neto (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto) o NPV (por sus siglas en inglés) de una serie de flujos futuros de fondos es su igual a su valor presente
(https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_tiempo_del_dinero) menos el importe de la inversión inicial necesaria para obtener esos mismos flujos de fondos futuros. Su expresión
matemática sería la siguiente:
n
Vt
NPV = ∑ − I0
t
(1 + r)
t=1
donde, Vt representa el flujo de fondos de cada período t ; I0 es el valor inicial de la inversión; r es la tasa de descuento utilizada; y n es la cantidad de períodos considerados.
Volviendo al ejemplo que veníamos utilizando de nuestro generoso tío, esta vez no ofrece pagarnos USD 500 al final del primer año, USD 750 al final del segundo año, USD 1000 al
final del tercer año, USD 1250 al final del cuarto año y USD 500 al final del quinto año. El NPV (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto) de este flujo de fondos sería de USD
3342.56.
In [12]:
# Calculando el valor presente neto.
NPV = np.npv(rate=.06, values=[0, 500, 750, 1000, 1250, 500])
NPV
Out[12]:
3342.560891731083
El Valor Presente Neto (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto) es sumamente utilizado en los análisis financieros, principalmente para evaluar inversiones o proyectos.
Como regla general se considera que si el NPV (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto) de un proyecto o inversión es positivo, se trata de un proyecto rentable en el que
deberíamos invertir; en cambio si el NPV (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto) es negativo estamos ante un mal negocio.
Si por ejemplo, tendríamos que invertir hoy USD 4000 para poder obtener un flujo de fondos de USD 500 al final del primer año, USD 750 al final del segundo año, USD 1000 al final
del tercer año, USD 1250 al final del cuarto año y USD 500 al final del quinto año; estaríamos haciendo un mal negocio, ya que como sabemos el valor presente de esos flujos de
fondos es de USD 3342.56, un valor mucho menor a los USD 4000 que deberíamos invertir.
In [13]:
# Calculando el NPV de la inversión de 4000.
NPV = np.npv(rate=.06, values=[-4000, 500, 750, 1000, 1250, 500])
NPV
Out[13]:
-657.4391082689172
En el ejemplo podemos ver que al utilizar la función npv de Numpy (https://www.numpy.org/), el primer valor en la lista de valores que le pasamos al parámetro values debe ser el
monto de la inversión inicial, y como implica un desembolso de dinero, su signo es negativo.
Si en lugar de tener que invertir USD 4000, tendríamos que invertir USD 3000 para obtener el mismo flujo de fondos, ya estaríamos realizando una buena inversión, con NPV
(https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto) positivo.
In [14]:
# Calculando el NPV de la inversión de 3000.
NPV = np.npv(rate=.06, values=[-3000, 500, 750, 1000, 1250, 500])
NPV
Out[14]:
342.56089173108285
Tasa interna de Retorno

La tasa interna de retorno (https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno) o IRR (por sus siglas en inglés) es la tasa de descuento que hace que el Valor Presente Neto
(https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto) de los flujos de fondos futuros sea igual a cero; también puede ser definida como la tasa de interés compuesto
(https://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s_compuesto) que nos paga nuestra inversión.
Al igual que como sucede con el Valor Presente Neto (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto), podemos utilizar a la tasa interna de retorno
(https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno) para tomar decisiones financieras. Aquí la regla general es que, al momento de decidir entre diferentes inversiones,
deberíamos elegir aquella con una tasa interna de retorno (https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno) más alta; ya que es la que en menos tiempo no va a devolver
nuestra inversión inicial.
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Veamos un ejemplo, supongamos que tenemos USD 1000 para invertir, y que podemos decidir invertir ese dinero en una compañía que nos va a pagar USD 300 al final de cada uno
de los próximos cuatro años; o por otra lado, podemos invertir el dinero en una caja de ahorro de un banco que nos va a pagar 5% anual. ¿Dónde deberíamos invertir nuestro
dinero?
In [15]:
# Calculando la tasa interna de retorno de la inversion en la compañía
IRR = np.irr([-1000, 300, 300, 300, 300])
IRR * 100
Out[15]:
7.713847295208343
Al calcular la IRR (https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno) de la inversión que podríamos hacer en la compañía, vemos que nos da un valor de 7.71%; esta tasa es
más alta que la tasa del 5% que nos ofrece el banco por el deposito en su caja de ahorro, por lo que deberíamos decidir invertir nuestro dinero en la compañía en lugar de en el
banco.
La IRR graficamente
Como se desprende de su definición, la tasa interna de retorno (https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno) es la tasa que hace que el NPV
(https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto) se haga cero, por lo que si nos propusiesemos graficar el NPV (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto) en función de la tasa
de descuento, podríamos encontrar a simple vista, cual es la IRR (https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno) de un determinado flujo de fondos. Veamos un ejemplo,
graficando el flujo de fondos con el que trabajamos anteriormente.
In [16]:
# Graficando el NPV en función de la tasa de descuento
def npv_irr(tasas):
result = []
for tasa in tasas:
result.append(np.npv(tasa/100,[-1000, 300, 300, 300, 300] ))
return result
tasas = list(range(14))
plt.title("NPV y la tasa de descuento")

plt.plot(tasas, npv_irr(tasas), marker='o', label='NPV')
plt.axhline(0, color='red')
axes = plt.gca()
axes.set_ylim([-200,250])
plt.xticks(tasas)
plt.legend(loc='upper right')
plt.show()
Como podemos ver en el gráfico, la función de NPV (https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto), se hace cero en aproximadamente 7.71%; es decir, el valor de la IRR
(https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno) para ese flujo de fondos.
Información financiera y Pandas

En las finanzas, una de las formas de datos más comunes e importantes con la que nos vamos a encontrar son las series de tiempo (https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal);
para trabajar con este tipo de información en Python (https://www.python.org/), no existe mejor librería que Pandas (https://pandas.pydata.org/); sus dos estructuras de datos
básicas, las Series y el Dataframe, nos ayudan a manipular información financiera de forma muy conveniente. Además Pandas (https://pandas.pydata.org/) nos proporciona una
gran batería de métodos y funciones que nos facilitan la obtención y el análisis de datos financieros. Veamos algunos ejemplos de las cosas que podemos con Pandas
(https://pandas.pydata.org/).
In [17]:
# Importando pandas y datetime
import pandas as pd
import pandas_datareader.data as web
import datetime as dt
# Extrayendo información financiera de Yahoo! Finance

inicio = dt.datetime(2014, 1, 1)
fin = dt.datetime(2014, 12, 31)
msft = web.DataReader("MSFT", 'yahoo', inicio, fin) # información de Microsoft

aapl = web.DataReader("AAPL", 'yahoo', inicio, fin) # información de Apple
In [18]:
msft[:3]
Out[18]:
High Low Open Close Volume Adj Close
Date
2014-01-02 37.400002 37.099998 37.349998 37.160000 30632200.0 32.951675
2014-01-03 37.220001 36.599998 37.200001 36.910000 31134800.0 32.729988
2014-01-06 36.889999 36.110001 36.849998 36.130001 43603700.0 32.038334
In [19]:
aapl[:3]
Out[19]:
Date
2014-01-02 79.575714 78.860001 79.382858 79.018570 58671200.0 67.251503
2014-01-03 79.099998 77.204285 78.980003 77.282860 98116900.0 65.774300
2014-01-06 78.114288 76.228569 76.778572 77.704285 103152700.0 66.132957
In [20]:
# Seleccionando solo el Adj Close price de Enero 2014
msft01 = msft['2014-01'][['Close']]
aapl01 = aapl['2014-01'][['Close']]
msft01[:3]
Out[20]:
Close
Date
2014-01-02 37.160000
2014-01-03 36.910000
2014-01-06 36.130001
In [21]:
aapl01.head() # head() nos muestra los primeros 5 registros
Out[21]:
Close
Date
2014-01-02 79.018570
2014-01-03 77.282860
2014-01-06 77.704285
2014-01-07 77.148575
2014-01-08 77.637146
In [22]:
# tambien se puede seleccionar un rango de tiempo
msft['2014-02':'2014-02-13'] # desde el 1 al 13 de febrero
Out[22]:
Date
2014-02-03 37.990002 36.430000 37.740002 36.480000 64063100.0 32.348686
2014-02-04 37.189999 36.250000 36.970001 36.349998 54697900.0 32.233410
2014-02-05 36.470001 35.799999 36.290001 35.820000 55814400.0 31.763430
2014-02-06 36.250000 35.689999 35.799999 36.180000 35351800.0 32.082653
2014-02-07 36.590000 36.009998 36.320000 36.560001 33260500.0 32.419632
2014-02-10 36.799999 36.290001 36.630001 36.799999 26767000.0 32.632454
2014-02-11 37.259998 36.860001 36.880001 37.169998 32141400.0 32.960541
2014-02-12 37.599998 37.299999 37.349998 37.470001 27051800.0 33.226574
2014-02-13 37.860001 37.330002 37.330002 37.610001 37635500.0 33.350716
In [23]:
# combinando ambos resultados
close = pd.concat([msft01, aapl01], keys=['MSFT', 'AAPL'])
close[:5]
Out[23]:
Close
Date
MSFT 2014-01-02 37.160000
2014-01-03 36.910000
2014-01-06 36.130001
2014-01-07 36.410000
2014-01-08 35.759998
In [24]:
# seleccionando los primeros 5 registros de AAPL
close.loc['AAPL'][:5]
Out[24]:
Close
Date
2014-01-02 79.018570
2014-01-03 77.282860
2014-01-06 77.704285
2014-01-07 77.148575
2014-01-08 77.637146
In [25]:
# insertando una nueva columna con el simbolo
msft.insert(0, 'Symbol', 'MSFT')
aapl.insert(0, 'Symbol', 'AAPL')
msft.head()
Out[25]:
Symbol High Low Open Close Volume Adj Close
Date
2014-01-02 MSFT 37.400002 37.099998 37.349998 37.160000 30632200.0 32.951675
2014-01-03 MSFT 37.220001 36.599998 37.200001 36.910000 31134800.0 32.729988
2014-01-06 MSFT 36.889999 36.110001 36.849998 36.130001 43603700.0 32.038334
2014-01-07 MSFT 36.490002 36.209999 36.330002 36.410000 35802800.0 32.286613
2014-01-08 MSFT 36.139999 35.580002 36.000000 35.759998 59971700.0 31.710232
In [26]:
# concatenando toda la información y reseteando el indice
combinado = pd.concat([msft, aapl]).sort_index()
datos_todo = combinado.reset_index()
datos_todo.head()
Out[26]:
Date Symbol High Low Open Close Volume Adj Close
0 2014-01-02 MSFT 37.400002 37.099998 37.349998 37.160000 30632200.0 32.951675
1 2014-01-02 AAPL 79.575714 78.860001 79.382858 79.018570 58671200.0 67.251503
2 2014-01-03 MSFT 37.220001 36.599998 37.200001 36.910000 31134800.0 32.729988
3 2014-01-03 AAPL 79.099998 77.204285 78.980003 77.282860 98116900.0 65.774300
4 2014-01-06 MSFT 36.889999 36.110001 36.849998 36.130001 43603700.0 32.038334
In [27]:
# Armando una tabla pivot del precio de cierre
pivot = datos_todo.pivot(index='Date', columns='Symbol',
values='Close')
pivot.head()
Out[27]:
Symbol AAPL MSFT
Date
2014-01-02 79.018570 37.160000
2014-01-03 77.282860 36.910000
2014-01-06 77.704285 36.130001
2014-01-07 77.148575 36.410000
2014-01-08 77.637146 35.759998
In [28]:
# Obteniendo datos de multiples empresas
def all_stocks(symbols, start, end):
def data(symbols):
return web.DataReader(symbols, 'yahoo', start, end)
datas = map(data, symbols)
return pd.concat(datas, keys=symbols, names=['symbols','Date'])
simbolos = ['AAPL','MSFT','GOOG','IBM']
all_data = all_stocks(simbolos, inicio, fin)

all_data.head()
Out[28]:
symbols Date
AAPL 2014-01-02 79.575714 78.860001 79.382858 79.018570 58671200.0 67.251503
2014-01-03 79.099998 77.204285 78.980003 77.282860 98116900.0 65.774300
2014-01-06 78.114288 76.228569 76.778572 77.704285 103152700.0 66.132957
2014-01-07 77.994286 76.845711 77.760002 77.148575 79302300.0 65.660004
2014-01-08 77.937141 76.955711 76.972855 77.637146 64632400.0 66.075813
In [29]:
all_data.loc['GOOG'].head() # información de google
Out[29]:
Date
2014-01-02 555.263550 550.549194 554.125916 552.963501 3666400.0 552.963501
2014-01-03 554.856201 548.894958 553.897461 548.929749 3355000.0 548.929749
2014-01-06 555.814941 549.645081 552.908875 555.049927 3561600.0 555.049927
2014-01-07 566.162659 556.957520 558.865112 565.750366 5138400.0 565.750366
2014-01-08 569.953003 562.983337 569.297241 566.927673 4514100.0 566.927673
In [30]:
# Graficando los datos.
solo_cierre = all_data[['Close']].reset_index()
pivot_cierre = solo_cierre.pivot('Date', 'symbols', 'Close')
pivot_cierre.head()
Out[30]:
symbols AAPL GOOG IBM MSFT
Date
2014-01-02 79.018570 552.963501 185.529999 37.160000
2014-01-03 77.282860 548.929749 186.639999 36.910000
2014-01-06 77.704285 555.049927 186.000000 36.130001
2014-01-07 77.148575 565.750366 189.710007 36.410000
2014-01-08 77.637146 566.927673 187.970001 35.759998
In [31]:
# Graficando la información de Apple
plot=pivot_cierre['AAPL'].plot(figsize=(12,8))
In [32]:
# Graficando todos
plot = pivot_cierre.plot(figsize=(12,8))
Como podemos ver Pandas (https://pandas.pydata.org/) es una librería muy versátil, con ella podemos hacer todo tipo de manipulaciones de datos, desde obtener los datos desde la
web hasta realizar concatenaciones, tablas pivot o incluso realizar gráficos.
Con esto termino esta introducción a finanzas con Python (https://www.python.org/); los dejo para que se entretengan con sus propios ejemplos, a practicar!
Saludos!
Este post fue escrito utilizando IPython notebook. Pueden descargar este notebook
(https://github.com/relopezbriega/relopezbriega.github.io/blob/master/downloads/pyFinance.ipynb) o ver su version estática en nbviewer
(https://nbviewer.ipython.org/github/relopezbriega/relopezbriega.github.io/blob/master/downloads/pyFinance.ipynb).
Este articulo fue escrito utilizando Jupyter notebook (https://github.com/relopezbriega/blog/tree/master/content/notebooks/pyFinance.ipynb). Presionar aquí para la versión
interactiva: launch binder (https://mybinder.org/v2/gh/relopezbriega/blog/master?filepath=content/notebooks/pyFinance.ipynb)
Posted by Raul E. Lopez Briega vie 28 agosto 2015 python (https://relopezbriega.github.io/tag/python.html) finanzas (https://relopezbriega.github.io/tag/finanzas.html) programacion
(https://relopezbriega.github.io/tag/programacion.html) analisis de datos (https://relopezbriega.github.io/tag/analisis-de-datos.html)
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Fernando Sierra Ortega − ⚑

4 years ago
hola
esta muy bueno tu post
tenía una duda respecto a la extracción de la información
financiera desde la web
yo estoy trabajando un modelo de high frequency trading
lo estoy trabajndo en R y necesito los datos por segundo en
tiempo real
con la función que llamas veo que se obtiene la información
diraria
y mi duda es respecto a eso
es decir, ¿podré obtener los datos por segundo de un dia del
precio de una acción cualquiera ??
muchas gracias
0 0 Reply • Share ›
− ⚑
J
Jose Arcenio Lopez
4 years ago edited
Como hago el calculo de los rendimientos en excel es una

formula, pero en python aun no entiendo si es con una
formula o se hace con pandas, me puedes indicar de favor
Rodrigo Agurto − ⚑
4 years ago
Hola, como puedo conectar python con los indices en tiempo

real y realizar inversiones automaticas o enviarme alertas de
compra y venta
Melina Celeste Crettaz Minagli − ⚑

4 years ago
Hola! ¿Los gráficos de las series temporales con qué librería

se realizan?
Gracias!
Raul Lopez Briega Mod − ⚑

> Melina Celeste Crettaz Minagli
4 years ago
Los graficos son con matplotlib que ya viene

integrado con pandas. slds
Melina Celeste Crettaz Minagli − ⚑

4 years ago
Hola! Buenísimo el post. En la parte de uso de pandas, en

esas lineas, en lugar de 'google', debe decir 'yahoo'. Al menos,
así me funcionó, sino, me daba error. ¿Es correcto?
Saludos.
msft = web.DataReader("MSFT", 'google', inicio, fin) #

información de Microsoft
aapl = web.DataReader("AAPL", 'google', inicio, fin) #
información de Apple

> Melina Celeste Crettaz Minagli
4 years ago
Hola Melina, Sí..esta correcto...vivimos en un

mundo muy cambiante y las librerías se van
actualizando constantemente...ya no se puede
utilizar más google en el DataReader. Podes utilizar
yahoo que todavía funciona iex o quandl. slds
Andy Jimenez − ⚑
5 years ago edited
Gracias por compartir! Ahora ya no funciona el paquete

pandas.io para descargar las series históricas. Slds.

> Andy Jimenez
5 years ago
Hola Andy, Sí...pandas.io fue reemplazado por

pandas-datareader(https://pandas-datareader.r....
Actualicé el notebook para que funcione con
datareader. Muchas gracias! Saludos!
− ⚑
J
Jennifer
> Raul Lopez Briega
5 years ago
Hola Raúl, estoy aprendiendo y tú entrada

es muy interesante pero no me funciona la
parte de extraer datos. Con el siguiente
código:
import pandas as pd
import datetime as dt
Me da error:
File "<ipython-input-8-f36c92d0402b>",
line 2, in <module>
ModuleNotFoundError: No module
named 'pandas_datareader'
¿Sabes que puedo hacer para que me
funcione?
Muchas gracias.
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23/02/2023 14:21 Introducción a Finanzas con Python

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Introducción a Finanzas con Python

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Su ecosistema: Python (https://www.python.org/) es mucho más que un lenguaje de programación (https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n), es

Conceptos básicos de Finanzas

# usando la funcion fv de numpy

# usando la funcion fv de numpy

Valor presente y anualidades

Eligiendo la tasa de descuento

Valor Presente Neto

Tasa interna de Retorno

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plt.title("NPV y la tasa de descuento")

Información financiera y Pandas

# Extrayendo información financiera de Yahoo! Finance

msft = web.DataReader("MSFT", 'yahoo', inicio, fin) # información de Microsoft

High Low Open Close Volume Adj Close

2014-01-02 37.400002 37.099998 37.349998 37.160000 30632200.0 32.951675

2014-01-03 37.220001 36.599998 37.200001 36.910000 31134800.0 32.729988

2014-01-06 36.889999 36.110001 36.849998 36.130001 43603700.0 32.038334

High Low Open Close Volume Adj Close

2014-01-02 79.575714 78.860001 79.382858 79.018570 58671200.0 67.251503

2014-01-03 79.099998 77.204285 78.980003 77.282860 98116900.0 65.774300

2014-01-06 78.114288 76.228569 76.778572 77.704285 103152700.0 66.132957

High Low Open Close Volume Adj Close

2014-02-03 37.990002 36.430000 37.740002 36.480000 64063100.0 32.348686

2014-02-04 37.189999 36.250000 36.970001 36.349998 54697900.0 32.233410

2014-02-05 36.470001 35.799999 36.290001 35.820000 55814400.0 31.763430

2014-02-06 36.250000 35.689999 35.799999 36.180000 35351800.0 32.082653

2014-02-07 36.590000 36.009998 36.320000 36.560001 33260500.0 32.419632

2014-02-10 36.799999 36.290001 36.630001 36.799999 26767000.0 32.632454

2014-02-11 37.259998 36.860001 36.880001 37.169998 32141400.0 32.960541

2014-02-12 37.599998 37.299999 37.349998 37.470001 27051800.0 33.226574

2014-02-13 37.860001 37.330002 37.330002 37.610001 37635500.0 33.350716

MSFT 2014-01-02 37.160000

Symbol High Low Open Close Volume Adj Close

2014-01-02 MSFT 37.400002 37.099998 37.349998 37.160000 30632200.0 32.951675

2014-01-03 MSFT 37.220001 36.599998 37.200001 36.910000 31134800.0 32.729988

2014-01-06 MSFT 36.889999 36.110001 36.849998 36.130001 43603700.0 32.038334

2014-01-07 MSFT 36.490002 36.209999 36.330002 36.410000 35802800.0 32.286613

2014-01-08 MSFT 36.139999 35.580002 36.000000 35.759998 59971700.0 31.710232

Date Symbol High Low Open Close Volume Adj Close

0 2014-01-02 MSFT 37.400002 37.099998 37.349998 37.160000 30632200.0 32.951675

1 2014-01-02 AAPL 79.575714 78.860001 79.382858 79.018570 58671200.0 67.251503

2 2014-01-03 MSFT 37.220001 36.599998 37.200001 36.910000 31134800.0 32.729988

3 2014-01-03 AAPL 79.099998 77.204285 78.980003 77.282860 98116900.0 65.774300

4 2014-01-06 MSFT 36.889999 36.110001 36.849998 36.130001 43603700.0 32.038334

Symbol AAPL MSFT

2014-01-02 79.018570 37.160000

2014-01-03 77.282860 36.910000

2014-01-06 77.704285 36.130001

2014-01-07 77.148575 36.410000

2014-01-08 77.637146 35.759998

all_data = all_stocks(simbolos, inicio, fin)

High Low Open Close Volume Adj Close

AAPL 2014-01-02 79.575714 78.860001 79.382858 79.018570 58671200.0 67.251503

2014-01-03 79.099998 77.204285 78.980003 77.282860 98116900.0 65.774300