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TALLER # 2:
DOCENTE:
ASIGNATURA:
Procesos Estocásticos
ESTUDIANTE:
Paralelo: 4
Año:
2024
Distribución de Probabilidad de Variables Continuas
Variables Continuas:
𝑓(𝑥) = {0,25 ; 𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥 ≤ 4
0 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
Solución:
𝑃(1 ≤ 𝑋 ≤ 3) = 0.5
Sea X una variable aleatoria continua con la siguiente función de densidad:
𝑓(𝑥) = {𝑎(4𝑥 − 𝑥 ) ; 𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥 ≤ 2
3
0 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
2
∫ 𝑎 ∗ (4𝑥 − 𝑥3)𝑑𝑥
0
∫ 𝑎 ∗ (4𝑥 − 𝑥3)𝑑𝑥
𝑎 ∫(4𝑥 − 𝑥3)𝑑𝑥
𝑎 ∫(4𝑥)𝑑𝑥 − ∫(4𝑥)𝑑𝑥
𝑥4
𝑎 (2𝑥2 −
)
4
𝑎𝑥4 2
(2𝑎𝑥 − 2
4 )|
0
𝑎(2)4 𝑎(0 )4
(2𝑎(2)2 − ) − (2𝑎(0)2 − )
4 4
4𝑎 = 1
1
𝑎=
4
𝑓(𝑥) = {0,25 ; 𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥 ≤ 4
0 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
Grafica:
𝑥
𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
−∞
Tramo 1:
𝑥>4
𝑥 𝑥
𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐹(𝑥) = ∫ 0 𝑑𝑡 = 0
−∞ −∞
Tramo 2:
0≤𝑥≤4
0 𝑥
𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
−∞ 0
0 𝑥
𝐹(𝑥) = ∫ 0 𝑑𝑡 + ∫ 0,25 𝑑𝑡
−∞ 0
𝑥
𝐹(𝑥) = 0 + 0.25 | = 0.25(𝑥 − 0) = 0.25𝑥
0
Tramo 3:
0 4 𝑥
𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
−∞ 0 4
0 4 𝑥
𝐹(𝑥) = ∫ 0 𝑑𝑡 + ∫ 0,25 𝑑𝑡 + ∫ 0 𝑑𝑡
−∞ 0 4
4
𝐹(𝑥) = 0 + 0.25 | + 0 = 0.25(4 − 0) = 1
0
0 ; 𝑠𝑖 𝑥 < 0
𝐹(𝑥) = {0.25𝑥 ; 𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥 ≤ 4
1 ; 𝑠𝑖 𝑥 > 4
Dada la función de densidad de la variable aleatoria X:
𝑥 0≤𝑥≤1
𝑓(𝑥) = {2 − 𝑥 1≤𝑥≤2
0 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠
1 2
𝐸(𝑋) = ∫ 𝑥 ∗ 𝑥 + ∫ 𝑥 ∗ (2 − 𝑥)𝑑𝑥
𝑑𝑥
0 1
1 2
𝐸(𝑋) = ∫ 𝑥 𝑑𝑥 + ∫ (2𝑥 − 𝑥2 )𝑑𝑥
2
0 1
𝑥3 𝑥3 2
𝐸(𝑋) = + (𝑥2 −
1 )|
3
|
3 1
0
1 8 1
= + (4 − ) − (1 − ) = 2
3 3 3
4𝑡5 1 4 ∗ 15 4 ∗ 05
| = −
5
5
0
5
4
𝐸[𝑡] =
5
1
𝑥; 0≤𝑥≤2
𝑓(𝑥) = 4
{ 1
1 − 𝑥; 2 ≤ 𝑥 ≤ 4
4
0; 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
Hallar E(x)
∞
𝐸[𝑥] = ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
−∞
4
∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
0
2 4 1
1 𝑥) 𝑑𝑥
+ ∫ 𝑥 (1 − 𝑥) 𝑑𝑥
= ∫ 𝑥(
2 4
0 4
21 4 1 2
+∫ 𝑥− 𝑥 𝑑𝑥
=∫
𝑥2 𝑑𝑥
0 4 2 4
𝑥3 𝑥2 𝑥3 4
2 +( − )|
| 2
12
0 12
2
23 03
43 43 23 23
− + [( − )−( − )]
12 12 2 12 2 12
2 16 2 12
+8− −2+ = 6−
3 3 3 3
𝐸[𝑥] = 2