VICERRECTORADO

DIRECCIÓN DE POSTGRADO
CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN
ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
DOCTORADO EN CIENCIAS FINANCIERAS Y EMPRESARIALES
MODULO IV VOLATILIDAD FINANCIERA

Evaluación N°1

1. Responda las siguientes preguntas insertando el gráfico de la bolsa de valores del país o
acción que corresponde.
a) Cual es índice de estados unidos que recoge el comportamiento de las empresas
tecnológicas?.
b) En que bolsa cotizan las principales acciones de las empresas de Alemania?
c) A que país corresponde el índice bursátil IBEX 35?
d) Cómo se llama el índice bursátil de Italia?
e) Cual es el índice busatil más antiguo del mundo?
f) Cual es la bolsa de valores mas importante de Asia?
g) Cómo se llama el índice de la bolsa valores de Shanghái?

2. Ingrese a la página de Yahoo Finance y descargue las series históricas de las siguientes
variables financieras y realice las siguientes operaciones:
a) Buscar una empresa que tenga capitalización grande, mediana y pequeña.
b) Buscar una empresa que tenga acciones menos volátiles de acuerdo al indicador beta.
c) Busque el tipo de cambio de boliviano respecto del dólar estadounidense.

3. Estimar y graficar al menos tres hechos estilizados de las finanzas internacionales.

Ejemplos:

a) Calcular rendimientos de acciones vs rendimientos divisas o rendimientos de materias

primas
b) Elaborar correlaciones entre volatilidades de diferentes mercados y diferentes activos
financieros
c) Calcular el rendimiento en logaritmos diarios de un portafolio compuesto por al menos
10 activos financieros (acciones, materias primas, divisas). Contar el número de veces
que los rendimientos reportan aumentos y caídas.

4. Extraiga la serie de acciones de Microsoft o Apple y un índice de precio de la bolsa de

EE.UU. representativo de estas acciones.
a) Calcular la volatilidad beta para la acción con respecto al mercado utilizando el
paquete Eviews.
b) Analice los resultados encontramos

5. Descargue la serie de precios de la acción de IBM para un periodo de tiempo de por lo

menos 5 años en frecuencia diaria.
a) ¿Cuál es el precio de una acción de IBM al día de hoy?
b) ¿Calcule la volatilidad anual de la serie?
c) ¿Cuál es la deviación estándar de su precio sobre un día y sobre una semana?