Métodos numéricos e informática Integración numérica

CUADRATURAS DE GAUSS-LEGENDRE

El objetivo es evaluar numéricamente una integral definida

Z b
I= f (x)dx
a

utilizando una cuadratura numérica. Dados n + 1 puntos base xi y pesos wi , i = 0, . . . , n,

una cuadratura es la suma de los productos del valor de la función en unos puntos por los
pesos:
Xn
I≈ wi f (xi ).
i=0
Se puede comparar diferentes cuadraturas utilizando el concepto de orden. Una cuadratura
es de orden n si integral exactamente cualquier polinomio de grado n y no integra algún
polinomio de grado n + 1.
Es importante remarcar que en esta definición se utilizan polinomios como funciones de
referencia. No obstante, las cuadraturas se utilizan para aproximar la integral de una función
f (x) cualquiera.

Cuadraturas de Gauss

Las cuadraturas de Gauss son un tipo de cuadraturas en las que la posición de los puntos
de integración xi se escoge de forma óptima, de manera que el orden de la cuadratura es
máximo. Una cuadratura de Gauss de n + 1 puntos tiene orden 2n + 1.
A nivel práctico, en la literatura se pueden encontrar tabulados los puntos y pesos de integra-
ción para aproximar diferentes integrales. Por ejemplo, las cuadraturas de Gauss-Legendre
permiten evaluar integrales definidas en el intervalo [−1, 1]
Z 1
I= f (z)dz.
−1

En la tabla se encuentran los puntos y pesos para n = 0, 1 y 2.

n = 0 z0 = 0 √ w0 =2
n = 1 z0 = −
√ 3/3 w0 =1
z1 = √ 3/3 w1 =1
n = 2 z0 = − 15/5 w0 = 5/9
z1 = √
0 w1 = 8/9
z2 = 15/5 w2 = 5/9
Las cuadraturas de Gauss-Legendre pueden utilizarse para calcular integrales definidas en
un intervalo [a, b]. Para ello, sólo es necesario considerar el cambio de variable
b−a a+b b−a
x= z+ , dx = dz
2 2 2
1
que transforma el intervalo [−1, 1] en un intervalo [a, b]. Utilizando este cambio de variable,
Z b
b−a 1 b−a 1
 
b−a
Z Z
a+b
I= f (x)dx = f z+ dz = F (z)dz
a 2 −1 2 2 2 −1
n n  
b−aX b−aX b−a a+b
≈ wi F (zi ) = wi f zi +
2 i=0 2 i=0 2 2

Ejemplo: cálculo de una integral utilizando una cuadratura de Gauss-Legendre

Z 1
Se quiere evaluar la integral I = x exp(x)dx utilizando una cuadratura de Gauss de dos
0
puntos (n = 1).
En este caso, el cambio de variables que se tiene que utilizar es
b−a a+b 1 1 1
x= z+ = z + , dx = dz.
2 2 2 2 2
En la tabla se encuentran los puntos y pesos que se tiene que utilizar para evaluar la integral
1 1
zi xi = zi + f (xi )
2 2
√ √
−√3/3 = −0.577350 −√ 3/6 + 1/2 = 0.211325 0.261052
3/3 = 0.577350 3/6 + 1/2 = 0.788675 1.735463

de manera que
1 n  
b−aX b−a
Z
a+b
I= x exp(x)dx ≈ wi f zi +
0 2 i=0 2 2
 
≈ 0.5 1 · 0.261052 + 1 · 1.735463 = 0.998258.