Probabilidad 2.

Guı́a de ejercicios 1
Prof. Daniel Cervantes Filoteo

1. Demuestre que la -álgebra generada por una clase C, (C), es única.

2. Demuestre o dé un contraejemplo.
a) La familia F que consiste en todos subconjuntos finitos de ⌦ y sus complementos, es siempre una -álgebra.
b) La familia F que consiste en todos subconjuntos numerables de ⌦ y sus complementos, es siempre una -álgebra.

1 1
3. Sea F una -álgebra de ⌦ = [0, 1], tal que , 2 F para toda n 2 N. Demuestre que:
n+1 n
a) {0} 2 F.
⇢
1
b) : n = 2, 3, . . . 2 F.
n
✓
1
c) , 1 2 F, 8n.
n
✓
1
d ) 0, 2 F, 8n.
n
4. Sea F una -álgebra de ⌦ y sea A ⇢ ⌦. Demuestre que

Fb = {A \ B : B 2 F}

es una -álgebra de A.
5. Sea {An }n2N una sucesión de eventos. Demuestre que:
✓ ◆c
a) lı́m sup An = lı́m inf Acn .
n!1 n!1
h i 
b) P lı́m inf An = 1 P lı́m sup Acn
n!1 n!1
c) lı́m inf An ✓ lı́m sup An
n!1 n!1

6. Determine si cada una de las siguientes secesiones de conjuntos es convergente o no.

1
a) An = (n , 2 + ( 1)n )
b) An = {(x, y) 2 R : x2 + y 2  (1 + n 1 n
) }
c) An = {(x, y) 2 R : x + y  2 +
2 2
sen( n⇡
2 )}
d ) An = (0, 1 + ( 1)n )
7. Encuentre condiciones sobre los eventos A y B para que la siguiente sucesión de eventos sea convergente.
⇢
A, si n es impar,
An =
B, si n es par.

8. Sea {An } una sucesión de eventos tales que lı́mn!1 An = A. Demuestre que para cualquier evento B, se tiene:
a) lı́mn!1 (An \ B) = A \ B
b) lı́mn!1 (An [ B) = A [ B
c) lı́mn!1 (An B) = A B
d ) lı́mn!1 (An 4 B) = A 4 B
9. Sean {An } y {Bn } sucesiones de eventos tales que lı́mn!1 An = A y lı́mn!1 Bn = B. Diga si es verdadero o falso:
a) lı́mn!1 (An \ Bn ) = A \ B
b) lı́mn!1 (An [ Bn ) = A [ B
 c) lı́mn!1 (An Bn ) = A B
d ) lı́mn!1 (An 4 Bn ) = A 4 B

10. Encuentre la mı́nima -álgebra de ⌦ = { 2, 1, 0, 1, 2} de tal forma que las siguientes funciones sean variables aleatorias:
a) X(!) =| ! |.
b) X(!) = 2!.
c) X(!) = 3 | ! |.
⇢
1, si x 2 A
11. La función indicadora se define como: IA (x) = , demuestre que:
0, si x 2 Ac

a) IA\B (x) = IA (x)IB (x) = mı́n{IA (x), IB (x)}

b) IA[B (x) = IA (x) + IB (x) IA\B (x) = máx{IA (x), IB (x)}
c) A ✓ B ) IA (x)  IB (x)
12. Considere ⌦ = N y F = 2N . Demuestre, en cada caso, que P es una medida de probabilidad. Para cada A ⇢ N se define:
P
a) P[A] = 2 n2A (3 n )
P
b) P[A] = 3 n2A (4 n )

13. Sea (X, Y ) un vector aleatorio con función de distribución FXY (x, y), y con distribuciones marginales FX (x) y FY (y),
respectivamente. Demuestre que para todo x y y en R se tiene:
p
FX (x) + FY (y) 1  FXY (x, y)  FX (x)FY (y).

14. Considere un experimento en el cual se lanza una moneda justa 10 veces. Definimos a la variable aleatoria X como: el
número del lanzamiento en el cual salió el primer sol (si no aparece sol, X = 0) y a la variable aleatoria Y como: el número
del lanzamiento en el cual salió la primer águila (si no aparece águila, Y = 0).

a) Calcule la función de densidad conjunta de X y Y .

b) Calcule las funciones de densidad marginal.
c) Calcule P[| X Y |> 1].
15. Una urna contiene 15 bolas rojas, 10 bolas negras y 25 bolas blancas. Se extraen aleatoriamente 10 bolas. Definimos a las
variables aleatorias X como: el número de bolas negras en la extracción y a Y como: el número de bolas blancas en la
extracción.
a) Calcule la función de densidad conjunta de X y Y .
b) Calcule las funciones de densidad marginal.
c) Calcule P[(X, Y ) = (4, 6)].
16. Sea (X, Y ) un vector aleatorio con función de densidad:

fXY (x, y) = (ax + b)ey x

IA (x, y)

donde A = {(x, y) : x > 0, y < 0}. Calcule la función de distribución conjunta FXY .

17. Para la siguiente función de densidad conjunta:

fXY (x, y) / (x2 y 2 )e y

IB (x, y)

donde B = {(x, y) : 0 < y < 1, | x |< y}. Calcule

a) La constante de integración.
b) La función de distribución conjunta de X y Y .
c) La función de densidad marginal de cada variable.
18. Sea (X, Y ) un vector aleatorio con función de densidad:
fXY (x, y) = (x + y)I[0,1]2 (x, y)
p
Calcule P[X > Y ].
19. Sea (X, Y ) un vector aleatorio con función de densidad:
fXY (x, y) = 2xI[0,1]2 (x, y)
2
Calcule P[X < Y < X].
20. Dos monedas idénticas son lanzadas simultáneamente. Sea X el número de soles obtenidos y Y el número de águilas obser-
vadas. ¿Cuál es la distribución conjunta de X y Y ? y ¿Cuáles son las funciones de densidad marginales correspondientes?
21. Sea P[X = x, Y = y] = c, para x = 1, 2, 3, . . . , n, y = 1, 2, . . . , x y cero en otro caso.
a) Encuentre c tal que la función sea de densidad.
b) Encuentre la función de distribución conjunta de X y Y .
c) Calcule la función de densidad marginal de cada variable.
22. Una compañı́a revisa el total de la reclamación en una póliza de seguro agricola contra inundaciones. Denotando a X la
variable que representa el porcentaje de reclamación correspondiente al daño sufrido en la casa, mientras que la variable
Y el porcentaje de la reclamación del resto de la propiedad. La función de densidad conjunta de X y Y es:
⇢
6[1 (x + y)], si x, y > 0 y x + y < 1
fXY (x, y) =
0, en otro caso.
Determine:
a) La probabilidad de que el porcentaje de la reclamación correspondiente a la casa no exceda o se igual a 0.2.
b) El porcentaje esperado de reclamación correspondiente a la casa.
23. Una aseguradora analiza la reclamaciones en el seguro de autos, se denota a X la variable que reprecenta el total de la
reclamación correspondiente a autos rojos y a Y el total de la reclamación de autos no rojos. La función de densidad
conjunta de X y Y es: ⇢
e (x+y) , si x, y > 0
fXY (x, y) =
0, en otro caso.
Determine:
a) La probabilidad de que la reclamación de autos rojos sea mayor a la del resto.
b) El valor esperado de reclamación correspondiente a autos rojos.
24. Una aseguradora analiza las polizas de autos; cree que cuando aumenta el porcentaje de asegurados cuya edad está entre
los 22 y los 29 años en la cartera de asegurados, aumenta el monto de reclamación. Para el analisis se denota a Y la variable
que reprecenta la proporción de asegurados entre los 22 y los 29 años en la cartera y a X el total de la reclamación de la
cartera. La función de densidad conjunta de X y Y es:
⇢
6y 2 e 2x , si 0 < x, 0 < y < 1
fXY (x, y) =
0, en otro caso.
Determine:
a) FXY (50, 0.1)
b) FXY (50, 0.3)
c) FXY (50, 0.7)
d) FXY (100, 0.7)
e) ¿Es correcta la suposición de la aseguradora?
25. Sea (X, Y, Z) un vector aleatorio con función de densidad conjunta:
⇢
24x, si 0 < x < y < z < 1
fXY Z (x, y, z) =
0, en otro caso.
a) Compruebe que fXY Z es una función de densidad.
b) Encuentre fXY , fY Z y fZX .
c) ¿Las variables X, Y y Z son independientes?