Teoría de Probabilidad (Hoja de Ejercicios # 6)

1. Demostrar que si X es una variable aleatoria real arbitraria cuyo valor

esperado existe entonces
Z 1 Z 0
E (X) = [1 FX (x)] dx FX (x) dx
0 1

siendo FX (x) la función de distribución de X:

2. Sea X una variable aleatoria con función de densidad dada por:

1
f (x) =
(1 + x2 )

Calcular E (min (jXj ; 1)) :

3. Sean 2 R y X una variable aleatoriareal tal que E (X) < 1:Demostrar
que:
E (max (X; a)) max (E (X) ; a)

4. Sea = f1; 2; 3g ; = = 2 y P (!) = 31 para todo ! 2 : Sean X; Y y

Z las variables aleatorias de…nidas como sigue:

X := Xf1g ; Y := Xf2g y Z := Xf3g

Veri…car que E (X) = E (Y ) = E (Z) y que P (X > Y ) = P (Y > Z) =

P (Z > X) :
5. Demostrar que para cualquier variable aleatoria no negativa X se satisface
que:

a.
1
E (X) + E 2
X
b.
1
E max X; 1
X

6. Sea r > 1 y supóngase que X es una variable aleatoria no negativa.

Demostrar que:

a. Z 1
E (X r ) = r xr 1
P (X > x) dx
0
donde ambos miembros de la ecuación convergen o divergen simultánea-
mente.

1
 b.
1
X
E (X) < 1 () P (X n) < 1
n=1

7. Sea X una variable aleatoria no negativa y g una función no negativa,

estrictamente creciente y diferenciable. Demostrar que:

a. Z 1
E (g (X)) = g (0) + g p (x) P ((X > x)) dx
0
donde ambos miembros de la ecuación convergen o divergen simultánea-
mente.
b.
1
X
E (g (X)) < 1 () g p (n) P (X n) < 1
n=1

8. Sea f (x) = ax2 + bx + c con a; b; c 2 R: Determinar condiciones necesarias

y su…cientes sobre a; b y c; de tal manera que
2
E (f ( X)) = E (f (X))

para todo 2 R y para toda variable aleatoria real X para la cual los
valores esperados estén de…nidos.
9. a. ( Desigualdad de Markov) Sea X una variable aleatoria real no negativa
cuyo valor esperado existe. Demostrar que para cualquier a > 0 se
satisface que:
E (X)
P (X a)
a
b. Sea ( ; =; P ) = [0; 1] ; B \ [0; 1] ; j[0;1] : Supóngase que X : ! [0; 1]
está dada por:
X (!) = X[0; 1 ] X( 1 ;1] (!)
2 2

Veri…car que:
1
P X > 2E (X)
2
¿Contradice este hecho la desigualdad de Markov?

10. Sea ( ; =; P ) un espacio de probabilidad y X una variable aleatoria real no

negativa con E (X) = 1: Se de…ne Q (A) := E (XXA ) para A 2 =: Demostrar
que Q es una medida de probabilidad sobre ( ; =) :
11. Sea Q como en el ejercicio anterior.

a. Demostrar que si P (A) = 0 entonces Q (A) = 0

2
 b. Dar un ejemplo que muestre que Q (A) = 0 no implica en general que
P (A) = 0

12. Sea (Xn )n2N una sucesión de variables aleatorias tal que a < X1 < 0 para
alguna constante 0 < a < 1 y Xm Xn para todo 0 < m n: Demostrar
que:
lim E (Xn ) = E lim Xn
n!1 n!1

13. Sea ( ; =; P ) = (0; 1) ; B (R) \ (0; 1) ; j(0;1) : Sea Xn := n2 X(0; 1 ) : Veri…car

n
que:
E lim inf Xn < lim inf E (Xn )
n!1 n!1
y que
E lim supXn < lim supE (Xn )
n!1 n!1

¿Contradice este hecho el lema de Fatou? Explicar.

14. Sea ( ; =; P ) = (0; 1) ; B (R) \ (0; 1) ; j(0;1) : Supóngase que:
1
2n2 si 2n ! n1
Xn (!) =
0 en otro caso

a. ¿Satisface (Xn )n 1 el lema de Fatou?. Explicar.

b. ¿Satisface (Xn )n 1 el teorema de convergencia dominada?. Explicar.

15. En una urna se encuentran 25 bolas que se distinguen por su color y por
la …gura que tienen impresa. Los colores son: rojo,azul y amarillo. Las
…guras son puntos y estrellas. Supóngase que hay 15 bolas con puntos de
las cuales 4 son rojas. Cinco bolas son azules con estrellas y de las 10
bolas amarillas 6 tienen puntos.

a. Se extraen al azar 3 bolas (sin sustitución). Calcular la probabilidad

de los siguientes eventos:
A :=“se extraen bolas de tres colores diferentes”
B :=“se extrae al menos una bola con estrella”
C :=“las bolas extraídas tienen todas puntos”
b. Sean los eventos A y C como en a. calcular la probabilidad de A dado
C:
c. Supóngase que se extrae al azar una bola de la urna. Se veri…ca si la
…gura impresa es una estrella o no y luego se retorna la bola a la urna.
¿Cuántas extracciones son necesarias para que con una probabilidad
mayor a 0.95 se extraíga al menos una bola con estrella?

3
d. Supóngase que se juega el siguiente juego. un jugador apuesta x
unidades monetarias y extrae al azar una bola de la urna. Si la
bola extraída tiene como …gura puntos el juego termina y el jugador
pierde su apuesta.Si la bola extraída tiene como …gura estrellas en-
tonces ella es dejada fuera de la urna y el jugador extrae una nueva
bola. Si esta segunda bola tiene estrellas y el mismo color que la
primera bola extraída, el jugador recibe x2 unidades monetarias. Si
la segunda bola tiene estrellas pero un color diferente a la primera
bola extraída, el jugador recibe x unidades monetarias. Si la segunda
bola extraída tiene puntos el jugador recibe 0 unidades monetarias.
¿Cómo debe escogerse x para que la ganancia esperada del jugador
sea positiva?
e. Supóngase que se introducen en la urna k bolas azules con puntos.
Luego de mezclar homogéneamente las bolas, se extrae una bola al
azar. Calcular k de tal manera que los eventos:

D := “la bola extraída tiene puntos”

E := “la bola extraída es azul”

sean independientes.
Liliana Blanco C.