Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Supuesto de Normalidad

    Cargado por

    Owen Cordova
    11 vistas1 página
    El documento resume tres supuestos clave para los modelos de regresión: normalidad de los residuos (mediante el test de Anderson-Darling), homocedasticidad o varianza constante (mediante el test de Levene), e independencia de errores (mediante el test de Durbin-Watson). Para cada supuesto, se presenta la hipótesis nula y alternativa, y cómo interpretar los valores p para aceptar o rechazar la hipótesis nula.

    Descripción original:

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    El documento resume tres supuestos clave para los modelos de regresión: normalidad de los residuos (mediante el test de Anderson-Darling), homocedasticidad o varianza constante (mediante el test de Levene), e independencia de errores (mediante el test de Durbin-Watson). Para cada supuesto, se presenta la hipótesis nula y alternativa, y cómo interpretar los valores p para aceptar o rechazar la hipótesis nula.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    11 vistas1 página

    Supuesto de Normalidad

    Cargado por

    Owen Cordova
    El documento resume tres supuestos clave para los modelos de regresión: normalidad de los residuos (mediante el test de Anderson-Darling), homocedasticidad o varianza constante (mediante el test de Levene), e independencia de errores (mediante el test de Durbin-Watson). Para cada supuesto, se presenta la hipótesis nula y alternativa, y cómo interpretar los valores p para aceptar o rechazar la hipótesis nula.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 1

    Supuesto de normalidad

    Ad test → test de Anderson Darling

    { H 0 Hay normalidad
    H 1 No hay normalidad

    P-valué < 0.05 → R H 0

    P-valué > 0.05 → A H 0

    HAY NORMALIDAD EN LOS RESIDUOS

    Supuesto de homocedasticidad

    Ad test → test de Levene

    { H 0 Hay homogde varianza(homocedasticidad )


    H 1 No hay homogde varianza(heterocedasticidad)

    P-valué < 0.05 → R H 0

    P-valué > 0.05 → A H 0

    HAY homog de varianza

    Supuesto de independencia errores

    Ad test → test de Durbin Watson

    { H 0 Hay independencia de los errores


    H 1 No hay independencia de los errores

    P-valué < 0.05 → R H 0

    P-valué > 0.05 → A H 0

    HAY independencia de los errores

    También podría gustarte