Euler

Los fenómenos que estudia la ingeniería se pueden representar mediante modelos

matemáticos, éstos en algunos casos se reducen a una ecuación diferencial, cuya solución
es una función que representa el comportamiento del fenómeno.

En la práctica la gran mayoría de las ecuaciones diferenciales no pueden resolverse

utilizando “técnicas analíticas” y se recurre a los “métodos numéricos”, que permiten la
utilización de una computadora para resolver el problema.

Una ecuación diferencial es una ecuación en donde aparecen funciones, sus derivadas,
una o más variables independientes y una o más variables dependientes. El nombre es
tradicional, sin embargo “ecuaciones en derivadas” sería más descriptivo. Estas se dividen
en dos grupos:

1.- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO).- En donde aparece sólo una variable
independiente (que se denota con x).

2.- Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP).- En las que aparece más de una variable
independiente.

Las EDO se clasifican y se estudian según su orden el cual se define como el entero igual
al número máximo de veces que se deriva la variable dependiente de la ecuación.

La solución de una ecuación diferencial es una función que no contiene derivadas o

integrales de funciones y que al derivarla coincide con la ecuación diferencial. Como al
momento de integrar, aparece una constante, entonces la solución a una ecuación
diferencial resulta ser una “familia de curvas” (una curva para cada valor de la constante).

Para determinar una solución particular, es necesaria una condición inicial del problema,
con lo cual será posible determinar el valor de la constante que corresponde a ese caso
particular y con ello seleccionar una sola curva que sea solución de la ecuación diferencial
dada.

La Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) general de primer orden es:

𝑑𝑥
= 𝑓(𝑥, 𝑦)
𝑑𝑦
El método de Euler es uno de los métodos más sencillos para resolver EDO´s con
condiciones iniciales. La solución que ofrece este método, es una tabla de la función
solución, con valores de “y” correspondientes a valores específicos de “x”.

x y(x)
x1 y1
x2 y2
x3 y3
:: ::
xn yn
Es por esto que uno de los requisitos para este método es especificar el intervalo de x:

También se requiere de:

- Una ecuación diferencial de primer orden.

y’= f(x,y)

- La condición inicial, es decir, el valor de y en un punto conocido x0.

y(x0) = y0

La ecuación del método de Euler es la siguiente:

𝒚𝒊+𝟏 = 𝒚𝒊 + 𝒉𝒇(𝒙𝒊 , 𝒚𝒊 )

Ejemplo:
 Utilice el método de Euler a fin de obtener una aproximación de la siguiente ecuación
diferencial. Calcula el porcentaje de error y lleva a cabo la solución analítica.
Datos del problema:
h=0.5 y0=0 x0=2
2𝑥 − 𝑦
𝑦′ =
𝑥 + 4𝑦
Solución numérica:
𝒚𝒊+𝟏 = 𝒚𝒊 + 𝒉𝒇(𝒙𝒊 , 𝒚𝒊 )
Primera iteración
𝑥1 = 𝑥0 + ℎ = 2 + 0.5 = 2.5
𝑦1 = 𝑦0 + ℎ𝑓(𝑥0 , 𝑦0 ) = 0 + (0.5)[(2)] = 1
La sustitución de la función 𝑓(𝑥0 , 𝑦0 ) = 𝑓(2,0) es, en la ecuación inicial que nos da el
problema.
2𝑥 − 𝑦
𝑦′ =
𝑥 + 4𝑦
Sustituyendo;
2(2) − (0)
𝑦′ = =2
(2) + 4(0)
𝑥2 = 𝑥1 + ℎ = 2.5 + 0.5 = 3
𝑦2 = 𝑦1 + ℎ𝑓(𝑥1 , 𝑦1 ) = 1 + (0.5)[(0.615)] = 1.308

Y así, seguimos iterando hasta obtener el los valores de yn el valor esperado.

x0 y0
Valores iniciales que
nos da el problema
2 0
2.5 1
3 1.308
3.5 1.593
4 1.866
4.5 1.866
5 1.866
El método de Euler mejorado es una modificación del método de Euler para resolver EDO´s
con condiciones iniciales. La solución que ofrece este método, es una tabla de la función
solución, con valores de “y” correspondientes a valores específicos de “x”.
x y(x)
x1 y1
x2 y2
x3 y3
:: ::
xn yn

Es por esto que uno de los requisitos para este método es especificar el intervalo de x.
También se requiere de:

- Una ecuación diferencial de primer orden.

y’= f(x,y)

- La condición inicial, es decir, el valor de y en un punto conocido x0.

y(x0)=y0

El método consiste en usar la ecuación de Euler como una ecuación predictora y usar
este resultado en la ecuación correctora de Euler-Gauss.

Las ecuaciones del método de Euler Mejorado son las siguientes:

𝑦𝑖+1𝑃 = 𝑦𝑖 + ℎ𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )

ℎ
𝑦𝑖+1𝑃 = 𝑦𝑖 + (𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) + 𝑓 (𝑥𝑖+1 , 𝑦𝑖+1 ))
2
1
𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ [𝐹 (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) + 𝐹 (𝑥𝑛+1 , 𝑢𝑛+1 )]
2
Primero se calcula la predicción:
𝑢𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ ∗ 𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 )
Corrección:
1
𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ ∗ [𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) + 𝑓(𝑥𝑛+1 , 𝑢𝑛+1 )]
2
En resumen tenemos;
𝑑𝑦
= 𝑓(𝑥, 𝑦)
𝑑𝑥
𝑦(𝑥0 ) = 𝑦0
Para encontrar “x”: 𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 + ℎ
“y”: 𝑘1 = 𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 )

𝑢𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ ∗ 𝑘1
𝑘2 = 𝑓(𝑥𝑛+1 , 𝑢𝑛+1 )
𝟏
𝒚𝒏+𝟏 = 𝒚𝒏 + 𝒉 ∗ [𝒌𝟏 + 𝒌𝟐 ]
𝟐

Ejercicio. Resuelve la siguiente ecuación por el método de Euler Mejorado.

𝑑𝑦 1
=𝑥+ 𝑦
𝑑𝑥 5
h=0.2 ; 𝐲𝟎 = −𝟑 con un intervalo de (0,1).
Primera iteración
x1=0+0.2=0.2
1
u1=(-3)+(0.2)[0 + (−3)]= -3.12
5

𝑢𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ ∗ 𝑘1
𝑘1 = 𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 )
𝑘2 = 𝑓(𝑥𝑛+1 , 𝑢𝑛+1 )
𝟏
𝒚𝒏+𝟏 = 𝒚𝒏 + 𝒉 ∗ [𝒌𝟏 + 𝒌𝟐 ]
𝟐
𝟏
𝒚𝟏 = 𝒚𝟎 + 𝒉 ∗ [𝒌𝟏 + 𝒌𝟐 ]
𝟐
𝟏 𝟏 𝟏
𝒚𝟏 = (−𝟑) + (𝟎. 𝟐) ∗ [[𝟎 + (−𝟑)] + [𝟎. 𝟐 + (−𝟑. 𝟏𝟐)]] = −𝟑. 𝟏𝟎𝟐𝟒
𝟐 𝟓 𝟓
Segunda iteración
“x”: 𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 + ℎ
“y”: 𝑘1 = 𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 )

𝑢𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ ∗ 𝑘1
𝑘2 = 𝑓(𝑥𝑛+1 , 𝑢𝑛+1 )
𝟏
𝒚𝒏+𝟏 = 𝒚𝒏 + 𝒉 ∗ [𝒌𝟏 + 𝒌𝟐 ]
𝟐
x2= x1+h =0.2+0.2=0.4
1
u2= (-3.1024)+ (0.2)[0.2 + (−3.1024)]= -3.1865
5

1 1 1
y2= (-3.1024)+ (0.2) [[0.2 + (−3.1024)] + [0.4 + (−3.1865)]] = -3.1682
2 5 5

Tercera iteración
x3= x2+h =0.4+0.2=0.6
1
u3=(-3.1682)+(0.2)[0.4 + 5 (−3.1682)]= -3.2149

1 1 1
y3= (-3.1682)+ (0.2)2 [[0.4 + 5 (−3.1682)] + [0.6 + 5 (−3.2149)]] = -3.1958

Cuarta iteración
x4= x2+h =0.6+0.2=0.8
1
u4=-3.1958)+ (0.2)[0.6 + 5 (−3.1958)]= -3.2036

1 1 1
y4= (-3.1958)+ (0.2)2 [[0.6 + 5 (−3.1958)] + [0.8 + 5 (−3.2036)]] = -3.1838

Quinta iteración
x5= x2+h =0.8+0.2=1
1
u5=(-3.1838)+(0.2)[0.8 + 5 (−3.1838)]= -3.1512

1 1 1
y5= (-3.1838)+ (0.2)2 [[0.8 + 5 (−3.1838)] + [1 + 5 (−3.1512)]] = -3.1305