Fase 4-Análisis invariado de los paneles de datos

Actividad individual

Nombre del estudiante

Nombre del docente:

Juan David Pulido Vargas

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables,

Económicas y de Negocios - ECACEN
Programa de economía
Bogotá, 2023

Introducción
Caracterizar las estructuras de datos de panel,
mediante sus características, estabilidad y cambio
estructural en términos de la tendencia y variabilidad de
los conjuntos de datos, de modo univariado, en
categorías y periodos.
 Objetivos
Objetivo general
Se busca desarrollar los ejercicios prácticos a partir del análisis,
compresión, estructuración; el cual nos ayudara a comprender cada
situación que nos propone la guía de actividades.
Objetivos específicos
Se analizará la parte teórica de la guía de actividades.
Se estimará las series de tiempo de corte transversal de datos de
panel.
Se construirá un modelo de panel este ejercicio práctico de unidad
media.
 Parte teórica
Parte Teórica 1. Leer el Capítulo 16, Secciones 16.1 y 16.2 de
Gujarati y responder las siguientes afirmaciones indicando el porqué:
a. A los datos panel también se le conocen como datos longitudinales
(verdadero) - (Falso) porqué
Verdadero
Los datos del panel también se les conoce con otros nombres, como
datos agrupados, una combinación de datos transversales y de
series temporales, datos de micro panel, datos longitudinales.

b. Como característica de los datos panes es que describen variables

en un periodo de tiempo (verdadero) - (Falso) porqué
Falso
Los datos del panel no solo son responsables de revisar los datos
durante un periodo de tiempo.

c. los datos de panel proporcionan una mayor cantidad de datos

informativos, más variabilidad, menos colinealidad entre variables,
más grados de libertad y una mayor eficiencia (verdadero) - (Falso)
porqué
verdadero
las series de tiempo de las observaciones de corte se combinan, los
datos de panel transversal proporcionan datos más informativos, más
variabilidad, menos colinealidad entre las variables, mas grados de
libertad y mayor eficiencia.

d. se dice que un panel es balanceado si cada sujeto (empresa,

individuos, etc.) tiene más observaciones que el número de periodos
(N>t) (verdadero) - (Falso) porqué
 Falso
Siempre queda sujeto (empresa, individuo, etc.), tenga el mismo
numero de observaciones, se denomina panel balanceado y se
ocurre lo expresado en el enunciado, es decir, un numero diferente
de observaciones este se convierte en el panel no balanceado.
e. En el modelo de efectos fijos, el término “efectos fijos” se debe a que,
aunque el intercepto puede diferir entre los sujetos (el intercepto de
cada entidad no varía con el tiempo, es decir, es variante en el
tiempo (verdadero) - (Falso) porqué
Falso
Sucede cuando se habla del termino “efectos fijos” aunque el
intercepto puede diferir entre sujetos el intercepto para cada entidad
no cambia con el tiempo, es decir, es invariable en el tiempo.

2. De acuerdo con las siguientes figuras indicar si son serie de

tiempo, corte transversal y datos panel, explicar el porqué de la
selección. Además, que indica cada figura.
Análisis 1: Los datos de series temporales, en la anterior figura nos
muestra la relación en el tiempo de un par de variables (EUR-USD) y
se comporta dentro de ella.
Análisis 2: En el panel encontramos el siguiente análisis:
Los datos que se muestran a menudo permiten obtener información
sobre la salud de una organización, departamento o proceso
especifico.
Análisis 3: Base de datos de corte transversal, la estructura que se
muestra en la tabla nos permite inferirla, ya que en los proyectos
nacionales (mostrando los temas), y para cada uno de ellos, se
realizan investigaciones necesarias, a partir de encuestas o cualquier
otro tipo cuantitativo, herramienta de análisis.
Ejercicio práctico
3. Escoger uno de los datos para construir un modelo Panel. Debe ir
con una misma unidad de medida. a. Exportaciones e importaciones
de Colombia, Brasil y México durante 2010-2020 b. Tasa de
desempleo y tasa global de participación para Amazonia, Antioquia y
Boyacá 2015-2020 c. PIB per cápita e Tasa de desempleo de los
países de Estados Unidos, Rusia y China 2010-2018 d. Esperanza
de vida al nacer y población de Corea del Sur, Colombia y Japón. e.
Agricultura e industrias manufactureras de Córdoba, Santander y
Boyacá de Colombia en un periodo de tiempo. Nota: los datos los
pueden obtener del Banco Mundial, Dane, Banco de la Republica.
https://www.google.com/search?q=%3A+https%3A%2F
%2Fdatosmacro.expansion.com%2Fcomercio&oq=%3A+https
%3A%2F%2Fdatosmacro.expansion.com
%2Fcomercio&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQB
Rgs0gEJMTQyMjVqMGo0qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

4. Realizar análisis univariado de cada variable por separado, en

la que se analizan los principales estadísticos (media, mediada,
desviación estándar, coeficiente de variación) y decidir si se
aplica el logaritmo de cada una de ellas

Análisis estadístico
En el recuadro podemos observar que nos muestra el número de
observaciones, media, desviación estándar, valores mínimos y
máximos para cada una de nuestras variables.
5. Comparar descriptivamente entre categorías y por periodo
para cada panel. Graficar por diagramas de caja múltiples.
Graficar por diagramas lineales solo para categorías e
interpretar el grupo indicado por qué se presenta o no
diferencias.

En el resumen estadístico se destaca la importancia de nuestras

variables exportaciones e importaciones.
Estas variables generalmente coinciden con la tabla 1 en términos de
nivel media, desviación estándar, mínimo y máximo además de
proporcionar información sobre como se comportan los grupos (entre
y dentro) para las dos variables.
La desviación estándar es mayor, ocurriendo lo mismo que son los
valores mas bajos.
El siguiente paso es buscar la correlación que son un indicador que
oscila entre -1 y 1, indicando la dirección y la fuerza de una relación
entre dos variables combinadas.
la correlación entre exportaciones e importaciones es de 0,9900, lo
que indica que mantiene una relación positiva. Esto tiene
implicaciones lógicas significativas porque significa que, si se
importan más X meterías primas se pueden exportar X productos.
Esto permite concluir que mayores exportaciones conducen a
mayores importaciones.
Este es un ejemplo de cada tipo de panel y como podría comportarse
cada uno de los tres países. Los tres países exhiben un patrón
consiste de crecimiento con excepción de dos periodos claramente
definidos. El primero de ellos es la crisis iniciada en España a partir
de 2014, también conocida como depresión económica española.
Que repercutió en las economías, de estos tres países, que se había
convertido en un foco de interés en sus respectivos mercados, el
segundo es la crisis financiera mundial que comenzó en 2020 debido
a la pandemia de COVID.

Se puede observar cómo se distribuyen los datos teniendo en cuenta

las medianas de cada eje central en cada una de las cajas de datos y
notando que son muy diferentes, lo que indica que diferencia entre
ellos es significativa.
Se puede observar como se distribuye los datos observando que las
medianas (cada eje central en cada cuadro) son notablemente
diferentes lo que indica que la diferencia entre ellas es significativa.
6. Probar que hay / no hay diferencias significativas de medias y
de varianza para cada variable.

Donde podemos observar que el valor de P es menor a 0.05,

indicando que al menos existe diferencia eso las medianas de los
grupos, valor de P es inferior a 0,05, lo que lo indica que existen al
menos una diferencia entre las medianas de los grupos 0,0000<05
por el contrario, la prueba de Barrett muestra que existe una
diferencia significativa entre la medida y la varianza cuando el valor P
es inferior a 0,05.
El valor de P para la variable de importaciones ahora es inferior a
0,05 lo que nuevamente indica que existe al menos alguna diferencia
entre los valores medios del grupo.
0,0000<0,05 por el contrario, la prueba de Barrett muestra que existe
una diferencia significativa entre la media y la varianza cuando el
valor de P es inferior a 0,05, el desarrollo de este punto es comparar
la metodología para la cual se requiere una devolución vía MCO.
Método para utilizar si MCO o análisis de panel, que podemos
destacar si el valor de P es inferior a 0,05, 0,0000>0,05, por lo que se
acepta la hipótesis nula de que se debe utilizar la prueba MCO.

Como resultado de esta regresión, podemos afirmar que existe una

proporcionalidad directa entre el tamaño de las importaciones y su
crecimiento. El valor de P indica si hay significancia cuando
0.0000>0.05
7. Realizar una comparación de cambio estructural entre las
fechas inicial y final de los paneles, cada uno individualmente
considerados.
Análisis 1: Esperanza de vida al nacer corea del sur, Colombia, y
Japón desde el año 2016- 2020

Conclusiones
A continuación, podemos concluir desde la parte teórica la
apreciación de cada Ejercico desde el practico hasta el análisis,
compresión, estructuración de los mismos.
No deja con un gran resultado de aprendizaje el cual se ve reflejado
en cada uno de los ejercicios propuestos donde se estimó las series
de tiempo de corte transversal de datos de panel.
Este mismo nos condujo analizar desde un modelo de panel este
ejercicio práctico de unidad media.
Nota
Apreciado tutor reciba un saludo especial, cabe resaltar el buen
acompañamiento desde el inicio de esta bonita actividad, el cual ha
sido enriquecedor el aprendizaje por parte de usted como tutor,
gracias por explicar tan bien en las webs, por la paciencia y a si
mismo por el don de despejar las dudas que se presentan en el
unificación y realización de los ejercicios propuestos en estas guías
de actividades.
De mi parte agradezco tanta bondad, Muchas gracias.
 Referencias
Wooldrige, J. (2015). Introducción a la Econometría: Un enfoque
moderno, (5a. ed.), Ed. Cengage Learning. Capitulos 13 y
14. https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/
93207

Gujarati, D. (2009) Econometría, (5a. ed.), Ed. Mc Graw Hill. Capítulo

16. Págs. 738-741 http://www.ebooks7-
24.com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=279&pg=1
Avila, C., Marques de Olivieira, N. (2020) Curso Básico de
Econometría Clásica, (1a. Ed.), Ed. Libros Universidad Nacional
Abierta y a Distancia. Capitulo 5.
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/article/view/3716

Zax,J. (2011) Introductory Econometrics: Intuition, Proof, and

Practice, (11ª. Ed.), Ed. Stanford Economics and
Finance. https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=https://
search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&db=nlebk&AN=362850&lang=es&site=eds-
live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_Front_Cover

https://youtu.be/gMQ9Rb48yps

3° Web Conferencia Técnicas de Pronosticos.pptx