Gestión de Investigación de Operaciones

Ayudantı́a 3
Segundo Semestre 2022

Profesores: Pablo Escalona - Ismael Kauak

Ayudantes: Mario Ramirez - Valentina Hernández

Fecha: Viernes 18 de Noviembre del 2022

Modelos continuos

Pregunta 1
Una firma elabora un producto en cada una de sus |M | plantas y está interesada en obtener un plan
óptimo de producción y distribución para los próximos |T | periodos. Cada planta m puede producir
un máximo de bm,t unidades durante el periodo t. Además, cada planta presenta una cantidad
mı́nima de producción am,t para que sea rentable tenerla funcionando.

Una vez elaborado el producto en cada planta, este se envı́a simultáneamente a los |L| centros
de distribución en los que se debe satisfacer una demanda de dl,t unidades en cada centro l en el
periodo t. Los costos de transporte y producción desde la planta m al centro de distribución l se
estima en Cm,l,t por unidad en cada periodo t.

Finalmente, cada centro de distribución puede almacenar unidades en inventario a un costo de Hl,t
por cada unidad que se deja en el centro l al final del periodo t.

Formule un modelo de Programación Lineal que minimice los costos totales de la operación, al
tiempo que se cumplan las restricciones establecidas. Suponga que las M plantas tienen la capacidad
suficiente para satisfacer la demanda total de producto en cada periodo.

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Pauta
Conjuntos
M : Conjunto de m plantas.
T : Conjunto de t periodos.
L: Conjunto de l centros.

Parámetros
bm,t : Cantidad máxima de producción de planta m en el periodo t [u].
am,t : Cantidad mı́nima de producción de planta m en el periodo t [u].
dl,t : Demanda de producto en el centro l en el periodo t [u].
Cm,l,t : Costo de transportar y producir una unidad de producto desde la planta m al centro l en el
periodo t [$/u].
Hl,t : Costo de almacenar una unidad de producto en inventario en el centro l en el periodo t [$/u].

Variables
Xm,l,t : Cantidad elaborada en la planta m y transportada al centro l en el periodo t [u].
Il,t : Cantidad de producto en inventario en el centro l en el periodo t [u].

Restricciones

Capacidad plantas:
X
am,t ≤ Xm,l,t ≤ bm,t ∀m ∈ M, t ∈ T
l∈L

Inventario:
X
Il,t−1 + Xm,l,t = Il,t + dl,t ∀l ∈ L, t ∈ T
m∈M

No negatividad:

Xm,l,t , Il,t ≥ 0 ∀m ∈ M, l ∈ L, t ∈ T

Función Objetivo

X X
mı́n Cm,l,t · Xm,l,t + Hl,t · Il,t
X,I
m,l,t l,t

Ayudantı́a 3 - ILN250 Página 2

Pregunta 2
Cierto inversionista desea determinar su portafolio óptimo de inversión para el próximo perı́odo.
Para ello, considere que existen I compañı́as que transan sus acciones en la bolsa de comercio, y
que se espera que el valor de cada acción sea µi en el próximo perı́odo.
La cantidad total de acciones que se tienen en circulación corresponden a ẑi . Por su parte, el inver-
sionista posee actualmente zi acciones de la compañı́a i. Por razones de liquidez, se deberá cumplir
que el porcentaje de acciones que posea el inversionista del total de acciones que tiene en circulación
la compañı́a i, no sea mayor a γi . Considere que el costo de transar (comprar o vender) una acción
corresponde a ai [$/un], y que la cantidad absoluta de acciones de la compañı́a i que compra o vende
el inversionista no debe ser mayor a δi . Asuma que no puede existir stock negativo de acciones.
Formule un problema de programación no-lineal que permita determinar la cantidad óptima de
acciones que necesita transar (comprar o vender) el inversionista, a modo de maximizar el valor
esperado de su cartera de inversiones para el próximo perı́odo.

Ayudantı́a 3 - ILN250 Página 3

Pauta
Conjunto
I: conjunto de compañı́as que cotizan en la bolsa.

Parámetros
µi : valor esperado de una acción de la compañı́a i en el próximo perı́odo.
ẑi : cantidad total de acciones que tiene en circulación la compañı́a i.
zi : cantidad de acciones de la compañı́a i que posee actualmente el inversionista.
γi : porcentaje máximo permisible de propiedad sobre la compañı́a i.
ai : costo de transar una acción de la compañı́a i.
δi : cantidad neta máxima de acciones de la compañı́a i que se pueden transar.

Variable
xi : cantidad de acciones compradas o vendidas de la compañı́a i.

Restricciones
Restricción 1

zi + xi ≤ γi ẑi ∀i ∈ I

Restricción 2

| xi |≤ δi ∀i ∈ I

Restricción 3

xi + z i ≥ 0 ∀i ∈ I

Función Objetivo

X X
máx µi (xi + zi ) − ai | xi |
x
i∈I i∈I

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