Econometría 2

Grupo 231

Serie de problemas 1

Problema 1:
Obtener la función de autocorrelación teórica del proceso zt = 0:9zt 1
0:18zt 2 + at siendo at un proceso de ruido blanco.

Problema 2:
Escribir la función de autocorrelación teórica del proceso 1 1:2B + 0:32B 2 zt =
at , siendo at un proceso de ruido blanco. Obtener la representación de Media
Móvil de este proceso.

Problema 3:
Simular 500 observaciones de los siguientes procesos AR(2):

Yt = 1 0:8Yt 1 0:1Yt 2 + at
Yt = 1 + 0:6Yt 1 + 0:3Yt 2 + at
Yt = 1 + 0:5Yt 1 + 0:5Yt 2 + at

donde at un proceso de ruido blanco con media 1 y varianza 1.

1. Para cada proceso, dibujar las funciones de autocorrelación simple y par-

cial y comentar el patrón que se observa.
2. Para cada proceso, obtener las raíces del polinomio y discutir la esta-
cionariedad.
3. Para los procesos que sean estacionarios, calcular la media incondicional
y la varianza incondicional.
4. Para los procesos que sean estacionarios, obtener la representación M A(1).
(Nota: Calcular los coe…cientes hasta el retardo 5).

Problema 4:
La O…cina de Información Estadística Europea (Eurostat, cuya web es:
http://ec.europa.eu/eurostat)
ofrece información estadística de distintas variables económicas, principal-
mente de países europeos. En este ejercicio trabajaremos con la tasa de paro
mensual en la Unión Europea (EU-25) desde enero de 2000 hasta enero de 2020.
Puedes descargar los datos de Eurostat siguiendo el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

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 Sigue estos pasos en el árbol de navegación: Database by themes/ Popu-
lation and social conditions/ Labor market/ Employment and unemployment/
LFS main indicators/ Unemployment - LFS adusted series. Elige la variable
une_rt_m. Haz click en el icono "Data Explorer" y considera la siguiente
selección: a) Geographical area: EU-25; b) Time 2000 to 2020; c) Unit of mea-
sure: percentaje of active population; d) Seasonal adjustment: seasonal adjusted
data; e) Age class: total; f) Sex: Total. Descarga los datos en un …chero excel
y ábrelos en Gretl..

1. Dibuja la tasa mensual de paro de EU-25 y comenta su evolución.

2. Genera la primera diferencia de la serie. Dibuja el correlograma y comenta
el patrón que encuentras.
3. Dado el correlograma, ¿qué tipo de modelo crees que sigue esta serie?
Estima el modelo propuesto. Analiza las raíces del polinomio de retardos;
discute la estacionariedad.
4. Dibuja el correlograma de los residuos. Comenta lo que observas.

Problema 5:
Simular 500 observaciones de los siguientes procesos AR(1) :

Zt = 1 + 0:7Zt 1 + at
Zt = 1 0:7Zt 1 + at

siendo at un proceso de ruido blanco, con media 0 y varianza 1. Comentar las

diferencias entre ambos procesos. Gra…car los procesos, calcular las unciones de
autocorrelación simple y parcial. Comentar la estacionariedad de cada proceso
y calcular la representación M A(1) de cada proceso.