Universidad Nacional de Ingenierı́a

Facultad de Ingenierı́a Económica, Estadı́stica y

CC.SS.
Escuela Profesional de Ingenierı́a Económica
Análisis de Series de Tiempo - EC711-L.
Examen Parcial
Rafael Caparó
rcaparo@unistra.fr
rcaparoc@uni.edu.pe
June 1, 2021

Instrucciones
• El desarrollo de esta evaluación deberá subirse al aula virtual del curso. Dos horas de ejercicios y
teorı́a, 45 minutos de laboratorio.

1 Preguntas teóricas
Un párrafo máximo, sea conciso, escoja 5 ptos de los temas siguientes:

1. ¿Cuales con las condiciones para que una serie de tiempo sea estacionaria en el sentido débil?.(0.5pto).
2. Defina las diferencias entre RU y RB.(0.5pto).
3. Defina las diferencias entre GARCH Simétrico y GARCH Asimétrico.(0.5pto).
4. Defina varianza condicional y varianza incondicional.(0.5pto).
5. Defina el Ratio de Verosimilitud y de un ejemplo de como se usa en el análisis de series de tiempo. (1pto).
6. Muestre las distribuciones asintóticas de los parámetros (de la Matriz de parámetros y matriz de covari-
anzas) de un modelo VAR, asuma un VAR(p). (1pto).
7. Explique el Test de Causalidad de Granger, (1pto).
8. Muestre un ejemplo de la Descomposición de la Varianza de un VAR(p). (1pto).
9. Defina la Identificación de un VAR estructural.(1pto).
10. Explique: ¿Cómo se utiliza la Función Impulso Respuesta (FIR) para realizar proyecciones? Considere
el ejemplo de un VAR(p).(1pto).1
11.Defina la metodologı́a Box-Jenkins según lo explicado en clase (1 pto)
1 VectoresAutoregresivos
Tomadas del libro 1:
Página 294: Derivadas matriciales
Página 296: Ratio de Verosimilitud, Ejercicio de la página, 297
Página 298 - 300: Distribución asintótica de los parámetros (Matriz de parámetros y matriz de covarianzas).
Página : Test de Causalidad de Granger.
Pagina 323: Descomposición de la varianza.
Pagina : Identificación de un VAR estructural.
Pagina Función impulso respuesta.

1
2 Ejercicios teóricos
2.1 Modelo AR de la varianza del error
Considere el siguiente modelo:
rt = δ + t
t = σ t Z t / Zt ∼ N (0, 1)
σt2 = w + α2t−1 + βσt−1
2

Donde w > 0, α > 0 y It−1 = {r1 ; r2 ; r3 ...; rt−1 }

1. Encontrar: E(t /It−1 ). (0.5pto).

2. Encuentre la varianza incondicional E(2t ), asuma que se cumple la condición de estacionariedad en el
sentido débil. (0.5pto).
3. Determine la distribución de t condicionado a la información hasta t − 1, It−1 , t /It−1 ∼ f dp.
4. Encontrar E(rt ). (0.5pto).
5. Demostrar que 2t se comporta como un ARMA(1,1) con vt de residuo. (0.5pto).
6. Establezca la condición para que rt sea débilmente estacionaria. (0.5pto).
7. Muestre que σt2 puede ser escrita como una función de las innovaciones al cuadrado: 2t−1 , 2t−2 , 2t−3 , .....
(1pto).

2.2 Laboratorio
1. Replique la metodologı́a Box-Jenkins según lo explicado en clase para estimar el mejor modelo ARIMA(p,d,q),
para evitar especulaciones por favor no considerar una misma serie de tiempo entre dos estudiantes, poner
la serie utilizada en la hoja de cálculo siguiente hoja de cálculo https://docs.google.com/spreadsheets/
d/173sDQZV6BN0mEKFFlfwmCGolqbA3171Vom3oEdvyzF8/edit?usp=sharing (2ptos)

2. Considere la pregunta anterior y realice la predicción cinco periodos hacia delante. (1pto).

3. Estime el mejor modelo ARIMA para el tipo de cambio peruano, USDPEN, considere la frecuencia
diaria desde 1992, hasta la fecha, muestre como en periodo electorales se generan especulaciones y alta
volatilidad (medido como aglomeraciones de la varianza del retorno del USDPEN). (2ptos).

2.3 Ejercicio 1: Estacionariedad en el sentido débil (2 puntos).

Muestre las condiciones que deben cumplir los parámetros φ1 y φ2 para que el siguiente modelo sea esta-
cionario:
yt = φ1 yt−1 + φ2 yt−2 + t
Donde t es un RB

2.4 Ejercicio 2: Funciones de Autocorrelación Simple.

2.4.1 Estationariedad (1 puntos).
Antes de encontrar la FIR, demuestre que la siguiente serie es estacionaria:

yt = 0.24yt−1 + 0.102yt−2 + 0.25yt−3 + 0.005yt−4 + wt

donde wt ∼ RB(0, σu2 )

2
2.4.2 FIR: Función de Impulso Respuesta (2 puntos).
Considerar la siguiente ecuación en diferencias de orden 4:

yt = 0.24yt−1 + 0.02yt−2 + 0.05yt−3 + 0.8yt−4 + wt

donde wt ∼ RB(0, σu2 ), se pide a Ud.

(a) Hallar las Funciones de Autocorrelación Simple para j = 0, 1, 2, 3....

2.5 Ejercicio 2: Procesos estacionarios ARMA.

2.5.1 Estacionariedad en sentido débil (2 puntos).

Evaluar los procesos ARMA mostrados a continuación e indicar cuál o cuáles de ellos son estacionarios
en covarianzas o estacionarios en sentido débil. Nota: Tomar en cuenta que εt ∼ RB(0, 1).

ARM A(2, 1) : yt = 0.1yt−1 + 0.1yt−2 + εt + εt−1

ARM A(2, 0) : yt = 0.2yt−1 + 0.25yt−2 + εt
ARM A(2, 2) : yt = 1.3yt−1 − 1.84yt−2 + εt + 0.2εt−1 + 1.2εt−2
ARM A(2, 0) : yt = 1.5yt−1 + 0.4yt−2 + εt

2.5.2 Función de autocovarianzas y funciones de autocorrelación (2 puntos).

De cada proceso estacionario encontrado en el ı́tem anterior, se pide:

(i) Hallar su forma M A(∞) y mostrar los tres primeros coeficientes.
(ii) Hallar la función de autocovarianza de orden j = 0, 1, 2, 3.
(iii) Hallar la función de autocorrelación simple para j = 0, 1, 2, 3.
(iv) Expresar la función generatriz de autocovarianzas (opcional).

3 Laboratorio
Deberá presentar un script de MATLAB, Python o R, en la parte de laboratorio (2 pts cada uno).

3.1 Simulaciones de montecarlo

Realice las simulaciones respectivas para diferentes valores de los parámetros del modelo de la pregunta 2,
2.2.1 y 2.3.1 (puede elegir 5 modelos como mı́nimo). Puede usar sus códigos vistos en clase y presentar
una mejora, se evalúa el código bien comentado ası́ como las presentación gráficas que sirvan para
visualizar los resultados y la toma de decisiones.

3.2 Multiplicadores Dinámicos y FIRs

Programar la predicción la FAS, la Función de Autocovarianza para para los 30 primeros periodos,
considerando los cinco modelos de la pregunta anterior.

4 Ejercicios internacionales
Los siguientes ejercicios han sido tomados de diferentes instituciones educativas internacionales para medir
el nivel del futuro ingeniero UNI (2ptos cada uno):

3
4.1 Ejercicios de la Universidad de Estocolmo2
Desarrollar 10 de los 13 ejercicios propuestos ( 10 para el solucionario de este examen y 2 para el exmaen
mismo) por el Departamento de estadistica de esta universidad, los 13 ejercicios hacen referencia al punto
”4. ARIMA-models” localizable en el siguiente link3

4.2 Ejercicios de la Universidad AM de Texas

Considere el siguiente documento de la Universidad de Texas4 descargable en el siguiente link5 de la autora
Suhasini Subba Rao, debe ser capaz de resolver los ejercicios 1.2, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3.

...Para un ingeniero no hay lı́mites porque el ingenio es infinito!

Rafael Caparó 2019

2 Según Wikipedia: La Universidad de Estocolmo es la universidad más grande de Suecia y la principal en las disciplinas

de humanidades, ciencias sociales, derecho y ciencias naturales. Actualmente tiene alrededor de 34 000 alumnos en sus cuatro
facultades, 1600 estudiantes de doctorado y alrededor de 5500 empleados.
3 https://drive.google.com/file/d/1Q4H0bJSwgjhWczmW4Azr7OAyy1IyYn6T/view?usp=sharing
4 https://www.tamu.edu/
5 https://drive.google.com/file/d/1JICl0HZcthzyuTKPo8vJYyhwD7Ybjemg/view?usp=sharing