TP 4 95

26/9/2019 Evaluación: Trabajo práctico 4 [TP4]
Trabajo práctico 4 [TP4]

Comenzado: 26 de sep en 20:54
Instrucciones de la evaluación
Pregunta 1 5 ptos.
La técnica a través de la cual le permite al administrador de una cartera tener cierta

seguridad de poder cumplir con obligaciones de pagos en el futuro.
Convexidad.
https://siglo21.instructure.com/courses/5417/quizzes/19544/take 1/9
Swaps.
Duración modificada.
Pagarés.
Inmunización
Pregunta 2 5 ptos.
FOX SA tiene un bono vigente con cuatro años de vencimiento, un valor nominal de
$1.000 y un pago de cupones anuales de $150, la amortización se paga al final ¿Cuál es
el precio del bono de FOX SA si su rendimiento al vencimiento es 18%?
$725,36.
$800.
$1000.
$919,30.
$1150,23.
Pregunta 3 5 ptos.
El precio de un bono puede descender cuando:
Se distribuyen más cupones manteniendo constante su valor actual.
Aumentan los cupones
Disminuye la tasa de rendimiento al vencimiento
Aumenta la tasa de rendimiento al vencimiento
Aumenta el valor nominal
Pregunta 4 5 ptos.
Las opciones estilo americano:
Pueden ejercerse después de transcurridos 45 días de la firma del contrato.
Pueden ejercerse en cualquier momento.
Pueden ejercerse después de transcurridos 2 años de la firma del contrato.
Sólo pueden ejercerse en la fecha de expiración del contrato.
Pregunta 5 5 ptos.
En opciones de compra si el precio del activo subyacente sube:
El precio de la opción baja.
El precio de la opción sube.
El precio de la opción no se modifica.
El precio de la opción es igual al forward.
El precio de la opción es igual a 0.
Pregunta 6 5 ptos.
Una opción de compra también se denomina:
Opción de riesgo.
Opción de negociador.
Opción de negociante.
Call option.
Put option.
Pregunta 7 5 ptos.
El valor intrínseco de opción de venta se puede calcular como:
Max {0, E + Ps}
Max {0, E - Ps}
Max {0, E/Ps}
Max {1, E - Ps}
Max {0, E x Ps}
Pregunta 8 5 ptos.
El modelo binomial de valuación de opciones se puede usar para calcular el valor justo
de una opción de compra.
Falso
Verdadero
Pregunta 9 5 ptos.
Si el precio actual de mercado de la acción subyacente es de $10 y el precio de ejercicio

de la opción a venta es de $15 por la misma acción, entonces:
La ganancia del dueño de la opción a venta es $5 menos el precio de la opción.
La ganancia del dueño de la opción a compra es $5 menos el precio de la opción.
El valor de la opción de compra sube.
La opción a venta tiene un valor igual a cero.
El valor de la opción a compra es igual al valor de la opción de venta.
Pregunta 10 5 ptos.
Un bono con valor nominal de $1.000 y con tres años restantes al vencimiento, se vende
a $949,37 y hace pagos de cupones anuales a una tasa de 8%, la amortización se paga
al final. ¿Cuál es el rendimiento al vencimiento de este bono?
15,58%.
11,56%.
12%.
8%.
10,04%.
Pregunta 11 5 ptos.
Si el precio actual de mercado de la acción subyacente es de $15 y el precio de ejercicio

de la opción a compra es de $12 por la misma acción, entonces:
La ganancia del dueño de la opción a venta es $3 menos el precio de la opción.
El valor de la opción de venta sube.
La ganancia del dueño de la opción a compra es $3 menos el precio de la opción.
La opción a compra tiene un valor igual a cero.
El valor de la opción a compra es igual al valor de la opción de venta.
Pregunta 12 5 ptos.
Si el tipo de cambio nominal sube más de lo establecido en los contratos de futuro y el

Banco Central de la República Argentina (BCRA) es el único vendedor deberá imprimir
mayor cantidad de moneda para pagar la diferencia.
Verdadero
Falso
Pregunta 13 5 ptos.
9%.
7,62%.
7,25%.
10,25%.
8%.
Pregunta 14 5 ptos.
Si se espera una devaluación, los privados comprarán dólares futuros del BCRA si este
los vende por un valor menor al esperado.
Falso
Verdadero
Pregunta 15 5 ptos.
El resultado de una compra de opciones con prima:
Max {1, Ps - E} - Pc
Max {0, Ps - E} -Pc
Max {0, Ps + E}
Max {0, Ps x E}
Max {0, Ps / E}
Pregunta 16 5 ptos.
Si la duración es 2.25 y la TIR es del 10% entonces la duración modificada es:
22.5
2.15
2.04
7.75
0.225
Pregunta 17 5 ptos.
Las opciones estilo europeo:
Pueden ejercerse después de transcurrido 1 año de la firma del contrato.
Pueden ejercerse en cualquier momento.
Sólo pueden ejercerse en la fecha de expiración del contrato.
Pregunta 18 5 ptos.
Si el BCRA consigue una cantidad importante de dólares a través de un SWAP con

China el tipo de cambio a futuro aumentaría.
Falso
Verdadero
Pregunta 19 5 ptos.
El valor intrínseco opción de compra se puede calcular como:
Max {0, Ps / E}
Max {0, E - Ps}
Max {0, Ps x E}
Max {0, Ps + E}
Max {0, Ps - E}
Pregunta 20 5 ptos.
Si aumenta la tasa de rendimiento requerida por el mercado, el valor de mercado de un

bono disminuye
Verdadero
Falso
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26/9/2019 Evaluación: Trabajo práctico 4 [TP4]

Trabajo práctico 4 [TP4]

La técnica a través de la cual le permite al administrador de una cartera tener cierta

El precio de un bono puede descender cuando:

Se distribuyen más cupones manteniendo constante su valor actual.

Aumentan los cupones

Disminuye la tasa de rendimiento al vencimiento

Aumenta la tasa de rendimiento al vencimiento

Aumenta el valor nominal

Las opciones estilo americano:

Pueden ejercerse después de transcurridos 45 días de la firma del contrato.

Pueden ejercerse después de transcurridos 20 días de la firma del contrato.

Pueden ejercerse en cualquier momento.

Pueden ejercerse después de transcurridos 2 años de la firma del contrato.

Sólo pueden ejercerse en la fecha de expiración del contrato.

En opciones de compra si el precio del activo subyacente sube:

El precio de la opción baja.

El precio de la opción sube.

El precio de la opción no se modifica.

El precio de la opción es igual al forward.

El precio de la opción es igual a 0.

Una opción de compra también se denomina:

El valor intrínseco de opción de venta se puede calcular como:

Max {0, E + Ps}

Max {0, E - Ps}

Max {0, E/Ps}

Max {1, E - Ps}

Max {0, E x Ps}

Si el precio actual de mercado de la acción subyacente es de $10 y el precio de ejercicio

La ganancia del dueño de la opción a venta es $5 menos el precio de la opción.

La ganancia del dueño de la opción a compra es $5 menos el precio de la opción.

El valor de la opción de compra sube.

La opción a venta tiene un valor igual a cero.

El valor de la opción a compra es igual al valor de la opción de venta.

Si el precio actual de mercado de la acción subyacente es de $15 y el precio de ejercicio

La ganancia del dueño de la opción a venta es $3 menos el precio de la opción.

El valor de la opción de venta sube.

La ganancia del dueño de la opción a compra es $3 menos el precio de la opción.

La opción a compra tiene un valor igual a cero.

El valor de la opción a compra es igual al valor de la opción de venta.

Si el tipo de cambio nominal sube más de lo establecido en los contratos de futuro y el

El resultado de una compra de opciones con prima:

Max {0, Ps - E} -Pc

Si la duración es 2.25 y la TIR es del 10% entonces la duración modificada es:

Las opciones estilo europeo:

Pueden ejercerse después de transcurrido 1 año de la firma del contrato.

Pueden ejercerse en cualquier momento.

Pueden ejercerse después de transcurridos 15 días de la firma del contrato.

Sólo pueden ejercerse en la fecha de expiración del contrato.

Pueden ejercerse después de transcurridos 30 días de la firma del contrato.

Si el BCRA consigue una cantidad importante de dólares a través de un SWAP con

El valor intrínseco opción de compra se puede calcular como:

Max {0, E - Ps}

Si aumenta la tasa de rendimiento requerida por el mercado, el valor de mercado de un

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