Parcial Final 1

9/5/22, 23:48 Evaluacion final - Escenario 8: PRIMER BLOQUE-TEORICO - PRACTICO - VIRTUAL/SEMINARIO DE BANCA-[GRUPO B01]
Evaluacion final - Escenario 8
Fecha de entrega
10 de mayo en 23:55
Puntos
100
Preguntas
20
Disponible
7 de mayo en 0:00 - 10 de mayo en 23:55
4 días
Límite de tiempo
90 minutos
Intentos permitidos
2
Instrucciones
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Intento Hora Puntaje

MÁS RECIENTE Intento 1
30 minutos 40 de 100
Puntaje para este intento:

40 de 100
Entregado el 9 de mayo en 23:47
Este intento tuvo una duración de 30 minutos.
Pregunta 1 5
/ 5 pts
Asuma que el precio actual del COP/USD es de 1970 y usted está

negociando una opción PUT con precio Strike a 2000 COP/USD, si la
entidad bancaria cotiza la prima de la opción en 0,47% entonces:

La tasa de interés efectiva es del 0.47%.
¡Correcto!
El valor de la prima es de 9.26 COP/USD.

La volatilidad del dólar es de 0.47%.

La prima es muy costosa.
Pregunta 2 0
/ 5 pts
En gestión de riesgos de crédito, cuando se habla de garantías que

ayudan a que un crédito pueda tramitarse de forma más fácil y rápida, así
mismo se habla de un respaldo para el solicitante de este crédito, se
entiende por garantías en el esquema de dimensiones de riesgo de
crédito como:

Riesgo de incumplimiento.
espuesta correcta
Riesgo de recuperación.

Riesgo de pérdidas esperadas.
Respondido
Riesgo de exposición.
Pregunta 3 5
/ 5 pts
Usted compra una opción CALL para el COP/USD con strike en 1950, la
prima es de 23 COP/USD y el spot al vencimiento del contrato es de
1960 COP/USD, esto quiere decir que:
¡Correcto!
Ejerce la opción, pero pierde 13 COP/USD.

La tasa de interés efectiva es del 0.47%.

La prima es muy costosa.

La volatilidad del dólar es de 0.47%.
Pregunta 4 0
/ 5 pts
Asuma que la probabilidad de incumplimiento de un cliente es del 8%, el

monto solicitado del crédito hipotecario es de 120 000 000 COP y la
pérdida dado el incumplimiento está en 55%, al respecto la provisión que
debe hacer la entidad bancaria es:
espuesta correcta
5 280 000
Respondido
5 180 000

5 080 000

5 050 000
Pregunta 5 5
/ 5 pts
Las coberturas contra el riesgo cambiario son de dos clases:

Naturales y analíticas.
¡Correcto!
Naturales y financieras.

Financieras y sintéticas.

Non Delivery y Delivery.
Pregunta 6 5
/ 5 pts
Un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se

compromete a pagar con una cierta periodicidad una serie de flujos
monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte, lo
anterior hace referencia a un instrumento derivado:

Forward.

Opción de permuta financiera.
¡Correcto!
Swap.

Futuro.
Pregunta 7 0
/ 5 pts
Al momento de transar en bolsa, sucede lo mismo que se da en un

mercado convencional, se compra o se vende, sin embargo, esta
decisión se toma cuando existe algo de certidumbre respecto a que
puede pasar con el mercado a futuro.
En bolsa, al momento de transar con diversos activos, se puede tomar

una posición corta o larga. Al respecto, una posición corta se da cuando:
espuesta correcta
Un inversionista vende un activo con la expectativa de que el precio de
este bajará en el futuro y por lo tanto podrá comprarlo obteniendo una
utilidad.

Un inversionista compra un activo con la expectativa de que el precio de
este bajará en el futuro y por lo tanto podrá venderlo obteniendo una
utilidad.
Respondido
Un inversionista compra un activo con la expectativa de que el precio de
este subirá en el futuro y por lo tanto podrá venderlo obteniendo una
utilidad.
Incorrecta

Un inversionista vende un activo con la expectativa de que el precio de
este subirá en el futuro y por lo tanto podrá comprarlo obteniendo una
utilidad.
Pregunta 8 0
/ 5 pts
Una de las dificultades de la gestión y medición del riesgo operacional es

El nuevo acuerdo de capitales de Basilea
espuesta correcta
Su carácter cualitativo

La importancia del riesgo de crédito
Respondido
Poca relevancia e importancia por parte del sector financiero
Pregunta 9 5
/ 5 pts
Los contratos que son transados en mercados organizados e

intermediarios, en los cuales las contrapartes se conocen obedece a:

swap.

forward.
¡Correcto!
futuros.

opciones CALL y PUT.
Pregunta 10 0
/ 5 pts
Cuando en la liquidación de un contrato forward tenemos una entrega

física al vencimiento de este, decimos que es:
espuesta correcta
Delivery Forward.
Respondido
Non-Delivery Forward.

Forward no sintético.

Forward semisintético.
Pregunta 11 0
/ 5 pts
Un fraude por parte de un empleado en la empresa es un factor de riesgo

operacional:

De procesos, por el incumplimiento de los mandatos.
Respondido
De sistemas y equipos técnicos, por fallas o deficiencias en Hardware.

De eventos externos sobre los cuales la entidad no tiene algún control.
espuesta correcta
De Recursos Humanos, por tener información privilegiada.
Pregunta 12 0
/ 5 pts
Las pérdidas esperadas pueden ser descritas como:

Pérdida directa debido a la inadecuación o a fallas en los procesos.

Pérdidas que pueden poner en riesgo la estabilidad de la entidad.
espuesta correcta
Pérdidas históricas promedio o habituales del desarrollo del negocio
financiero.
Respondido
Alteraciones en las pérdidas promedio de su desviación promedio.
Pregunta 13 0
/ 5 pts
Las variables que necesita conocer para negociar un forward de divisas

son:

Spot o precio actual, tasa de interés interna y tasa de interés externa.

Spot, Strike y tasas de interés externa e interna.
espuesta correcta
Spot o precio actual, plazo de tiempo, tasa de interés interna y tasa de
interés externa.
Respondido
Spot o precio actual, plazo de tiempo, tasa de interés interna, tasa de
interés externa y precio strike.
in responder Pregunta 14 0
/ 5 pts
El mapa de riesgos se construye tomando como base o principio la

combinación de dos variables:

Probabilidad de ocurrencia de riesgos significativos y probabilidad de
ocurrencia de riesgos poco significativos.
espuesta correcta
Probabilidad de que suceda una pérdida operacional y la severidad de
esta pérdida en términos monetarios.

Probabilidad de que suceda una pérdida operacional y la severidad de los
riesgos significativos.

Riesgos poco significativos y Riesgos con alta severidad.
Pregunta 15 0
/ 5 pts
Al momento de solicitar un crédito, las calificadoras de riesgo otorgan una

calificación de deuda como otro factor clave de aprobación y desembolso
de un crédito
En cuanto a riesgo de crédito, la calificación de la deuda de una empresa

tiene en cuenta, a su vez, el análisis de algunos tipos de riesgos como
son:

Riesgo legal, riesgo de financiación del terrorismo, riesgo reputacional,
riesgo país y riesgo cíclico
espuesta correcta
Riesgo país, riesgo industrial, riesgo empresarial, riesgo legal

Riesgo reputacional, riesgo de mercado, riesgo operacional y riesgo país
Respondido
Riesgo de contagio, riesgo operacional, riesgo industrial, riesgo de lavado
de activos y riesgo empresarial
Incorrecta
Pregunta 16 5
/ 5 pts
Para la identificación del riesgo operacional se conlleva a:

Calcular la relación de solvencia.

Revisar datos históricos para poder generar alertas tempranas en el
futuro.

Evitar desajuste entre los incentivos de las unidades de negocio y la
tolerancia al riesgo del banco en su conjunto.
¡Correcto!
Procesos de autoevaluación y diagnóstico generados en auditorías
internas, estableciendo mapas de riesgo.
Pregunta 17 0
/ 5 pts
Una opción americana es aquella que:

El precio Strike puede ser igual al precio actual o spot.

Solo se puede ejercer en la fecha de vencimiento.
Respondido
En la fecha de vencimiento paga un valor predeterminado.
espuesta correcta
Se puede ejercer en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento.
Pregunta 18 5
/ 5 pts
La definición de riesgo operacional es:
¡Correcto!
Pérdida directa debido a la inadecuación o a fallas en los procesos.

Alteraciones en los precios que afectan los productos de la entidad.

Insuficiencia de recursos para atender los compromisos previamente
adquiridos.

Incertidumbre acerca de la recuperación de los préstamos concedidos.
Pregunta 19 5
/ 5 pts
La definición más adecuada de riesgo de crédito es:

Alteraciones en los precios que afectan los productos de la entidad.
¡Correcto!
Probabilidad de sufrir pérdidas derivadas del incumplimiento de
obligaciones y pagos.

Una metodología que asigna un mayor peso a las observaciones más
recientes, lo que permite capturar de manera oportuna las variaciones
fuertes de los precios.

Insuficiencia de recursos para atender los compromisos previamente
adquiridos.
Pregunta 20 0
/ 5 pts
Vivimos en un mundo donde los actos delictivos están presentes y en

constante evolución, contrabando, narcotráfico, compra ilegal de armas,
son un pequeño ejemplo de los actos al margen de la ley que se
comenten y con los cuales pueden presentarse riesgo de lavado de
activos y financiación del terrorismo y, como tal se deben contra atacar
con mecanismos de defensa desde el punto de vista de gestión de
riesgos.
El SARLAFT es un sistema que aplica a todos los clientes vinculados

contractualmente con cualquier entidad, sea empresa privada u
organismo pública. Dicho sistema se define como:
espuesta correcta
El conjunto integrado de elementos respecto a políticas, procedimientos,
estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica y
capacitación con el fin de disminuir la posibilidad de pérdidas o daño por
amenaza de prácticas delictivas de diversos tipos, a través de las
empresas que están bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Respondido
Aquel que mediante elementos como políticas, procesos, modelos,
provisiones y controles se fijan políticas que permiten definir mercados
objetivos a los que les otorgaran crédito, teniendo en cuenta procesos
para el estudio, otorgamiento, garantías, seguimiento y control y su
respectivo recaudo
Incorrecta

Aquel que busca disminuir la posibilidad de incurrir en pérdidas por
deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos,
la tecnología y la infraestructura

Aquel que permite a las entidades vigiladas, la adopción de decisiones
oportunas para la adecuada mitigación de ciertos riesgos originados por
variaciones en precios, tasas de interés y valores de unidad de los
instrumentos financieros
Puntaje del examen:

40 de 100

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Evaluacion final - Escenario 8

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Intento Hora Puntaje

Puntaje para este intento:

Asuma que el precio actual del COP/USD es de 1970 y usted está

En gestión de riesgos de crédito, cuando se habla de garantías que

Asuma que la probabilidad de incumplimiento de un cliente es del 8%, el

Las coberturas contra el riesgo cambiario son de dos clases:

Un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se

Al momento de transar en bolsa, sucede lo mismo que se da en un

En bolsa, al momento de transar con diversos activos, se puede tomar

Una de las dificultades de la gestión y medición del riesgo operacional es

Los contratos que son transados en mercados organizados e

Cuando en la liquidación de un contrato forward tenemos una entrega

Un fraude por parte de un empleado en la empresa es un factor de riesgo

Las pérdidas esperadas pueden ser descritas como:

Las variables que necesita conocer para negociar un forward de divisas

El mapa de riesgos se construye tomando como base o principio la

Al momento de solicitar un crédito, las calificadoras de riesgo otorgan una

En cuanto a riesgo de crédito, la calificación de la deuda de una empresa

Para la identificación del riesgo operacional se conlleva a:

Una opción americana es aquella que:

La definición de riesgo operacional es:

La definición más adecuada de riesgo de crédito es:

Vivimos en un mundo donde los actos delictivos están presentes y en

El SARLAFT es un sistema que aplica a todos los clientes vinculados

Puntaje del examen:

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