Ramirez Sandoval Lenin Adal – 1278742

Econometría Avanzada
1. Debe seleccionar tres o más variables.
Se utilizaron tres variables, las cuales fueron:
• Producción Interno Bruta, del cual se tomaron en consideración del año 1998 hasta
el año 2021.
• Ingreso Nacional bruto, tomando el mismo rango de años y con precios constantes
el dólares del 2015.
• Gasto del gobierno de 1998 a 2021 a precios constantes de 2015 en dólares.
2. Debe hacer un diagnóstico de estacionariedad

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

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Econometría Avanzada

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

De acuerdo con las siguientes corridas obtenidas del Eviews si son comparados los
resultados por niveles y de por primeras diferencias es posible determinar con el P-valor
menor a 0.05 en la prueba de I(1).
3. Debe estimar el modelo VAR con el retardo óptimo

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

De acuerdo con la prueba para determinar los Lags óptimos se puede determinar que con
las diferentes pruebas el óptimo es 1, por lo que en la siguiente tabla es posible observar el
VAR con los lags óptimos.
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Econometría Avanzada

4. Debe ejecutar todas las pruebas que vimos en clase e interpretarlas, debe ser un
VAR sin ningún tipo de problema

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

De acuerdo con la prueba de Heteroscedasticidad vista en clase que de acuerdo con el P-

valor de cada residuo ninguno tiene un P-valor menor a 0.05 por lo que no existe problema
de heteroscedastidad. Adicionalmente, en la prueba de Jarque-Bera, los P-Valor de cada
componente son inferiores a 0.05, por lo que es posible determinar que no existe tal
problema.

5. Debe hacer un pronóstico y evaluar la capacidad predictiva del modelo

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

De acuerdo con el valor de Theil que es un estadístico para evaluar la capacidad predictiva
del modelo, este valor anda entre 0 y 1, por lo que mientras más cercano esté a cero tendrá
mejor capacidad predictiva, y en la corrida de Eviews es posible observar que los
estadísticos son muy cercanos a cero, por lo que es posible determinar que tiene buena
capacidad predictiva.
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Econometría Avanzada

6. Debe analizar las funciones impulso respuesta y concluir.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

De acuerdo con las anteriores gráficas es posible observar que en la gráfica superior
izquierda la reacción de GOB hacia la misma variable tiene reacción significativa en tres
años, sin embargo, en la que se encuentra a su derecha no tiene significancia ya que la
banda de confianza no está encima o debajo de cero.

Por otra parte, en la gráfica inferior izquierda es posible observar el comportamiento de

INB sobre GOB tiene actos significativos en dos periodos y va hacia el alza. Por otra parte,
si observamos el comportamiento que tiene INB sobre INB tiene una reacción hacia la baja
pero solo es posible observarlo en un solo periodo.

Referencias Bibliográficas
Banco Mundial. (s.f). Indicadores de Desarrollo Mundial. Banco Mundial. Recuperado de,
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#