ANÁLISIS SERIES DE TIEMPO ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

GUIA No. 4 - TECNICA DE PRONOSTICO MEDIANTE SUAVIZAMIENTO

EXPONENCIAL DOBLE.

RESUMEN: Esta guía proponen actividades, a desarrollar en secuencia, mediante las

cuales se realiza un pronóstico utilizando el suavizamiento exponencial doble y se mide su
error. Se utiliza como variable de estudio el valor de la TRM con datos entre 1991 y 2117

Se conocen muchas técnicas para descomponer una serie, cuyo uso depende de las
características de la serie y cuyo propósito es modelar el pronóstico.

Las técnicas de pronóstico a utilizar dependen de las características de la serie:

PROPOSITO: En esta actividad se muestra la técnica de pronóstico utilizando el

SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL DOBLE y se mide el error del pronóstico:

RECURSOS: Para el desarrollo de esta guía se requiere de la plantilla Ms-Excel TRM_Serie

histórica_1991_2017.xlsx que contiene los datos históricos de la TRM entre el entre el 27
de noviembre de 1991 y el 25 de Julio de 2017.

El desarrollo de esta guía requiere la lectura y el desarrollo previo de la GUIA No.

TECNICA DE PRONOSTICO MEDIANTE EL PROMEDIO MOVIL DOBLE.
(MST_GUIA_PRONOSTICO_MA).

REVISION TEORICA:

Suavizamiento exponencial simple: El enfoque recomendado cuando no se percibe la

presencia de tendencia ni de estacionalidad es el método de suavizamiento exponencial
simple. Este método le da una ponderación a los datos del pasado, ponderación que
decrece exponencialmente a medida que los datos son más antiguos; lo que significa que
a medida que los datos son más recientes, mayor es la ponderación que se le da. Esta
mayor ponderación supera las limitaciones de los modelos de promedio móvil o de cambio
porcentual. La ponderación utilizada corresponde al término alfa y usa el siguiente modelo:
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ESFt  Yt 1  1   ESFt 1
Donde el pronóstico de suavizamiento exponencial 𝐸𝑆𝐹𝑡 en el momento t es un promedio
ponderado entre los valores reales de un periodo atrás 𝑌𝑡−1 y el pronóstico del último
período 𝐸𝑆𝐹𝑡−1 , ponderado por el parámetro alfa (α).

Cuando se evidencia que la serie muestra una tendencia pero no estacionalidad, los
métodos de promedio móvil doble y suavizamiento exponencial doble funcionan mucho
mejor.

Suavizamiento exponencial doble: El suavizamiento exponencial doble aplica el

suavizamiento exponencial simple dos veces, una vez a los datos originales y luego a los
datos resultantes del suavizamiento exponencial simple. El parámetro de ponderación alfa
(α) se usa en el suavizamiento exponencial simple (SES) mientras que el parámetro de
ponderación beta (β) es utilizado en el segundo promedio móvil doble (DES). Tanto α como
β son parámetros entre 0 y 1

Este enfoque es útil cuando la serie histórica de datos no es estacionaria.

Para el cálculo del suavizameinto se usan las siguientes expresiones:

Primer suavizamiento: 𝑆𝐸𝑆𝑡 = 𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)(𝑆𝐸𝑆𝑡−1 + 𝐷𝐸𝑆𝑡−1 )

Segundo suavizamiento: 𝐷𝐸𝑆𝑡 = 𝛽(𝑆𝐸𝑆𝑡 − 𝑆𝐸𝑆𝑡−1 ) + (1 − 𝛽)𝐷𝐸𝑆𝑡−1

El algoritmo de suavizamiento exponencial doble comienza con una serie temporal de datos
históricos en orden cronológico.

El primer paso es crear las columnas de SES y DES utilizando las dos ecuaciones que se
muestran arriba. Para empezar y como marcadores de posición, ajuste 𝛼 = 0.1 𝑦 𝛽 = 0.2
para que estas dos columnas se pueden calcular.

Luego calcule la columna llamada Pronóstico utilizando la ecuación:

𝐹𝑡= 𝑆𝐸𝑆𝑡−1 +N*𝐷𝐸𝑆𝑡−1

Tenga en cuenta que, en la ecuación anterior, N=1 para todos los pronósticos en la muestra
(es decir, para los datos de yt).

Por lo general, es normal dejar fuera de pronóstico valores de ajuste de los dos primeros
períodos en un método de suavizamiento exponencial doble para evitar cualquier problema
de valor atípico cero para los períodos iniciales.

Por el contrario, cuando se realiza un pronóstico fuera de muestra, el multiplicador debe ser
𝑁 ≥ 1, asi el primer el valor se calcula con N=1, el segundo pronóstico con N=2 y así
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sucesivamente, con cada pronóstico sucesivo del futuro se debe aumentar el índice de N
en 1.

La razón para incrementar el índice N en 1 en cada pronóstico fuera de muestra es porque

las columnas de SES y DES sólo pueden ser calculadas hasta el último período de los datos
actuales y para extrapolar y pronosticar más allá de este conjunto de datos históricos, se
requiere que el índice N se incremente.

Por último, para obtener los parámetros α y β que mejor se ajustan, se debe utilizar el
proceso de optimización que minimice el RMSE usando, por ejemplo, Solver. Tenga en
cuenta que ambos parámetros α y β deben estar entre 0 y 1.

ACTIVIDAD 1: RECONOCIMIENTO, REVISION Y ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS:

Considere los datos presentados en la plantilla de Excel TRM_Serie
histórica_1991_2017.xlsx.

Es importante, a esta altura, guardar su archivo con algún nombre diferente, por ejemplo:
SOL_ TRM_Serie histórica_1991_2017.xlsx.

Copie solo los datos de la TRM a otra hoja y llámela DATOS_TRM, Numere los datos.
Cambie el título de la columna por TRM.

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ACTIVIDAD 2: VARIABILIDAD DE LOS DATOS. Elabore la gráfica del comportamiento de
la variable en el tiempo.

¿Es evidente una tendencia en los datos?, se pueden apreciar ciclos? ¿Puede apreciar una
Estacionalidad?

Para disminuir esas fluctuaciones y aproximar un pronóstico se recomienda usar como

método de suavizamiento la técnica del SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL DOBLE.
¿Qué otro método se podría usar?

ACTIVIDAD 3: EFECTO DE SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL DOBLE: Calcule el valor

del suavizamiento exponencial simple (SESt) y doble (DESt) para la variable en estudio
(TRM) y verifique el término “suavizamiento”.

Tenga en cuenta que se toma: SES1 = Y1 y DES1= 0

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ACTIVIDAD 4: CALCULO DEL PRONOSTICO Y SU ERROR

Ahora en la siguiente columna llamada Pronóstico, calcule el valor del pronóstico

recordando que:

𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑡+1= 𝑆𝐸𝑆𝑡 +N*𝐷𝐸𝑆𝑡

Calcule, e interprete, el RMSE para el pronóstico realizado.

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De manera que en nuestro caso se pronóstica que el siguiente dato (TRM) será 3.002,61
con un RMSE de 27,9.

Construya la gráfica de Yt Vs Yestimado y compare las dos series. Similares?

ACTIVIDAD 5: OPTIMIZANDO LOS PARAMETROS - Utilice solver para establecer el

valor óptimos de los parámetros α y β que minimizan el error Comparando el RMSE en
cada caso verifique cuál pronóstico es mejor.
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ACTIVIDAD 6: PRACTICAS Utilizando RISK SIMULATOR. A manera de verificación
usando la herramienta-pronostico – 13 análisis series de tiempo - verifique los resultados
obtenidos para el pronóstico mediante suavizamiento exponencial doble y usando los
valores de los parámetros utilizados en esta guía. Deduzca una conclusión.

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LO QUE SIGUE: En esta guía hemos detallado una técnica para pronosticar valores de
una serie de tiempo y calcular el error de dicho pronóstico utilizando el SUAVIZAMINETO
EXPONENCIAL DOBLE.

En la siguiente GUIA revisaremos la técnica de pronóstico utilizando las técnicas de

desestacionalización tanto en el modelo aditivo como en el modelo multiplicativo.

Recuerde que las técnicas a utilizar dependen de la Tendencia y la Estacionalidad de la

serie y se resumen en el siguiente cuadro.

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