Matemáticas Financieras

3. Estadística Inferencial
MBA MIDS Alfonso Alberto Castro Echeverría
acastro73@Hotmail.com

Material propiedad de Alfonso Alberto Castro Echeverría

 Contenido Temático
OBJETIVO:
1. Valor del Formular Modelos de Estimación para la
Dinero en el Diferentes Variables que Intervienen en
Tiempo una Decisión Financiera

2 Semanas
6 Horas
5. Probabilidad 2 Semanas
2. Herramientas
Aplicada a 6 Horas Matemáticas para
Finanzas 2 Semanas la Inversión
6 Horas
3.1. Estimaciones
2 Semanas
6 Horas
3.2. Regresión Lineal
3 Semanas 3.3. Modelo de Regresión Múltiple
9 Horas 3.4. Ecuaciones de Regresión Múltiple para
Pronósticos

4. Elaboración de 3. Estadística
Pronósticos Inferencial

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3. Estadística Inferencial

3.1. Regresión Lineal Simple

 3.1. Regresión Lineal Simple
Regresión Lineal Simple
Pronósticos
Varianza y Error

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Regresión Lineal Simple

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 Regresión Lineal Simple
¿Qué es la Regresión Simple?

¿Qué es la Regresión Lineal

Simple?

Regresión Simple Regresión Lineal Simple

• Estudia la Relación Entre 2 Variables • El Comportamiento entre dos

Variables que forma una Línea Recta

• Ejemplo 1: Precio y Demanda

• Ejemplo 2: Precio y Oferta

A Mayor Precio Menor Demanda Y estas?

A Mayor Precio Mayor Oferta

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 Regresión Lineal Simple
Algunos Conceptos 𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝒙

Variable Dependiente Variable Independiente Ecuación de Una Recta

• Su valor está en función de • Su valor no depende de • y=a+bx

otra variable ninguna variable • “a” es el punto en que se
• Típicamente “y” • Típicamente “x” corta a y
• “b” es la pendiente
(inclinación de la recta)

• La demanda de un producto • El precio de un producto no y

depende de su precio depende de la demanda
a Si b es “-”
• Sea y la demanda y x el precio: • Sea y la demanda y x el precio:
y = f(x) y = f(x) 0
• La demanda es una función del x
• La demanda es una función del
precio precio, pero… el precio no -a Si a es “-”
depende de la demanda
-y
Si b es positiva, entonces es una Relación Positiva o Directamente Proporcional
Si b es negativa, entonces es una Relación Negativa o Inversamente Proporcional
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 Regresión Lineal Simple
Para qué nos sirve la
Para Entender si Hay Relación entre Dos Variables y
Regresión Lineal
Poder Pronosticar Comportamientos Futuros
Simple

Ejemplo: Se hizo un muestreo del ingreso y ahorro de 10 familias (miles de pesos) con el
siguiente resultado:

FAMILIA INGRESO (x) AHORRO (y) Ingreso y Ahorro de 10 familias

1 11 0.5 Graficamos 1.6
2 14 1.1 1.4
3 12 0.9 1.2
4 9 0.6 ¿Qué 1
5 13 1.2 Observamos? 0.8
6 13 0.9 0.6
7 15 1.5 Es una Relación 0.4
8 17 1.3 Lineal positiva 0.2
9 15 1.1 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
10 13 0.7
A Mayor Ingreso, Mayor Ahorro de las Familias
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 Regresión Lineal Simple
Para desarrollar la ecuación de una recta se requiere dos punto
FAMILIA INGRESO (x) AHORRO (y) A Mano Alzada Ingreso y Ahorro de 10 familias P2(17,1.3)
1 11 0.5 “Visual” 1.6
2 14 1.1 Escojamos Dos
1.4
3 12 0.9 Puntos (x,y)
1.2
4 9 0.6 Pn(x,y)
1
5 13 1.2 0.8
6 13 0.9 0.6 y2-y1
7 15 1.5 0.4
8 17 1.3 Estimado P1(5,0) y-y1
0.2
9 15 1.1 x-x1 x2-x1
0
10 13 0.7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

¿Cual es la Se representa 𝒚 − 𝒚𝟏 𝒚𝟐 − 𝒚𝟏 Continuando con el Ejemplo…

Gráfica de la por una = • Determinar la Ecuación de la Recta de Manera
Recta? Ecuación 𝒙 − 𝒙𝟏 𝒙𝟐 − 𝒙𝟏 Visual (Intuitiva o a Mano Alzada)
𝒚 − 𝟎 𝟏. 𝟑 − 𝟎 𝒚 𝟏. 𝟑
= = 𝒚 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟖𝟑 𝒙 − 𝟓 𝒚 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟖𝟑𝒙 − 𝟎. 𝟓𝟒𝟏𝟓
𝒙 − 𝟓 𝟏𝟕 − 𝟓 𝒙 − 𝟓 𝟏𝟐
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 Regresión Lineal Simple
Continuando con el ejercicio…
• Utilizando la ecuación de la recta que se encontró antes, estime la cantidad de ahorro para
una familia que tiene ingresos de $10,000 mensuales
Solución…
• Tenemos que la ecuación es:

𝒚 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟖𝟑𝒙 − 𝟎. 𝟓𝟒𝟏𝟓

• Sustituyendo el ingreso de 10,000 mensuales obtenemos:

0.54 miles de
𝒚 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟖𝟑 𝟏𝟎 − 𝟎. 𝟓𝟒𝟏𝟓 pesos
541 pesos

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 Regresión Lineal Simple
En Resumen…

1. Obtener el Muestreo
Pasos para Estimar por el

2. Dibujar la Dispersión y
Método Visual

la Recta

3. Seleccionar Dos Puntos

Sobre la Recta

4. Obtener la Ecuación de 𝒚 − 𝒚𝟏 𝒚𝟐 − 𝒚𝟏 𝒚𝟐 − 𝒚𝟏 𝒚𝟐 − 𝒚𝟏
la Recta = 𝒚 = − 𝒚𝟏 + 𝒙𝟏 + 𝒙
𝒙 − 𝒙𝟏 𝒙𝟐 − 𝒙𝟏 𝒙𝟐 − 𝒙𝟏 𝒙𝟐 − 𝒙𝟏

5. Estimar Cualquier Valor

Basado en la Ecuación a bx
P1, es el mas cercano al origen P0(0,0)
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 Regresión Lineal Simple
Debilidades del Modelo:
• Cualquiera puede determinar su Propia Línea Recta
• Tomar Puntos Distintos de otra recta
• Que ocasionan Ecuaciones Similares pero distintas
• Pendientes Distintas que Proyectan Valores Distintos

Ingreso y Ahorro de 10 familias Para corregir

1.6 esta situación
1.4
1.2 tenemos el
1
Método de los
0.8
0.6 Mínimos
0.4
Cuadrados
0.2
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

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 Regresión Lineal Simple – Mínimos Cuadrados
Método de los Mínimos Cuadrados 𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝒙

• Esto método garantiza encontrar una recta lo mas centrada posible

• Minimiza los cuadrados de las distancias a la recta ajustada
• Utiliza las técnicas de Diferenciales para obtener dicho mínimo
• Las fórmulas que se utilizan son las siguientes:
• 𝑎 = 𝑦ത − 𝑏𝑥ҧ
σ𝑥σ𝑦
σ 𝑥𝑦− Ingreso y Ahorro de 10 familias
•𝑏 = 𝑛
σ𝑥 2 1.6
2
σ𝑥 − 1.4
𝑛
1.2
1

σ𝒙σ𝒚 0.8

σ 𝒙𝒚 − 0.6

ഥ − 𝒃ഥ 𝒏
𝒂=𝒚 𝒙 𝒃 = 𝟐
0.4

σ 𝒙 0.2
σ 𝒙𝟐 − 0
𝒏 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

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 Regresión Lineal Simple – Mínimos Cuadrados
Ejemplo 1 σ𝒙σ𝒚
σ 𝒙𝒚 −
• Calcule la ecuación de regresión para los datos de ingreso y ahorro de 𝒃 = 𝒏
σ 𝒙 𝟐
los datos anteriormente calculados σ 𝒙𝟐 −
FAMILIA INGRESO AHORRO CÁLCULOS 𝒏
Calculemos b
# X y xy x2 𝒂=𝒚 ഥ − 𝒃ഥ𝒙
1 11.00 0.50 5.50 121.00 𝟏𝟑𝟐 ∗ 𝟗. 𝟖
𝟏𝟑𝟒. 𝟔𝟎 − 𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝒙
2 14.00 1.10 15.40 196.00 𝒃= 𝟏𝟎
𝟏𝟑𝟐 𝟐
3 12.00 0.90 10.80 144.00 𝟏, 𝟕𝟖𝟖. 𝟎𝟎 − 𝟏𝟎
4 9.00 0.60 5.40 81.00
5 13.00 1.20 15.60 169.00
𝒃 = 𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝟗𝟏𝟐
6 13.00 0.90 11.70 169.00
7 15.00 1.50 22.50 225.00
8 17.00 1.30 22.10 289.00 Calculemos a
9 15.00 1.10 16.50 225.00
10 13.00 0.70 9.10 169.00
𝒂 = 𝟎. 𝟗𝟖 − 𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝟗𝟏𝟐 ∗ 𝟏𝟑. 𝟐𝟎
Total 132.00 9.80 134.60 1,788.00
𝒂 = −𝟎. 𝟓𝟑𝟔𝟖𝟒𝟐
Promedios 13.20 0.98

La Ecuación de Regresión por Mínimos Cuadrados es… ෝ = −𝟎. 𝟓𝟑𝟔𝟖𝟒𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝟗𝟏𝟐𝒙

𝒚
La Ecuación de Regresión por Tanteo es (Anterior)… 𝒚 = −𝟎. 𝟓𝟒𝟏𝟓 + 𝟎. 𝟏𝟎𝟖𝟑𝒙
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 Regresión Lineal Simple – Mínimos Cuadrados
Ejemplo 2 σ𝒙σ𝒚
σ 𝒙𝒚 −
• De una muestra de 15 embarques de láminas de aluminio se registró 𝒃 = 𝒏
σ 𝒙 𝟐
la distancia en km al lugar de entrega así como el tiempo en horas σ 𝒙𝟐 −
para cada carga 𝒏
Calculemos b
FAMILIA
Distancia Tiempo de
CÁLCULOS 𝒂=𝒚 ഥ − 𝒃ഥ𝒙
(Km) Entrega (hr)
𝟕, 𝟐𝟖𝟒. 𝟎𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟑. 𝟔𝟎
# X y xy 2
x 𝟕𝟏, 𝟗𝟕𝟑. 𝟒𝟎 − 𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝒙
1 400.00 7.00 2,800.00 160,000.00 𝒃= 𝟏𝟓
2 800.00 12.00 9,600.00 640,000.00 𝟕, 𝟐𝟖𝟒. 𝟎𝟎 𝟐
3 120.00 2.00 240.00 14,400.00 𝟓, 𝟐𝟒𝟏, 𝟖𝟒𝟔. 𝟎𝟎 −
4 340.00 5.00 1,700.00 115,600.00
𝟏𝟓
5 520.00 8.00 4,160.00 270,400.00
6 300.00 4.00 1,200.00 90,000.00 𝒃 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟕𝟎𝟗
7 100.00 1.40 140.00 10,000.00
8 85.00 1.00 85.00 7,225.00
9
10
589.00
1,115.00
9.60
13.00
5,654.40
14,495.00
346,921.00
1,243,225.00
Calculemos a
11 265.00 3.00 795.00 70,225.00
12 670.00 11.00 7,370.00 448,900.00 𝒂 = 𝟔. 𝟗𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟕𝟎𝟗 ∗ 𝟒𝟖𝟓. 𝟔𝟎
13 1,215.00 15.00 18,225.00 1,476,225.00
14 550.00 9.00 4,950.00 302,500.00
15 215.00 2.60 559.00 46,225.00 𝒂 = 𝟎. 𝟕𝟑𝟓𝟐𝟒𝟔
Total 7,284.00 103.60 71,973.40 5,241,846.00
Promedios 485.60 6.91

La Ecuación de Regresión por Mínimos Cuadrados es… ෝ = 𝟎. 𝟕𝟑𝟓𝟐𝟒𝟔 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟕𝟎𝟗𝒙

𝒚
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 Regresión Lineal Simple – Fórmulas
𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝒙
𝒚 − 𝒚𝟏 𝒚𝟐 − 𝒚𝟏 𝒚𝟐 − 𝒚𝟏 𝒚𝟐 − 𝒚𝟏
= 𝒚 = − 𝒚𝟏 + 𝒙𝟏 + 𝒙
𝒙 − 𝒙𝟏 𝒙𝟐 − 𝒙𝟏 𝒙𝟐 − 𝒙𝟏 𝒙𝟐 − 𝒙𝟏
σ𝒙σ𝒚
σ 𝒙𝒚 −
𝒏
ഥ − 𝒃ഥ
𝒂=𝒚 𝒙 𝒃=
σ 𝒙 𝟐
σ 𝒙𝟐 −
𝒏

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Regresión Lineal Simple
Ejercicios

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 Regresión Lineal Simple – Ejercicios
RLS01 – Se tiene una muestra de 8 estudiantes con 2 datos para cada uno: el
número de horas que han dedicado al estudio de una asignatura y la calificación
obtenida en el examen correspondiente (Método de Mano Alzada):
• (38,7), (36,7), (42,9), (25,3), (27,4), (32,6), (48,9) y (40,5).
• a) Dibuje el diagrama de dispersión de estos puntos.
• b) Trace a mano alzada la recta que mejor se ajuste a los puntos.
• c) Encuentre la ecuación de esa recta.
• d) Estime la calificación que podría obtener un alumno que estudia 30 horas.

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 Regresión Lineal Simple – Ejercicios
RLS02 – En un ingenio azucarero se aplicaron Fertilizante
Producción
SECTOR de Caña
diferentes cantidades de fertilizantes en ciertos (Kg)
(ton)
sectores de las 50 hectáreas de cultivo. Se tomó una # X y
muestra de 8 sectores; los resultados con respecto a 1 2.00 4.00
la producción de caña se muestran en la siguiente 2 5.00 9.00
tabla. 3 7.00 11.00
4 8.00 13.00
a) Elabore el diagrama de dispersión.
5 2.50 5.00
b) Determine ecuación de regresión con Mínimos 6 6.00 11.00
Cuadrados 7 11.00 15.00
c) Grafique la recta de regresión en el diagrama de 8 15.00 17.00
dispersión.
d) Verifique con Excel que los cálculos realizados sean
correctos.

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Regresión Lineal Simple
Desviación Estándar

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 Regresión Lineal Simple – Desviación Estándar
Error en la Regresión Lineal Simple
• La diferencia entre los valores de “y” es denominado error (e = 𝑦 − 𝑦ො )
• “Observaciones de y” y la “y modificada (regresión)”
• La sumatoria entre ellos debe ser =0 ෝ = −𝟎. 𝟓𝟑𝟔𝟖𝟒𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝟗𝟏𝟐𝒙
𝒚
• σ 𝑦 − 𝑦ො = 0
FAMILIA INGRESO AHORRO CÁLCULOS Error (e)
# X y xy x2 y' y-y' Esto significa que encontramos
1 11.00 0.50 5.50 121.00 0.73 - 0.23 la mejor Ecuación de Regresión
2 14.00 1.10 15.40 196.00 1.07 0.03
3 12.00 0.90 10.80 144.00 0.84 0.06
4 9.00 0.60 5.40 81.00 0.50 0.10
5 13.00 1.20 15.60 169.00 0.96 0.24
6 13.00 0.90 11.70 169.00 0.96 - 0.06
7 15.00 1.50 22.50 225.00 1.19 0.31
8 17.00 1.30 22.10 289.00 1.42 - 0.12
9 15.00 1.10 16.50 225.00 1.19 - 0.09
10 13.00 0.70 9.10 169.00 0.96 - 0.26 ෝ =𝟎
෍ 𝒚−𝒚
Total 132.00 9.80 134.60 1,788.00 9.80 0.00
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 Regresión Lineal Simple – Desviación Estándar
Desviación Estándar
• Medida de dispersión que nos permite saber que tan lejanos están los datos de la media
𝟐 ¿Qué significa la ?
σ 𝒚𝒊 − 𝒚ෝ𝒊 𝟎. 𝟑𝟏
𝝈= 𝝈= = 𝟎. 𝟎𝟑𝟖𝟕𝟓 = ∓𝟎. 𝟏𝟗𝟖𝟎𝟕𝟐
𝒏−𝟐 𝟏𝟎 − 𝟐

FAMILIA INGRESO AHORRO CÁLCULOS Error (e) s Rango (1s)

# X y xy x2 y' y-y' (y-y')2 y'-s y'+s
1 11.00 0.50 5.50 121.00 0.73 - 0.23 0.05 0.53 0.93
2 14.00 1.10 15.40 196.00 1.07 0.03 0.00 0.87 1.27
3 12.00 0.90 10.80 144.00 0.84 0.06 0.00 0.64 1.04
4 9.00 0.60 5.40 81.00 0.50 0.10 0.01 0.30 0.70
5 13.00 1.20 15.60 169.00 0.96 0.24 0.06 0.76 1.16
6 13.00 0.90 11.70 169.00 0.96 - 0.06 0.00 0.76 1.16
7 15.00 1.50 22.50 225.00 1.19 0.31 0.10 0.99 1.38
8 17.00 1.30 22.10 289.00 1.42 - 0.12 0.01 1.22 1.61
9 15.00 1.10 16.50 225.00 1.19 - 0.09 0.01 0.99 1.38
10 13.00 0.70 9.10 169.00 0.96 - 0.26 0.07 0.76 1.16
Total 132.00 9.80 134.60 1,788.00 9.80 0.00 0.31
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 Regresión Lineal Simple – Distribución Normal y Desviación Estándar
El Error se comporta con una Distribución Normal:
• Cada lado es simétrico
• Las Variaciones del Error caen alrededor de: y esperada ( 𝒚
ෝ)

ෝ ± nσ generando las siguiente probabilidades:

• La 𝒚
• ± 1σ  64.26% de probabilidad de ocurrencia
• ± 2σ  95.45% de probabilidad de ocurrencia
• ± 3σ  99.73% de probabilidad de ocurrencia

¿Cómo lo
interpreto?

Desviación Área Bajo la -3σ -2σ -1σ ෝ

𝒚 +1σ +2σ +3σ
Estándar Curva
± 1σ  64.26%
±1s 64.26%
±2s 95.45% ± 2σ  95.45%

±3s 99.73% ± 3σ  99.73%

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 Regresión Lineal Simple – Distribución Normal y Desviación Estándar
ෝ modificada:
La Ecuación 𝒚
ෝ = −𝟎. 𝟓𝟑𝟔𝟖𝟒𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝟗𝟏𝟐𝒙
𝒚

La Desviación Estándar:
𝝈 = ∓𝟎. 𝟏𝟗𝟖𝟎𝟕𝟐

ෝ con Margen de Error:

La Ecuación 𝒚
ෝ = −𝟎. 𝟓𝟑𝟔𝟖𝟒𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝟗𝟏𝟐𝒙 ± 𝒏𝝈
𝒚

ෝ con Margen de Error y su Probabilidad:

La Ecuación 𝒚
ෝ = −𝟎. 𝟓𝟑𝟔𝟖𝟒𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝟗𝟏𝟐𝒙 ∓ 𝟎. 𝟏𝟗𝟖𝟎𝟕𝟐
𝒚 64.26% de probabilidad de Ocurrencia

ෝ = −𝟎. 𝟓𝟑𝟔𝟖𝟒𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝟗𝟏𝟐𝒙 ∓ 𝟐(𝟎. 𝟏𝟗𝟖𝟎𝟕𝟐)

𝒚
ෝ = −𝟎. 𝟓𝟑𝟔𝟖𝟒𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝟗𝟏𝟐𝒙 ∓ 𝟎. 𝟑𝟗𝟔𝟏𝟒𝟒
𝒚 95.45% de probabilidad de Ocurrencia

ෝ = −𝟎. 𝟓𝟑𝟔𝟖𝟒𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝟗𝟏𝟐𝒙 ∓ 𝟑(𝟎. 𝟏𝟗𝟖𝟎𝟕𝟐)

𝒚
ෝ = −𝟎. 𝟓𝟑𝟔𝟖𝟒𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝟗𝟏𝟐𝒙 ∓ 𝟎. 𝟓𝟗𝟒𝟐𝟏𝟔
𝒚 99.73% de probabilidad de Ocurrencia
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Regresión Lineal Simple
Correlación

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 Regresión Lineal Simple – Análisis de Correlación
Análisis de Correlación
• Mide la intensidad de la relación entre las variables
• Se mide por medio de dos formas
Coeficiente de Determinación 𝒓𝟐
σ ෝ
𝒚 − ഥ
𝒚 𝟐
𝒓𝟐 =
ഥ)𝟐
σ(𝒚 − 𝒚
Correlación (r) basado en "𝒚" y "ෝ
𝒚"
σ 𝒚
ෝ−𝒚 ഥ 𝟐 • Si r tiende a 1 es que las variables si están relacionadas
𝒓= • Si r tiende a 0 es que las variables no están relacionadas
ഥ)𝟐
σ(𝒚 − 𝒚
Correlación (r) basado en "𝒚" y "𝒙“
• Si r tiende a 1 es que las variables si están relacionadas y su
𝒏 σ 𝒙𝒚 − σ 𝒙 σ 𝒚 relación es positiva (pendiente positiva)
𝒓= • Si r tiende a 0 es que las variables no están relacionadas
𝒏 σ 𝒙𝟐 − σ 𝒙 𝟐 𝒏 σ 𝒚𝟐 − σ 𝒚 𝟐 • Si r tiende a -1 es que las variables si están relacionadas y su
relación es negativa (pendiente negativa)
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