Modelización

Tercer curso del grado en Matemáticas, UAM, 2022-2023

Examen de la convocatoria extraordinaria, 20 de junio de 2023

Ejercicio 1. Se considera el siguiente modelo de evolución para una población:

2  P (t)  α P (t)2
P ′ (t) = P (t) 1 − − , para t > 0,
100 100 100 + P (t)2

Aquı́, α > 0. La población inicial es P (0) = P0 .

Se pide estudiar los puntos crı́ticos (cuántos hay, sobre todo) de esta ecuación, y
con esa información esbozar la gráfica de P (t) en función de los posibles valores de P0
en los dos siguientes casos: cuando α = 0.4, y cuando α = 4.

Ejercicio 2. La población de cierta especie está dividida en tres grupos de edad. La

correspondiente matriz de Leslie es
 
0 f f
M =  s 0 0 ,
0 s 0

donde f > 0 y s ∈ (0, 1).

(a) Dibuja y distingue (con cierta precisión) las regiones del espacio de parámetros
(f > 0 y s ∈ (0, 1)) en las que la población crece exponencialmente/decrece exponen-
cialmente/se mantiene estable.
(b) Pongamos que s = 1/2 y que f es tal que la población se mantiene estable
a largo plazo. Supongamos que, tomando ciertas medidas, la tasa de supervivencia s
podrı́a subir un 20 %. Si queremos que la población siga estable en el largo plazo, la
tasa de fertilidad f , ¿deberı́a subir o bajar? ¿En qué porcentaje?

Ejercicio 3. (a) Una cierta población evoluciona como un proceso de Galton–Watson.

La población en el instante n se denota por Yn , y la población inicial es de Y0 = 5
individuos. La variable X (de la progenie) toma valores 0, 1 y 2, con probabilidades
respectivas 1/3, 1/8 y 13/24.
Calcula la probabilidad de extinción de la población.
(b) El juego empieza con 1 euro en el bote. En cada turno, se observa cuántas
monedas hay en el bote, digamos que son K, y el siguiente procedimiento se repite K
veces:
 Procedimiento: se lanza un dado equilibrado y

si sale 1 o 2, se retira un euro del bote;

si sale 3, no se hace nada;
si sale un 4, se añade 1 euro al bote;
si sale 5 o 6, se añaden 2 euros al bote.

En cuanto el bote quede vacı́o, el juego se para.

Calcula cuántos euros, en media, habrá en el bote tras 10 turnos.
(Sugerencia: modelo de Galton–Watson).

Ejercicio 4. Se lanza un dado repetidamente. El dado no es regular. Cada resultado

impar (1, 3 o 5) tiene probabilidad 1/8, mientras que cada resultado par (2, 4, o 6)
tiene probabilidad 5/24.
Tras el lanzamiento n ≥ 1, se calcula cuánto tiempo (lanzamientos) ha pasado
desde que salió el último 6. Este tiempo se registra en la variable Xn . (Si no se ha visto
ningún 6 en la partida, entonces ese tiempo es la propia duración de la partida).
Prueba que la sucesión (Xn )n≥1 es una cadena de Markov homogénea en el tiem-
po, determina su conjunto de estados, escribe una fórmula para las probabilidades de
transición y esboza la matriz de transición.

Ejercicio 5. Una partı́cula se mueve aleatoriamente por los vértices de un grafo G

conexo (que suponemos sin ciclos). Si entre dos vértices hay una arista, suponemos
que la partı́cula se puede mover en ambas direcciones. En cada paso, la partı́cula se
mueve, del vértice en el que esté, a cualquiera de sus vecinos con igual probabilidad.
Supongamos que G tiene conjunto de vértices V (G) = {v1 , . . . , vn } y m aristas.
Prueba que hay una única distribución estacionaria, que viene dada por πj =
grado(vj )/(2m) para cada j = 1, . . . , n.
Nota:
P recuerda que grado(v) denota el número de vecinos de v en el grafo, y que la
suma v∈V (G) grado(v) coincide con dos veces el número de aristas.

Ejercicio 6. Dibuja (con cierto detalle) la gráfica, para x ∈ (0, 1), del extremo y(x)
del funcional
1
(y ′ (x))2
Z
J[y] = dx,
0 x3
con condiciones de borde y(0) = −π e y(1) = π.