TALLER TEÓRICO PRÁCTICO INDIVIDUAL 1

SEBASTIAN CALLE AGUIRRE.

JOSE ANDERSON GIRALDO VARGAS.

FEBRERO, 2021

UNIVERSIDAD DE MANIZALES, ECONOMETRÍA

JUAN FELIPE CASTELLANOS MARTINEZ

Taller teórico práctico individual1

Es necesario leer sobre algunos temas previos. Estos temas son:

- Muestras y poblaciones
- Sumatoria
- Variable aleatoria
- Valor esperado y varianza de una variable aleatoria
- Distribución de probabilidades de una variable aleatoria
- Estimación puntual de la media, la varianza y la desviación estándar
- Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis
Los temas que hemos visto hasta el momento en los encuentros sincrónicos pueden ser
encontrados en el libro de Wooldridge, hasta la página 29.

Actividad 1.
1. Sea Infarto el nivel de riesgo que tiene una persona de sufrir un infarto y Vino una
variable que refleja el número de copas de vino que se toma una persona al día. Un
modelo que relaciona estas dos variables es:
𝐼𝑛𝑓𝑎𝑟𝑡𝑜 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑉𝑖𝑛𝑜 + 𝑢
a. ¿Qué factores podrían estar incluidos en u?
Respuesta:

En u se puede encontrar el efecto que otras variables pueden tener sobre el nivel de riesgo
que una persona corre de sufrir un infarto, entre las cuales pueden señalarse factores como
el peso, la edad, si es fumador, las horas de actividad física semanal, la hipertensión, entre
otros elementos que no son contemplados por el modelo.

b. ¿Están estos factores relacionados con la variable Vino?

Respuesta:

Existen condiciones médicas que pueden generar un mayor riesgo de infarto, y que al
mismo tiempo, puedan ser producidas (al menos parcialmente) por el consumo de bebidas
alcohólicas como el vino. En este caso, podría encontrarse alguna relación entre las
personas que consumen vino y aquellas que tienen problemas de hipertensión y/o
sobrepeso.

c. De acuerdo con su respuesta en el punto b, si se ajusta el modelo planteado,

¿podrían interpretarse los resultados en términos causales?
Respuesta

El parámetro 𝛽1 podría interpretarse como el efecto que tiene el consumo de cada copa
diaria de vino sobre el riesgo que corre una persona de sufrir un infarto. El parámetro 𝛽0 es
el término constante de la regresión que corresponde al riesgo que asume una persona que
no consume vino, mientras que u representa el riesgo de infarto que está explicado por
factores que no están contemplados por el modelo.

2. Realice los siguientes procedimientos en R:

a. Construya un vector con los siguientes números: 2, 7, 9, 6, 15, 3.
b. Calcule su media, su desviación estándar y sume estos valores.

c. Cargue la base de datos CASchools del paquete AER y calcule la media, la mediana,
la desviación estándar y la suma del puntaje obtenido por los estudiantes en
matemáticas.
d. Busque cómo construir un intervalo de confianza en R, y calcule este intervalo para
la media del puntaje obtenido por los estudiantes en Matemáticas utilizando la
distribución t. Interprete el resultado obtenido.

Se puede inferir con un 95% de confianza que la nota media de matemáticas estará
entre 651.54 y 655.14 punto.

3. Explique la diferencia entre modelos económicos y modelos econométricos a partir

de la lectura de los capítulos indicados para esta semana del libro de Wooldridge.
Proponga dos ejemplos de cada uno.
Respuesta

Los modelos económicos se pueden entender como la forma de expresar la teoría

económica en forma de ecuaciones que describen las relaciones existentes entre
variables económicas, de tal manera que se pueda entender el funcionamiento de la
economía por medio de relaciones funcionales. Por ejemplo, la relación entre las
cantidades demandadas de un bien y su precio (o el precio de los bienes sustitutos de
este) se pueden modelar mediante una ecuación que se fundamenta en la ley de oferta
y demanda.
Los modelos econométricos, por otra parte, corresponden a la contrastación empírica
de dichos modelos económicos teóricos mediante datos recolectados producto de la
observación del comportamiento de dichas variables. En ese sentido, los modelos
econométricos se construyen tomando como referente los modelos económicos que
provee la teoría, para identificar si los datos de la realidad se ajustan a dichos
planteamientos.
Los modelos económicos se diferencian de los econométricos por el carácter teórico de
los primeros y el carácter empírico de los segundos, sin embargo, estos no están
desconectados mutuamente, debido a que la construcción de un modelo econométrico
no es válido si no se fundamenta en una teoría que los sustente, al tiempo que ninguna
teoría es exitosa si no existen datos reales que se ajusten al razonamiento teórico
desarrollado, de esta forma la econometría es un instrumento que complementa la
teoría económica y esta a su vez es el punto de partida de la econometría.
Ejemplos
- Modelos económicos:
1) En microeconomía la ley de oferta y demanda señala que en el caso de bienes normales,
el aumento del precio de un bien genera una reducción de su demanda y el aumento
de su oferta, hasta llegar a un punto en el que las cantidades demandadas y ofertadas
llegan a un equilibrio en el que si iguala lo que se produce y lo que se consume, lo que
en términos matemáticos se representa como la solución al siguiente sistema de
ecuaciones:
𝑄𝐷 = 𝛽0𝐷 − 𝛽1𝐷 𝑃
𝑄𝑂 = 𝛽0𝑂 + 𝛽1𝑂 𝑃
Donde 𝛽0 corresponde a las cantidades que no dependen del precio del bien.
2) En macroeconomía se plantea que existe una relación inversa en el corto plazo entre
desempleo e inflación, que se conoce como curva de Phillips, la cual se expresa
mediante la ecuación:
𝜋 = 𝜋𝑒 + 𝛽(𝑢 − 𝑢𝑛 )
Donde 𝜋𝑒 es la tasa de inflación esperada y 𝑢𝑛 la tasa de desempleo natural, mientras
que u es la tasa de desempleo observada.

- Modelos econométricos:
1) Se puede construir un modelo econométrico que estime las funciones de oferta y
demanda, que se especificaría de la siguiente manera
 𝑄𝐷 = 𝛽̂ ̂
0𝐷 − 𝛽1𝐷 𝑃 + 𝑢
𝑄𝑂 = 𝛽̂ ̂
0𝑂 + 𝛽1𝑂 𝑃 + 𝑢
Donde u corresponde a los términos de error que recoge hace que estas expresiones no
sean determinísticas, y los 𝛽̂ son los parámetros estimados con los datos recolectados,
tanto para el componente autónomo de la oferta y la demanda (𝛽 ̂0 ), como para las
elasticidades de precio demanda y precio oferta (𝛽 ̂1 ).
2) Para el caso de la curva de Phillips, es posible construir un modelo econométrico para
estimar la curva utilizando herramientas de series de tiempo.
𝜋 = 𝜋𝑒 + 𝛽̂ (𝑢 − 𝑢𝑛 ) + 𝑒
De esta manera, poder predecir la inflación del próximo periodo de tiempo mediante
las observaciones anteriores de la tasa de inflación y de desempleo.

4. Explique la diferencia entre datos de corte transversal, series de tiempo y datos

panel a partir de la lectura de los capítulos indicados para esta semana del libro de
Wooldridge.
Respuesta
La estructura de los datos económicos se dice que es de corte transversal cuando
corresponde a varias observaciones de una variable realizadas en un mismo instante de
tiempo, como en el caso de las encuetas. Mientras que se denominan series de tiempo
cuando se analiza el comportamiento de una variable para un mismo sujeto durante
momentos diferentes de tiempo, esta estructura de datos tiene por objetivo analizar la
forma en la que dicha variable se comporta a lo largo de los días, meses, trimestres,
semestres o años. Finalmente, los datos de panel con una combinación de datos de corte
transversal y series de tiempo que permite identificar conjuntos de observaciones de
sujetos diferentes tomadas durante periodos de tiempo distintos, en otras palabras, los
paneles de datos son agregaciones de cortes transversales tomados en periodos diferentes
de tiempo.