Teoría de Juegos

Examen Final
2017-I

Nombre: _______________________________________
Código: ______________________
Observaciones:

 Lea completamente el examen antes de comenzar.

 Para todas preguntas se asume que los supuestos discutidos en clase se satisfacen a menos
que el enunciado de la pregunta indique lo contrario.
 No debe mostrar desarrollo, marque su respuesta en la hoja de preguntas.
 No se permite el uso de calculadora.
 No se permite el uso de teléfonos y/o aparatos electrónicos que se conecten a internet
(Ipods, PDAs, etc.)
 No se permite la consulta de libros, fórmulas y/o notas de clase.
 Una vez se recibe el examen no puede salir del salón hasta entregarlo.
 El tiempo del examen es de dos horas.

En las preguntas de escogencia múltiple puede haber más de una respuesta correcta. Marque
todas las que correspondan.

A. Donaciones.
Considere 2 donantes (i=1,2) a la beneficencia, cada uno con un ingreso 𝐼𝑖 . Cada donante decide
contribuir un monto de 𝑠𝑖 ∈ [0, 𝐼𝑖 ] y recibe de vuelta una proporción 𝑥 ∈ [0,1] de la donación total.
Así, la función de utilidad de cada donante es

𝑢𝑖 (𝑠𝑖 , 𝑠−𝑖 ) = 𝑥(𝑠𝑖 + 𝑠−𝑖 ) + 𝐼𝑖 − 𝑠𝑖

1. Escriba la función de mejor respuesta de cada donante si 𝑥 < 1.

2. Marque cuál de los siguientes perfiles de estrategia es un Equilibrio de Nash en estrategias

puras para 𝑥 < 1.

a) 𝑠𝑖 = 𝐼𝑖 para ambos
b) 𝑠𝑖 = 0 para ambos
𝐼𝑖
c) 𝑠𝑖 = para ambos
2

d) No hay equilibrio en estrategias puras

1
 3. Una sola de las siguientes respuestas es correcta ¿Cuál? Suponga que 𝑥 = 1:

a) El único equilibrio de Nash en estrategias puras es 𝑠𝑖 = 𝐼𝑖 para ambos

b) El único equilibrio de Nash en estrategias puras es 𝑠𝑖 = 0 para ambos
𝐼𝑖
c) El único equilibrio de Nash en estrategias puras es 𝑠𝑖 = para ambos
2

d) Todos los anteriores son equilibrios de Nash

e) No hay equilibrio de Nash en estrategias puras

4. Marque cuál de los siguientes perfiles de estrategia (pueden ser varios) constituyen un
óptimo de Pareto para algún 𝑥 ∈ [0,1]

a) 𝑠𝑖 = 𝐼𝑖 para ambos
b) 𝑠𝑖 = 0 para ambos
𝐼𝑖
c) 𝑠𝑖 = para ambos
2

d) 𝑥 = 1 para ambos
1
e) 𝑥 = para ambos
2

B. Invirtiendo y Compitiendo
Considere dos firmas de bebidas (𝑖 = 1,2) compitiendo en un mercado de oligopolio. La función
inversa de demanda está dada por 𝑝 = 30 − 𝑞1 − 𝑞2 , donde 𝑝 > 0 es el precio y 𝑞𝑖 ∈ [0, ∝) es la
cantidad de litros producidos por la firma 𝑖. Cada una de las firmas tiene la posibilidad de invertir
en una tecnología que disminuye sus costos de producción. Si la firma 𝑖 decide no invertir, sus costos
están dados por 𝐶𝑖 = 10𝑞𝑖 . Si la firma 𝑖 decide invertir, sus costos están dados por 𝐶𝑖 = 20 + 5𝑞𝑖 ,
lo cual refleja el costo fijo de la nueva tecnología (20) y la reducción del costo marginal. Las firmas
toman las decisiones de la siguiente forma: (1) las cada firma deciden de forma simultánea e
independiente si invertir o no invertir; (2) observando las decisiones de inversión, cada firmas decide
de forma simultánea e independiente su nivel de producción (juegan a la Cournot).

1. Represente el juego de forma extensiva.

2
2. Considere el sub-juego en el cual las dos firmas deciden invertir. Escriba el EN.

EN: ____________________________________________________

3. Considere el sub-juego en el cual las dos firmas deciden NO invertir. Escriba el EN.

EN: _____________________________________________________

4. Considere el sub-juego en el cual la firmas 1 decide invertir y la firma 2 decide NO invertir.

Escriba el EN (note que el juego es simétrico).

EN: ______________________________________________________

5. Usando los beneficios obtenidos por las firmas en los sub-juegos analizados arriba, escriba el
único SPE en estrategias puras.

SPE: ______________________________________________________

6. Publicitando y Compitiendo.
Considere una industria con dos firmas: una entrante y una establecida. La firma entrante puede ser
de tipo fuerte o débil. Aunque la firma entrante conoce su tipo, la firma establecida no lo conoce y
piensa que cada tipo es igualmente probable. La firma entrante mueve primero y debe decidir si
hace publicidad o no, mientras la firma establecida observa la acción de la primera firma y decide si
salirse o no del mercado. Invertir en publicidad tiene un costo de 2 para ambos tipos de firma
entrante. Si la firma establecida sale del mercado su ingreso es 0; si decide no salirse su ingreso es
2 si la firma entrante es débil y -1 si la firma entrante es fuerte. Los ingresos de la firma entrante
fuerte son de 5 si la firma establecida sale del mercado y 2 si no sale del mercado. Los ingresos de
la firma entrante débil son de 3 si la firma establecida sale del mercado, y -1 si la firma establecida
no sale del mercado. Los pagos de cada firma están dados por los ingresos menos la inversión en
publicidad.

1. Represente el juego en forma extensiva

3
2. ¿Cuantos conjuntos de información tiene cada jugador?

Firma entrante ______________________

Firma establecida ______________________

Suponga que la firma entrante siempre decide invertir en publicidad sin importar su tipo

3. En un Equilibrio Bayesiano Perfecto cuales son las creencias que la firma establecida tiene
cuando observa que:

La firma entrante invirtió en publicidad: ________________________________

La firma entrante no invirtió en publicidad: ______________________________

Suponga que la firma entrante decide invertir en publicidad si es de tipo débil y no invierte si es de
tipo fuerte

4. En un Equilibrio Bayesiano Perfecto cuales son las creencias que la firma establecida tiene
cuando observa que:

La firma entrante invirtió en publicidad: _______________________________

La firma entrante no invirtió en publicidad: _____________________________

5. Dadas las anteriores creencias, cual es la estrategia óptima de la firma establecida cuando
observa que:

La firma entrante invirtió en publicidad: ______________________________

La firma entrante no invirtió en publicidad: ______________________________

6. ¿Los anteriores perfiles de estrategias y las creencias constituyen un Equilibrio Bayesiano

Perfecto?

a) Si
b) No

4
7. Contribución a un bien público
Dos individuos (𝑖 = 1,2) tienen que financiar un bien público 𝑥. Para ello, cada uno debe decidir de
forma simultánea en independiente su nivel de contribución (𝑐𝑖 ≥ 0) a la producción de 𝑥. La
tecnología de producción del bien público está dada por 𝑥 = 𝑐1 + 𝑐2 . Se conoce que el jugador 1
posee un pago dado por −𝑐1 + 𝑙𝑛(𝑥). Sin embargo, el pago del jugador 2 puede ser: (1) −𝑐2
probabilidad 𝑝; (2) −𝑐2 + 𝑙𝑛(𝑥) con probabilidad 1 − 𝑝. Este pago es información privada del
jugador 2.

1) Represente el juego en forma extensiva.

2) Suponga que 𝑝 = 1:

¿Cuál es el equilibrio? ____________________________________

¿Cuál es el nivel de bien público que se produce? _______________________

¿Cuál es el nivel de bien público eficiente (piense en un planeador social utilitarista)?

________________________________________________

3) Suponga que 𝑝 = 0:

¿Cuál es el equilibrio simétrico? ____________________________________

¿Cuál es el nivel de bien público que se produce? _______________________

¿Cuál es el nivel de bien público eficiente (piense en un planeador social utilitarista)?

________________________________________________

5
4) Suponga que 𝑝 ∈ (0,1):

¿Cuál es el equilibrio bayesiano de Nash?: ____________________________________

¿Cuál es el nivel de bien público que se produce? _______________________

5) Suponga que el pago verdadero de 2 es −𝑐2 + 𝑙𝑛(𝑥) ¿Ayuda la asimetría de información a

mejorar la eficiencia en la provisión del bien público?

SI _____

NO _____