INFORME 3:

Aldair Yance Rosales 19120056

PREDICCION MEDIA
A continuación, mostramos las ventanas del Eviews. En el primer cuadro observamos
las variables DEPENDIENTE, PRECIOBARR, PRODOMES y GNP con sus
respectivos datos.

Como podemos darnos cuenta en PRECIOBARR, PRODOMES y GNP solo tenemos

datos hasta cuando el 31 sin embargo, nosotros queremos predecir cuanto será los datos
para el año siguiente. Tener en cuenta que la Variable de tendencia, 1948=1, 1949=2,
...,1978=31.
Para poder hallar el Y estimador se calcula mediante la siguiente formula:

Sin embargo, tenemos 3 variables es por ello por lo que tendremos a cambiar
ligeramente la ecuación:
𝑌̂0 = 𝐵
̂1 + (𝐵
̂𝑖 𝑋𝑖 )

Entonces tenemos:
𝑌̂0 = 𝐵
̂1 + (𝐵
̂𝑖 𝑋𝑖 )
̂1: La constante (-9.321452)
𝐵

̂𝑖 : Serán los datos de las variables

𝐵
𝑋𝑖 : Son los datos estimados:
Precio del barril: 5.70
GNP: 1400.25
Salida nacional: 8.80 ̂𝑖 𝑋𝑖
𝐵

𝑌̂0 = +(−9.321452 + (−0.016682 ∗ 1400.25 + 3.024117 ∗ 8.80 + 2.682927 ∗ 5.70)

̂1
𝐵

Tenemos que:
𝑌̂0 =9.224491
Al reemplazar obtenemos que el valor de la estimación puntual, la cual es igual a
9.224491.
En este punto ya con los datos hallados, vamos a hallar la varianza del
estimador Y0, mediante la siguiente formula:
En el software EViews tenemos como dato:
𝜃 2 = 2.578866

El número de observaciones es:

Con estos datos podremos hallar la varianza de la predicción media con la siguiente
fórmula.
Tener en cuenta que usaremos los valores estimados para el periodo siguiente respecto a
las variables independientes.

𝑣𝑎𝑟(𝑌̂ ́ −1
32 |𝑋′32 ) = 2.578866[[1 1400.25 8.80 5.70](𝑋𝑋) 𝑋32

́ )−1:
Teniendo como (𝑋𝑋

Y para 𝑋32:

Usando algunos pseudocódigos:

scalar varY = sigma2
vector Xv0=@convert(X0)
vector Xv0=@transpose(Xv0)
vector var1=@transpose(Xv0)*xtxm1
scalar var2=var1*Xv0
scalar varianza=var2*sigma2
scalar desviacion=@sqrt(varianza)
Entonces la varianza de la predicción media es:

Con este dato hallaremos su desviación estándar solamente sacamos la raíz cuadrada de
una muestra de varianza por EViews:
.

Obtenido la varianza y la desviación estándar procedemos hallar sus intervalos de

confianza respecto a la siguiente formula:

Donde nuestro 𝐵̂1 = 9.224491 , para 𝑥𝐵 = 1400.25𝑥2 , 8.80𝑥3 , 5.70𝑥4 teniendo una
confianza de 95% para la distribución t-student con n-4 grados de libertad (t= 2.0518)

Para hallar sus intervalos de confianza usaremos algunos Pseudocódigo empleando las
variables anteriores para su cálculo. (Y0=9.224491)
'intervalos de confianza
'vector yesti=9.224491
'vector banda1=t*desviacion
'vector linf =yesti-banda1
'vector lsup=yesti+banda1
Vector límite inferior:

Vector límite superior:

Nuestro intervalo de confianza se constituirá de:

-1855.509 1873.958

Con la gráfica:

1873.958

Y0=9.224491

-1855.509
DEPENDIENTE

PRECIOBARR, PRODOMES, GNP

Concluimos que nuestro Y estimador conformado por todas las variables (Precio de
barril, salida nacional y GNP) donde tenemos límites superior e inferior a 1873.958 y -
1855.509 respectivamente. Por ello, 95 de cada 100 intervalos estará el valor medio
verdadero que se encontrará entre los intervalos anteriormente mencionados.
PREDICCIÓN INDIVIDUAL
Para poder hallar la predicción individual de “Y” está dado también por la ecuación que
vimos en la primera parte que ahora lo pondremos de igual manera:

Como podemos darnos cuenta en PRECIOBARR, PRODOMES y GNP solo tenemos

datos hasta cuando el 31 sin embargo, nosotros queremos predecir cuanto será los datos
para el año siguiente. Tener en cuenta que la Variable de tendencia, 1948=1, 1949=2,
...,1978=31.

PRODOMES: Salida Nacional=8.80

PRECIOBARR: Precio del barril=5.70
GNP= 1400.25

Como conocemos nuestra Y estimada que es =9.224491

En este punto ya con los datos hallados, vamos a hallar la varianza del estimador Y0,
mediante la siguiente formula:
Empleando la formula:
́ )−1 𝑋32 ]
𝑣𝑎𝑟(𝑌0 |𝑋0 ) = 𝜃 2 [1 + 𝑥′32 (𝑋𝑋
Donde los datos que se nos permitirán calcular su varianza en predicción individual
́ )−1
serán: (𝑋𝑋

𝑥32 :

𝜃 2 = 2.578866

́ )−1 𝑋32 ]
𝑣𝑎𝑟(𝑌0 |𝑋0 ) = 2.578866[1 + [1 1400.25 8.80 5.70](𝑋𝑋
Usan algunos pseudocódigos para la predicción individual utilizando el software
EViews. Para ello necesitamos convertir el vector X0.
'predicción individual
'vector Xv01=@convert(X0)
'vector var12=@transpose(Xv01)*xtxm1

'scalar var22=var12*Xv01
'scalar varianza2=(1+var22)*sigma2

'vector desviacion2=@sqrt(varianza2)

Una vez obtenida la varianza y la desviación estándar la fórmula de confianza seria:

Donde nuestro 𝐵̂1 = 9.224491 , para 𝑥𝐵 = 1400.25𝑥2 , 8.80𝑥3 , 5.70𝑥4 teniendo una
confianza de 95% para la distribución t-student con n-4 grados de libertad (t= 2.0518)
Para hallar sus intervalos de confianza usaremos algunos Pseudocódigo empleando las
variables anteriores para su cálculo. (Y0=9.224491)
'intervalo de confianza predicción individual
vector banda2=t*desviacion2
vector linf2 =yesti-banda2
vector lsup2=yesti+banda2
Vector límite inferior:

Vector límite superior:

Finalmente, observándose por medio de la fórmula para hallar sus intervalos de
confianza tendríamos.

1873.961
-1855.512

Graficamos sus intervalos de confianza:

1873.961
1873.958
DEPENDIENTE

Y0=9.224491
-1855.509

-1855.512

PRECIOBARR, PRODOMES, GNP