Estadistica II

Guia 1. Asignacion 4 Series de Tiempo.

SERIES CRONOLOGICAS O SERIES DE TIEMPO: Las series cronológicas son aquellas donde una de
las variables es el tiempo

Ajuste de series cronológicas para la determinación de la tendencia: Se entiende por

ajuste de una serie cronológica, el tratar de comprobar si los datos siguen perfecta o
aproximadamente la tendencia de alguna ecuación matemática conocida, a fin de efectuar
con ella las estimaciones o proyecciones necesarias en períodos futuros.

Ecuaciones de ajuste:
y=a+bx
Al igual como hicimos en el tema anterior, aquí de lo que se trata es obtener los parámetros
a y b, para lo cual nos apoyaremos en

METODO ABREVIADO: El uso de este método exige como cuestión fundamental,

que los períodos sean continuos o de intervalos constantes. Su objetivo es hacer que
∑ x=0 , a fin de anular dentro de las ecuaciones normales aquellos términos en que la
∑ x se encuentre elevada a potencias impares con lo cual se alcanza simplificación de los
cálculos.

Lo que nos indica que las fórmulas nos quedan de la siguiente forma:

a=
∑y b=
∑ xy
n ∑ x2
Según el Método Abreviado se presentan dos casos:

a) Cuando n sea impar: El origen cero de la variable x debe estar localizado en el centro
de la serie, colocando valores negativos por encima y positivos por debajo, los cuales
se desvían unitariamente.
Ejemplo

b) Cuando n sea par: Por no existir un solo valor central, sino dos, al localizar estos se
parte respectivamente de –1 y 1, continuándose de dos en dos hacia arriba y hacia
abajo.

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Error de estimación

√ ∑ ( y 0− y c )
2

S y=
n donde: y0 = valores observados de la
variable

yc = valores calculados a través de la

ecuación de ajuste

Intervalos de Seguridad o de Confianza al efectuar las proyecciones

Yc ± 1 Sy Probabilidad del 68,27%

Yc ± 2 Sy Probabilidad del 95,45%

Yc ± 3 Sy Probabilidad del 99,73%

1 En la siguiente tabla se encuentran los datos de las ventas (en toneladas) de los últimos cinco
años de una empresa del ramo de alimentos, caso n impar (5 años). En este tipo de problema lo
que se quiere es inferir lo que podría ocurrir en el año 6.

Años Ventas
1 7
2 10
3 9
4 11
5 13

Como ya hemos visto en toda la teoría anterior, cada vez que la formula tiene un símbolo de
sumatoria tenemos presente una columna, ahora bien en este caso la variable y corresponde a las
ventas, y la variable x, debemos determinarla según sea impar o par de acuerdo a lo que dice el
método abreviado, en este caso, analizando los datos tenemos un valor central que corresponde
al año 3, lo que quiere decir que de acuerdo a este método el valor de x en ese momento será 0, y
los valores anteriores a este es decir años 1 y 2 serán negativos y el 4 y 5 positivos, desviándose
unitariamente (de uno en uno).

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Veamos como nos va quedando la tabla

Ventas
Años
y x x2 xy
1 7 -2 4 -14
2 10 -1 1 -10
3 9 0 0 0
4 11 1 1 11
5 13 2 4 26
50 0 10 13

50 13
a= =10 b= =1,3
5 10

Donde la ecuación de ajuste seria y = 10+1,3x

Con la ecuación de ajuste haremos dos cosas, la primera es responder a la pregunta de que
ocurriría en el año 6, para lo cual debemos sustituir x por un valor para obtener el valor de y

Observemos que en si continuáramos con la numeración al numero 6 le correspondería el valor de

x =3, que es el que le sigue al 2 por lógica, por lo tanto al sustituir en la ecuación de ajuste nos
queda

y = 10+1,3*3 = 13,9

1ra conclusión, de acuerdo con la tendencia dada por la ecuación de ajuste, para el año 6 las
ventas podrían ser aproximadamente de 13,9 toneladas

Para encontrar el error de estimación necesitamos los valores calculados a través de la ecuación
de ajuste y = 10+1,3x, que lo que se debe hacer es sustituir x por cada uno de los valores de la
columna correspondiente

y = 10+1,3*(-2) = y = 10+1,3*(-1) = etc, quedando (vaya verificando)

Ventas
Años
y=y0 x x2 xy yc
1 7 -2 4 -14 7,4
2 10 -1 1 -10 8,7
3 9 0 0 0 10
4 11 1 1 11 11,3
5 13 2 4 26 12,6
50 0 10 13

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Por ultimo agregamos como formula del error de estimación (lo que esta en la raíz cuadrada)

√
2
∑ ( y 0− y c )
S y=
n

Ventas
Años
y=y0 x x2 xy yc (y0-yc)´2
1 7 -2 4 -14 7,4 0,16
2 10 -1 1 -10 8,7 1,69
3 9 0 0 0 10 1
4 11 1 1 11 11,3 0,09
5 13 2 4 26 12,6 0,16
50 0 10 13 3,1

Ahora sustituimos S y =
√ 3,1 = 0,79
5

Nos queda calcular el intervalo de confianza, que no tomaremos todo lo que esta en las formulas,
solo nos quedaremos con, la siguiente que nos da un 95% de confianza

Yc ± 2 Sy Probabilidad del 95,45%

En este caso el yc, es el valor estimado (13,9)

El + -, significa que tenemos dos valores, un mínimo (-) y un máximo (+). El 2 es un

número fijo

Ymin = 13,9 -2* 0,79 = 12,33

Ymax = 13,9 -2* 0,79 = 15,47

2da conclusión: de acuerdo con el error de estimación obtenido y del intervalo de confianza
calculado, tenemos que aunque la empresa estima vender 13,9 toneladas en el año 6, por alguna
eventualidad externa, si decide disminuir en las ventas o aumentar, lo podría hacen en el rango de
12,33 como mínimo y 15,47 como máximo, lo cual le da un 95 de confianza en que podría obtener
beneficios.

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Veamos ahora el diagrama de dispersión

Serie de Tiempo
14
13
12
11
Ventas

10
9
8
7
6
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Años

Como se puede observar en la grafica, la recta casi coincide con los puntos, lo cual indica que el
modelo es bueno

Asignación 4

El siguiente ejercicio, esta montado ya en Excel, haga la interpretación siguiendo los pasos del
ejemplo anterior, no necesita hacer el paso a paso, pero si las conclusiones que se van obteniendo
en cada momento. Obviamente, la proyección hay que hacerla para el mes siguiente a Junio que
es corresponde al mes de Julio

Ventas
Meses
y=y0
Enero 7
Febrero 12
Marzo 14
Abril 11
Mayo 10
Junio 13
Cuando n sea par: Por no existir un solo valor central, sino dos, al localizar estos se
parte respectivamente de –1 y 1, continuándose de dos en dos hacia arriba y hacia
abajo.

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