Vc tfrrrrrrrUNIVERSIDAD DE VALPARAISO

ESCUELA DE INGENIERIA COMERCIAL

Mercado de Capitales
PROF. Marcelo A. Cuevas
CURSO MK todas las secciones

1ra. Evaluación Mercado de Capitales

(Debe confeccionar un video con las respuestas donde todos participen, mostrando el rostro, de no más de 10
minutos para todas las respuestas y adjuntar el archivo Excel en el aula junto al video )

Pregunta de Aplicación
Vaya a la página:
http://finance.yahoo.com/q/cp?s=%5EDJI+Components
y seleccione las siguientes compañías:

1. Boingg,
2. Caterpillar,
3. General Electric,
4. Ford,
5. Johnson &Johonson,
6. Pepsico,
7. 3M Company,
8. Wal- Mart
9. Apple
10. Facebook
11. E 11
12. E 12
13. E 13

Construya su portafolio un portafolio de 8 activos, con las acciones que han tenido una rentabilidad
promedio positiva, para los activos seleccionados en las que se invierte ingenuamente en todos los activos
lo mismo. E 11, E 12 y E13, ustedes las escogen y deben ser parte del portafolio.

Utilice precios históricos semanales para cada empresa desde 01 de enero de 2015 hasta 01 de enero de
2023

A partir del portafolio obtenido responda:

a. Encuentre el portafolio de Rentabilidad Máxima, sujeto a que su estrategia de inversión es la de invertir en

cada activo al menos 5% y no más 15% en cada uno de ellos.

b. ¿Encuentre el Portafolio de Riesgo Mínimo dada la Rentabilidad del portafolio Ingenuo.

c. ¿Encuentre al menos 6 portafolios que se encuentren en la frontera de posibilidades de Inversión?

Grafíquelos en el conjunto de posibilidades de Inversión. Debe identificar cada W, E[ r] y G.

d. Dado el Bono libre de Riesgo del mercado, encuentre el portafolio (NEW) en que se puede invertir 30% en
el Bono y el resto en el portafolio optimo donde la CML es tangente a la FPI.

e. Determine el BETA (riesgo sistemático) del portafolio NEW

f. Determine el BETA del portafolio de Mercado, ¿por qué es el valor que encontró?

Responda en una Excel, en hojas por separado cada pregunta, pero en el mismo archivo

Pregunta de Investigación.

¿Qué relación existe entre CAPM y la CML del modelo de Markowitz?, grafique su respuesta.