7a Ade703 Econometria Financiera Virtual

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Ciencias Administrativas
Escuela Profesional de Administración
“Adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19”
SILABO
ECONOMETRÍA FINANCIERA
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Código : ADE703

1.2. Ciclo : VII
1.3. Créditos : 3
1.4 Área curricular : Estudios de especialidad
1.5. Condición : Electivo
1.6. Semestre Académico : 2021 - I
1.7. Duración : 16 semanas - 80 horas
1.8. Horas semanales : 5 HT: 1 HP: 4
1.9. Modalidad : No presencial (virtual)
1.10. Requisitos : Finanzas Corporativas II
1.10. Facultad : Ciencias Administrativas
1.11. Escuela Profesional : Administración
1.12. Profesores: : Comisión Académica
1.13. Texto Básico : E. Court y E. Rengifo Estadística y Econometría Financiera Fordham University
y Centrun Catolica 2014.
Julio Fabris Econometria Financiera Modelos y Pronosticos OMICRON 2010.
II. SUMILLA
La asignatura pertenece al área curricular de formación profesional, es de naturaleza teórica y práctica, y proporciona al
estudiante instrumentos de econometría clásica remarcando los supuestos necesarios para aplicar modelos a casos
prácticos.
Para el logro de estas capacidades, se ha desarrollado la asignatura en cuatro unidades:

UNIDAD DIDÁCTICA I: Marco conceptual de econometría.
UNIDAD DIDÁCTICA II: El Modelo de Regresión Lineal General.
UNIDAD DIDÁCTICA III: Análisis Univariado de Series Temporales.
UNIDAD DIDÁCTICA IV: Modelos Econométricos para las Finanzas.
III. COMPETENCIA DE ASIGNATURA
Conoce y aplica los fundamentos matemáticos, estadísticos, económicos y Financieros a modelar y a pronosticar variables
exógenas y endógenas relacionadas con las Finanzas Corporativas y la teoría económica a través de diferentes software y
uso intensivo del Excel financiero y estadístico.
IV. CAPACIDADES
 Revisar y aplicar los fundamentos de la estadística inferencial y el Cálculo matricial como herramienta básica para su
aplicación en la econometría financiera.
 Conocer y desarrollar modelos de regresión simple con 2 variables, ANOVA, prueba de hipótesis P – Value y manejo de
software Eviews u otro de características similar.
 Conocer y desarrollar modelos de regresión Múltiple con 3 o más variables con todas sus características de confiabilidad y
manejo de software Eviews u otro de características similar y prueba de los supuestos del modelo de MCO.
 Conocer y aplicar modelos de series de tiempo, características, supuestos procesos aplicados a las Finanzas Corporativas.
1
V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA I: MARCO CONCEPTUAL DE ECONOMETRÍA.

CAPACIDAD: Revisar y aplicar los fundamentos de la estadística inferencial y el Cálculo matricial como herramienta básica para su aplicación en la econometría financiera.
Actitudes
 Apertura a la innovación Estrategias de
Semana Horas
 Participación activa Aprendizaje
Contenidos Conceptuales Actividades Contenidos Procedimentales Recursos
ASINCRÓNICAS: AULA VIRTUAL: Presentación
- Revisión del del material: Documento en PPT
sílabo – semana 1
- Revisión de la
Clase magistral 1
presentación de los VIDEO: Situar el link en el
contenidos y la classroom.
agenda de la
sesión. LECTURA: Situar el link en el
Exposición del docente y
Marco Conceptual de la Econometría classroom.
dinámicas iniciales,
1 Financiera: Funciones de probabilidad SINCRÓNICAS:
conformación de equipos de
discretas y continuas. Revisión. - Videoconferencia: TAREA: Situar el link en el
trabajo.
Google meet classroom.
- Desarrollo de la
clase participativa FORO: Situar el link en el Dinámica de grupos 4
e inmediata, classroom.
grupos dinámicos.
PLATAFORMA VIRTUAL

- Revisión de Revisa y aplica sus del material: Documento en PPT
Estadística Inferencial. Intervalos de comunicados, conocimientos de estadística – semana 2 Exposición dialogada 1
Confianza, Concepto y propiedades. mensajes, Inferencial testeando casos
2 Determinación del tamaño de la revisión de foros, sobre los intervalos de VIDEO: Situar el link en el
muestra. tareas, etc. confianzas. Presentación del classroom.
- Revisión de la software Risk Simulator. Trabajo en equipo 4
presentación de los
2
contenidos y la LECTURA: Situar el link en el
agenda de la classroom.
sesión.
TAREA: Situar el link en el
SINCRÓNICAS: classroom.
- Videoconferencia:
Google meet FORO: Situar el link en el
- Desarrollo de la classroom.
clase participativa e
inmediata, grupos
dinámicos. PLATAFORMA VIRTUAL

- Revisión de del material: Documento en PPT
comunicados, – semana 3
mensajes,
revisión de foros, VIDEO: Situar el link en el Exposición dialogada 1
tareas, etc. classroom.
- Revisión de la
presentación de los LECTURA: Situar el link en el
Estadística Inferencial. Prueba de Revisa y aplica sus
hipótesis, Concepto y propiedades. conocimientos de estadística
3 agenda de la
Hipótesis nula y alternativa con media Inferencial testeando casos
sesión. TAREA: Situar el link en el
poblacional y de proporciones sobre Prueba de hipótesis.
classroom.
SINCRÓNICAS:
- Videoconferencia: FORO: Situar el link en el
Trabajo en equipo 4
- Desarrollo de la
inmediata, grupos PLATAFORMA VIRTUAL
dinámicos.
- Revisión de del material: Documento en PPT Análisis documental
comunicados, – semana 4 1
Conoce, revisa y aplica los bibliográfico
mensajes,
Estadística Inferencial Aplicaciones de fundamentos del algebra
revisión de foros, VIDEO: Situar el link en el
4 la Chi Cuadrada y fundamentos del
tareas, etc.
matricial a través del Excel y
classroom.
Algebra Matricial software aplicativo. Presentación
- Revisión de la
dl software Eviews y gretl Estudio de casos 4
3
agenda de la TAREA: Situar el link en el
sesión. classroom.
SINCRÓNICAS: FORO: Situar el link en el

- Videoconferencia: classroom.
Google meet
- Desarrollo de la
clase participativa e PLATAFORMA VIRTUAL
inmediata, grupos
dinámicos.
Referencias:
 Court, Rengifo Estadística y Econometría Financiera Cengage learning 2014
 Apuntes de Clase. Víctor Portocarrero Chávez 2020
UNIDAD DIDÁCTICA II: EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL GENERAL.

CAPACIDAD: Conocer y desarrollar modelos de regresión simple con 2 variables, ANOVA, prueba de hipótesis P – Value y manejo de software Eviews u otro de características similar
Actitudes:
 Participación activa Estrategias de
Semana Horas
 Disposición por aprender Aprendizaje
mensajes,
revisión de foros, VIDEO: Situar el link en el Clase magistral 1
- Revisión de la Desarrolla y explica el
El Modelo de Regresión Simple. presentación de los procedimiento de Mínimos LECTURA: Situar el link en el
Definición. Estimación por MCO. contenidos y la Cuadrados Ordinarios (MCO) classroom.
5 Propiedades de MCO. Aplicación de agenda de la con El Modelo de Regresión
MCO con software especializado. sesión. Simple dos variables. Explica y TAREA: Situar el link en el
ejemplifica la asociación y classroom.
SINCRÓNICAS: correlación entre dos variables.
- Videoconferencia: FORO: Situar el link en el Estudio de casos 4
- Desarrollo de la
PLATAFORMA VIRTUAL
4
inmediata, grupos
dinámicos.
mensajes,
revisión de foros, VIDEO: Situar el link en el Exposición dialogada 1
- Revisión de la
El Modelo de Regresión Simple dos presentación de los Desarrolla y explica el LECTURA: Situar el link en el
variables. Forma funcional y unidad de contenidos y la procedimiento de Mínimos classroom.
6 medición. Valores esperados y agenda de la Cuadrados Ordinarios (MCO)
varianzas de los estimadores MCO. sesión. con 2 variables. Estima, analiza e TAREA: Situar el link en el
Uso de software especializado. interpreta los estimadores de classroom.
SINCRÓNICAS: MCO. Valida los estimadores de
- Videoconferencia: MCO. FORO: Situar el link en el Lluvia de ideas 4
- Desarrollo de la
dinámicos.
mensajes,
revisión de foros, VIDEO: Situar el link en el Exposición problémica 1
- Revisión de la
El Modelo de Regresión Simple dos
presentación de los Desarrolla analiza e interpreta el LECTURA: Situar el link en el
variables: Coeficiente de
contenidos y la ANOVA, ejecuta pruebas de classroom.
determinación, el error estándar,
7 agenda de la hipótesis individuales de los
análisis de varianza Prueba de
sesión. coeficientes de Correlación y TAREA: Situar el link en el
Hipótesis individuales de los
determinación. T de Student y classroom.
coeficientes de regresión
SINCRÓNICAS: Fisher. Casos en Excel y
- Videoconferencia: probados con Eviews FORO: Situar el link en el
Google meet classroom. Panel - foro 4
- Desarrollo de la
dinámicos.
5
Examen Parcial (virtual)
8 Demostración 5
Referencias:
 Referencias: Court, Rengifo Estadística y Econometría Financiera Cengage learning 2014.
 Apuntes de Clase: Víctor Portocarrero Chávez 2020.
UNIDAD DIDÁCTICA III: ANÁLISIS UNIVARIADO DE SERIES TEMPORALES.

CAPACIDAD: Conocer y desarrollar modelos de regresión Múltiple con 3 o más variables con todas sus características de confiabilidad y manejo de software Eviews u otro de características similar
y prueba de los supuestos del modelo de MCO.
Actitudes:
Estrategias de
Semana  Trabajo en equipo Horas
Aprendizaje
mensajes,
- Revisión de la
Modelo de MCO multivariado, prueba presentación de los Desarrolla analiza e interpreta los LECTURA: Situar el link en el
de bondad de ajuste, varianza de los contenidos y la modelos de Regresión Múltiple, classroom.
9 errores estimados y propiedades de los agenda de la sus supuestos, ejecuta las
coeficientes estimados por el modelo sesión. pruebas de bondad de ajuste, TAREA: Situar el link en el
de MCO. varianzas de errores estimados. classroom.
SINCRÓNICAS: Casos prácticos en Excel y
- Videoconferencia: Eviews FORO: Situar el link en el
Google meet classroom. Lluvia de ideas 4
- Desarrollo de la
dinámicos.
Analiza e interpreta la varianza AULA VIRTUAL: Presentación
Propiedades de los coeficientes ASINCRÓNICAS: de los estimadores, el modelo del material: Documento en PPT
estimados por el modelo de MCO, - Revisión de CAPM, Rendimiento, Acciones, – semana 10
modelo de valoración por arbitraje, comunicados, Exposición dialogada 1
10 frontera eficiente, Standard &
hipótesis lineales y Variables mensajes, Poor 500 y Dow Young 30 a VIDEO: Situar el link en el
cualitativas regresión polinomial y no revisión de foros, través de casos prácticos en classroom.
linealidad. tareas, etc. Excel y Eviews. Mapas conceptuales 4
6
- Revisión de la LECTURA: Situar el link en el
presentación de los classroom.
contenidos y la
agenda de la TAREA: Situar el link en el
sesión. classroom.
SINCRÓNICAS: FORO: Situar el link en el

- Videoconferencia: classroom.
Google meet
- Desarrollo de la
clase participativa e PLATAFORMA VIRTUAL
inmediata, grupos
dinámicos.
mensajes,
revisión de foros, VIDEO: Situar el link en el Exposición problémica 1
- Revisión de la
contenidos y la Estudia las formas de uso de las classroom.
Modelos de regresión con uso de
11 agenda de la variables ficticias, precauciones,
Variables Ficticias.
sesión. variables cualitativas y TAREA: Situar el link en el
categóricas, series dummy y classroom.
SINCRÓNICAS: ANOVA. Uso del Eviews y Excel
- Videoconferencia: FORO: Situar el link en el Trabajo en equipo 4
- Desarrollo de la
dinámicos.
Violación de supuestos: comunicados, – semana 12
Heterocedasticidad, Perturbaciones No mensajes, Analiza, resuelve e interpreta la Exposición dialogada 1
12 esféricas Autocorrelación, revisión de foros, condición de Gauss Markov, el VIDEO: Situar el link en el
Multicolinealidad, Detección y tareas, etc. origen de la heterocedasticidad, classroom.
corrección de errores - Revisión de la sus consecuencias, detección
presentación de los Test de White, de Breusch LECTURA: Situar el link en el
Solución de casos 4
contenidos y la Pagan, test de Durbin Watson, y classroom.
7
agenda de la Correcciones de la
sesión. Multicolinealidad, Excel y Eviews TAREA: Situar el link en el
casos prácticos classroom.
SINCRÓNICAS:
- Desarrollo de la
dinámicos.
Referencias:
 Court, Rengifo Estadística y Econometría Financiera Cengage learning 2014.
 Apuntes de Clase: Víctor Portocarrero Chávez 2020.
UNIDAD DIDÁCTICA IV: MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA LAS FINANZAS.

CAPACIDAD: Conocer y aplicar modelos de series de tiempo, características, supuestos procesos aplicados a las Finanzas Corporativas
Actitudes
Estrategias de
Semana  Disposición por aprender Horas
Aprendizaje
mensajes,
- Revisión de la
Analiza e interpreta los
Procesos estacionales, contenidos y la classroom.
principales modelos de series de
13 autocovarianza, proceso de ruido agenda de la
tiempo, la estacionalidad, el ruido
blanco, autocorrelación y correlograma sesión. TAREA: Situar el link en el
blanco, procesos estocásticos y
classroom.
los correlograma.
SINCRÓNICAS:
- Videoconferencia: FORO: Situar el link en el Estudio de casos 4
- Desarrollo de la
dinámicos.
8
- Revisión de del material: Documento en PPT Exposición dialogada 1
mensajes,
revisión de foros, VIDEO: Situar el link en el
- Revisión de la
Analiza los modelos
autorregresivos AR(p), los
Modelos de Medias Móviles MA(Q), contenidos y la classroom.
modelos de Medias Móviles
14 Modelos autorregresivos AR (p) agenda de la
MA(q), y los modelos ARMA (p,q)
Modelos ARMA (P,Q). sesión. TAREA: Situar el link en el
. aplicaciones con software Risk Lluvia de ideas 4
classroom.
Simulatotr y Eviews.
SINCRÓNICAS:
- Desarrollo de la
dinámicos.
mensajes,
- Revisión de la Aprender a modelar la volatilidad
presentación de los de un proceso estocástico, a LECTURA: Situar el link en el
Criterios de información, pronósticos contenidos y la través del modelo de classroom.
15 con el modelo AR, MA, ARMA, Box agenda de la heterocedasticidad condicional
Jenkins, ARCH, GARCH TARCH sesión. autorregresivo ARCH, GARCH. TAREA: Situar el link en el
Uso del software Risk Simulator classroom.
SINCRÓNICAS: y Eviews.
- Videoconferencia: FORO: Situar el link en el Trabajo en equipo 4
- Desarrollo de la
dinámicos.
Examen Final (virtual)
16 Demostración 5
9
Referencias:
 Court, Rengifo Estadística y Econometría Financiera Cengage learning 2014
 Apuntes de Clase: Víctor Portocarrero Chávez 2020
10
VI. METODOLOGÍA
6.1. Estrategias centradas en la enseñanza
a. Clase explicativa
b. Solución de problemas
c. Exposición dialogada
d. Dinámicas de Sensibilización
e. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
6.2. Estrategias centradas en el aprendizaje
a. Trabajo en pares
b. Demostración
c. Inducción
d. Técnicas de concientización
VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
a. Equipos informáticos
b. Separatas
c. Fuentes de información
d. Videoconferencia
VIII. INVESTIGACIÓN FORMATIVA
Trabajo monográfico: Manejo de la Estadística Inferencial y Econométrica aplicada a la investigación cuantitativa y cualitativa.
IX. ACTIVIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL
Acercamiento de técnicas de estadístico matemático y softwares a estudiantes de ciclos menores.
X. EVALUACIÓN
La evaluación es un componente del proceso formativo que implica el recojo de información sobre los rendimientos y
desempeños del estudiante. Permite el análisis para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Se evalúa antes, durante
y al finalizar el proceso, según la siguiente Tabla:
Evaluación Académica Peso

Prueba de Entrada Sin Nota
Examen Parcial (EXP) 20%
Evaluación de Proceso (EVP) 60%
Examen Final (EXF) 20%
 Antes: Prueba de Entrada. - Se realiza una evaluación inicial, diseñada para recoger los saberes que posee el estudiante
para asumir la asignatura y cuyo resultado no interviene en el cálculo de la calificación de la asignatura.
 Durante: Evaluación de Proceso. - De acuerdo con el objetivo de aprendizaje de la asignatura se evalúan las
competencias adquiridas por el estudiante utilizando los criterios establecidos.
 Examen: Parcial y Final. - Se evalúa los productos del aprendizaje, al finalizar una o más unidades de aprendizaje,
usándose la prueba escrita o en línea (virtual) como instrumento de medición (examen parcial y examen final).
11
Evidencia o
Capacidad Indicadores de evaluación Instrumentos Procedimiento Peso
producto
Proyecto sobre diagnóstico ¿cómo Evaluar la
Exposición Proyecto
1 estamos? capacidad de 10%
oral calificado
(semana 4) auto análisis.
Ejercicios desarrollo de Modelos Formulación de
Plan
2 de Investigación básicos Rúbrica propuestas de 20%
calificado
(semana 7) desarrollo
Monografía sobre análisis y
Evaluar la
practica de Procesos estocásticos Trabajo en Práctica
3 aplicación de 10%
aplicados a la investigación equipo calificada
métodos
(semana 12)
Práctica. Final sobre aplicaciones y
modelos matemáticos y Evaluar la
Proyecto
4 estadísticos con énfasis en la Rúbrica aplicación de 20%
calificado
investigación conceptos
(semana 15)
Indicadores de
Capacidad ítem Puntos Instrumentos Procedimiento Evidencia Peso
evaluación
Conocimiento Identifica 2 3
Comprensión Expresa 2 3 Examen
Aplicación Emplea 2 4 Examen calificado
1) y 2) Prueba virtual 20%
Análisis Distingue 1 3 parcial en escala
Síntesis Reconstruye 1 3 vigesimal
Juicio crítico Aprecia 1 4
20
Conocimiento Identifica 2 3
Comprensión Expresa 2 3 Examen
Aplicación Emplea 2 4 calificado
3) y 4) Examen final Prueba virtual 20%
Análisis Distingue 1 3 en escala
Síntesis Reconstruye 1 3 vigesimal
Juicio crítico Aprecia 1 4
20
XI. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIAS
11.1. Fuentes bibliográficas
 Court, Rengifo Estadística y Econometría Financiera Edit. Cengage learning 2014

 Julio Fabris Econometría Financiera Modelos y Pronósticos Edt. Ómicron 2010
 Sergio Zúñiga Econometría Practico con Excel. Universidad Católica del Norte 20014
 James h. Stock y Mark Introducción a la Econometría 3ra Edición Pearson 2012
 Rosales R. Bonilla J. Introducción a la Econometría Universidad de los Andes 2006
 Portocarrero Ch. Apuntes de Clase: Econometría Financiera UNMSM 2020
12

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Universidad del Perú. Decana de América

“Adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19”

1.1. Código : ADE703

Para el logro de estas capacidades, se ha desarrollado la asignatura en cuatro unidades:

III. COMPETENCIA DE ASIGNATURA

UNIDAD DIDÁCTICA I: MARCO CONCEPTUAL DE ECONOMETRÍA.

ASINCRÓNICAS: AULA VIRTUAL: Presentación

ASINCRÓNICAS: AULA VIRTUAL: Presentación

SINCRÓNICAS: FORO: Situar el link en el

UNIDAD DIDÁCTICA II: EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL GENERAL.

UNIDAD DIDÁCTICA III: ANÁLISIS UNIVARIADO DE SERIES TEMPORALES.

SINCRÓNICAS: FORO: Situar el link en el

UNIDAD DIDÁCTICA IV: MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA LAS FINANZAS.

6.1. Estrategias centradas en la enseñanza

6.2. Estrategias centradas en el aprendizaje

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

VIII. INVESTIGACIÓN FORMATIVA

IX. ACTIVIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL

Acercamiento de técnicas de estadístico matemático y softwares a estudiantes de ciclos menores.

Evaluación Académica Peso

XI. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIAS

11.1. Fuentes bibliográficas

 Court, Rengifo Estadística y Econometría Financiera Edit. Cengage learning 2014

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