Simulación

dinámica de
procesos.
Ciclo 02 – 2022.
Clase 09.
Lunes 19 de septiembre.
1.
Resolución de
ecuaciones
diferenciales

2
Resolución de ecuaciones diferenciales

3
Métodos de Runge-Kutta

Métodos numéricos
clásicos para la resolución
de ecuaciones
dy
diferenciales ordinarias. dx
=f ( x , y )
y i+1 = y i +m Δ x

4
Métodos de Runge-Kutta

5
Métodos de Runge-Kutta

●
Diferentes métodos
estiman de manera
diferente la pendiente m.
dy
=f ( x , y )
●
Pueden usarse estos dx
métodos para problemas y i+1 = y i +m Δ x
de valor inicial.

6
Método de Euler

●
Método de un paso.
●
Estima la pendiente
como la derivada en el dy
=f ( x , y )
punto i. dx
y i+1 = y i +m Δ x
m=f ( x i , y i )

7
Ejemplo

●
Resolver en el intervalo
x = [0 4] con la condición
(x = 0, y = 1).
dy
=−2 x3 +12 x2−20 x +8.5
dx

8
Runge-Kutta 2 y Runge-Kutta 4

●
La pendiente utilizada para
calcular el valor de yi+1 se calcula
por medio de una serie que
pondera las pendientes de varias m=a1 k 1 +a2 k 2 +...+ an k n
rectas tangentes a la solución k 1 =f (x i , y i )
verdadera, y es función del paso k 2=f ( xi + p 1 h , y i +q11 k 1 h)
(Δx) utilizado. k 3= f (x i + p2 h , y i +q21 k1 h+ q22 k 2 h)
...
k n =f (x i + p n−1 h , y i + qn−1,1 k 1 h+q n−1,2 k 2 h+...+ qn−1 ,n−1 k n−1 h)

9
Runge-Kutta 2 y Runge-Kutta 4

●
Runge-Kutta 2 (método del
punto medio)

y i+1 = yi + k 2 Δ x
k 1 =f ( xi , y i)
1 1
k 2= f (x i + Δ x , y i + k 1 Δ x )
2 2

10
Runge-Kutta 2 y Runge-Kutta 4

●
Runge-Kutta 4 (método del
punto medio) 1
yi +1= yi + (k 1+2 k 2+2 k 3+ k 4 )h
6
k 1= f (x i , y i )
1 1
k 2 =f ( xi + h , yi + k 1 h)
2 2
1 1
k 3 =f ( xi + h , yi + k 2 h)
2 2
k 4= f (x i +h , y i +k 3 h)

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