Calcule el precio de una opción de venta europea a tres meses sobre una acción que

no paga dividendos con un precio de ejercicio de $50 cuando el precio actual de la acción
es de $50, la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual y la volatilidad es de 30%
anual.

So 50
K 50
t 0.25
R 10.000%
sigma 30%

d1 0.2338503
d2 0.0838503

N(-d1) 0.4075506
N(-d2) 0.46658773

P 2.4025
¿Cuál es el precio de una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos
cuando el precio de la acción es de $52, el precio de ejercicio es de $50, la tasa de
interés libre de riesgo es de 12% anual, la volatilidad es de 30% anual y el tiempo al vencimiento
es de tres meses?

So 52
K 50
t 0.25
R 12%
sigma 30%

d1 0.52535256
d2 0.37535256

N(d1) 0.70033094 1 12
N(d2) 0.64630086 0.25 3

C 5.0049
¿Cuál es el precio de una opción de venta europea sobre una acción que no paga dividendos
cuando el precio de la acción es de $69, el precio de ejercicio es de $70, la tasa de
interés libre de riesgo es de 5% anual, la volatilidad es de 35% anual y el tiempo al vencimiento
es de seis meses?

So 69
K 70
t 0.5
R 5.000%
sigma 35%

d1 0.16417542
d2 -0.08331195

N(-d1) 0.43479652
N(-d2) 0.53319825

P 6.4234
Considere una opción sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción
es de $30, el precio de ejercicio es de $29, la tasa de interés libre de riesgo es de 5%
anual, la volatilidad es de 25% anual y el tiempo al vencimiento es de cuatro meses.
a. ¿Cuál es el precio de la opción si es una opción de compra europea?
b. ¿Cuál es el precio de la opción si es una opción de venta europea?
Compra europea
So 30
K 29
t 0.33
R 5%
sigma 25%

d1 0.41972168
d2 0.27538411

N(d1) 0.66265561 1 12
N(d2) 0.60848943 0.33 4

C 2.5181

Venta europea
So 30
K 29
t 0.33
R 5.000%
sigma 25%

d1 0.4199784
d2 0.27636433

N(-d1) 0.33725062
N(-d2) 0.39113412

P 1.0442