Evaluacion Final - Escenario 8 - PRIMER BLOQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUAL - SEMINARIO DE BANCA - (GRUPO B01)

7/5/23, 21:18 Evaluacion final - Escenario 8: PRIMER BLOQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUAL/SEMINARIO DE BANCA-[GRUPO B01]
Evaluacion final - Escenario 8
Fecha de entrega 9 de mayo en 23:55 Puntos 100 Preguntas 20

Disponible 6 de mayo en 0:00 - 9 de mayo en 23:55 Límite de tiempo 90 minutos
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Puntaje para este intento: 85 de 100

Entregado el 7 de mayo en 21:18
Este intento tuvo una duración de 62 minutos.
Pregunta 1 5 / 5 pts
Cuando nos referimos a Capital de riesgo, entendemos que es:

Es el dinero que se invierte en empresas que están a punto de colapsar
¡Correcto!
Dinero disponible para hacer inversiones en activos riesgosos o empresas
emergentes

Capital que se destina a invertir en activos financieros de baja volatilidad y
bursatilidad

Es aquel capital que está a punto de perderse en los mercados de
capitales
Si decimos que una entidad debe tener la certeza de que está asumiendo
un nivel de riesgo que considera suficiente para poder conseguir sus
objetivos estamos hablando de:
Capacidad de riesgo.
espuesta correcta Apetito de riesgo.
Límite de riesgo.
Respondido Tolerancia de riesgo.
El análisis de riesgo mediante la técnica de GAP busca que:

Evitar que la brecha acumulada para el plazo de 12 meses sea negativa.

Una entidad tenga herramientas cualitativas que permitan cubrir
necesidades o excesos de caja en las bandas de tiempo de largo plazo.
¡Correcto!
Una entidad tenga herramientas cuantitativas que permitan prever
necesidades o excesos de caja en las diferentes bandas de tiempo.

Una entidad tenga herramientas cualitativas que permitan cubrir
necesidades o excesos de caja en las bandas de tiempo de corto plazo.
La volatilidad es:
¡Correcto!
Una herramienta que permite calcular cómo la rentabilidad de un activo se
puede desviar de su media histórica o de su tendencia.

Una herramienta que permite calcular cómo la tendencia de un activo se
puede desviar de su media histórica.

Una herramienta que permite calcular cómo la varianza de un activo se

Una herramienta que permite calcular cómo el precio de un activo se
En gestión de riesgos, el instrumento que cuantifica permiten las pérdidas

esperadas, basadas en el estudio histórico de la información de un cliente
o empresa
Mapa de riesgos.
espuesta correcta Matriz de transición.
Probabilidad de incumplimiento.
Respondido Simulación de Montecarlo.
Cuando hablamos de Riesgo de Crédito hacemos referencia a
Vender un activo a precios por debajo de mercado
Insuficiencia de fondos para cumplir la operación
¡Correcto!
Nivel de incertidumbre de la solvencia de la contraparte para cumplir con
los compromisos adquiridos
Errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones
Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada

u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de
normas o regulaciones y obligaciones contractuales
¡Correcto! Riesgo Legal
Riesgo Estratégico
Riesgo Reputacional
Riesgo Operacional
La definición más adecuada de riesgo de crédito es:

Una metodología que asigna un mayor peso a las observaciones más
recientes, lo que permite capturar de manera oportuna las variaciones
fuertes de los precios.
Alteraciones en los precios que afectan los productos de la entidad.

Insuficiencia de recursos para atender los compromisos previamente
adquiridos.
¡Correcto!
Probabilidad de sufrir pérdidas derivadas del incumplimiento de
obligaciones y pagos.
La matriz de riesgos se construye tomando como base o principio la

combinación de dos variables:
Riesgos poco significativos y Riesgos con alta severidad
espuesta correcta
Probabilidad de que suceda una pérdida operacional y la severidad de
esta pérdida en términos monetarios
Respondido
Probabilidad de ocurrencia de riesgos significativos y probabilidad de
ocurrencia de riesgos poco significativos

Probabilidad de que suceda una pérdida operacional y la severidad de los
riesgos significativos
De los siguientes factores cuales NO son una fuente generadora de

riesgos operacionales
Pérdidas generadas por el recurso humano
Pérdidas generadas por fallas
¡Correcto! Volatilidad de tasa de cambio y tasa de interés
Diferencias generadas en procesos tecnológicos
Uno de los cambios en el pilar 1 de Basilea II fue:
Seguridad en el sistema financiero y bancario
Disciplina en la publicación de información
¡Correcto! Necesidad da calcular requerimientos mínimos de capital
Gestión de riesgos operativos
Vivimos en un mundo donde los actos delictivos están presentes y en

constante evolución, contrabando, narcotráfico, compra ilegal de armas,
son un pequeño ejemplo de los actos al margen de la ley que se
comenten y con los cuales pueden presentarse riesgo de lavado de
activos y financiación del terrorismo y, como tal se deben contra atacar

con mecanismos de defensa desde el punto de vista de gestión de
riesgos.
El SARLAFT es un sistema que aplica a todos los clientes vinculados

contractualmente con cualquier entidad, sea empresa privada u
organismo pública. Dicho sistema se define como:

Aquel que mediante elementos como políticas, procesos, modelos,
provisiones y controles se fijan políticas que permiten definir mercados
objetivos a los que les otorgaran crédito, teniendo en cuenta procesos
para el estudio, otorgamiento, garantías, seguimiento y control y su
respectivo recaudo

Aquel que permite a las entidades vigiladas, la adopción de decisiones
oportunas para la adecuada mitigación de ciertos riesgos originados por
variaciones en precios, tasas de interés y valores de unidad de los
instrumentos financieros
¡Correcto!
El conjunto integrado de elementos respecto a políticas, procedimientos,
estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica y
capacitación con el fin de disminuir la posibilidad de pérdidas o daño por
amenaza de prácticas delictivas de diversos tipos, a través de las
empresas que están bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Correcto, el SARLAFT es el sistema que tiende a gestionar y

controlar los actos delictivos relacionados con lavado de activos y
financiamiento del terrorismo

Aquel que busca disminuir la posibilidad de incurrir en pérdidas por
deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos,
la tecnología y la infraestructura
A cuál de sus objetivos evoca la expedición de la circular Externa 22 de

Abril de 2007, la cual busca que las entidades vigiladas implementen un
Sistema de Administración del Riesgo de lavado de Activos y
Financiación de Terrorismo (SARLAFT), por parte de la Superintendencia
Financiera de Colombia?
¡Correcto! Supervisión
Regulación
Control
Vigilancia
Los contratos que son transados en mercados organizados e

intermediarios, en los cuales las contrapartes se conocen obedece a:
opciones CALL y PUT.
¡Correcto! futuros.
swap.
forward.
Asuma que el precio actual del COP/USD es de 1970 y usted está

negociando una opción PUT con precio Strike a 2000 COP/USD, si la
entidad bancaria cotiza la prima de la opción en 0,47% entonces:
La tasa de interés efectiva es del 0.47%.
La volatilidad del dólar es de 0.47%.
La prima es muy costosa.
¡Correcto! El valor de la prima es de 9.26 COP/USD.
Las variables que necesita conocer para negociar un forward de divisas

son:
¡Correcto!
Spot o precio actual, plazo de tiempo, tasa de interés interna y tasa de
interés externa.

Spot o precio actual, plazo de tiempo, tasa de interés interna, tasa de
interés externa y precio strike.
Spot, Strike y tasas de interés externa e interna.
Spot o precio actual, tasa de interés interna y tasa de interés externa.
Un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se

compromete a pagar con una cierta periodicidad una serie de flujos
monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte, lo
anterior hace referencia a un instrumento derivado:
Opción de permuta financiera.
Futuro.
Forward.
¡Correcto! Swap.
¿Qué es un swap de divisas?

otorga el derecho, mas no la obligación, de comprar o vender un activo a
un precio acordado dentro de una fecha determinada
¡Correcto!
Es un contrato que implica liquidaciones de flujos de caja que
comprometen un nominal y unos intereses de tasa fija en una divisa por
un principal e intereses de tasa fija denominados en otra moneda.
No answer text provided.

Una empresa acuerda pagar flujos de efectivo iguales calculados con un
tipo fijo de interés y un cierto monto de dinero durante un periodo de
tiempo (años, trimestres, meses, etc.). A cambio, se recibe intereses a un
tipo variable durante el mismo periodo de tiempo, liquidados con el mismo
monto de dinero
Una opción americana es aquella que:
Solo se puede ejercer en la fecha de vencimiento.
El precio Strike puede ser igual al precio actual o spot.
¡Correcto!
Se puede ejercer en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento.
En la fecha de vencimiento paga un valor predeterminado.
Vender una opción put, se refiere a:

que el comprador de una opción put paga una prima para tener el derecho
(pero no la obligación) de vender un activo a un precio determinado hasta
el vencimiento del contrato

que el comprador de una opción put recibe una prima adquiriendo el
compromiso de vender un activo cuando el comprador de la opción lo
desea, a un precio determinado, hasta el vencimiento del contrato.
¡Correcto!
que el vendedor de una opción put recibe una prima adquiriendo el
compromiso de comprar un activo cuando el comprador de la opción lo
desea, a un precio determinado, hasta el vencimiento del contrato.

que el vendedor de una opción put paga una prima para tener el derecho
(pero no la obligación) de comprar un activo a un precio determinado
hasta el vencimiento del contrato.
Puntaje del examen: 85 de 100
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Cuando nos referimos a Capital de riesgo, entendemos que es:

espuesta correcta Apetito de riesgo.

Respondido Tolerancia de riesgo.

El análisis de riesgo mediante la técnica de GAP busca que:

En gestión de riesgos, el instrumento que cuantifica permiten las pérdidas

espuesta correcta Matriz de transición.

Respondido Simulación de Montecarlo.

Cuando hablamos de Riesgo de Crédito hacemos referencia a

Vender un activo a precios por debajo de mercado

Insuficiencia de fondos para cumplir la operación

Errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones

Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada

¡Correcto! Riesgo Legal

La definición más adecuada de riesgo de crédito es:

Alteraciones en los precios que afectan los productos de la entidad.

La matriz de riesgos se construye tomando como base o principio la

Riesgos poco significativos y Riesgos con alta severidad

De los siguientes factores cuales NO son una fuente generadora de

Pérdidas generadas por el recurso humano

Pérdidas generadas por fallas

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Seguridad en el sistema financiero y bancario

Disciplina en la publicación de información

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Gestión de riesgos operativos

Vivimos en un mundo donde los actos delictivos están presentes y en

activos y financiación del terrorismo y, como tal se deben contra atacar

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A cuál de sus objetivos evoca la expedición de la circular Externa 22 de

Los contratos que son transados en mercados organizados e

opciones CALL y PUT.

Asuma que el precio actual del COP/USD es de 1970 y usted está

entidad bancaria cotiza la prima de la opción en 0,47% entonces:

La tasa de interés efectiva es del 0.47%.

La volatilidad del dólar es de 0.47%.

La prima es muy costosa.

¡Correcto! El valor de la prima es de 9.26 COP/USD.

Las variables que necesita conocer para negociar un forward de divisas

Spot, Strike y tasas de interés externa e interna.

Spot o precio actual, tasa de interés interna y tasa de interés externa.

Un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se

Opción de permuta financiera.

¿Qué es un swap de divisas?

No answer text provided.

Una opción americana es aquella que:

Solo se puede ejercer en la fecha de vencimiento.

El precio Strike puede ser igual al precio actual o spot.

En la fecha de vencimiento paga un valor predeterminado.

Vender una opción put, se refiere a:

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