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FACULTAD DE ECONOMÍA
ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
TALLER
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE-TALLER
1. Los siguientes corresponden al precio de las acciones de la Empresa XYZ durante un periodo de 60 días, donde la volatilidad del mercado marco una
constante en el precio establecido por acción, los datos son los siguientes:
16.1 15.9 16.1 16.2 15.9 15.8 16.1 16.2 16.0 15.9 15.8 16.0
15.9 16.2 15.8 16.0 16.3 16.1 15.8 15.9 16.0 16.1 16.1 15.9
16.2 16.0 15.7 16.3 15.8 16.0 15.9 16.0 16.1 16.0 15.9 16.1
15.9 16.1 16.2 16.1 16.1 16.3 15.9 16.1 15.9 15.9 16.0 16.0
16.0 15.8 16.3 15.7 16.1 15.9 16.0 16.1 15.8 16.0 16.1 15.9
Los Inversionistas de un negocio desean que usted como Administrador de riesgo financiero, agrupe los datos en una distribución de frecuencias y haga un
breve análisis sobre el comportamiento de los datos.
a. Agrupe los datos en una distribución de frecuencias adecuada por esta muestra.
b. Construya un gráfico adecuado para representar los datos
c. Comente sobre la tendencia de los datos.
TALLER
2. El siguiente conjunto de datos corresponde a una muestra del precio en la Bolsa de Valores de las acciones de la Compañía ASSA, para el año 2022:
94.00 94.20 95.00 96.00 96.70 96.90 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.90 97.90 97.90 97.90 98.00 98.00
94.00 94.20 96.00 96.00 96.70 96.90 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.90 97.90 97.90 97.90 98.00 98.00
94.00 94.50 96.00 96.70 96.70 96.90 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.90 97.90 97.90 97.90 98.00 98.00 98.00
94.20 94.50 96.00 96.70 96.70 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.90 97.90 97.90 97.90 98.00 98.00 98.00
94.20 94.50 96.00 96.70 96.90 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.90 97.90 97.90 97.90 98.00 98.00 98.00
a. Agrupe los datos en una distribución de frecuencias adecuada por esta muestra.
b. Construya un gráfico adecuado para representar los datos (histograma y polígono de frecuencia)
c. Comente sobre la tendencia de los datos.
d. Cual es la probabilidad de que el precio de las acciones esté en B/. 97.00 balboas?
e. Cual es la probabilidad de que el precio de las acciones este entre ≥ 94 y ≤ 95 balboas
f. Dentro del año de estudio, ¿cuál fue el precio menos probable por acción presentado en la muestra aleatorio? ¿A cuanto ascendió?
3. El siguiente conjunto de datos corresponde al valor o precio por acción del Grupo Assa, para el periodo 2021:
85.00 92.00 89.00 90.00 97.00 93.00 94.70 94.50 94.50 94.70 94.40 94.70
87.00 89.00 89.00 90.00 95.00 93.00 94.70 94.50 94.70 94.80 94.40 95.00
87.50 89.00 89.00 97.00 95.00 93.00 94.70 94.50 94.50 94.80 94.40 95.00
89.00 89.00 90.00 97.00 92.00 93.00 94.70 94.50 94.50 94.80 94.40 95.00
89.00 89.00 90.00 97.00 93.00 93.00 94.50 94.50 94.50 94.40 94.70 95.00
a. Agrupe los datos en una distribución de frecuencias adecuada por esta muestra.
b. Construya un gráfico adecuado para representar los datos (histograma y polígono de frecuencia)
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a. Agrupe los datos en una distribución de frecuencias adecuada por esta muestra.
b. Construya un gráfico adecuado para representar los datos
c. Comente sobre la tendencia de los datos.
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6. Una investigación de mercados, auspiciada por el Centro Regional Universitario de Barú, fue dirigida a los productores agropecuarios en el Distrito del Barú,
entre otras variables que generó el estudio, se reflejan a continuación, las necesidades de crédito en balboas referidas por cada productor para invertir en sus
actividades. Como es conocido, este banco dirige su atención al pequeño y mediano productor, el cual se identifica como su cliente tradicional en su cartera de
crédito.
a. Elabore una tabla de distribución de frecuencias para organizar los datos (por intervalos)
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7. Los siguientes datos corresponden al número de seguros de vida vendidos durante el mes de abril del presente año, por una muestra aleatoria de 50 corredores de seguros,
en la República de Panamá.
Elabore una tabla de distribución de frecuencias para estos datos. Incluya la frecuencia absoluta simple, la relativa simple y las acumuladas (absolutas y relativas).
b. ¿Cuántos corredores vendieron 10 o más seguros de vida? ¿Qué porcentaje representan?
c. ¿Cuántos corredores vendieron 15 o menos seguros de vida? ¿Qué porcentaje representan?
d. ¿Cuántos vendieron entre 10 y 18 seguros de vida? ¿Qué porcentaje representan?
e. Construya la grafica adecuada para la representación de los datos, comente sobre el comportamiento de los mismos.