UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

CARRERA ESTADISTICA
ECONOMETRIA I
TALLER: AUTOCORRELACION

Profesor: Nancy Medina C.

I. La tabla siguiente presenta información sobre el promedio de doce meses del precio interno
del cobre en USA (C = ctv/lb); producto nacional bruto (G= US$ miles de millones); índice
promedio de doce meses para la producción industrial (I); precio promedio de doce meses de
cobre en la bolsa de metales de Londres (L = libras esterlinas); número de construcción de
casas por año (H= miles de unidades); y, precio promedio de doce meses de aluminio (ctv/lb).

Año C G I L H A
1969 21,89 330,2 45,1 220,4 1491,0 19,00
1970 22,29 347,2 50,9 259,5 1504,0 19,41
1971 19,63 366,1 53,3 256,3 1438,0 20,93
1972 22,85 366,3 53,6 249,3 1551,0 21,78
1973 33,77 399,3 54,6 325,3 1646,0 23,68
1974 39,18 420,7 61,1 329,1 1349,0 26,01
1975 30,58 442,0 61,9 219,6 1224,0 27,52
1976 26,30 447,0 57,9 234,8 1382,0 26,89
1977 30,70 483,0 64,8 237,4 1553,7 26,85
1978 32,10 506,0 66,2 245,8 1296,1 27,23
1979 30,00 523,3 66,7 229,2 1365,0 25,46
1980 30,80 563,8 72,2 233,9 1492,5 23,88
1981 30,80 594,7 76,5 234,2 1634,9 22,62
1982 32,60 635,7 81,7 347,0 1561,0 23,72
1983 35,40 688,1 89,8 468,1 1509,7 24,50
1984 36,60 753,0 97,8 555,0 1195,8 24,50
1985 38,60 796,3 100,0 418,0 1321,9 24,98
1986 42,20 868,5 106,3 525,2 1545,4 25,58
1987 47,90 935,5 111,1 620,7 1499,5 27,18
1988 58,20 982,4 107,8 588,6 1469,0 28,72
1989 52,00 1063,4 109,6 444,4 2084,5 29,00
1990 51,20 1171,1 119,7 427,8 2378,5 26,67
1991 59,50 1306,6 129,8 727,1 2057,5 25,33
1992 77,30 1412,9 129,3 877,6 1352,5 34,06
1993 64,20 1528,8 117,8 556,6 1171,4 39,79
1994 69,60 1700,1 129,8 780,6 1547,6 44,49
1995 66,80 1887,2 137,1 750,7 1989,8 51,23
1996 66,50 2127,6 145,2 709,8 2023,3 54,42
1997 98,30 2628,8 152,5 935,7 1749,2 61,01
1998 101,40 2633,1 147,1 940,9 1298,5 70,87

Con esta información estimar los modelos:

1
(1) Ct = 0 + 1 It + 2 Lt + 3 Ht + 4 At t
(2) lnCt = 0 + 1 ln It + 2 ln Lt + 3 ln Ht + 4 ln At t

Se pide:

1) Utilizando el modelo lineal, pruebe la hipótesis de que existe autocorrelación en el modelo

utilizando el estadístico Durbin-Watson. (utilice  = 5%)
2) Utilizando el modelo lineal, pruebe la hipótesis de que existe autocorrelación en el modelo
utilizando el estadístico Breush-Pagan
3) Corrija la autocorrelación utilizando  basado en el estadístico Durbin-Watson.
4) Corrija la autocorrelación utilizando el método de Durbin-Watson en dos etapas para la
estimación de .
5) Corrija la autocorrelación utilizando el procedimiento Cochrane -Orcutt.
6) Repita lo anterior para el modelo log-log.
7) Utilizando el modelo log-log identificar si existe autocorrelación positiva o negativa.
8) Efectúese la prueba de Rachas y vea si su respuesta difiere con la anterior.

II. La tabla siguiente proporciona datos sobre la tasa real de rendimiento para acciones
comunes en el tiempo t (RRt), el crecimiento de la producción en el periodo (t + 1) (CPt+1) y
la inflación en el periodo t (Inft), todos dados en porcentaje, en la economía estadounidense
de 1954 a 1981.
a) Haga la regresión de RRt sobre la inflación.
b) Haga la regresión de RRt sobre el CPt+1 e Inft.
c) ¿Esperaría autocorrelación en cualquiera de las dos regresiones de a) y b)? ¿Por qué? Si
existiera, tome las medidas correctivas apropiadas y presente los resultados revisados.

2
NOTA: Las respuestas de los puntos anteriores tienen que estar soportadas en las salidas de
STATA.