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FUNCIONES BIOMETRICAS
FUNCIONES BIOMETRICAS ELEMENTALES
GRAFICO
t w1 x
lx d
t 0
x t lw 0 lw1 d w1
FUNCION DE SOBREVIVENCIA
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000 l
lx
4,000,000
2,000,000
0
1
8
22
36
50
57
64
71
78
15
29
43
85
92
99
EDADES
FUNCION DE MORTALIDAD
350,000
300,000
250,000
200,000
dx
dx
150,000
100,000
50,000
0
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
EDADES
FUNCIONES BIOMETRICAS-(CONTINUACION):
l x1
px
lx
d x l x l x 1 l x 1
qx 1 1 px
lx lx lx
GRAFICO
TASA O PROBABILIDAD DE MORTALIDAD
1.2
0.8
0.6 qx
qx
0.4
0.2
0
13
37
55
61
79
85
19
25
31
43
49
67
73
91
97
1
EDADES
TASA O PROBABILIDAD DE SOBREVIVENCIA
1.2
0.8
0.6 px
px
0.4
0.2
0
1
7
19
85
97
13
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79
91
103
EDADES
OTRAS FUNCIONES BIOMETRICAS
Cantidad de Existencia: Tx
t w x
Tx L
t 0
x t
0
Vida Media Completa: e x
0 Tx
e x
lx
Vida Media Abreviada: ex
01
e x ex
2
OTRAS FUNCIONES BIOMETRICAS (CONTINUACION):
Vida Probable:
1 lx
px qx
2
l x
2
VIDA PROBABLE
n q
Probabilidad de fallecimiento diferida de n: x
n q d xn
x
lx
dx l x l x 1
qx
lx lx
Podemos equipararla a una probabilidad temporaria, donde mi tiempo esta referido al subperíodo t.
l x l x 1
1qx
t
t lx
Tasa Instantánea de Mortalidad ( Continuación):
lx
Si considero la intensidad de la mortalidad en un período infinitamente pequeño
lx l 1 l 1 lx
x 1 x
Lim t · t Lim t
t lx 1
0 1 lx
t t
Tasa Instantánea de Mortalidad ( Continuación):
Dado que la derivada de una función dividida por dicha función es la derivada del logaritmo
neperiano de esa misma función, tendremos:
d ln l x
x
dx
VINCULACION
CON LA FUNCION ANALITICO-MATEMATICA
lX GRAFICA
CONCEPTUAL
HIPOTESIS SOBRE LA FUNCION x EXPRESION ANALITICA DE lx
La vida depende de la edad o Envejecimiento
C> 1
0 < B< 1
x
x A H x B.C
HIPOTESIS SOBRE LA FUNCION x EXPRESION ANALITICA DE lx
Integrando esta función tendré:
x2 cx
l x k .s.w .g
GRAFICO
TASA INSTANTANEA DE MORTALIDAD
1.2
0.8
0.6 ux
ux
0.4
0.2
0
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
EDADES
RENTAS CIERTAS
CONOCIMIENTOS
PREVIOS FUNCIONES BIOMETRICAS
PROBABILIDADES DE SOBREVIVENCIA Y
FALLECIMIENTO
CONCEPTO
INSTRUMENTO - POLIZA
CONCEPTO. SIMBOLOGIA:
n Ex
EL CAPITAL ASEGURADO ( Un peso)
GRAFICAMENTE: n Ex $1
0 1 2 n-1 n TIEMPO
x x+1 x+2 x+n-1 x+n EDAD
n n lxn
n E x v .n p x n E x v .
MODELO MATEMATICO:
lx
CAPITAL DIFERIDO
METODO EULERIANO
COMPROMISO DE LOS ASEGURADOS = COMPROMISO DEL ASEGURADOR
n E x .l x
n
= v .l x n
Por lo que la Prima Única será: n lxn
n E x v .
lx
VALORES DE CONMUTACION
v x n .l x n D xn
n Ex n Ex
x
v .l x Dx
RENTA VITALICIA INMEDIATA VENCIDA
CONCEPTO. SIMBOLOGIA: ax
GRAFICAMENTE:
ax $1 $1 $1 $1
1
$1 $1 $1
n/a x $1 $1 $1 $1 $1
x x+1 x+2 x+n x+n+1 x+n+2 w-2 w-1 w EDAD
0 1 2 n n+1 n+2 w-x-2 w-x-1 w-x TIEMPO
n 1Ex
+ n2 Ex
.
..
Ex ..
w x
t w x
n/a x n 1 E x n 2 E x ......... w x E x
t n 1
t Ex
RENTA VITALICIA DIFERIDA DE n VENCIDA
Dx n 1 Dx n 2 Dx n 3 .........
n/a x
Dx
Como la sumatoria del numerador, puede transformarse
o CONMUTARSE en la expresión o símbolo N, con el subíndice del
primer término de la sumatoria ,puedo escribir:
n/a x
N x n 1
Dx
RENTA VITALICIA TEMPORARIA DE n VENCIDA
CONCEPTO. SIMBOLOGIA: / n ax
GRAFICAMENTE:
/ na x $1 $1 $1
$1 $1 $1
x x+1 x+2 x+3 x+n-2 x+n-1 x+n EDAD
0 1 2 3 n-2 n-1 n TIEMPO
1 Ex
+ Ex
2
.
.
n Ex .
t n
/ nax 1 E x 2 E x 3 E x ......... n E x t E x
t 1
/ nax N x 1 N x n 1
En Valores de Conmutación
Dx
RENTA VITALICIA INTERCEPTADA VENCIDA
CONCEPTO. SIMBOLOGIA: n /m a x
GRAFICAMENTE:
n / ma x $1 $1 $1 $1
x x+1 x+2 x+n x+n+1 x+n+2 x+n+m-1 x+n+m EDAD
0 1 2 n n+1 n+2 n+m-1 n+m TIEMPO
n 1 Ex
n2 Ex .
.
.
nm Ex
t n m
n /m a x
t Ex
t n 1
;
n /m a x =/n+ma x - / n a x
n /m a x
N x n 1 N x n m 1 En Valores de Conmutación
Dx
RENTAS VITALICIAS ADELANTADAS
INMEDIATA ADELANTADA
LA DIFERENCIA RADICA EN EL PAGO INICIAL DE $ 1, YA QUE EL
ULTIMO SE PAGARA A LA EDAD w-1 ( AL IGUAL QUE EN LAS
VENCIDAS) , QUE ES A LA ULTIMA QUE SE LLEGA CON VIDA.
POR ENDE:
a x = 1+ ax t w x
COMO SUMA DE CAPITALES DIFERIDOS ES : ax
t 0
t Ex
EN VALORES DE CONMUTACION: a x Nx
Dx
RENTAS VITALICIAS ADELANTADAS
DIFERIDA ADELANTADA
BASTA EN ESTE CASO REEMPLAZAR POR UNA VENCIDA
DIFERIDA POR UNO MENOS. TENDREMOS:
n /a x = n-1 /a x
t w x 1
COMO SUMA DE CAPITALES DIFERIDOS ES : n /a x
t n
t Ex
N xn
EN VALORES DE CONMUTACION: n /a x
Dx
TEMPORARIA ADELANTADA
AL IGUAL QUE EN LAS VENCIDAS, LA PRIMA UNICA SERA IGUAL
A LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR ACTUAL DE UNA RENTA
INMEDIATA Y EL VALOR ACTUAL DE UNA RENTA DIFERIDA,
PERO EN ESTE CASO ADELANTADAS. ESTO ES:
/ n ax = ax - n /ax
RENTAS VITALICIAS ADELANTADAS
TEMPORARIA ADELANTADA (continuación)
t n 1
COMO SUMA DE CAPITALES DIFERIDOS ES : /n a x
t 0
t Ex
EN VALORES DE CONMUTACION: /n a x
N x N xn
Dx
INTERCEPTADA ADELANTADA
RESULTARA EN DEFINITIVA DE LA DIFERENCIA ENTRE UNA DIFERIDA
ADELANTADA EN n AÑOS Y UNA DIFERIDA ADELANTADA EN n+m AÑOS
n /m ax = n /a x - n+m /a x
t n m 1
COMO SUMA DE CAPITALES DIFERIDOS ES : n /m a x
t n
t Ex
N xn N xnm
EN VALORES DE CONMUTACION: n/ max
Dx
x
t 1
o Ax v
t 0
t 1
.t / q x
GRAFICO:
fallecimiento fallecimiento fallecimiento fallecimiento
$1 $1 $1 $1 $1 $1
x
v 3 .2 / q x
v x 1. 2 / q x
v x . 1 / q x
t w x 1
Ax v
t 0
t 1
.t / q x
Seguro Ordinario de Vida Diferido por n años: n / Ax
t w x 1
n / Ax v
t n
t 1
.t / q x
Seguro Ordinario de Vida Diferido por n años (Continuación)
Seguro Temporario de n: / n Ax
t n 1 t n
/ n Ax .t / qx
v t 1
; o lo mismo / n Ax v t .t 1 / q x
t 0 t 1
En valores de conmutación:
M x M xn
/ n Ax
Dx
En valores de conmutación:
M x M x n Dx n
Ax:n
Dx
2
Seguro Mixto a Capital doblado: A x:n
Ax2:n / n Ax n E x n / Ax
2 M x Dx n
En valores de conmutación: A
x:n
Dx
PRIMAS ANUALES O NIVELADAS
Sea A la prima única de cualquier tipo de seguro, la que también puede ser
visualizada como contraprestación del asegurador
P. a = A
Tendremos genéricamente:
A Prima Única
P Prima
a Anual Forma de Pago
PRIMAS ANUALES O NIVELADAS- ( Continuación )
Algunos Ejemplos:
Prima Anual de una renta vitalicia inmediata vencida pagadera con n cuotas adelantadas:
N x 1
ax Dx N x 1
P En valores de conmutación P P
/n x N x N xn N x N xn
Dx
Prima anual de un seguro ordinario de vida entera pagadero con n cuotas adelantadas.
Mx
Ax Dx Mx
P En valores de conmutación
P P
/n x N x N xn N x N xn
Dx
Prima anual de un seguro de vida diferido por n años pagadero con n cuotas vencidas:
n / Ax
P En valores de conmutación y simplificado ya los
/ n ax Dx:
M xn
P
N x 1 N x n1
RESERVAS MATEMÁTICAS
- CONCEPTO
- GRAFICO:
N, P
0 Edad
RESERVAS MATEMÁTICAS-( Continuación ):
Situación Inicial de Equilibrio ( Edad x del asegurado ):
A=P.a A – P .a = 0
P( m ) P
El compromiso del asegurador a la edad x+m es A(m )
Que de contratarse a la edad x+m sería igual a la prima por la forma de pago de un seguro correspondiente una persona
de edad x+m.
A( m ) P( m ) . a
Pero la prima que se esta pagando a la edad x+m, es la P anual que surge del contrato celebrado a al edad x
A( m ) P. a
Esta diferencia se simboliza con la letra V y es lo que genéricamente conoce como Reserva
Matemática.
V( m ) A( m ) P. a
Método Retrospectivo
METODOS PARA EL
CALCULO DE LAS
RESERVAS MATEMÁTICAS Método Prospectivo o de Previsión
Método Retrospectivo
- Definición o Explicación
m Tx Reserva
Reserva
Total
Total
deldel
Grupo
grupo
dede
Asegurados
asegurados
dede
Edad
Edadxx
- GRAFICO
En valores de conmutación:
P.( N x N x n ) S ( M x M x n )
mT x
v xm
T
m x
mVx
l xm
En valores de conmutación:
P.( N x N x n ) S ( M x M x n )
mV x
Dx m
METODOS PARA EL CALCULO DE LAS RESERVAS MATEMÁTICAS:
Método Prospectivo o de Previsión:
- Definición o Explicación
se presentan distintos modelos
se presentan distintos
matemáticos, modelossea
conforme matemáticos,
el seguro
conforme sea el seguro contratado
contratado
Veamos como sería el caso de que se tratase de un Seguro de Vida Temporario.
- GRAFICO
Desarrollando año a año:
1º año: S .d x m .v P.l x m
2º año: S .d x m1.v 2 P.l x m1.v
Uº año: S .d
nm n m 1
x n 1 .v P.l x n 1 .v
Genéricamente podemos formular:
t nm t n m 1
T S
m x d
t 1
x m t 1
t
.v P l
t 0
x mt .v t
METODOS PARA EL CALCULO DE LAS RESERVAS MATEMÁTICAS:
Método Prospectivo o de Previsión- ( Continuación )
En valores de conmutación:
S ( M xm M xn ) P( N x m N x n )
mTx
v xm
Y la reserva individual:
S ( M x m M x n ) P( N x m N x n )
mVx
Dx m
En el caso de tratarse de la Reserva de un Seguro Ordinario de Vida Entera, va a diferir el término
del último año donde tendremos:
Uº año: S .d w 1 .v w x m
P.
l w 1 .v w x m 1
Por lo que también diferirá la formulación genérica, que será:
t w x m t w x n 1
mTx S x mt 1 P
d
t 1
.v t
x m t
l
t 0
.v t
METODOS PARA EL CALCULO DE LAS RESERVAS MATEMÁTICAS:
Método de Recurrencia o de Fouret:
- Definición o Explicación