UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ Extensión Suchitepéquez

RESOLUCION DE CADENAS DE MARKOV POR ALGEBRA DE MATRICES

En ocasiones el uso del diagrama de árbol sería un tanto complicado, por tanto, existe también una
forma matricial de resolver tales cálculos. Para ejemplificar, se tomará de base el ejercicio siguiente.

(Fluctuaciones de la bolsa de valores) El valor de una acción fluctúa día con día. Cuando la bolsa de valores
se encuentra estable, un incremento en un día tiende a anteceder una baja el día siguiente, y una baja por
lo regular es seguida por una alza. Podemos modelar estos cambios en el valor mediante un proceso de
Markov con dos estados, el primer estado consistente en que el valor se incrementa un día dado, el
segundo estado definido por la baja. (La posibilidad de que el valor permanezca sin cambio se ignora).
Suponga que la matriz de transición es la siguiente:

Si el valor de la acción bajó hoy, calcule la probabilidad de que se incremente 3 días después a partir de
ahora.

SOLUCIÓN (considerar a la probabilidad de Baja = D, y Alza= U)

DATOS A TOMAR EN CONSIDERACIÓN:

a) Según la condición del ejercicio, se debe suponer que la acción BAJO HOY, por tanto, se debe iniciar
por las probabilidades de la matriz de transición que le corresponden a baja (0.8 0.2)
b) Par los futuros ensayos después del primero, pues se deben tomar como base tanto las probabilidades
de alza como de baja, conforme se tipifique en la matriz de transición.

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c) Para determinar el resultado, se deben multiplicar todas las probabilidades involucradas, hasta llevar
a las “ramas” del árbol que nos interesan, en este caso, según el ejercicio, es el incremento, es decir,
“ALZA”, para posteriormente sumar los resultados, dando como resultado 0.632, que es la
probabilidad de alza al tercer día.

RESOLUCION POR EL METODO MATRICIAL

En el ejercicio anterior, calculamos la probabilidad de que la acción vaya al alza al tercer día. Suponga que
deseamos calcular la probabilidad de que la acción vaya al alza o la baja al décimo día. En este caso, el uso
de un diagrama sería complicado. En una situación como ésta, el álgebra de matrices evita dibujar un
diagrama de árbol grande.

La forma de resolverlo es sencilla, solo debe tenerse especial cuidado y llevar un orden específico, el cual
resumiremos así:

Paso 1: Realizar la matriz de estado inicial, y anotaremos el 1 en donde esté actualmente el estado, es
decir, como en el ejercicio se pedía iniciar bajo el supuesto de que hoy estuvo a la baja, entonces, se coloca
el número uno en donde corresponda el estado de baja RESPETANDO EL NOMBRE DE LAS COLUMNAS:

Alza Baja

A0 = [0 1] Esta matriz es conocida como matriz de estado

Paso 2: Realizar la cantidad de ensayos deseada, por medio de la multiplicación de la matriz de estado,
con la matriz de transición, para identificar el número de ensayos, se modificará el número que acompaña
a la letra A, por ejemplo, el ensayo 1 será A1, según como se describe:
Resultado de la
Matriz de estado x Matriz de transición = Matriz de estado multiplicación

0.1 0.9
A1 = [0 1] [ ] = [0.8 0.2]
0.8 0.2
0.1 0.9
A2 = [0.8 0.2] [ ] = [0.24 0.76]
0.8 0.2

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0.1 0.9
A3 = [0.24 0.76] [ ] = [0.632 0.368]
0.8 0.2
Observaciones:

a) Para este caso, el resultado es 0.632, toda vez que la primer columna está referida a los
elementos de ALZA.
b) Una de las ventajas de este método, es que adicional a obtener la respuesta deseada,
también es posible ver las probabilidades de todas la columnas, para este caso, se puede
observar la probabilidad de la BAJA, que en cuyo caso es 0.368 ó 36.8%.
c) Observe que la matriz de estado resultante de la primer multiplicación, se usa de base,
para la siguiente multiplicación.
d) La suma de todos los elementos de la matriz de estado siempre da 1.
e) Se pueden realizar cuantos ensayos se deseen siempre y cuando se respeten los principios
fundamentales.
f) En ocasiones se encuentran matrices de transición que después de realizar cierto número
de ensayos, da un resultado similar a la matriz de estado, es decir, resulta dar casi el
mismo resultado, a este fenómeno se le llama matriz estacionaria, o de estado estable.

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