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  • Identificacion de Riesgos

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    Este documento presenta los rendimientos anuales de dos acciones y una cartera de valores entre 2005 y 2009. Proporciona estadísticas como el promedio, la desviación estándar, la correlación y el coeficiente de determinación de los rendimientos, mostrando una fuerte correlación negativa entre la Acción A y la Acción B.

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    identificacion de riesgos

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    de 2

    Cartera de

    Año Acción A Acción B valores

    proporción 0.5 0.5


    2005 10.30% 10.71% 10.51%
    2006 -0.10% 25.00% 12.45%
    2007 23.30% 0.38% 11.84%
    2008 2.20% 26.20% 14.20%
    2009 14.00% 11.52% 12.76%

    Promedio 9.94% 14.76% 12.35%


    Desviación
    estandar 0.0844 0.0969 0.0121
    Correlación -0.9740608

    Coeficiente
    determinación 94.88%
    30.00%

    25.00%

    20.00%

    15.00% Column C
    Column D
    10.00% Column E

    5.00%
    10.0244 14.8569
    0.00%
    1 2 3 4 5
    9.8556 14.6631
    -5.00%

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