Métodos de Decisión Empresarial

II. Decisión en Ambiente de Incertidumbre I

Tema 2: Criterios Clásicos

2.1 Planteamiento general de un problema de decisión en

ambiente de incertidumbre
2.2 Criterios Clásicos de decisión en ambiente de
Incertidumbre
- Basados en optimismo/pesimismo (WALD / HURWICZ)
- Basado en costes de oportunidad (SAVAGE)
- Basado en indiferencia ante la incertidumbre (LAPLACE)

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Profesora Ana Belén Rabadán Gómez
2.1 Planteamiento general de un problema
Matriz de Decisión: Conjuntos A = { a1 , a2 ,..., am } y Θ = { θ1 ,θ 2 ,...,θ n }

θ1 θ2 ⋯ θj ⋯ θn
Tenemos conocimiento de la
a1 r11 r12 ⋯ r1 j ⋯ r1n matriz de resultados, pero…

P(θ j )
a2 r21 r22 ⋯ r2 j ⋯ r2 n
NO son conocidas
⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋯ ⋮
ai ri1 ri 2 ⋯ rij ⋯ rin
⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋯ ⋮
am rm1 rm 2 ⋯ rmj ⋯ rmn

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2.2 Criterios Clásicos de Decisión
1- Criterio de Wald Prudente o Pesimista
Supone un comportamiento pesimista o prudente

1) Criterio de evaluación de la decisión: 2) Criterio de elección de la decisión:

a) Consecuencias Favorables
a 1 → min r1 j
j

a → min r2 Alternativa óptima:

2
j
j
(MaxiMin) a i → max ( min rij )
j
a m → min r mj i
j

b) Consecuencias Desfavorables

a 1 → max r1 j
j

→ a i → min ( max rij )

a max r2 Alternativa óptima:
2 j
j (MiniMax) i j
a m → max r mj
j

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2.2 Criterios Clásicos de Decisión
2- Criterio de Wald Optimista
Supone un comportamiento optimista

1) Criterio de evaluación de la decisión: 2) Criterio de elección de la decisión:

a) Consecuencias Favorables

a 1 → max r1 j
j
Alternativa óptima:
a 2 → max
j
r2 j (MaxiMax) a i → max ( max rij )
i j
a m → max r mj
j

b) Consecuencias Desfavorables

a 1 → min r1 j
Alternativa óptima:
a i → min ( min rij )
j (MiniMin) i j
a 2 → min r2 j
j

a m → min r mj
j

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2.2 Criterios Clásicos de Decisión
3- Criterio de Hurwicz
Supone una posición intermedia entre los extremos de pesimismo y optimismo

α ∈ [0,1] Coeficiente de pesimismo relativo

1) Criterio de evaluación de la decisión:

ai → mi = peor (rij )
j
ai → ci = αmi + (1 − α ) M i
ai → M i = mejor (rij )
j

2) Criterio de elección de la decisión:

a) Consecuencias Favorables Optci = Max ci

i

b) Consecuencias Desfavorables Optc i = Min c i

i

Existen dos formas de resolver:

-Analíticamente (cuando conocemos el valor coeficiente de pesimismo)
-Gráficamente cuando (representando las rectas para cualquier valor de α ∈ [0,1]

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2.2 Criterios Clásicos de Decisión
4- Criterio de Savage
O de Análisis de la decisión errónea.
Se construirá la matriz de costes de oportunidad o arrepentimientos, que serán tratados siempre
como Consecuencias Desfavorables
Siendo θ j → rj = mejor (rij )
i
Matriz de resultados Matriz de Costes de Oportunidad
θ1 θ2 ⋯ θj ⋯ θn
θ1 θ2 ⋯ θj ⋯ θn
a1 r11 r12 ⋯ r1 j ⋯ r1n a1 r1 − r11 r2 − r12 ⋯ r j − r1 j ⋯ rn − r1n
a2 r21 r22 ⋯ r2 j ⋯ r2n a2 r1 − r21 r2 − r22 ⋯ r j − r2 j ⋯ rn − r2n
⇒ ⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋯ ⋮
⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋯ ⋮
ai ri1 ri 2 ⋯ rij ⋯ rin ai r1 − ri1 r2 − ri 2 ⋯ r j − rij ⋯ rn − rin
⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋯ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋯ ⋮
am rm1 rm 2 ⋯ rmj ⋯ rmn am r1 − rm1 r2 − rm 2 ⋯ r j − rmj ⋯ rn − rmn

Se aplica el Criterio de Wald Pesimista a Matriz de Costes de Oportunidad: (MiniMax)

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2.2 Criterios Clásicos de Decisión
5- Criterio de Laplace

Basado en el principio de indiferencia, los estados de la naturaleza son equiprobables.

1) Criterio de evaluación de la decisión:

ri1 + ri 2 + ......... + rim

ai → E ( ai ) = i = 1,2,................,m
n
2) Criterio de elección de la decisión:

a i → Opt E ( a i )
i

1
Es decir, aplicamos el Criterio del Valor Medio o VME siendo P(θ j ) =
n

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