Ustedes deberán seleccionar 5 acciones, 2 commodities y 1 divisa, y c

Como son tantos activos, no deben existir dos portafolios iguales. Esto

INSTRUCCIONES

1. Deberán descargar la información de los precios de cierre diarios de la

a) El periodo descargado debe ser de mínimo los últimos 5 años (31/Oct/
2. Deberán obtener el retorno, la volatilidad o riesgo, el ratio de Sharpe, y
a) Deberán obtener el retorno, la volatilidad o riesgo, el ratio de Sharpe, y
3. Una vez estimados estos datos, ustedes deberán realizar un informe e
a) Justifiquen el por qué seleccionaron 4 de los 8 activos (ustedes escog
b) Analizar y comparar los resultados obtenidos en su portafolio (retorno,
c) Deberán finalizar con unas conclusiones y recomendaciones sobre es
4. Deberán enviarme al correo tanto el archivo en excel (con los cálculos

FIN
modities y 1 divisa, y construir un portafolio (basados en el ejercicio hecho en clase). 
ortafolios iguales. Esto sería indicio de copia.

de cierre diarios de la página que les comenté en el video de la última clase.

ltimos 5 años (31/Oct/2017 - 31/Oct/2022).
o, el ratio de Sharpe, y el VaR al 95% y al 99% de un portafolio equiponderado usando
o, el ratio de Sharpe, y el VaR al 95% y al 99% de un portafolio optimizado usando las p
n realizar un informe ejecutivo (el ensayo) en el cual:
ctivos (ustedes escogen cuales activos justificar) a partir de noticias, datos financieros,
su portafolio (retorno, volatilidad del portafolio, VaR, ratio de Sharpe, activo más/menos
mendaciones sobre este portafolio (¿es un buen portafolio?, ¿se debería utilizar algún ti
excel (con los cálculos) como el ensayo.
última clase.

quiponderado usando las pérdidas y ganancias diarias del portafolio.

ptimizado usando las pérdidas y ganancias diarias del portafolio.

as, datos financieros, IED, ventas, ambiente económico, crecimiento de la empresa, etc
rpe, activo más/menos riesgoso, activo más/menos rentable, y lo que consideren neces
ebería utilizar algún tipo de cobertura?, ¿se está haciendo una buena diversificación?,
 nto de la empresa, etc.
que consideren necesario/importante destacar).
uena diversificación?, ¿los activos están alta/bajamente correlacionados?, y todo lo que
nados?, y todo lo que consideren importante destacar de su ejercicio)
ACCIONES
Compañía Símbolo
ExxonMobil (NYSE: XOM)
Procter & Gamble (NYSE: PG)
Dow inc stock price (NYSE: DOW)
United Technologies Corporation
(NYSE: UTX)
Apple (NASDAQ: AAPL)
3M (NYSE: MMM)
IBM (NYSE: IBM)
Merck (NYSE: MRK)
American Express (NYSE: AXP)
McDonald's (NYSE: MCD)
Boeing (NYSE: BA)
Coca-Cola (NYSE: KO)
Caterpillar, Inc. (NYSE: CAT)
JPMorgan Chase (NYSE: JPM)
Walt Disney (NYSE: DIS)
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)
Wal-Mart (NYSE: WMT)
Home Depot (NYSE: HD)
Intel (NASDAQ: INTC)
Microsoft (NASDAQ: MSFT)
Pfizer (NYSE: PFE)
Verizon Communications (NYSE: VZ)
Chevron Corporation (NYSE: CVX)
Cisco (NASDAQ: CSCO)
The Travelers Companies (NYSE: TRV)
UnitedHealth Group (NYSE: UNH)
Goldman Sachs (NYSE: GS)
Nike (NYSE: NKE)
Visa (NYSE: V)
Industria
Industria petrolera
bienes de consumo
Industria química (fusión de DOW y DUPONT)
Industria aeroespacial
Informática
Industria diversificada
Informática
Industria farmacéutica
Servicios financieros
Restaurantes de comida rápida
Industria aeroespacial e armamentística
Bebidas
Industria automotriz
Banca
Telecomunicaciones e industria del entretenimiento
Industria farmacéutica y bienes de consumo
Minoristas
Minoristas
Semiconductores
Software
Industria farmacéutica
Telecomunicaciones
Industria petrolera
Tecnología y telecomunicaciones
Seguros
Salud
Banca
Industria textil
Banca
COMMODITIES
Oro XAU/USD
Petróleo WWTI/USD
Plata XAG/USD
Cualquier índice de commoditieshttps://es.investing.com/indices/commodities-i

DIVISAS
Cualquier divisa que esté expresada en dólares. En investing (contrar
Acá les doy algunos ejemplos, pero pueden escoger la que ustedes q
ting.com/indices/commodities-indices

res. En investing (contrario a lo que vimos en clase) son aquellas que tienen al dólar en el denomin
escoger la que ustedes quieran https://es.investing.com/currencies/
en al dólar en el denominador, ej: GBP/USD, EUR/USD, COP/USD, etc