Guía Autocorrelación

Parte I: Fundamentos teóricos.

a) Explique brevemente: ¿En qué consiste la prueba de rachas?
Consiste en analizar las secuencias de signos consecutivos, para observar la aleatoriedad

↑ rachas -
↓ aleatoriedad
b) Responda en una frase: ¿Qué tipo de autocorrelación mide específicamente la prueba de
Durbin-Watson?
ha autocorrelación de orden 1

Parte II: Ejercicios.

1) Se cree que en el área de una gran ciudad el precio de alquiler (Y) de un departamento
está determinado en gran medida por la relación con el número de habitantes (X1) y la
existencia o no de calefacción central (X2). Un econometrista toma una muestra de 45
observaciones y estima el modelo siguiente: y du se buscan
ppdl en la tabla
M = 45

Kia : ¡ iii. ¡ ¡

R2 = 0.94 DW = 0.72 ¡ ;
:
¡ ; ¡ ÷ ¡÷ ,
de du 2 4 du-
4- de
-
y
↓ ↓ ↓ ↓
1,43 1,615 2,385 2,57

a) ¿Qué conclusiones puede obtener el econometrista respecto al diagnóstico de

autocorrelación de orden 1? Justifique su respuesta

Ho :$ Autocorrelación de orden 1
↳ no existe

i. se rechaza
Hoy por ende no

existe autocorrelación .

2)La información recolectada pertenece a publicaciones del Departamento de comercio de los

Estados Unidos.
C = promedio de doce meses del precio interno del cobre en los Estados Unidos (centavos por
libra)
 Durbin Watson

M -
1 =
29 K =
5
M = 30

•
A nivel general =

Para observar presencia de autocorrelación se

recurre a observar el test de rachas del anexo planteado .

rotos errores a través del tiempo

Ho :[ Ee ] son aleatorios autocorrelación
residual )

f- value -
.
0,58

0,58>0,05 No rechazo Ho

i. No existe autocorrelación en el modelo

,

test de
según rachas .
G = Producto nacional Bruto anual (US$ miles de millones)
I = Indice promedio de doce meses para la producción industrial
L = Precio promedio de doce meses del cobre en la bolsa de metales de Londres (libras
esterlinas)
H = Número de construcción de casa por año (miles de unidades)
A = Precio promedio de doce meses del aluminio (centavos de dólar por libra).
El modelo es el siguiente:

a) Analice la existencia de autocorrelación residual en base a la información del anexo.

3) Usted se encuentra estudiando un modelo, y al hacer la prueba de rachas a través del software
SPSS obtiene lo siguiente en su hoja de salida:

a) ¿Existe autocorrelación en el modelo? No olvide plantear la prueba de hipótesis

correspondiente.

ANEXO.
 0,58

Nota: Runs test = Test de rachas.