SIMULACIÓN DE MONTECARLO

ACTIVIDAD 6

PRESENTADO POR
Vivian Roció Papagayo ID: 100073086
Elvia Janilse Josa Josa ID: 100072957
Edwin Gonzalo Ibarra Jojoa ID 100073186

PRESENTADO A
DOC-ING: GONZALO MAHECHA

FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL
ABRIL 2022
 Taller 6 – Simulación Montecarlo
1. Conteste las siguientes preguntas con sus palabras.

a. ¿Qué es la simulación de Montecarlo?

Es un método estadístico esta utilizado para resolver problemas matemáticos complejos

atravez de variables aleatorias la calve de este método está en entender la simulación Esta
técnica consiste en hacer cálculos matemáticos atreves de programas como Excel ya que
requiere calcular resultados una y otra vez y cada vez usando un grupo diferente de
números aleatorios de las funciones de probabilidad y de esta manera dependiendo del
riesgo y de cuerdo a los rangos especificados pueden ser necesario hacer miles de cálculos
para terminar la simulación y lograr minimizar el riesgo.

b. ¿Para qué se utiliza la simulación de Montecarlo?

Principalmente el método Montecarlo se utiliza en el análisis de riesgos ya que simula

la probabilidad de que un riesgo se materialice y de esta manera llevar a la realidad la
incertidumbre y poder describirla en forma de variables, y teniendo esta información
será más efectiva la toma de decisiones, formulación de estrategias o planes de acción
que se deban abordar

c. ¿Cuál es el uso de la generación de números aleatorios en la simulación de Montecarlo?

Es un punto muy mucha importancia ya que los números aleatorios en este método con
programas informáticos ya que se utiliza mecanismo como una ruleta.
No se consideran números puramente aleatorios, ya que los crea el programa con una
fórmula hay muchas variables
 d. ¿Cuáles son las Ventajas e inconvenientes de utilizar la simulación de Montecarlo?

Ventajas
 Genera múltiples posibilidades de escenarios futuros, por lo que nos ayuda a
entender qué puede pasar y tendremos una estimación del rendimiento del proyecto
o inversión.
 Cuando lo utilizamos en sistemas de trading, nos puede ayudar a darnos cuenta de
que el sistema no es útil o va a dejar de serlo.
 Permite analizar el riesgo de la inversión, ya que obtendremos aproximaciones de
las probabilidades de éxito y fracaso.

INCONVENIENTES

 Este sistema opera con datos que no se han llegado actualizar con respecto a la
situación actual que puede que las conclusiones finales que saquemos no sean
correctas.
 Muestra poco representativa no tiene sentido aplicarlo ya que los resultados finales
como la muestra iniciaba.
 Las variables se pueden modificar y el resultado va ser igual no tiene en cuenta la
dependencia entre los datos.

2. realice una línea de tiempo que describa los orígenes del método y sus principales aportes
hasta la fecha de la simulación de Montecarlo.

3. realice un diagrama de flujo utilizando la simbología ANSI que permita describir el

procedimiento (paso a paso) que se debe realizar para realizar la simulación de Montecarlo.
 LÍNEA DE TIEMPO QUE DESCRIBA LOS ORÍGENES DEL MÉTODO Y SUS PRINCIPALES APORTES HASTA LA FECHA DE LA SIMULACIÓN DE MONTECARLO

Se desarrolla un programa de Se desarrolla el sistema de

ENIAC
simulación general cuya simulación con propósito Durante este periodo se
Laplace mejora el método y A mediados de los años 40 principal tarea era la simular GPSS diseñado para
Método Montecarlo se usa desarrollo una herramienta
Se podría considerar corrigió la solución de buffon dos hechos sentaron las bases el funcionamiento de la una simulaciones con propósito de modelados análisis de
para aproximar expresiones
que nace la simulación y desde entonces se conoce para la rápida evolución del planta de producción contra de tráfico urbano resultado, optimización de
matemáticas a partir de campo de la simulación esperado no disponible y fallo gestión de llamadas
con el planteamiento v como la solución de
números aleatorios. datos donde se da múltiples
BUFFON LAPLACE de manera que la simulación telefónicas reservas de avión campos
un método Construcción de los primeros
de las maquinas marcara el como el lenguaje de
matemático sencillo computadores ENIAC
estado definitivo simulación mas usado .

1777 1812 1944 1946 1960 1970 - 1981

1961 - 1963

El valor del número π John von Neumann

a partir del sucesivo EL trabajo de Stanislaw Ulam y de John
intento von Neuman un matemático
estadounidense quien realizo
contribuciones fundamentales en física KEITH DOUGLAS
cuántica y de otros científicos para usar
Se desarrollo SMICRIPT otra
el método de Monte Carlo en
computadores modernos y solucionar los (Bayonne, 15 de febrero de tecnología del GPSS basada
1922-7 de julio de 1983) en FORTRAN más enfocados
problemas de difusión
fue uno de los fundadores en RAND CORPORATION
del Instituto Hudson y uno
de los futuristas más
destacados de la última
parte del siglo xx.
 DIAGRAMA DE FLUJO UTILIZANDO LA SIMBOLOGÍA ANSI
SIMULACION MONTECARLO

INICIO

DISEÑO
FORMULACION EXPERIMENTAL
DEL PROBLEMA

SIMULACION DE
ANALISIS SI
COLOCACION DEL
OBJETIVO GLOBAL
SI

ADICIONALES
DE SISTEMA
CONCEPTUALIZACION
DEL MODELO

NO

RECOLECION PUESTA EN
DE DATOS MARCHA DEL
MODELO

VERIFICACION

CONTRUCION VALIDADCION
DEL MODELO FIN
 4. Investigue como a través de la simulación de Montecarlo puedo realizar el cálculo
de pi (π) de cualquier círculo. Después de ello realice una descripción detallada del
proceso.
En la Simulación Monte Carlo se agrupan una serie de procedimientos que analizan
distribuciones de variables aleatorias usando simulación de números aleatorios. En el caso de la
estimación de Pi, se usan valores aleatorios para aproximar un valor determinístico. El uso del
método de Monte Carlo para aproximar el valor de Pi consiste en dibujar un cuadrado, y dentro
de ese cuadrado, dibujar un círculo con diámetro de igual medida que uno de los lados del
cuadrado. Luego se dibujan puntos de manera aleatoria sobre la superficie dibujada. Los puntos
que están fuera del círculo y los que están dentro, sirven como estimadores de las áreas internas
y externas del círculo. El área total del cuadrado con lado L es:

AT =𝐿2
El área total del círculo dentro del cuadrado es: 𝐴𝐶 = 𝜋 *(L/2)^2
La relación de áreas entonces es: 𝐴𝐶 /𝐴𝑇 = 𝜋 /4

A partir de una estimación de esta relación, se multiplica por 4, y se obtiene el

estimador de Pi. Para la simulación, se usan números pseudoaleatorios con
distribución uniforme.

A partir de esos números se forman las coordenadas de los puntos que se van a
dibujar dentro del cuadrado. Una vez dibujados una cantidad suficiente de puntos,
se estimará Pi mediante la fórmula:

𝜋 ≈ 4 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 /𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

DESCRIPCION

rr

r
A ci = π *
r2
5. Realice una investigación de cómo se realiza el análisis de riesgos utilizando la
simulación de Montecarlo

El análisis de riesgo es el uso sistemático de la información disponible para

determinar la frecuencia con la que determinados eventos se pueden producir y la
magnitud de sus consecuencias.
Los riesgos normalmente se definen como eventos negativos, como puede ser la
pérdida de dinero en una empresa o una tormenta que genera un gran número de
reclamaciones de seguro. Sin embargo, durante el proceso de análisis de riesgo
también se pueden descubrir resultados potenciales positivos. Mediante la
exploración de todo el espacio de posibles resultados para una situación
determinada, un buen análisis de riesgo puede identificar peligros y descubrir
oportunidades.

Durante la simulación Montecarlo los valores se muestran aleatoriamente a partir de

las distribuciones de probabilidad introducidas. Cada grupo de muestras se
denomina iteración y el resultado correspondiente a esa muestra queda registrado.
Esta misma operación se repite cientos de miles de veces durante la simulación de
Montecarlo lo cual proporciona una visión más completa de lo que puede llegar a
suceder..
 Referencia
Taibo, A. (2002). Investigación de operaciones para los no matemáticos. México: Instituto
Politécnico Nacional. Taibo, A. (2002). Investigación de operaciones para los no matemáticos.
México: Instituto Politécnico Nacional.