Solución de problemas de procesos estocásticos

Problema 1:
Suponga que la probabilidad de lluvia mañana es de 0.3 si hoy llueve y que la probabilidad de
un día claro (sin lluvia) mañana es de 0.7 si hoy está despejado. Suponga además que estas
probabilidades no cambian si también se proporciona información sobre el clima de días
anteriores a hoy.

a. Explique por qué los supuestos establecidos implican que la propiedad markoviana se
cumple en el caso de la evolución del clima.

Según la propiedad markoviana dice que ciertos procesos estocásticos carecen de memoria, es
decir que la distribución de probabilidad del valor futuro de una variable aleatoria, que en este
caso la variable aleatoria es el clima, depende solamente de su valor presente,
independientemente de la historia de dicha variable. Por ende, la evolución del clima, teniendo
en cuenta los supuestos establecidos en el problema cumple con la propiedad markoviana,
concluyendo que la evolución del clima es un proceso de Márkov.

b. Formule la evolución del clima como una cadena de Márkov mediante la definición de
sus estados y la construcción de su matriz de transición (de un paso).

Se tienen dos estados, clima lluvioso y clima despejado. Entonces se tiene,

S1=clima lluvioso=0

S2=clima despejado=1

Ahora se arma la matriz de transición de un paso, para ello toca hallar las probabilidades
correspondientes, que se muestra a continuación,

p00=P ( X n=0/ X n−1=0 ) =0.3

p01=P ( X n =1/ X n−1=0 )=0.7

p10=P ( X n =0/ X n−1 =1 )=0.3

p11 =P ( X n=1/ X n−1=1 )=0.7

La matriz de transición de un paso queda de la siguiente forma,

P= [ 0.3
0.3 0.7 ]
0.7

Problema 2:

Considere el proceso de nacimiento y muerte con todas las tasas de nacimiento λ nson:

λ 0=5

λ 1=4

λ 2=3

λ n=2 para n ≥ 5

a. Construya el diagrama de tasas.

El diagrama de tasas del proceso de nacimiento y muerte seria el siguiente:

5 4 3 λ3 λ4

0 1 2 3 4 5

µ1 µ2 µ3 µ4 µ5
2 2 2

6 7 8

µ6 µ7 µ8
 b. Calcule las probabilidades P0, P1, P2, P3 y Pn para n ≥ 6.

Las probabilidades de ocupación de estado salen a partir de las ecuaciones de balance de los
estados del proceso. Estas nos indican que probabilidad hay de que se encuentre en el estado i (
N ( t ) =i). La fórmula general viene dada por,

Pn=C n P 0
Donde

λn−1 λn−2 …. λ 1 λ 0
C n=
µn µ n−1 …. µ2 µ1

Entonces las probabilidades vendrían de la siguiente manera:

P0=C 0 P 0=1

λ0 5
P1=C 1 P0 = P 0=
µ1 µ1
λ1 λ 0 20
P2=C 2 P0 = P0 =
µ2 µ1 µ2 µ1
λ2 λ1 λ0 60
P3=C 3 P 0= P 0=
µ3 µ2 µ 1 µ3 µ 2 µ1

( 2 )n−5 λ4 λ 3 λ 2 λ 1 λ 0 ( 2 )n−5 λ4 λ 3 60
Pn=C n P 0= P= para n≥ 6
µn µ n−1 …. µ5 µ4 µ3 µ2 µ1 0 µn µn−1 … . µ5 µ 4 µ3 µ 2 µ 1