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1º Grado en Economía
Interesa diagonalizar a una matriz dada ya que con éstas la operatoria se simplifica notoriamente.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
4.2.1 Matrices equivalentes
2 1 66 58
𝐴 = )4 2. y 𝐵 = )65 55.
1 0 19 15
Son equivalentes ya que existen las matrices cuadradas
4 1 2
3 2
𝑀 = ) 3 1 5. y 𝑁 = 4 5
4 5
1 0 3
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4.2.3 Matrices semejantes
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
=4 5·4 5=4 5=𝐵
11 −5 −4 3 53 −37
3 2
𝑇=4 5
4 3
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4.3 Ecuación característica
3 1
𝐴=4 5
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2 4
3 1 1 0 3−𝜆 1
𝐴 − 𝜆𝐼' = 4 5−𝜆4 5=4 5
2 4 0 1 2 4 − 𝜆
El desarrollo del determinante de esta matriz igualado a 0 es la ecuación característica
3−𝜆 1
K K = 12 − 4𝜆 − 3𝜆 − 𝜆' − 2 = 𝝀𝟐 − 𝟕𝝀 + 𝟏𝟎 = 𝟎
2 4−𝜆
Comprobamos que las siguientes matrices semejantes tienen la misma ecuación característica
5 −2 43 −30
𝐴=4 5 𝑦 𝐵 = 4 5
−3 1 53 −37
|𝐴 − 𝜆𝐼| = K5 − 𝜆 −2 K = 𝜆' − 6𝜆 − 1
−3 1 − 𝜆
|𝐵 − 𝜆𝐼| = K43 − 𝜆 −30
K = 𝜆' − 6𝜆 − 1
53 −37 − 𝜆
Comprobamos que las siguientes matrices tienen la misma ecuación característica pero no son semejantes
2 2 1 2 1 −1
𝐴 = )1 3 1. 𝑦 𝐵 = ) 0 2 −1.
1 2 2 −3 −2 3
|𝐴 − 𝜆𝐼| = −𝜆( + 7𝜆' − 11𝜆 + 5; |𝐵 − 𝜆𝐼| = −𝜆( + 7𝜆' − 11𝜆 + 5
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4.4 Diagonalización de matrices
No todas las matrices son diagonalizables, por eso hay que conocer las condiciones necesarias y suficientes para
que lo sea. Pero antes hay que obtener los valores y vectores propios.
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Reservados todos los derechos.
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4.5 Valores y vectores propios de una matriz cuadrada
𝐴𝑥 = 𝜆𝑥
donde 𝜆 es un escalar que se denomina valor propio, autovalor o
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raíz característica de 𝐴.
El vector 𝑥 * = (𝑥$ , 𝑥' , … , 𝑥" ) es un vector Siendo 𝐼 la matriz unidad
propio o autovector de la matriz 𝐴 si
𝑥 = 𝐼𝑥
Por tanto se puede escribir
𝐴𝑥 = 𝜆𝑥 → 𝐴𝑥 = 𝜆𝐼𝑥 → 𝐴𝑥 − 𝜆𝐼𝑥 = 0W
4 2 3
𝐴 = )1 3 2.
0 0 1
Los valores propios son las raíces de la ecuación característica |𝐴 − 𝜆𝐼| = 0
4−𝜆 2 3
Si 𝜆 = 1
Si 𝜆 = 2 Si 𝜆 = 5
3𝑥 + 2𝑥' + 3𝑥( = 0
X $ 2𝑥$ + 2𝑥' + 3𝑥( = 0 −𝑥$ + 2𝑥' + 3𝑥( = 0
𝑥$ + 2𝑥' + 2𝑥( = 0
\ 𝑥$ + 𝑥' + 2𝑥( = 0 \ 𝑥$ − 2𝑥' + 2𝑥( = 0
Restando ambas ecuaciones: −𝑥( = 0 −4𝑥( = 0
2𝑥$ + 𝑥( = 0 Entonces 𝑥( = 0 Entonces 𝑥( = 0
Por tanto 2𝑥 + 2𝑥' = 0 −𝑥 + 2𝑥' = 0
X $ X $
𝑥$ + 𝑥' = 0 𝑥$ − 2𝑥' = 0
𝑥$ = 1; 𝑥( = −2
Por tanto Por tanto
Substituyendo en la 2ª ecuación
𝑥$ = 1; 𝑥' = −1 𝑥$ = 2; 𝑥' = 1
1 + 2𝑥' − 4 = 0; 𝑥' = 3/2
Luego el vector característico es: Luego el vector característico es
Luego el vector característico es:
1 2
1 )−1. )1 .
)3/2.
0 0
−2
En general En general
También lo son los paralelos, p.e.:
𝑘 2𝑘
2 2𝑘 )−𝑘. )𝑘.
) 3 . o en general ) 3𝑘 .
0 0
−4 −4𝑘
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Casos particulares, Matriz diagonal y Matriz triangular
Los elementos de la diagonal principal de una matriz diagonal son sus valores propios.
Los valores propios de una matriz triangular son los elementos de su diagonal principal.
𝜆$ − 𝜆 0 0
𝜆$ 0 0 |𝐷 − 𝜆𝐼| = ) 0 𝜆' − 𝜆 0 . = (𝜆$ − 𝜆)(𝜆' − 𝜆)(𝜆( − 𝜆) = 0
𝐷 = )0 𝜆' 0. 0 0 𝜆( − 𝜆
0 0 𝜆(
𝜆 = 𝜆$ , 𝜆 = 𝜆' , 𝜆 = 𝜆(
1−𝜆 0 0 0
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1 0 0 0 |𝐷 − 𝜆𝐼| = ] 0 −3 − 𝜆 0 0
^
0 0 5−𝜆 0
0 −3 0 0
𝐷=] ^ 0 0 0 −2 − 𝜆
0 0 5 0
0 0 0 −2 = (1 − 𝜆)(−3 − 𝜆)(5 − 𝜆)(−2 − 𝜆) = 0
Los valores propios son 1, −3, 5, −2
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4.6 Condición necesaria y suficiente para que una matriz sea diagonalizable
Entonces 𝐴 y 𝐷 son matrices semejantes Por tanto, ahora hay que determinar que condiciones ha de
luego tienen la misma ecuación característica cumplir una matriz para ser diagonalizable y como hallar la
por tanto tienen los mismos valores propios matriz 𝑃.
𝑥$$ … 𝑥"$
Una matriz 𝐴 de orden 𝑛 × 𝑛 𝑃=)… … ….
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es diagonalizable si dicha matriz 𝑥$" … 𝑥""
admite un conjunto de 𝑛 vectores propios 𝑥+$
𝑥$ , 𝑥' , … , 𝑥" esto es que Donde ) … .
𝑥+"
𝑥$$ … 𝑥"$ 𝜆$ … 0
𝐴𝑃 = 𝑃𝐷 = ) … … … . )… … ….
𝑥$" … 𝑥"" 0 … 𝜆"
𝜆$ 𝑥$$ … 𝜆" 𝑥"$
=) … … … . = (𝜆$ 𝑥$ , 𝜆' 𝑥' , … , 𝜆" 𝑥" )
𝜆$ 𝑥$" … 𝜆" 𝑥""
Por otra parte
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6 4
𝐴=4 5
2 4
La ecuación característica es
6−𝜆 4
K K = 24 − 10𝜆 + 𝜆' − 8 = 𝜆' + 10𝜆 + 16 = 0
2 4−𝜆
que admite las raíces 𝜆$ = 8, 𝜆' = 2
Los vectores propios se obtienen de
(6 − 𝜆)𝑥$ + 4𝑥' = 0
X
2𝑥$ + (4 − 𝜆)𝑥' = 0
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Para 𝜆 = 8 Para 𝜆 = 2
−2𝑥$ + 4𝑥' = 0 4𝑥 + 4𝑥' = 0
X X $
2𝑥$ − 4𝑥' = 0 2𝑥$ + 2𝑥' = 0
que se reduce a una única ecuación 𝑥$ − 2𝑥' = 0 que se reduce a una única ecuación 𝑥$ + 𝑥' = 0
un vector propio es el (𝟐, 𝟏) = 𝒗*𝟏 un vector propio es el (−𝟏, 𝟏) = 𝒗*𝟐
Los autovectores se suelen expresar como vectores unitarios, para lo cual basta dividir sus coordenadas por su
módulo
⎝√5⎠ ⎝ √2 ⎠
' $
−
√. √'
Por lo que la matriz será 𝑃= l$ $ m
√. √'
√. √.
Calculando
√5 √5 2 1 8√5 8√5 2 1
− −
⎛ ⎞ 6 4 √5 ⎛ ⎞
√2 = ⎛ ⎞ ⎛ √5 √2⎞ = 48 05
𝑃#$ 𝐴𝑃 = ⎜ 3 3
⎟ 4 5⎜ ⎟ ⎜
3 3
⎟ ⎜ ⎟
√2 2√2 2 4 1 1 2√2 4√2 1 1 0 2
− −
⎝ 3 3 ⎠ ⎝√5 √2 ⎠ ⎝ 3 3 ⎠ ⎝√5 √2 ⎠
La matriz 𝐴 es diagonalizable si y solo si para todo autovalor de 𝐴 la dimensión del subespacio 𝐸/ coincide con
la multiplicidad de 𝜆 en la ecuación característica.
La dimensión del espacio asociado al valor propio 𝜆 se calcula hallando la diferencia entre 𝑛 (𝑛 × 𝑛 es el orden
de la matriz 𝐴) y el rango de la matriz (𝐴 − 𝜆𝐼)
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2−𝜆 2 1
𝐴 − 𝜆𝐼 = ) 1 3−𝜆 1 .
Estudiar si es diagonalizable la matriz 1 2 2−𝜆
2 2 1 Si 𝜆 = 1 estudiamos su rango es
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𝐴 = )1 3 1.
1 2 2 1 2 1
𝑟 )1 2 1. = 1
Su ecuación característica es
1 2 1
−𝜆( + 7𝜆' − 11𝜆 + 5 = 0 Como 𝑛 − 𝑟(𝐴 − 𝜆𝐼) = 3 − 1 = 2 que coincide con el orden de
Que admite las raíces multiplicidad de la raíz 1 la matriz será diagonalizable:
𝜆$ = 1; 𝜆' = 1; 𝜆( = 5 1 0 0
)0 1 0. (𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 1, 1, 𝑦 5 𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑎í𝑐𝑒𝑠)
0 0 5
2 −1
𝐴=4 5
2 4
Que proporciona
Los valores propios son
𝜆$ = 3 + 𝑖; 𝜆' = 3 − 𝑖
|𝐴 − 𝜆𝐼| = K2 − 𝜆 −1
K = 𝜆' − 6𝜆 + 10 = 0
2 4−𝜆
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A dos valores propios distintos (𝝀 ≠ 𝝁) de una matriz simétrica 𝑨 corresponden vectores propios ortogonales
A partir de 𝐴𝑢 = 𝜆𝑢 𝑦 𝐴𝑣 = 𝜇𝑣
𝑢% 𝐴% (𝑣 % )% = 𝜆𝑢% (𝑣 % )%
Transponiendo la primera
𝑢% 𝐴𝑣 = 𝜆𝑢% 𝑣
Y al ser 𝜆 ≠ 𝜇 𝑢% 𝑣 = 0
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El producto escalar de los vectores 𝑢 y 𝑣 es nulo, luego los vectores son ortogonales.
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Diagonalizar la matriz
0 −1 1
𝐴 = )−1 1 0.
1 0 1
En primer lugar se halla la ecuación característica
−𝜆 −1 1
J−1 1 − 𝜆 0 J = −(1 − 𝜆) · (−𝜆' + 𝜆 + 2) = 0
1 0 1−𝜆
Que proporciona las raíces: 𝜆$ = 1; 𝜆' = 2; 𝜆( = −1
Los autovalores se obtienen a partir de
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−𝜆𝑥$ − 𝑥' + 𝑥( = 0
Y−𝑥$ + (1 − 𝜆)𝑥' = 0
𝑥$ + (1 − 𝜆)𝑥( = 0
En las matrices simétricas, se verifica que si su polinomio característico se descompone en la forma siguiente:
|𝐴 − 𝜆𝐼| = (𝜆 − 𝜆$ )!! (𝜆 − 𝜆' )!" … (𝜆 − 𝜆3 )!#
Donde los 𝑚+ son los órdenes de multiplicidad de las raíces 𝜆+ (autovalores) cumpliéndose
𝑚$ + 𝑚' + ⋯ + 𝑚3 = 𝑛
Se verifica que el subespacio asociado al autovalor 𝜆+ tiene dimensión 𝑚+
Por tanto, toda matriz simétrica es diagonalizable.
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4.8 Resumen de los casos que se pueden presentar una diagonalización
La matriz no es simétrica
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Si 𝑛 − 𝑟(𝐴 − 𝜆+ 𝐼) = 𝑚 es diagonalizable
Si 𝑛 − 𝑟(𝐴 − 𝜆+ 𝐼) ≠ 𝑚 no es diagonalizable
𝑡𝑟(𝑘 · 𝐴) = 𝐾 · 𝑡𝑟(𝐴) 𝑡𝑟(𝑘𝐴) = 𝐾𝑎$$ + 𝐾𝑎'' + 𝐾𝑎(( = 𝑘(𝑎$$ + 𝑎'' + 𝑎(( ) = 𝑘 · 𝑡𝑟(𝐴)
𝑡𝑟(𝐴𝐵) = (𝑎$$ 𝑏$$ + 𝑎$' 𝑏'$ + 𝑎$( 𝑏$( ) + (𝑎'$ 𝑏'$ + 𝑎'' 𝑏'' + 𝑎'( 𝑏'( )
+ (𝑎($ 𝑏($ + 𝑎(' 𝑏'( + 𝑎(( 𝑏(( )
𝑡𝑟(𝐴 · 𝐵) = 𝑡𝑟(𝐵 · 𝐴)
𝑡𝑟(𝐵𝐴) = (𝑏$$ 𝑎$$ + 𝑏$' 𝑎'$ + 𝑎$( 𝑏($ ) + (𝑏'$ 𝑎$' + 𝑏'' 𝑎'' + 𝑏'( 𝑎(' )
+ (𝑏($ 𝑎$( + 𝑏(' 𝑎'( + 𝑏(( 𝑎(( )
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