Herramientas para La Toma de Desiciones

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CURSO
HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES
INTEGRANTES
Castañeda Espinoza, Jorge

Gomez Rojas, Brooke Shirley
Ramirez Echaccaya, Precilio
Rojas Rosales, Anais
DOCENTE
Raúl Ángel, Calero Saldaña
AÑO
2022
A) ¿Cuál será la decisión recomendada utilizando el enfoque de incertidumbre
estructurada? Utilice los 5 criterios para el análisis, para Criterio de Hurwicz (α=0,5)
ESTADO DE LA NATURALEZA
ALTERNATIVA DE DECISION S1 S2 S3
D1 S/ 250,00 S/ 100,00 S/ 25,00
D2 S/ 100,00 S/ 100,00 S/ 75,00
CRITERIO MAXIMIN O WALD
ESTADO DE LA NATURALEZA MINIMAS

ALTERNATIVA DE DECISION S1 S2 S3 GANANCIAS
D1 S/ 250,00 S/ 100,00 S/ 25,00 S/ 25,00
D2 S/ 250,00 S/ 100,00 S/ 25,00 S/ 75,00 MAXIMO
CRITERIO MINIMAX O DE SAVAGE
D1 S/ 250,00 S/ 100,00 S/ 25,00
D2 S/ 250,00 S/ 100,00 S/ 25,00
250 100 75
MAXIMO COSTO
DE
ALTERNATIVA DE DECISION S1 S2 S3 OPORTUNIDAD
D1 - - S/ 50,00 S/ 50,00 MINIMO
D2 S/ 150,00 - - S/ 150,00
La decisión optima con este criterio seria invertir en el D1 por tener el menor costo de oportunidad que es de
5soles
CRITERIO MAXIMAX
ESTADO DE LA NATURALEZA MAXIMA

ALTERNATIVA DE DECISION S1 S2 S3 GANANCIA
D1 S/ 250,00 S/ 100,00 S/ 25,00 S/ 250,00 MAXIMO
D2 S/ 150,00 S/ 100,00 S/ 75,00 S/ 100,00
CRITERIO DE RAZONAMIENTO INSUFICIENTE O DE LAPLACE
D1 S/ 250,00 S/ 100,00 S/ 25,00
D2 S/ 150,00 S/ 100,00 S/ 75,00
PROBABILIDAD 1/3 0,33 0,33 0,33
E(D1) = 250*0,33+100*0,33+25*0,33=123,75
E(D2) = 100*0,33 + 100*0,33 + 75*0,33 = 90,75
La decisión óptima seria invertir en el D1 con una ganancia esperada de S/123,75
CRITERIO DE HURWICZ
ESTADO DE LA NATURALEZA MAXIMAS CON

ALTERNATIVA DE DECISION S1 S2 S3 a=0,5
D1 S/ 250,00 S/ 100,00 S/ 25,00 S/137,50
D2 S/ 100,00 S/ 100,00 S/ 75,00 s/87,50
T(fondo1) = 250 * 0,5 + 25*0,5 = 137,50

T(fondo2) = 100*0,5 + 75*0,5 = 87,50
La decisión optima seria invertir en el D1 con una ganancia esperada de S/137,50 con un
coeficiente de optimismo del 50%
Interpretación:
1. La decision optima con el criterio conservador maximin seria invertir en D2
con una ganancia minima de 75 soles.
2. La decision optima con el criterio optimista maximax seria invertir en D1 por
presentar la maxima ganancia posible de 250 soles.
3. La decision optima con el criterio de hurwicz con coeficiente de optimismo del 50% seria invertir en D1
con una ganancia esperada de 137.50 soles
4. La decision optima con el criterio conservador minimax seria invertir en D1 por tener
el menor costo de oportunidad de 50 soles
5. La decision optima con el criterio de Laplace seria invertir en D1 con una
ganancia esperada de 123,75 soles.
Aplicando el POM QM:

b)¿Cuál será la decisión recomendada utilizando el enfoque de riesgo? Utilice los 5 criterios
para el análisis, probabilidades p(S1)=0.2, p(S2)=0.6, p(S3)=0.2. Considere un NA=70
Alternativa de decision Estacion de la Naturaleza

Probabilidad Pobre Moderado Excelente
Probabilidad 0,2 0,6 0,2
FONDO 1 S/ 250,00 S/ 100,00 S/ 25,00 S/ 115,00
FONDO 2 S/ 100,00 S/ 100,00 S/ 75,00 S/ 95,00
CRITERIO DE VALOR
ESPERADO
VE(fondo 1) = 0,2*250 + 0,6*100 + 0,2*25 = 115
VE(fondo 2) = 0,2*100 + 0,6*100 + 0,2*75 =
95
Elegi la alternativa para D1 por que es la mejor opcion al proporcionar el maximo de los valores esperados
con 115 soles
CRITERIO DE NIVEL DE ASPIRACION

NA=70
Estacion de la Naturaleza Determinacion
de
Alternativa de decision Pobre Moderado Excelente probabilidades
FONDO 1 S/ 250,00 S/ 100,00 S/ 25,00 0,6+0,2=0,8
FONDO 2 S/ 100,00 S/ 100,00 S/ 75,00 0,2+0,6+0,2=1
Respuesta: Elegi la alternativa FONDO 2, por que proporciona el amximo de la suma de
las probabilidades correspondientes a 0.2, 0.6, 0.2 y pasan los 70 soles
CRITERIO DE FUTURO MAS PROBABLE

Estacion de la Naturaleza Por lo tanto
Alternativa de decision Pobre Moderado Excelente seleccionamos
FONDO 1 S/ 250,00 S/ 100,00 S/ 25,00 100 maximo
FONDO 2 S/ 100,00 S/ 100,00 S/ 75,00 100
Elegimos cualquiera ya que son correspodientes al mejor pago por 100 soles
CRITERIO DE LA PERDIDA DE OPORTUNIDAD ESPERADA
Estacion de la Naturaleza
Alternativa de decision Pobre Moderado Excelente
FONDO 1 S/ 250,00 S/ 100,00 S/ 25,00
FONDO 2 S/ 100,00 S/ 100,00 S/ 75,00
S/ 250,00 S/ 100,00 S/ 75,00
Estacion de la Naturaleza
Alternativa de
decision Pobre Moderado Excelente vf
FONDO 1 - - S/ 50,00 S/ 10,00
FONDO 2 S/ 100,00 - - S/ 30,00
VE(fondo 1) = 0,2*0 + 0.0*0 + 0.2*50 =10

VE(fondo 2) = 0,2*150+0.6*0 + 0.2*0=30
Elegimos el fondo1. proporciona la menor perdina esperada de 10 soles
VALOR DE LA INFORMACION PERFECTA
Recuperacion esperada
Alternativa de decision Pobre Moderado Excelente
FONDO 1 S/ 250,00 S/ 100,00 S/ 25,00 S/ 115,00
FONDO 2 S/ 100,00 S/ 100,00 S/ 75,00 S/ 95,00
Vecon Ip = 0,2 * 250 + 0,6*75 = 125

VE sin IP = 115
VEIP = 125-115 = 10
No tendriamos que pagar mas de 10 soles por hacer un estudio de mercado.
Interpretación:
En situación de riesgo, aplicando el criterio de valor esperado, se estima una ganancia

esperada sin información perfecta de 115 soles siendo adecuado por ello elegir invertir en el
fondo 1, además una ganancia esperada con información perfecta de 125 soles. Si se puede
obtener información que asegure la ocurrencia de cierto estado de la naturaleza, se puede
pagar por ella un máximo de 10 soles.
Aplicando el POM QM:

Solución:
Estados de la Naturaleza
Alternativas
S1 S2 S3 S4
d1 14 9 10 5
d2 11 10 8 7
d3 9 10 10 11
d4 8 10 11 13
A. Criterios para el análisis
1.Criterio maximin o de Wald:
Estados de la Naturaleza Mínimas

Alternativas
S1 S2 S3 S4 ganancias
d1 14 9 10 5 5
d2 11 10 8 7 7
d3 9 10 10 11 9
d4 8 10 11 13 8
Máximo
La decisión optima con este criterio sería la de invertir en la d3 con una ganancia de 9 mil
dólares.
2. Criterio minimax o de Savage:

Alternativas
S1 S2 S3 S4
d1 14 9 10 5
d2 11 10 8 7
d3 9 10 10 11
d4 8 10 11 13
14 10 11 13
Máximos de cada columna
Máximo costo
Alternativas
S1 S2 S3 S4 de Oportunidad
d1 0 1 1 8 8
d2 3 0 3 6 6
d3 5 0 1 2 5
d4 6 0 0 0 6
Minimo
La decisión optima con este criterio sería la de invertir en la d4 por tener el menor costo de
oportunidad de 5 mil dólares.
3. Criterio maximax:
Estados de la Naturaleza Máximas

Alternativas
S1 S2 S3 S4 ganancias
d1 14 9 10 5 14
d2 11 10 8 7 11
d3 9 10 10 11 11
d4 8 10 11 13 13
Máximo
La decisión optima seria invertir en un negocio por presentar la máxima ganancia posible de 14
mil dólares
4. Criterio de razonamiento insuficiente o de Laplace:
Alternativas Estados de la Naturaleza

S1 S2 S3 S4
d1 14 9 10 5
d2 11 10 8 7
d3 9 10 10 11
d4 8 10 11 13
Probabilidad = 1/n=1/4 0.25 0.25 0.25 0.25
Valores esperados:
E (X1) = E (d1) = 14*0.25 + 9*0.25+ 10*0.25 + 5*0.25 = 9.5
E (X2) = E (d2) = 11*0.25 + 10*0.25 + 8*0.25 + 7*0.25 = 9 Máximo

E (X3) = E (d3) = 9*0.25 + 10*0.25 + 11*0.25 + 11*0.25 = 10
E (X4) = E (d4) = 8*0.25 + 10*0.25 + 11*0.25 + 13*0.25 = 10.5
La decisión óptima seria invertir en d4 con una ganancia esperada de 10.5 mil dólares
5. Criterio de Hurwicz:
Estados de la Naturaleza Máximas

Alternativas ganancias con ∝
S1 S2 S3 S4 = 0.6
d1 14 9 10 5 10.4
d2 11 10 8 7 9.4
d3 9 10 10 11 10.2
d4 8 10 11 13 11
Máximo
La decisión óptima seria invertir en d4 con una ganancia esperada de 12.6 dólares con un
T(X1) = T (d1) = 0.6 * 14 + 0.4 * 5 = 10.4
T(X2) = T (d2) = 0.6 * 11 + 0.4 * 7 = 9.4
T(X3) = T (d3) = 0.6 * 11 + 0.4 * 9 = 10.2
T(X4) = T (d4) = 0.6 * 13 + 0.4 * 8 = 11
SOLUCION OPTIMA CON POM QM

Aplicando los 5 criterios de decisión tenemos que:
 La decisión optima con el criterio conservador maximin seria invertir en d3 con una
utilidad de 9 dólares.
 La decisión optima con el criterio optimista maximax seria invertir en un negocio por
presentar la máxima ganancia posible siendo esta de 14 mil dólares.
 La decisión optima con el criterio conservador minimax seria invertir en d1 por tener el
menor costo de oportunidad siendo este de 5 mil dólares.
 La decisión optima con el criterio de Laplace seria invertir en d4 con una utilidad de
10.5 mil dólares.
 La decisión optima con el criterio Hurwicz con coeficiente de optimismo del 60% seria
invertir en d4 con una utilidad de 11 mil dólares.
B. Enfoque de riesgos
Probabilidades 0.2 0.6 0.1 0.1
Alternativas S1 S2 S3 S4
d1 14 9 10 5
d2 11 10 8 7
d3 9 10 10 11
d4 8 10 11 13
1.Criterio de valor esperado:
 VE(d1) = 0.2*14 + 0.6*9 + 0.1*10 + 0.1*5 = 9.7

 VE(d2) = 0.2*11 + 0.6*10 + 0.1*8 + 0.1*7 = 9.7
 VE(d3) = 0.2*9 + 0.6*10 + 0.1*10 + 0.1*11 = 9.9
 VE(d4) = 0.2*8 + 0.6*10 + 0.1*11 + 0.1*13 = 10
Máximo
Respuesta: Elegir la alternativa d4, por lo que proporciona el máximo de los valores esperados
de 10 mil dólares.
2.Criterio de nivel de aspiración:
Nivel de Aspiración (NA) = 11
Determinamos
probabilidades
Alternativas S1 S2 S3 S4 M(D¡)
d1 14 9 10 5 0.2
d2 11 10 8 7 0.2
d3 9 10 10 11 0.1
d4 8 10 11 13 0.1+0.1=0.2
Respuesta: Elegir alternativa d1, d2, d4, pues proporciona el máximo de la suma de las
probabilidades correspondientes a 0.2, que pasan un nivel de aspiración de 11 mil dólares.
3.Criterio de futuro mas probable:
Por lo tanto
seleccionamos
Alternativas S1 S2 S3 S4 S2
d1 14 9 10 5 9
d2 11 10 8 7 10
d3 9 10 10 11 10
d4 8 10 11 13 10
Máximo
Respuesta: Elegir alternativa d2, d3, d4, corresponde al mejor pago de 10 mil dólares.
4.Criterio de la perdida de la oportunidad esperada:

d1 14 9 10 5
d2 11 10 8 7
d3 9 10 10 11
d4 8 10 11 13
Mayor de S1 =14
Calculamos
Alt.
diferencias en S1
d1 14-14 = 0
d2 14-11 = 3
d3 14 - 9 = 5
d4 14 - 8 = 6
Mayor de S2 =10
Calculamos
Alt.
diferencias en S1
d1 10-9 = 1
d2 10-10 = 0
d3 10 – 10 = 0
d4 10 – 10 = 0
Mayor de S3 =11
Calculamos
Alt.
diferencias en S1
d1 11-10 = 1
d2 11-8 = 3
d3 11 – 10 = 1
d4 11 – 11 = 0
Mayor de S4 =11
Calculamos
Alt.
diferencias en S1
d1 13-5 = 8
d2 13-7 = 6
d3 13 – 11 = 2
d4 13 – 13 = 0
 VE(d1) = 0.2*0 + 0.6*1 + 0.1*1 + 0.1*8 = 1.5
 VE(d2) = 0.2*3 + 0.6*0 + 0.1*3 + 0.1*6 = 1.5
 VE(d3) = 0.2*5 + 0.6*0 + 0.1*1 + 0.1*2 = 1.3
 VE(d4) = 0.2*6+ 0.6*0 + 0.1*0 + 0.1*0 = 1.2
Minimo
Respuesta: Elegir alternativa d4, proporciona la menor perdida esperada de 1.2 mil dólares.
5.Valor de la información perfecta:
Perdidas de oportunidad
Probabilidades 0.2 0.6 0.1 0.1 VE¡
d1 14 9 10 5 9.7
d2 11 10 8 7 9.7
d3 9 10 10 11 9.9
d4 8 10 11 13 10
 VE(d1) = 0.2*14 + 0.6*9 + 0.1*10 + 0.1*5 = 9.7 Máximo

 VE(d2) = 0.2*11 + 0.6*10 + 0.1*8 + 0.1*7 = 9.7
 VE(d3) = 0.2*9 + 0.6*10 + 0.1*10 + 0.1*11 = 9.9
 VE(d4) = 0.2*8 + 0.6*10 + 0.1*11 + 0.1*13 = 10
Respuesta: elegir la alternativa d4, pues proporciona el máximo de valores esperaos de 10 mil
dólares.
VE con IP = 0.2*14 + 0.6*10 + 0.1*11 + 0.1*13 = 11.2
VE sin IP = 10
VEIP = 11.2 – 10 = 1.2
No tendríamos que pagar mas de 1.2 mil dólares por hacer un estudio de mercado

INTERPRETACION:
- En una situación de riesgo, aplicando el criterio de valor esperado, se estima una

ganancia esperada sin información perfecta de 10 mil dólares siendo adecuado por
ello elegir la d4, además una ganancia esperada con información perfecta de 11.2 mil
dólares
- Si se puede obtener información que asegure la ocurrencia de cierto estado de la
naturaleza, se puede pagar por ella u máximo de 1.2 mil dólares.
3. La siguiente tabla o matriz de pagos muestra las utilidades (en dólares) para un problema de
análisis de decisión con 2 decisiones y 3 estados de la naturaleza
a) ¿Cuál será la decisión recomendada utilizando el enfoque de incertidumbre estructurada?

Utilice los 5 criterios para el análisis, para Criterio de Hurwicz (α=0,75)
b) ¿Cuál será la decisión recomendada utilizando el enfoque de riesgo? Utilice los 5 criterios
para el análisis,con: p(S1)=0.3, p(S2)=0.5, p(S3)=0.2. Considere un NA=25000
Solución:
Alternativa de Estado de la Naturaleza

Decisiòn
S1 S2 S3
D1 50000 25000 40000
D2 75000 50000 60000
D3 100000 150000 175000
Alternativa de Estado de la Naturaleza Minima

Decisiòn S1 S2 S3 Ganancia
D1 50000 25000 40000 25000
D2 75000 50000 60000 50000 Máximo
D3 100000 150000 175000 100000
La decisión optima con este criterio sería la de invertir en la d1 con una ganancia de 100000
dólares.
Alternativa de Estado de la Naturaleza

Decisiòn S1 S2 S3
D1 50000 25000 40000
D2 75000 50000 60000
D3 100000 150000 175000
Alternativa de Estado de la Naturaleza Maximo costo de

Decisiòn S1 S2 S3 oportunidad
D1 50000 125000 135000 135000
D2 25000 100000 115000 115000
D3 0 0 0 0 Minimo
La decisión optima con este criterio sería la de invertir en la d3 por tener el menor costo de
oportunidad de 0 dólares.
Alternativa de Estado de la Naturaleza Maxima

Decisiòn S1 S2 S3 Ganancia
D1 50000 25000 40000 50000
D2 75000 50000 60000 75000
D3 100000 150000 175000 175000
Máximo
La decisión optima seria invertir en un negocio por presentar la máxima ganancia posible de
175000 dólares
Estado de la Naturaleza
Alternativa de Decisiòn
S1 S2 S3
D1 50000 25000 40000
D2 75000 50000 60000
D3 100000 150000 175000
Probabilidad =1/n=1/3 0.33 0.33 0.33
Valores esperados:
E (X1) = E (d1) = 50000*0.33 + 25000*0.33+ 40000*0.33 = 37950
E (X2) = E (d2) = 75000*0.33 + 50000*0.33+ 60000*0.33 = 61050 Máximo

E (X3) = E (d3) = 100000*0.33 + 150000*0.33+ 175000*0.33 = 140250
La decisión óptima seria invertir en d4 con una ganancia esperada de 140250 dólares.
Estado de la Naturaleza Maxima

Alternativa de Decisiòn Ganancia con el
S1 S2 S3 ∝ =0.75
D1 50000 25000 40000 56250
D2 75000 50000 60000 93750
D3 100000 150000 175000 206250 Máximo
Máximos más el mínimo
T(X1) = T (d1) = 0.75* 50000 + 0.75 * 25000 = 56250
T(X2) = T (d2) = 0.75* 75000 + 0.75 * 50000 = 93750
T(X3) = T (d3) = 0.75* 175000 + 0.75 * 100000 = 206250
La decisión óptima seria invertir en d3 con una ganancia esperada de 206250 dólares con un

 La decisión optima con este criterio sería la de invertir en la d1 con una ganancia de
100000 dólares.
 La decisión optima con este criterio sería la de invertir en la d3 por tener el menor
costo de oportunidad de 0 dólares.
 La decisión optima seria invertir en un negocio por presentar la máxima ganancia
posible de 175000 dólares
 La decisión óptima seria invertir en d4 con una ganancia esperada de 140250 dólares.
 La decisión óptima seria invertir en d3 con una ganancia esperada de 206250 dólares
con un coeficiente de optimismo del 75%
Probabilidades 0.3 0.5 0.2
Alternativas S1 S2 S3
D1 50000 25000 40000
D2 75000 50000 60000
D3 100000 150000 175000
 VE(d1) = 0.3*50000 + 0.5*25000 + 0.2*40000 = 35500

 VE(d2) = 0.5*75000 + 0.5*50000 + 0.2*60000 = 74500
 VE(d3) = 0.3*100000 + 0.5*150000+ 0.2*175000 = 113000 Máximo
de 113000 dólares.
Nivel de Aspiración (NA) = 25,000
Determinamos
Probabilidades
0.3 0.5 0.2 Probabilidades
Alternativas S1 S2 S3 M(D¡)
D1 50,000 25,000 40,000 0.3+0.5+0.2=1
D2 75,000 50,000 60,000 0.3+0.5+0.2=1
D3 100,000 150,000 175,000 0.3+0.5+0.2=1
probabilidades correspondientes a 1 , que pasan un nivel de aspiración de 25000
dólares.
3.Criterio de futuro más probable:
Por lo tanto
Probabilidades
0.3 0.5 0.2 seleccionamos
D1 50000 25000 40000 25000
D2 75000 50000 60000 50000
Máximo
D3 100000 150000 175000 150000
Respuesta: Elegir alternativa d3 corresponde al mejor pago de 150000 dólares.
D1 50000 25000 40000
D2 75000 50000 60000
D3 100000 150000 175000
Mayor de S1 =100000
Calculamos diferencias
Alt.
en S1
d1 100000-10000 = 0
d2 100000-75000 = 25000
d3 100000 - 50000 = 50000
Mayor de S2 =150000
Calculamos diferencias en
Alt.
S2
d1 150000-15000 = 0
d2 150000-50000 = 100000
d3 150000 - 25000 = 125000
Mayor de S3 =175000
Alt. Calculamos diferencias en S3
d1 175000-175000 = 0
d2 175000-60000 = 115000
d3 175000 - 40000 = 135000
Minimo
 VE(d1) = 0.3*0 + 0.5*0 + 0.2*0 = 0
 VE(d2) = 0.3*25000 + 0.5*100000 + 0.2*115000 = 80500
 VE(d3) = 0.3*50000 + 0.5*125000+ 0.2*135000 = 104500
Respuesta: Elegir alternativa d1, proporciona la menor perdida o cero perdidas.
Probabilidades
0.3 0.5 0.2 VE¡
D1 50000 25000 40000 35500
D2 75000 50000 60000 59500
D3 100000 150000 175000 140000
 VE(d1) = 0.3*50000 + 0.5*25000 + 0.2*40000 = 35500 Máximo

 VE(d2) = 0.3*75000 + 0.5*50000 + 0.2*60000 = 59500
 VE(d3) = 0.3*100000 + 0.5*150000 + 0.2*175000 = 140000
Respuesta: elegir la alternativa d3, pues proporciona el máximo de valores esperados de

140000 dólares.
VE con IP = 0.3*100000 + 0.5*150000 + 0.2*175000 = 140000
VE sin IP = 140000
VEIP = 140000 – 140000 = 0
Respuesta: No tendríamos que pagar nada por hacer un estudio de mercado.

Aplicando los 5 criterios de enfoque de riesgos tenemos que:
 Elegir la alternativa d3, por lo que proporciona el máximo de los valores esperados de
113000 dólares.
 Elegir alternativa d1, d2, d3, pues proporciona el máximo de la suma de las
probabilidades correspondientes a 1 , que pasan un nivel de aspiración de 25000
dólares.
 Elegir alternativa d3 corresponde al mejor pago de 150000 dólares.
 Elegir alternativa d1, proporciona la menor perdida o cero perdidas.
 No tendríamos que pagar nada por hacer un estudio de mercado.
4. Suponga que quien debe tomar la decisión frente a 3 alternativas de decisión y 3
estados de la naturaleza desarrolla la siguiente matriz de pagos de utilidades (en
soles)
Alternativa de Estado de la naturaleza

decisión S1 S2 S3
d1 100000 200000 50000
d2 200000 400000 100000
d3 400000 600000 300000
a) ¿Cuál será la decisión recomendada utilizando el enfoque de incertidumbre

estructurada? Utilice los 5 criterios para el análisis, para Criterio de Hurwicz
(α=0,5)
b) ¿Cuál será la decisión recomendada utilizando el enfoque de riesgo? Utilice los 5
criterios para el análisis,con: p(S1)=0.3, p(S2)=0.5, p(S3)=0.2. Considere un
NA=400000
1.Criterio Maximino de Wald:
Alternativa Estado de la naturaleza Minimas

de decisión S1 S2 S3 ganancias
d1 100,00 200,000 50,000 50,000

0
d2 200,00 400,000 100,000 100,000
0
d3 400000 600000 300,000 300,000
maximo
La decisión optima con este criterio maximino sería la de invertir en la d3 con una ganancia de
300000 soles.

decisión S1 S2 S3
d1 100000 200000 50000
d2 200000 400000 100000
d3 400000 600000 300000
Máximos de cada columna 400000 600000 300000
Restamos en Alternativa de Estado de la naturaleza Máximos costos

cada valor el decisión de ganancia
máximo de la S1 S2 S3
columna y la d1 100000 200000 50000 200000
tabla queda así:
d2 200000 400000 100000 400000
d3 0 0 0
mínimo
La decisión optima de este criterio minimax sería la de invertir en la d1 por tener el menor
costo de oportunidad de 200000 soles.
3. Criterio maximax
Alternativa de Estado de la naturaleza Máximas

decisión S1 S2 S3 ganancias
d1 100000 200000 50000 200000

d2 200000 400000 100000 400000
d3 400000 600000 300000 600000
máximo
La decisión óptima de este criterio maximax sería invertir en d3 por presentar la máxima
ganancia posible de 600000 soles.

decisión S1 S2 S3
d1 100000 200000 50000
d2 200000 400000 100000
d3 400000 600000 300000
Probabilidad = 1/n=1/4 33.33 33.33 33.33
Valores esperados:
E (X1) = E (d1) = 100000*0.33+ 200000*0.33 + 50000*0.33 = 115500
E (X1) = E (d2) = 200000*0.33 + 400000*0.33 + 100000*0.33 = 231000 máximo

E (X1) = E (d3) = 400000*0.33 + 600000*0.33 + 300000*0.33 = 429000
La decisión óptima con este criterio Laplace seria invertir en d3 con una ganancia esperada de
429000 soles
Alternativa de Estado de la naturaleza Máximas

decisión S1 S2 S3 ganancias
(α=0,5)
d1 100,000 200,000 50,000 125000
d2 200000 400000 100000 250000

d3 400000 600000 300000 450000
Máximos mas el minimo
E (X1) = E (d1) = 200,000*0.5 + 50,000*0.5 = 125000
E (X1) = E (d2) = 400,000*0.5+ 100,000*0.5 = 250000
E (X1) = E (d3) = 600000*0.5 + 300000*0.5 = 450000
La decisión óptima de criterio Hurwicz seria invertir en d3 con una ganancia esperada de
450000 soles con un coeficiente de optimismo del 50%

 La decisión optima con este criterio maximino sería la de invertir en la d3 con una
ganancia de 300000 soles.
 La decisión optima de este criterio minimax sería la de invertir en la d1 por tener el
menor costo de oportunidad de 200000 soles.
 La decisión óptima de este criterio maximax sería invertir en d3 por presentar la
máxima ganancia posible de 600000 soles.
 La decisión óptima con este criterio Laplace seria invertir en d3 con una ganancia
esperada de 429000 soles
 La decisión óptima de criterio Hurwicz seria invertir en d3 con una ganancia esperada
de 450000 soles con un coeficiente de optimismo del 50%
Matriz de decisiones con criterios de decisión en riesgo

decisión S1 S2 S3
d1 100000 200000 50000
d2 200000 400000 100000
d3 400000 600000 300000
probabilidades 0.3 0.5 0.2
VE(d1) = 100000*0.3 + 200000*0.5 + 50000*0.2 = 140000
VE(d2) = 200000*0.3 + 400000*0.5 + 100000*0.2 =280000
VE(d3) = 400000*0.3 + 600000*0.5 + 300000*0.2 = 480000
de 480000 soles
Nivel de Aspiración (NA) = 400,000
Alternativa Estado de la naturaleza Determinar

de decisión probabilidade
s
S1 S2 S3
d1 100,000 200,000 50,000 0.2
d2 200,000 400,000 100,000 0.5
d3 400,000 600,000 300,000 0.3+0.5=0.8
probabilidades 0.3 0.5 0.2
probabilidades correspondientes a 0.8, que pasan un nivel de aspiración de 400000 soles.
Alternativa Estado de la naturaleza Por lo tanto

de decisión seleccionamos
S1 S2 S3 S2
d1 100000 200000 50000 200000
d2 200000 400000 100000 400000
d3 400000 600000 300000 600000
Respuesta: Elegir alternativa d2, d3, corresponde al mejor pago de 600000 soles. Máximo

decisión S1 S2 S3
d1 100000 200000 50000
d2 200000 400000 100000
d3 400000 600000 300000
Mayor de s1 = 400000
d1 400000 - 100000 = 300000

d2 400000-200000 = 200000
d3 400000-400000 = 0

decisión S1 S2 S3
d1 300000 400000 250000
d2 200000 200000 200000
d3 0 0 0
VE(d1) = 300000*0.3+400000*0.5+250000*0.2 = 340000
VE(d2) = 200000*0.3+200000+0.5+200000*0.2 =200000
VE(d3) = 0*0.3+0*0.5+0*0.2 = 0
Respuesta: Elegir alternativa d3, proporciona la menor perdida o cero perdida
Alternativa de Estado de la naturaleza VE¡

decisión S1 S2 S3
d1 100000 200000 50000 140000
d2 200000 400000 100000 280000
d3 400000 600000 300000 480000
VE(d1) = 100000*0.3 + 200000*0.5 + 50000*0.2 = 140000
VE(d2) = 200000*0.3 + 400000*0.5 + 100000*0.2 =280000
VE(d3) = 400000*0.3 + 600000*0.5 + 300000*0.2 = 480000
Respuesta: elegir la alternativa d3 pues proporciona el máximo de valores esperados de

480000
VE con IP = 400000*0.3+600000*0.5+300000*0.2 = 480000
VE sin IP = 480000
VEIP = 480000-480000 = 0
No tendríamos que pagar nada por hacer un estudio de mercado.

INTERPRETACION:
- En una situación de riesgo, aplicando el criterio de valor esperado, se estima una

ganancia esperada sin información perfecta de 429000 soles siendo adecuado por ello
elegir la d3, además una ganancia esperada con información perfecta de 429000
soles
- Si se puede obtener información que asegure la ocurrencia de cierto estado de la
naturaleza, por ella no se puede pagar nada.
Solución:
Desempeño del Dow Jones

Recuperación esperada
Pobre Moderada Excelente
(miles de $)
Fondo 1 50 75 100
Fondo 2 25 50 100
Fondo 3 40 60 175

Probabilidades 0.2 0.6 0.2 Mínimas
Recuperación esperada ganancias
(miles de $)
Fondo 1 50 75 100 50
Fondo 2 25 50 100 25
Fondo 3 40 60 175 40
Máximo
La decisión optima con este criterio sería la de invertir en el fondo 1 con una ganancia de 50
mil dólares.
Recuperación esperada (miles

de $)
Fondo 1 50 75 100
Fondo 2 25 50 100
Fondo 3 40 60 175
50 75 175

Probabilidades 0.2 0.6 0.2 Máximo costo
Recuperación de oportunidad
esperada (miles de Pobre Moderada Excelente
$)
Fondo 1 0 0 75 75
Fondo 2 25 25 75 75 Minimo
Fondo 3 10 15 0 15
La decisión optima con este criterio sería la de invertir en el fondo 3 por tener el menor costo
de oportunidad de 15 000 dólares.
Solución:

Recuperación
esperada ($)
Fondo 1 45 000 75 000 100 000
Fondo 2 23 000 50 000 150 000
Fondo 3 36 000 60 000 175 000

Probabilidades 0.2 0.6 0.2 Mínimas
Recuperación ganancias
esperada ($)
Fondo 1 45 000 75 000 100 000 45 000
Fondo 2 23 000 50 000 150 000 23 000
Fondo 3 36 000 60 000 175 000 36 000
Máximo
La decisión optima con este criterio sería la de invertir en el fondo 3 con una ganancia de 45
000 dólares.

Recuperación
esperada ($)
Fondo 1 45 000 75 000 100 000
Fondo 2 23 000 50 000 150 000
Fondo 3 36 000 60 000 175 000
45 000 75 000 175 000

Máximo
costo de
Recuperación oportunidad
esperada ($)
Fondo 1 0 0 75 000 75 000
Fondo 2 22 000 25 000 25 000 25 000
Fondo 3 9 000 15 000 0 15 000 Minimo
La decisión optima con este criterio sería la de invertir en el fondo 3 por tener el menor costo
de oportunidad de 15 000 dólares.
Desempeño del Dow Jones Máximas

Recuperación ganancias
esperada ($)
Fondo 1 45 000 75 000 100 000 100 000
Fondo 2 23 000 50 000 150 000 150 000
Fondo 3 36 000 60 000 175 000 175 000
La decisión optima seria invertir en un negocio por presentar la máxima ganancia posible de
175 000 dólares.

($)
Fondo 1 45 000 75 000 100 000
Fondo 2 23 000 50 000 150 000
Fondo 3 36 000 60 000 175 000
Probabilidad = 1/n=1/4 0.33 0.33 0.33
Valores esperados:
E (X1) = E (Fondo1) = 45 000*0.33 + 75 000*0.33+ 100 000*0.33 = 72 600

Máximo
E (X2) = E (Fondo2) = 23 000*0.33 + 50 000*0.33 + 150 000*0.33 = 73 590
E (X3) = E (Fondo3) = 36 000*0.33 + 60 000*0.33 + 175 000*0.33 = 89 430
La decisión óptima seria invertir en el fondo 3 con una ganancia esperada de 89 430 dólares

Máximas
ganancias
Recuperación esperada con ∝ = 0.6
($)
Fondo 1 45 000 75 000 100 000 78 000
Fondo 2 23 000 50 000 150 000 99 200
Fondo 3 36 000 60 000 175 000 119 400
Máximo
La decisión óptima seria invertir en el Fondo 3 con una ganancia esperada de 165 000 dólares
con un coeficiente de optimismo del 60%
T(X1) = T (Fondo 1) = 0.6 * 100 000 + 0.4 * 45 000 = 78 000
T(X2) = T (Fondo 2) = 0.6 * 150 000 + 0.6 * 23 000 = 99 200
T(X3) = T (Fondo 3) = 0.6 * 175 000 + 0.6 * 36 000 = 119 400

 La decisión optima con el criterio conservador maximin seria invertir en Fondo 1 con
una utilidad de 45 000 dólares.
 La decisión optima con el criterio optimista maximax seria invertir en un negocio por
presentar la máxima ganancia posible siendo esta de 175 000 dólares.
 La decisión optima con el criterio conservador minimax seria invertir en d1 por tener el
menor costo de oportunidad siendo este de 15 000 dólares.
 La decisión optima con el criterio de Laplace seria invertir en Fondo 3 con una utilidad
de 89 430 dólares.
 La decisión optima con el criterio Hurwicz con coeficiente de optimismo del 60% seria
invertir en el Fondo 3 con una utilidad de 119 400 dólares.
Solución:

Recuperación
esperada ($)
Fondo 1 45 000 75 000 100 000
Fondo 2 23 000 50 000 150 000
Fondo 3 36 000 60 000 175 000
 VE(Fondo1) = 0.2*45 000 + 0.6*75 000 + 0.2*100 000 = 74 000

 VE(Fondo2) = 0.2*23 000 + 0.6*50 000 + 0.2*150 000 = 64 600
 VE(Fondo3) = 0.2*36 000 + 0.6*60 000 + 0.2*175 000 = 78 200
Máximo
Respuesta: Elegir la alternativa el Fondo 3, por lo que proporciona el máximo de los valores
esperados de 78 200 dólares.
Nivel de Aspiración (NA) = 50 000

Determinamos
probabilidades
Recuperación esperada M(F¡)
($)
Fondo 1 45 000 75 000 100 000 0.6 + 0.2 = 0.8
Fondo 2 23 000 50 000 150 000 0.6 + 0.2 = 0.8
Fondo 3 36 000 60 000 175 000 0.6 + 0.2 = 0.8
Respuesta: Elegir alternativa Fondo 1, Fondo 2, Fondo 3, pues proporciona el máximo de la

suma de las probabilidades correspondientes a 0.8, que pasan un nivel de aspiración de 50 000
mil dólares.

Por lo tanto
Recuperación esperada seleccionamos
($)
Fondo 1 45 000 75 000 100 000 75 000
Fondo 2 23 000 50 000 150 000 50 000
Fondo 3 36 000 60 000 175 000 60 000
Máximo
Respuesta: Elegir alternativa Fondo 1, corresponde al mejor pago de 75 000 dólares.

($)
Fondo 1 45 000 75 000 100 000
Fondo 2 23 000 50 000 150 000
Fondo 3 36 000 60 000 175 000
Mayor Pobre = 45 000
Recuperación Calculamos diferencias en

esperada ($) Pobre
Fondo 1 45 000 – 45 000 = 0
Fondo 2 45 000 – 23 000 = 22 000
Fondo 3 45 000 – 36 000 = 9 000
Mayor de Moderada = 75 000

esperada ($) Moderada
Fondo 1 75 000 – 75 000 = 0
Fondo 2 75 000 – 50 000 = 25 000
Fondo 3 75 000 – 60 000 = 15 000
Mayor de Excelente = 175 000

esperada ($) Excelente
Fondo 1 175 000 – 100 000 = 75 000
Fondo 2 175 000 – 150 000 = 25 000
Fondo 3 175 000 – 175 000 = 0
 VE(Fondo1) = 0.2*0 + 0.6*22 000 + 0.2*9 000 = 15 000

 VE(Fondo2) = 0.2*0 + 0.6* 25 000 + 0.2*15 000 = 18 000
 VE(Fondo3) = 0.2*75 000 + 0.6* 25 000 + 0.2*0 = 30 000

VE¡
($)
Fondo 1 0 0 75 000 15 000
Fondo 2 22 000 25 000 25 000 18 000
Fondo 3 9 000 15 000 0 30 000
Mínimo
Respuesta: Elegir alternativa Fondo 3, proporciona la menor perdida esperada de 15 000

dólares.

VE¡
($)
Fondo 1 45 000 75 000 100 000 74 000
Fondo 2 23 000 50 000 150 000 64 600
Fondo 3 36 000 60 000 175 000 78 200
 VE(d1) = 0.2*45 000 + 0.6*75 000 + 0.2*100 000 = 74 000 Máximo

 VE(d2) = 0.2*11 + 0.6*10 + 0.1*8 + 0.1*7 = 64 600
 VE(d3) = 0.2*9 + 0.6*10 + 0.1*10 + 0.1*11 = 78 200
Respuesta: elegir la alternativa Fondo 3, pues proporciona el máximo de valores esperados de

78 200 dólares.
VE con IP = 0.2*45 000 + 0.6*75 000 + 0.2*175 000 = 89 000
VE sin IP = 78 200
VEIP = 89 000 – 78 200 = 10 800
No tendríamos que pagar mas de 10 800 dólares por hacer un estudio de mercado

Interpretación
 En situación de riesgo, aplicando el criterio de valor esperado, se estima una ganancia

esperada sin información perfecta de 89 000 dólares siendo adecuado por ello elegir la
segunda alternativa, además un ganancia esperada con información perfecta de 78
200 dólares.
 • Si se puede obtener información que asegure la ocurrencia de cierto estado de la
naturaleza, se puede pagar por ella un máximo de 10 800 dólares.

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FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES

Castañeda Espinoza, Jorge

Raúl Ángel, Calero Saldaña

CRITERIO MAXIMIN O WALD

ESTADO DE LA NATURALEZA MINIMAS

CRITERIO MINIMAX O DE SAVAGE

ESTADO DE LA NATURALEZA MAXIMA

CRITERIO DE RAZONAMIENTO INSUFICIENTE O DE LAPLACE

La decisión óptima seria invertir en el D1 con una ganancia esperada de S/123,75

ESTADO DE LA NATURALEZA MAXIMAS CON

T(fondo1) = 250 * 0,5 + 25*0,5 = 137,50

Aplicando el POM QM:

Alternativa de decision Estacion de la Naturaleza

CRITERIO DE NIVEL DE ASPIRACION

CRITERIO DE FUTURO MAS PROBABLE

CRITERIO DE LA PERDIDA DE OPORTUNIDAD ESPERADA

Alternativa de decision Pobre Moderado Excelente

Probabilidad 0,2 0,6 0,2

FONDO 1 S/ 250,00 S/ 100,00 S/ 25,00

FONDO 2 S/ 100,00 S/ 100,00 S/ 75,00

S/ 250,00 S/ 100,00 S/ 75,00

VE(fondo 1) = 0,2*0 + 0.0*0 + 0.2*50 =10

VALOR DE LA INFORMACION PERFECTA

Vecon Ip = 0,2 * 250 + 0,6*75 = 125

En situación de riesgo, aplicando el criterio de valor esperado, se estima una ganancia

Aplicando el POM QM:

A. Criterios para el análisis

1.Criterio maximin o de Wald:

Estados de la Naturaleza Mínimas

2. Criterio minimax o de Savage:

Máximos de cada columna

Estados de la Naturaleza Máximas

4. Criterio de razonamiento insuficiente o de Laplace:

Alternativas Estados de la Naturaleza

E (X1) = E (d1) = 14*0.25 + 9*0.25+ 10*0.25 + 5*0.25 = 9.5

E (X2) = E (d2) = 11*0.25 + 10*0.25 + 8*0.25 + 7*0.25 = 9 Máximo

E (X4) = E (d4) = 8*0.25 + 10*0.25 + 11*0.25 + 13*0.25 = 10.5

Estados de la Naturaleza Máximas

T(X1) = T (d1) = 0.6 * 14 + 0.4 * 5 = 10.4

T(X2) = T (d2) = 0.6 * 11 + 0.4 * 7 = 9.4

T(X3) = T (d3) = 0.6 * 11 + 0.4 * 9 = 10.2

T(X4) = T (d4) = 0.6 * 13 + 0.4 * 8 = 11

SOLUCION OPTIMA CON POM QM

1.Criterio de valor esperado:

 VE(d1) = 0.2*14 + 0.6*9 + 0.1*10 + 0.1*5 = 9.7

2.Criterio de nivel de aspiración:

Nivel de Aspiración (NA) = 11

3.Criterio de futuro mas probable:

4.Criterio de la perdida de la oportunidad esperada:

5.Valor de la información perfecta:

 VE(d1) = 0.2*14 + 0.6*9 + 0.1*10 + 0.1*5 = 9.7 Máximo

VE con IP = 0.2*14 + 0.6*10 + 0.1*11 + 0.1*13 = 11.2

VEIP = 11.2 – 10 = 1.2

SOLUCION OPTIMA CON POM QM

- En una situación de riesgo, aplicando el criterio de valor esperado, se estima una

a) ¿Cuál será la decisión recomendada utilizando el enfoque de incertidumbre estructurada?

Alternativa de Estado de la Naturaleza

A. Criterios para el análisis

1.Criterio maximin o de Wald:

Alternativa de Estado de la Naturaleza Minima

VE(fondo 1) = 0,20 + 0.00 + 0.2*50 =10

E (X1) = E (d1) = 140.25 + 90.25+ 100.25 + 50.25 = 9.5

E (X2) = E (d2) = 110.25 + 100.25 + 80.25 + 70.25 = 9 Máximo

E (X4) = E (d4) = 80.25 + 100.25 + 110.25 + 130.25 = 10.5

 VE(d1) = 0.214 + 0.69 + 0.110 + 0.15 = 9.7

 VE(d1) = 0.214 + 0.69 + 0.110 + 0.15 = 9.7 Máximo

VE con IP = 0.214 + 0.610 + 0.111 + 0.113 = 11.2

E (X2) = E (d2) = 750000.33 + 500000.33+ 60000*0.33 = 61050 Máximo

 VE(d1) = 0.350000 + 0.525000 + 0.2*40000 = 35500

 VE(d1) = 0.350000 + 0.525000 + 0.2*40000 = 35500 Máximo

VE con IP = 0.3100000 + 0.5150000 + 0.2*175000 = 140000

E (X1) = E (d1) = 1000000.33+ 2000000.33 + 50000*0.33 = 115500

E (X1) = E (d2) = 2000000.33 + 4000000.33 + 100000*0.33 = 231000 máximo

E (X1) = E (d1) = 200,0000.5 + 50,0000.5 = 125000

E (X1) = E (d2) = 400,0000.5+ 100,0000.5 = 250000

E (X1) = E (d3) = 6000000.5 + 3000000.5 = 450000

VE(d1) = 1000000.3 + 2000000.5 + 50000*0.2 = 140000

VE(d2) = 2000000.3 + 4000000.5 + 100000*0.2 =280000

VE(d3) = 4000000.3 + 6000000.5 + 300000*0.2 = 480000

VE(d1) = 3000000.3+4000000.5+250000*0.2 = 340000

VE(d2) = 2000000.3+200000+0.5+2000000.2 =200000

VE(d1) = 1000000.3 + 2000000.5 + 50000*0.2 = 140000

VE(d2) = 2000000.3 + 4000000.5 + 100000*0.2 =280000

VE(d3) = 4000000.3 + 6000000.5 + 300000*0.2 = 480000