3.

La siguiente tabla o matriz de pagos muestra las utilidades para un problema de análisis de
decisión con 3 decisiones y 3 estados de la naturaleza

Alternativa de Estado de naturaleza

decisión
S1 S2 S3

D1 50000 25000 40000

D2 75000 50000 60000

D3 100000 150000 175000

a) Cuál será la decisión recomendada utilizando los enfoques:

Maximin:

EL CRITERIO MAXIMIN
ALTERNATIVAS ESTADO DE NATURALEZA MÍNIMA
DE DECISIÓN GANANCIA
S1 S2 S3

D1 50000 25000 40000 25000

D2 75000 50000 60000 50000

D3 100000 150000 175000 100000

Máximo

Minimax:

MATRIZ DE GANANCIA
ALTERNATIVA DE DECISIÓN ESTADO DE NATURALEZA

S1 S2 S3

D1 50000 25000 40000

D2 75000 50000 60000

D3 100000 150000 175000

 EL CRITERIO MAXIMIN
ALTERNATIVAS ESTADO DE NATURALEZA MÍNIMA
DE DECISIÓN GANANCIA
S1 S2 S3

D1 50000 125000 135000 135000

D2 25000 100000 115000 115000

D3 0 0 0 0 Minimo

Máximas:

EL CRITERIO MAXIMAX
ALTERNATIVAS ESTADO DE NATURALEZA MAXIMA
DE DECISIÓN GANANCIA
S1 S2 S3

D1 50000 25000 40000 50000

D2 75000 50000 60000 75000

D3 100000 150000 175000 175000

Máximo

CRITERIO DE LAPLACE:

E(x1) = E (D1) = 50000 * 0.33 + 25000 * 0.33 + 40000 * 0.33 = 37,950

E(x2) = E (D2) = 75000 * 0.33 + 50000 * 0.33 + 60000 * 0.33 = 61,050
E(x3) = E (D3) = 100000 * 0.33 + 150000 * 0.33 + 175000 * 0.33 = 140,250 máximo
CRITERIO DE HURWICZ (a=0,5)

ALTERNATIVAS ESTADO DE NATURALEZA

DE DECISIÓN
S1 S2 S3

D1 50000 25000 40000

D2 75000 50000 60000

D3 100000 150000 175000

T (X1) = T (D1) = 0.5 * 50000 + 0.5 * (25000) = 37,500

T (X1) = T (D1) = 0.5 * 75000 + 0.5 * (50000) = 62,500

T (X1) = T (D1) = 0.5 * 175000 + 0.5 * (100000) = 137,500 MAXIMO

DESARROLLO

B) DEFINIMOS LA ESPERANZA MATEMATICA EN CADA ALTERNATIVA

D1 = 50000*0.3+25000*0.5+40000*0.2 = 35500

D2 = 75000*0.3+50000*0.5+60000*02 = 59500

D3 = 100000*0.3+150000*0.5+175000*0.2 = 140000  MAXIMO

C) CONSIDERANDO “a= 20%”

U(X1)=35500-0.2*
2
√(( (( 50000−35500 ) )∗0.3 ) +(( ( 25000−35500 ) )∗0.5 ) +(( ( 40000−35500 ) )∗0.2 ) )
2 2 2
= 33288.67

U(X2)=59500-0.2*
2 2 2 2
√(( (( 75000−59500 ) )∗0.3 ) +(( ( 50000−59500 ) )∗0.5 )+ (( ( 60000−59500 ) )∗0.2 ))
= 57334.36

U(X3)=140000.2-0.2*
2
√(( (( 100000−140000 ) )∗0.3 ) +(( ( 150000−140000 ) )∗0.5 )+( (( 175000−140000 ) )∗0.2) )
2 2 2

= 134432.24 <- MAXIMO

D) GANANCIA ESPERADA DE LA INFORMACION PERFECTA GEIP

GEIP = ((10000*0.3)+(150000*0.5)+(175000*0.2))-140000 = 0

Quiere decir esto, que al inversor no le va a representar ningún gasto para tomar la decisión