ECONOMETRA

FORTINO VELA PEN

SOLUCIN: 3er EXAMEN PARCIAL DE MATEMTICAS

El valor de los reactivos 1 al 7 es de 1 punto; el reactivo 8 es 8 puntos y 5 puntos el reactivo
9.
1. Explique qu significa la estacionariedad dbil
Un proceso estocstico se dice estacionario en un sentido dbil si su media y varianza son
constantes en el tiempo y si adems el valor de su covarianza entre dos momentos del
tiempo cualesquiera depende solamente de la distancia o del rezago entre los dos perodos y
no el tiempo actual en los cuales se calcula est covarianza.
2. Qu es una serie de tiempo integrada.
Si una serie de tiempo tiene que ser diferencida d veces antes de que se vuelva
estacionaria, la serie es integrada de orden d, lo cual se denota como I(d). En su forma sin
diferenciar, tal serie de tiempo es no estacionaria.
3. Cul es el significado de raz unitaria?
En trminos generales, la concepto de raz unitaria significa que una serie de tiempo dada
es no estacionaria. Un poco ms tcnicamente, el trmino se refiere a la raz del polinomio
del operador del rezago el cual no converge y hace que la serie no converga y presente un
comportamiento explosivo.
4. Cul es el significado de cointegracin?
Dos variables se dicen cointegradas si hay una relacin estable de largo plazo entre ellas,
aun cuando cada variable individualmente sea no estacionaria. En ese caso la regresin de
una variable versus la otra no otorga resultados espurios.
5. Explique la diferencia entre un proceso estacionario en tendencia y un proceso
estacionario en diferencias
La mayora de las series de tiempo econmicas muestran tendencias: Si tales tendencias
resultan perfectamente predecibles, se denomina deterministas. Si se no es el caso, las
llamamos estocsticas. Parte considerable de las series de tiempo no estacionarias exhiben
una tendencia aleatoria.
6. Qu es un modelo de caminata aleatoria?

UAM-X

2010

ECONOMETRA

FORTINO VELA PEN

Una caminata aleatoria es un ejemplo de un proceso no estacionario. Si una variable sigue

una caminata aleatoria significa que su valor de hoy igual a su valor en el periodo de
tiempo anterior ms un choque aleatorio (trmino del error). En tales situaciones, no es
posible pronosticar el curso de tal variable en el tiempo. Los precios de las acciones o los
tipos de cambio son ejemplos tpicos del fenmeno de caminata aleatoria.
7. Para un proceso estocstico de caminata aleatoria, la varianza es infinita Est de
acuerdo Por qu?
Es cierto. La prueba se describe en Gujarati y Porter (2010: 742) as como en las
diapositivas entregadas.
8. Los grficos que se muestran en la pagina siguiente corresponden a las series de tiempo:
tipo de cambio (TC), oferta de dinero (M2), ventas de refrigeradores (REFRI) e inmigrantes
para diferentes pases.
a) seale el patrn observado en cada una de estas series.
b) tomando en cuenta su ACF seale cuales son estacionarias.
Vase directamente en los grficos

UAM-X

2010

ECONOMETRA

FORTINO VELA PEN

Autocorrelations of mexico
-0.50
0.00
0.50

Mexico
5

10

1.00

TC Mxico

Para una serie

estacionaria su ACF
debe
decaer
rpidamente a cero.

-1.00

No estacionaria ya
que
muestra
tendencia

1985

1990

1995
tiempo

2000

10

Lag

2005

Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands

1.00

1500

M2 EUA

Autocorrelations of m2
-0.50
0.00
0.50

Para una serie

estacionaria su ACF
debe
decaer
rpidamente a cero.

-1.00

500

m2

1000

No estacionaria ya
que
muestra
tendencia

1960m1

1970m1

1980m1

1990m1

2000m1

REFRI EUA

30

40

1000

-0.50

1200

FRIG
1400

Autocorrelations of frig
0.00

1600

0.50

Para una serie

estacionaria su ACF
debe
decaer
rpidamente a cero.

0
1978q1

1980q1

1982q1
t

1984q1

1986q1

Lag

10

15

Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands

No estacionaria ya
que
muestra
tendencia
y
varianza
no
constante

INMIG EUA

Autocorrelations of inmig
0.00
0.20
0.40

0.60

Para una serie

estacionaria su ACF
debe
decaer
rpidamente a cero.

UAM-X
1800

1850

1900
tiempo

1950

-0.40

-0.20

200000

inmig
400000

600000

800000

20
Lag

Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands

No estacionaria ya
que
muestra
varianza
no
constante

1800

10

2010m1

10

20
Lag

Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands

30

2010

40

ECONOMETRA

UAM-X

FORTINO VELA PEN

2010

ECONOMETRA

FORTINO VELA PEN

9. Dada la serie de tiempo siguiente:

53
41
59

43
54
34

66
51
57

48
56
39

52
38
60

42
56
40

44
49
52

56
52
44

44
32
65

58
52
43

30

40

Y
50

60

70

a) grafique la serie.

10

20

30

b) calcule el coeficiente de correlacin para el primer rezago.

Empleando la formula de Gujarati y Porter (2010:749) se tiene
nk

k = k =
0

(Y
t =1

Y )(Yt + k Y )

(Y
t =1

UAM-X

Y )2

2010

ECONOMETRA

FORTINO VELA PEN

Para 1 se tienen los siguientes clculos:

t
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Yt
Yt-1
(2)
(3)
53
43
53
66
43
48
66
52
48
42
52
44
42
56
44
44
56
58
44
41
58
54
41
51
54
56
51
38
56
56
38
49
56
52
49
32
52
52
32
59
52
34
59
57
34
39
57
60
39
40
60
52
40
44
52
65
44
43
65
49.3333

(Yt - Ybar)
(4)
3.6667
-6.3333
16.6667
-1.3333
2.6667
-7.3333
-5.3333
6.6667
-5.3333
8.6667
-8.3333
4.6667
1.6667
6.6667
-11.3333
6.6667
-0.3333
2.6667
-17.3333
2.6667
9.6667
-15.3333
7.6667
-10.3333
10.6667
-9.3333
2.6667
-5.3333
15.6667
-6.3333

(Yt-1 - Ybar)
(5)
3.6667
-6.3333
16.6667
-1.3333
2.6667
-7.3333
-5.3333
6.6667
-5.3333
8.6667
-8.3333
4.6667
1.6667
6.6667
-11.3333
6.6667
-0.3333
2.6667
-17.3333
2.6667
9.6667
-15.3333
7.6667
-10.3333
10.6667
-9.3333
2.6667
-5.3333
15.6667

r1=

UAM-X

(Yt - Ybar)
2
(6)=(4)
(7)=(4)*(5)
13.4444
40.1111 -23.2222
277.7778 -105.5556
1.7778 -22.2222
7.1111
-3.5556
53.7778 -19.5556
28.4444
39.1111
44.4444 -35.5556
28.4444 -35.5556
75.1111 -46.2222
69.4444 -72.2222
21.7778 -38.8889
2.7778
7.7778
44.4444
11.1111
128.4444 -75.5556
44.4444 -75.5556
0.1111
-2.2222
7.1111
-0.8889
300.4444 -46.2222
7.1111 -46.2222
93.4444
25.7778
235.1111 -148.2222
58.7778 -117.5556
106.7778 -79.2222
113.7778 -110.2222
87.1111 -99.5556
7.1111 -24.8889
28.4444 -14.2222
245.4444 -83.5556
40.1111 -99.2222
2212.6667 -1342.1111

-0.6066

2010

ECONOMETRA

FORTINO VELA PEN

Con Stata se pueden comprobar estos resultados:

corrgram y

LAG
AC
PAC
Q
Prob>Q [Autocorrelation] [Partial Autocor]
------------------------------------------------------------------------------1
-0.6066 -0.6178
12.179 0.0005
----|
----|
2
0.3006 -0.0768
15.277 0.0005
|-|
3
-0.3204 -0.3498
18.928 0.0003
--|
--|
4
0.3189 -0.0266
22.682 0.0001
|-|
5
-0.1087
0.1879
23.136 0.0003
|
|6
-0.0991 -0.2009
23.529 0.0006
|
-|
7
0.0522 -0.0893
23.643 0.0013
|
|
8
-0.0269 -0.1206
23.674 0.0026
|
|
9
0.1711
0.1761
25.013 0.0030
||10
-0.3074 -0.1960
29.548 0.0010
--|
-|
11
0.2653
0.0138
33.106 0.0005
|-|
12
-0.2590 -0.4167
36.682 0.0003
--|
---|
13
0.3821
0.5548
44.929 0.0000
|--|----

c) Grafique a la serie contra su primer rezago. Comente.

gen y1=L.y
sum y y1
Variable |
Obs
Mean
Std. Dev.
Min
Max
-------------+-------------------------------------------------------y |
30
49.33333
8.734921
32
66
y1 |
29
49.55172
8.805786
32
66

sc y1 y, yline(49.55172) xline(49.33333)

UAM-X

2010

FORTINO VELA PEN

70

ECONOMETRA

30

40

y1
50

60

Se confirma el valor
de r1= -0.6066

30

UAM-X

40

50
Y

60

70

2010

ECONOMETRA

FORTINO VELA PEN

d) Calcule la ACF para k=1,2

Es aumentar a k=1 el coeficiente para k=2. As, para 2 se tienen los siguientes clculos:

t
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Yt
(2)
53
43
66
48
52
42
44
56
44
58
41
54
51
56
38
56
49
52
32
52
59
34
57
39
60
40
52
44
65
43
49.3333

Yt-2
(3)
53
43
66
48
52
42
44
56
44
58
41
54
51
56
38
56
49
52
32
52
59
34
57
39
60
40
52
44

(Yt - Ybar)
(4)
3.6667
-6.3333
16.6667
-1.3333
2.6667
-7.3333
-5.3333
6.6667
-5.3333
8.6667
-8.3333
4.6667
1.6667
6.6667
-11.3333
6.6667
-0.3333
2.6667
-17.3333
2.6667
9.6667
-15.3333
7.6667
-10.3333
10.6667
-9.3333
2.6667
-5.3333
15.6667
-6.3333

(Yt-2 - Ybar) (Yt - Ybar)

2
(5)
(6)=(4)
13.4444
40.1111
3.6667
277.7778
-6.3333
1.7778
16.6667
7.1111
-1.3333
53.7778
2.6667
28.4444
-7.3333
44.4444
-5.3333
28.4444
6.6667
75.1111
-5.3333
69.4444
8.6667
21.7778
-8.3333
2.7778
4.6667
44.4444
1.6667
128.4444
6.6667
44.4444
-11.3333
0.1111
6.6667
7.1111
-0.3333
300.4444
2.6667
7.1111
-17.3333
93.4444
2.6667
235.1111
9.6667
58.7778
-15.3333
106.7778
7.6667
113.7778
-10.3333
87.1111
10.6667
7.1111
-9.3333
28.4444
2.6667
245.4444
-5.3333
40.1111
2212.6667

r2=

UAM-X

(7)=(4)*(5)
61.1111
8.4444
44.4444
9.7778
-14.2222
-48.8889
28.4444
57.7778
44.4444
40.4444
-13.8889
31.1111
-18.8889
44.4444
3.7778
17.7778
5.7778
7.1111
-167.5556
-40.8889
74.1111
158.4444
81.7778
96.4444
28.4444
49.7778
41.7778
33.7778
665.1111

0.3006

2010

ECONOMETRA

FORTINO VELA PEN

AC
0.4000

0.3000

0.2000

0.1000

0.0000
1

-0.1000

-0.2000

-0.3000

-0.4000

-0.5000

-0.6000

-0.7000

Los resultados queda confiramdos en Stata

corrgram y
-1
0
1 -1
0
1
LAG
AC
PAC
Q
Prob>Q [Autocorrelation] [Partial Autocor]
------------------------------------------------------------------------------1
-0.6066 -0.6178
12.179 0.0005
----|
----|
2
0.3006 -0.0768
15.277 0.0005
|-|
3
-0.3204 -0.3498
18.928 0.0003
--|
--|
4
0.3189 -0.0266
22.682 0.0001
|-|
5
-0.1087
0.1879
23.136 0.0003
|
|6
-0.0991 -0.2009
23.529 0.0006
|
-|
7
0.0522 -0.0893
23.643 0.0013
|
|
8
-0.0269 -0.1206
23.674 0.0026
|
|
9
0.1711
0.1761
25.013 0.0030
||10
-0.3074 -0.1960
29.548 0.0010
--|
-|
11
0.2653
0.0138
33.106 0.0005
|-|
12
-0.2590 -0.4167
36.682 0.0003
--|
---|
13
0.3821
0.5548
44.929 0.0000
|--|----

UAM-X

10

2010

ECONOMETRA

t
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FORTINO VELA PEN

Yt
(2)
53
43
66
48
52
42
44
56
44
58
41
54
51
56
38
56
49
52
32
52
59
34
57
39
60
40
52
44
65
43
49.3333333

Yt+1
(3)
43
66
48
52
42
44
56
44
58
41
54
51
56
38
56
49
52
32
52
59
34
57
39
60
40
52
44
65
43
-

(Yt - Ybar)
(4)
3.6667
-6.3333
16.6667
-1.3333
2.6667
-7.3333
-5.3333
6.6667
-5.3333
8.6667
-8.3333
4.6667
1.6667
6.6667
-11.3333
6.6667
-0.3333
2.6667
-17.3333
2.6667
9.6667
-15.3333
7.6667
-10.3333
10.6667
-9.3333
2.6667
-5.3333
15.6667
-6.3333

(Yt+1 - Ybar) (Yt - Ybar)

2
(6)=(4)
(5)
-6.3333
13.4444
16.6667
40.1111
-1.3333
277.7778
2.6667
1.7778
-7.3333
7.1111
-5.3333
53.7778
6.6667
28.4444
-5.3333
44.4444
8.6667
28.4444
-8.3333
75.1111
4.6667
69.4444
1.6667
21.7778
6.6667
2.7778
-11.3333
44.4444
6.6667
128.4444
-0.3333
44.4444
2.6667
0.1111
-17.3333
7.1111
2.6667
300.4444
9.6667
7.1111
-15.3333
93.4444
7.6667
235.1111
-10.3333
58.7778
10.6667
106.7778
-9.3333
113.7778
2.6667
87.1111
-5.3333
7.1111
15.6667
28.4444
-6.3333
245.4444
40.1111
2212.6667

(7)=(4)*(5)
-23.2222
-105.5556
-22.2222
-3.5556
-19.5556
39.1111
-35.5556
-35.5556
-46.2222
-72.2222
-38.8889
7.7778
11.1111
-75.5556
-75.5556
-2.2222
-0.8889
-46.2222
-46.2222
25.7778
-148.2222
-117.5556
-79.2222
-110.2222
-99.5556
-24.8889
-14.2222
-83.5556
-99.2222
-1342.1111

r1= -0.606558

UAM-X

11

2010