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45,000,000.0
40,000,000.0
y = 3,506.34589475358x - 115,586,300.76984800000
35,000,000.0 R² = 0.93388400911
30,000,000.0
25,000,000.0
20,000,000.0
15,000,000.0
10,000,000.0
5,000,000.0
0.0
ene-93
jul-93
ene-94
jul-94
ene-95
jul-95
ene-96
jul-96
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jul-97
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jul-00
jul-01
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Se selecciono una linea de tendencia lineal porque tiene una R2 muy cerca de uno
(muy buena) contra una linea de tendencia polinomial de grado 6, porque ésta no
aportaba un cambio significativo en la R2 y nos proporcionaba una ecuación de
mayor complicación.
La serie de tiempo observa una tendencia creciente y altibajos continuos que nos
llevan a prever que no es estacionaria en media ni en varianza.
2. Cambios estructurales
En la gráfica se observan dos cambios estructurales, el primero en 2008 y el
segundo en 2020. Sin embargo, dada la recuperación muy pronta de las
importaciones, de tal manera que a lo largo del periodo 1993-2021, persiste una
tendencia creciente histórica, podemos prescindir de los cambios estructurales y
realizar nuestro modelo auto proyectivo aprovechando todos los datos de la
muestra.
3. La estacionalidad de la serie
Como se puede observar en la gráfica de paneles por mes, la serie de
importaciones presenta estacionalidad, con enero y febrero como meses de baja
importación y octubre como el mes de mayor importación. La gráfica de líneas
sobrepuestas confirma la estacionalidad al visualizar una separación de las
trayectorias de importaciones por mes.
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Means by Season
4. La estacionariedad de la serie
Correlograma
Las pruebas de hipótesis de raíz unitaria (Dickey Fuller aumentada y Phillips
Perron) y la de estacionariedad (Kwiatkowsky)