Universidad Nacional Andrés Bello Econometrı́a

Facultad de Economı́a y Negocios Bastián Tapia

Escuela de Ingenierı́a Comercial Primavera, 2021

Ayudantı́a 5

Octubre de 2021

Problema 1. Use la base datos SLEEP75 para estimar el siguiente modelo de horas de sueño:

sleepi = β0 + β1 totwrki + β2 educi + β3 agei + β4 agesqi + β5 yngkidi + β6 malei + ui (1)

(a) Determine si existe evidencia estadı́stica de heterocedasticidad en el modelo utilizando el test de White1 .
Además, usted sabe que los estimadores de mı́nimos cuadrados ordinarios son insesgados y consistentes,
¿Qué problema tiene los estimadores en presencia de heterocedasticidad? ¿Podrı́a corregir el problema
usando los estimadores de mı́nimos cuadrados ordinarios?
(b) Suponiendo que existe evidencia estadı́stica para inferir la existencia de heterocedasticidad, corrija el
problema.
(c) Plantee y estime un modelo que considere la existencia de diferencias en las varianzas de hombres y
mujeres. ¿Existe evidencia estadı́stica para asumir que hombres y mujeres tienen varianzas distintas?
(d) Suponiendo que existe evidencia estadı́stica para inferir diferencias en las varianzas de hombres y
mujeres, use FGLS para estimar un nuevo modelo. ¿Son las variables estadı́sticamente significativas?

Problema 2. Use la base de datos WAGE1 para estimar el siguiente modelo.

lwagei = β0 + β1 educi + β2 femalei + β3 experi + β4 expersqi + ui (2)

(a) Encuentre los valores estimados para los estimadores de mı́nimos cuadrados ordinarios. ¿Son los valores
estimados estadı́sticamente significativos? Ante la existencia de heterocedasticidad, ¿Es esta inferencia
correcta?
(b) Determine si existe evidencia estadı́stica de heterocedasticidad. Además, corrija el problema y realice
inferencia correcta.
(c) Plantee y estime un modelo para determinar la forma de heterocedasticidad que tiene su modelo, haga
las correcciones necesarias para que su modelo para la varianza sea estadı́sticamente significativo.
(d) Use sus hallazgos para encontrar los valores estimados con el método de FGLS. Compare sus resultados
con los incisos anteriores y determine que modelo explica mejor el impacto de sus variable explicativas
sobre los salarios.

1 White, H. (1980). “A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity”.

Econometrica.