UNIVERSIDAD NACIONAL

 DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA,
ESTADÍSTICA Y CC.SS.

RIESGO

DE

MERCADO

UNIDAD DE POSGRADO
UNI- FIEECS
CURSOS DE POSGRADO
 CURSOS LIBRES

UNIDAD DE POSGRADO - UNI - FIEECS

R
RIIE
ESSG
GOO

DE
DE MERCADO
MERCADO

Sobre e l curs o
El curso lo utiliza los conceptos de probabilidad y
estadística para el cálculo de diferentes medidas de
riesgo, desviación estándar (volatilidades),
correlaciones, percentiles y su aplicación en la
construcción de portafolios eficientes y cálculo del
VaR y ES. Aplicar el cálculo financiero para la
valoración y cuantificar el riesgo de activos
financieros (acciones, bonos, forwards, swaps y
opciones). Comprender el riesgo de liquidez (de
mercado y de fondeo) y el riesgo estructural de tasa de
interés, cómo se evalúa el desempeño de modelos y
someterlos a escenarios de estrés, así como evaluar
extensiones a las métricas tradicionales de medición
del riesgo.
 RIESGO DE
MERCADO

OBJETIVOS:
Identificar los principales riesgos de mercado a los
que está expuesta una entidad financiera
Comprender la medición avanzada de riesgo de
mercado
Conocer las principales técnicas de análisis de riesgos
Brindar tratamiento a los factores de riesgo de
mercado asociados.

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 DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CC.SS.
FIEECS UNI
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RIIE
ESSG
GOO

CONTENIDO DE
DE MERCADO
MERCADO

GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO

Fundamentos teóricos
Definiciones
Antecedentes
Marco normativo
Repaso cuantitativo para el análisis del riesgo
financiero

RIESGO DE MERCADO - PORTAFOLIO

Enfoque media-varianza de Markowitz
Media, Varianza, Correlación (diversificación)
Portafolio Eficiente
Frontera Eficiente

VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
Bonos
Forward
Swap
Opciones

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FIEECS UNI
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RIIE
ESSG
GOO

CONTENIDO DE
DE MERCADO
MERCADO

MODELOS DE VALOR EN RIESGO (VAR) Y

EXPECTED SHORTFALL (ES)
Paramétrico
Histórico
Monte Carlo

BACKTESTING DE MODELOS VAR Y ES

Stress Testing en riesgo de mercado

RIESGO DE LIQUIDEZ
De mercado
De Fondeo

RIESGO ESTRUCTURAL DE TASA

DE INTERÉS

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INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA,
ESTADÍSTICA Y CC.SS.
FIEECS UNI
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ESSG
GOO D
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RCCA
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INVERSIÓN :
CURSO LIBRE DE 2 CRÉDITOS
Son cursos libres porque se pueden llevar sin ningún requisito y no
conllevan a un grado o título, pero si otorga un certificado de
aprobación con nota mínima de 12 y asistencia mínima del 80%, a
nombre de la UNI, Universidad Nacional de Ingeniería y de la Unidad de
Posgrado de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y CC.SS.
UPG-FIEECS-UNI.

Costo del Crédito: 128 USD ó 475 PEN

Costo Total del Curso : 256 USD ó 950 PEN

BENEFICIOS :
CURSO CONVALIDABLE CON LA MAESTRÍA
INGRESO LIBRE A LOS TALLERES DE RIESG0 DE
MERCADO CON BLOOMBERG
CERTIFICADO AL NOMBRE DE LA UNI
INICIO :
VIERNES 29 DE ABRIL 2022
HORARIO :
VIERNES DE 7:00PM A 10:00PM
CONTÁCTANOS: FACULTAD DE
INGENIERÍA
+51 913 045 828 ECONÓMICA,
ESTADÍSTICA Y
CIENCIAS
posgrado.fieecs@uni.edu.pe SOCIALES