ACTIVIDAD DE TOMA DE DECISIONES

PREGUNTA 1:

Para encontrar el valor esperado de la información perfecta VEIP, primero, se determina la

ganancia de lanzar al mercado el producto sin hacer una prueba (SP), siendo así:

E ( SP )=G E∗P E−G F∗PF

Donde Ge es la ganancia de éxito y Pe la probabilidad de éxito, adicionalmente, Gf es la

ganancia del fracaso y Pf la probabilidad del fracaso:

E ( SP )=40 ( 0.5 )−15 ( 0.5 )

E ( SP )=20−7.5

E ( SP )=12.5

Por último, el valor esperado VEIP se obtiene restando el valor esperado de no hacer
prueba de mercado y la ganancia esperada del éxito:

E ( VEIP )=E ( G )−E ( SP )

E ( VEIP )=40 ( 0.5 )−12.5

E ( VEIP )=7.5

El valor esperado de la información perfecta VEIP es de 7.5 millones de dólares

PREGUNTA 2:

A. Construimos la matriz de pagos:

Matriz de pagos
Alternativas / Opciones de Estados de las decisiones
decisión Con aumentos Sin aumentos
Construir casa -$4.000 $20.000
Trabajos de ampliación $8.000 $8.000
Probabilidades 50% 50%
 B. A través de los modelos de decisión, se hace la selección de una alternativa por
medio de la ganancia esperada de ambos, es decir, con impuestos (CI) y sin
impuestos (SI). Comenzando con la construcción de la casa (C):
E ( C )=GCI∗PCI +G SI∗PSI
E ( C )=(−$ 4.000 ) ( 50 % ) + ( $ 20.000 ) ( 50 % )
E ( C )=−$ 2.000+$ 10.000
E ( C )=$ 8.000
Ahora, para los trabajos de ampliación (A):
E ( A )=G CI∗PCI +GSI∗P SI
E ( A )= ( $ 8.000 )( 50 % )+ ( $ 8 .000 ) ( 50 % )
E ( C )=$ 4 .000+ $ 4 .000
E ( C )=$ 8.000
Las dos alternativas generan las mismas ganancias, por lo tanto, se puede escoger
cualquiera.
C. Ahora, se modifica la matriz de pagos:

Matriz de pagos
Alternativas / Opciones de Estados de las decisiones
decisión Con aumentos Sin aumentos
Construir casa -$4.000 $20.000
Trabajos de ampliación $8.000 $8.000
Probabilidades 60% 40%

Se calcula nuevamente los valores esperados:

A. Comenzando con la construcción de la casa (C):

E ( C )=GCI∗PCI +G SI∗PSI
E ( C )=(−$ 4.000 ) ( 60 % )+ ( $ 20.000 ) ( 40 % )
E ( C )=−$ 2.400+$ 8.000
E ( C )=$ 5.600
Ahora, para los trabajos de ampliación (A):
 E ( A )=G CI∗PCI +GSI∗P SI
E ( A )= ( $ 8.000 )( 60 % ) + ( $ 8.000 )( 40 % )
E ( C )=$ 4.800+ $ 3.200
E ( C )=$ 8.000
En este caso, se debe escoger la alternativa de los trabajos de ampliación dado que
la ganancia esperada es $2.400 mayor que la de construir la casa.

PREGUNTA 3:

Construimos la tabla de los pagos:

Decisión/Resultado Ganar Perder

Realizar 3 -2
No realizar - -
Probabilidad 0.6 0.4

A. Aplicando el teorema de Bayes, se obtiene el valor esperado:

E=V G∗P G +V P∗PP

E=( 3 ) ( 0.6 ) + (−2 ) ( 0.4 )

E=1.8−0.8

E=1

Debe realizarse la campaña dado que la misma podría reunir una ganancia para la
contribución esperada de 1 millón de dólares.

B. Para calcular el valor esperado de la información perfecta se tiene que:

V EIP=V ECIP −V

V EIP=3 ( 0.6 )+ 0 ( 0.4 )−1

V EIP=1.8−1

V EIP=0.8
El valor esperado de la información perfecta es de 0.8 millones de dólares

PREGUNTA 4:

Se construye la matriz de pago para las inversiones, considera a los profesores con la
probabilidad de subir, bajar y el restante de quedar igual, además, los pagos son con la
ganancia respecto a la inversión de $100.000

Opciones/Inversiones Tasa preferencial al final del año

10% 12% 20% VEM
Acciones $25.000 $20.000 -$40.000
Bonos $40.000 $12.000 -$25.000
Mercado de dinero $8.000 $12.000 $5.000
Probabilidad 0.4 0.3 0.3 -

Calculamos el valor esperado por cada tipo de inversión, comenzando con las acciones:

E ( A )= ( $ 25.000 ) ( 0.4 )+ ( $ 20.000 )( 0.3 ) +(−$ 40.000)(0.3)

E ( A )=$ 10.000+ $ 6.000−$ 12.000

E ( A )=$ 4.000

El valor esperado de los bonos vendría siendo:

V ( B )=( $ 40.000 ) ( 0.4 )+ ( $ 12.000 ) ( 0.3 ) + (−$ 25.000 ) ( 0.3 )

V ( B )=$ 16.000+$ 3.600−$ 7.500

V ( B )=$ 12.100

Y, por último, se calcula el del mercado de dinero:

V ( MD )= ( $ 8.000 )( 0.4 )+ ( $ 12.000 )( 0.3 ) + ( $ 5.000 ) ( 0.3 )

V ( MD )=$ 3.200+ $ 3.600+ $ 1.500

V ( MD )=$ 8.300
Se puede observar que las opciones con mayor utilidad vienen siendo los bonos con un
valor esperado de $12.100, ahora, el valor de información perfecta:

V IP=V MEIP−V EM

V IP=( $ 40.000 )( 0.4 ) + ( $ 20.000 )( 0.3 )+ ( $ 5.000 ) ( 0.3 )−$ 8.300

V IP=$ 16.000+ $ 6.000+ $ 1.500−$ 8.300

V IP=$ 15.200

El valor de la información perfecta (Vip) es mayor al valor de la inversión en la compra de

la información requerida, por lo tanto, es confiable comprar el servicio de pronósticos.

PREGUNTA 5:

Construimos la matriz de pagos:

Alternativas/Resultado Éxito Fracaso

Introducir $1.5 -$1.8
No introducir - -
Probabilidad 2/3 1/3

Además, se tiene las siguientes probabilidades condicionales:

P ( PE /E )=0.8 → P ( PF /E )=0.2

P ( PF / F ) =0.7 → P ( PE / F ) =0.3

Ahora, con la regla de Bayes se estima la probabilidad de un producto sea exitoso:

P ( PE )=P ( E )∗P ( PE/ E ) + P ( F )∗P ( PE / F )

P ( PE )=0.8 ( 23 )+ 0.3( 13 )
P ( PE )=0.53+0.1

P ( PE )=0.63
 P ( PF )=1−P ( PE )=1−0.63=0.37

La probabilidad de un producto exitoso es del 63% y la de un producto fracasado del 37%.

Ahora, el valor esperado del proceso es:

V EM =$ 1.5 ( 23 )+(−$ 1.8) ( 13 )

V EM =$ 1−$ 0.6

V EM =$ 0.4

El valor esperado del nuevo producto es $400.000 dólares. Ahora, el costo de la

información perfecta sería:

V C EIP=$ 1.5 ( 23 )+( 0 ) ( 13 )

V CEIP =$ 1

V EIP=V CEIP −V EM

V EIP=$ 1−$ 0.4

V EIP=$ 0.6

El Veip muestra un valor esperado de $600.000 dólares y el esperado medio es de

$400.000, por lo tanto, si es viable realizar el estudio de mercado con costo de $300.000
dolares.