Simulación de

variables aleatorias
 Simulaciones terminales
Los modelos de tipo terminal tienen como característica principal la ocurrencia de un evento
que da por terminada la simulación.
Intervalos de confianza
Debido a la naturaleza aleatoria de los resultados de este tipo de modelos, es necesario
determinar su distribución de probabilidad y su intervalo de confianza en las diferentes réplicas.
NORMAL OTRA DISTRIBUCIÓN

AGGL 77
 Simulaciones no terminales
A diferencia de los modelos anteriores, las simulaciones no terminales o de estado estable no
involucran una ocurrencia en el tiempo en que tengan que finalizar.
Para que el resultado de una variable aleatoria llegue al estado estable en una simulación no
terminal, es necesario garantizar que la longitud de la réplica, n, sea lo suficientemente grande
para que la variación entre réplicas no difiera de cierta exactitud, Є , el 100 (1 - α)% de las veces.
En caso de normalidad, el tamaño de corrida de la simulación se calcula como:

AGGL 78
 Simulaciones no terminales

Cuando se desconoce el tipo de distribución de la variable aleatoria a simular o bien la

suposición de normalidad no existe, es preciso hacer uso del teorema de Tchebycheff para
calcular la longitud de la réplica. En este caso se utiliza

AGGL 79