Escuela Profesional de

Ingeniería Industrial

Herramientas para la Toma

de Desiciones

Sesión N° 01
Semestre Académico
2021-II
Tema : Teoria de Desiciones
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Sesion 01: Teoria de Desiciones

Contenido
1. Concepto de Toma de Decisiones
2. Proceso racional de toma de decisiones
3. Ambientes de decisión DÍA EL
4. Definición de matriz de decisión
5. Criterios de decisión.
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Logro de Aprendizaje
Al finalizar la sesión, el estudiante usa la Teoría de Decisiones, para
resolver casos prácticos, aplicando diferentes Criterios de Desición en
ambientes de Incertidumbre y Riesgo.

DÍA EL
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1. Concepto de Toma de Desiciones

La decisión empresarial

o Acciones relevantes para el correcto funcionamiento de una compañía.

o Actividad altamente compleja, depende de muchos factores (internos y externos a la

empresa), están interrelacionados entre sí.
DÍA EL

o Utiliza el método científico, para hacer una aproximación ordenada y sistemática para
resolver un problema.
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2. Proceso Racional de Toma de Ingeniería Industrial

Desiciones
Son 8 pasos, se conoce como “matriz de preferencias” ó “calificación de factores”

Identificación de Identificación de Asignación de ponderación Desarrollo de

un problema criterios de decisión a los criterios alternativas
DÍA EL

Evaluación de la Implementación de Selección de una Análisis de

eficacia de la decisión una alternativa alternativa alternativas
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2. Proceso Racional de Toma de Ingeniería Industrial

Desiciones
Proceso de Toma de Decisiones
Identificación
¿NECESITO UN COMPUTADOR?
De un Problema

Precio
Fabricante y Modelo
Identificación Garantías
De un criterio Soporte
De decisión Confiabilidad
Registro de Servicio
Confiabilidad 100
Fabricante y Modelo 85
DÍA EL
Asignación de Soporte 70
Pesos Registro de Servicio 25
a Criterios Garantía 10
Precio 10

Desarrollo ACER IBM AST DEC ZEOS ALR

De alternativas

Anális is de
Alternativas
IBM
Selección de
Alternativas

Implementación de
IBM
Alternativas

Evaluación Decisión
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2. Proceso Racional de Toma de Ingeniería Industrial

Desiciones
Paso 1: Identificación del Problema
• Síntomas: Indicativo que existe un problema
• Problema: Discrepancia entre dos estados de cosas, el existente y el deseado

Vendedores Discos duros

conformes con con suficiente
velocidad capacidad
DÍA EL
Aumento de
las Ventas.

Información
Se necesita entregada a
Nueva tiempo.
Computadora

Solución
Información
Segura
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2. Proceso Racional de Toma de Ingeniería Industrial

Desiciones
Paso 2 : Identificación de los criterios de decisión.
Son las condiciones que buscamos en las alternativas para decidirse por alguna de ellas.
Algunos “criterios” salen de los “síntomas”, esos deben tener alta prioridad al elegir una
alternativa, los otros surgen de las “restricciones” que se tiene al momento de resolver un
problema.

Ejemplos:
1) Precio DÍA EL
2) Calidad.
3) Garantia.
4) Soporte.
5) Confiabilidad
6) Capacidad de almacenamiento
7) Rapidez
8) Etc
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2. Proceso Racional de Toma de Ingeniería Industrial

Desiciones
Paso 3: Asignación de Ponderación de los criterios de decisión.
Es dar una puntuación a cada criterio (ó variable), tomando como base la clasificación del
criterio mas importante, para tener un mejor enfoque al momento de decidir.

Ejemplos:

1) Precio 7 DÍA EL
1) Calidad 8
2) Garantia 5
3) Soporte 4
4) Fiabilidad 10
5) Capacidad de almacenamiento 10
6) Rápidez 9
7) Etc.
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2. Proceso Racional de Toma de Ingeniería Industrial

Desiciones
Paso 4: Desarrollo de Alternativas.
Es hacer una lista de las alternativas viables con las que se pueda resolver el problema.

Ejemplos:

AST Ascentia A42.

Compaq Armada 4100. DÍA EL
Fujitsu LifeBook 5500CT.
IBM ThinkPad 760ED.
NEC Versa 2435CD.
Sharp WideNote W-100T
Texas Instruments.
Travel Mate 6050
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2. Proceso Racional de Toma de Ingeniería Industrial

Desiciones
Paso 5: Análisis de Alternativas.
A) Se dá puntajes a las alternativas presentadas sobre los diferentes criterios a evaluar

Ejemplo:
Puntajes optenidos de las alternativas presentadas
Evaluación
evaluación entre (0-10)
Criterios 10 10 9 8 7 5 4
Alternativas Capacidad Fiabilidad Rápidez Calidad PrecioDÍAGarantia
EL Soporte
AST Ascentia A42. 3 8 7 5 3 10 6
Compaq Armada 4100. 10 8 8 7 6 5 7
Fujitsu LifeBook 555T. 9 10 10 10 9 10 8
IBM ThinkPad 760ED. 7 8 9 9 3 10 9
NEC Versa 2435CD. 8 6 7 10 6 10 5
Sharp WideNote W-100T 5 10 4 8 3 5 4
Texas Instruments. 4 2 8 6 10 10 8
Travel Mate 6050 6 4 2 7 10 10 10
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2. Proceso Racional de Toma de Ingeniería Industrial

Desiciones
Paso 5: Análisis de Alternativas.
B) Multiplicar los puntajes con los criterios de evaluación y sumar totales.

Ejemplo:
Valores calculados de las alternativas
Resultados
contra los criterios de decisión. Puntaje
Alternativas Capacidad Fiabilidad Rápidez Calidad Precio DÍA EL
Garantia Soporte Total
AST Ascentia A42. 30 80 63 40 21 50 24 308
Compaq Armada 4100. 100 80 72 56 42 25 28 403
Fujitsu LifeBook 555T. 90 100 90 80 63 50 32 505
IBM ThinkPad 760ED. 70 80 81 72 21 50 36 410
NEC Versa 2435CD. 80 60 63 80 42 50 20 395
Sharp WideNote W-100T 50 100 36 64 21 25 16 312
Texas Instruments. 40 20 72 48 70 50 32 332
Travel Mate 6050 60 40 18 56 70 50 40 334
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2. Proceso Racional de Toma de Ingeniería Industrial

Desiciones
Paso 6: Selección de la Alternativa.
Se elige la alternativa que resultó con mayor puntuación en el paso anterior.

Ejemplo:
Resultados
Puntaje
Alternativas Total
DÍA EL
AST Ascentia A42. 308
Compaq Armada 4100. 403
Fujitsu LifeBook 555T. 505
IBM ThinkPad 760ED. 410
NEC Versa 2435CD. 395
Sharp WideNote W-100T 312
Texas Instruments. 332
Travel Mate 6050 334
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2. Proceso Racional de Toma de Ingeniería Industrial

Desiciones
Paso 7: Implementación de la Alternativa.
Es poner en práctica la decisión tomada. Incluye comunicar la decisión a las personas involucradas
y lograr su compromiso para ponerla en práctica.

Paso 8: Evaluación de la eficacia de la decisión. DÍA EL

Es evaluar el resultado de la decisión tomada, para verificar que el problema fue resuelto. De no ser
así, se tiene que evaluar que falló, corregir el rumbo realizando el proceso de nuevo.
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3. Ambientes de Desición
La toma de decisiones se hace más sencillo cuando disponemos de mayor
información.

El nivel de información determina el tipo de ambiente de la decisión.

Ambientes de decisión: DÍA EL

1. Certeza
2. Riesgo
3. Incertidumbre
• Estructurado
• No estructurado
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4. La Matriz de Desición
• En una matriz de ganancias: Matriz de decisiones
Alternativ Estados de la Naturaleza
a. Las filas corresponden a las posibles
as S1 S2 … Sn
decisiones alternativas.
b. Las columnas corresponden a los posibles A1 R11 R12 … R1n
estados de la naturaleza. A2 R21 R22 … R2n
c. El cuerpo de la tabla contiene las ganancias.
. . DÍA EL. … .
Am Rm1 Rm2 Rmn

Donde:
• Ai (A1, A2, …, Am) : Alternativas ó cursos de acción, el decisor deberá seleccionar una.
• Sj (S1, S2, …, Sn) : Estados de la naturaleza.
• Rij: Resultados (ganancias ó costos) al elegir la alternativa Ai presentándose el estado Sj
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4. La Matriz de Desición
Ejemplo:
Un agricultor quiere decidirse por un cultivo u otro (alternativas A1 ó A2). Los resultados que
obtenga dependen de que el invierno sea seco (S1), húmedo (S2) ó lluvioso (S3), con
arreglo a la siguiente matriz de decisión dada.

DÍA EL

¿Qué alternativa elegiría utilizando cada uno los Criterios de Incertidumbre, sabiendo que
estos resultados representan ingresos?
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5. Los Criterios de Desición

Métodos que permiten elegir la mejor alternativa en un problema de decisión. Se
clasifican según el tipo de ambiente en el que se desarrolla.
6.1. Criterios de decisión en ambiente de Incertidumbre
6.2. Criterios de decisión en ambiente de Riesgo

DÍA EL
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5. Los Criterios de Desición

5.1 Criterios de desición en incertidumbre
En un entorno de escasez de información como es la incertidumbre, debe intervenir en
gran medida la subjetividad :

a. Incertidumbre no estructurada: Aquí no se puede obtener mayor información y la

decisión que se toma se basa únicamente en la intuición.
DÍA EL

b. Incertidumbre estructurada: Aquí la decisión aun tiene alta subjetividad, las

desiciones que se toman dependen del optimismo ó pesimismo, de la aversión al
riesgo ó al fracaso, etc.
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5. Los Criterios de Desición

5.1 Criterios de desición en incertidumbre
Principales criterios de decisión en entornos de incertidumbre estructurada son:

1. Criterio de Laplace
2. Criterio del Optimista
3. Criterio del Pesimista (Wald)
DÍA EL
4. Criterio de Optimismo Parcial (Hurwicz)
5. Criterio del Mínimo Pesar
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5.1 Criterios de desición en incertidumbre

1. Criterio de Laplace
Parte del postulado de Bayes : “si no se conocen las probabilidades asociadas a cada estado
de la naturaleza, no hay razón para pensar que uno tenga más probabilidades que otros”

Estados de la Naturaleza
Alternativas
e1 e2 e3
DÍA EL
A1 60 50 40

A2 10 40 70

Respuesta:
A1, su media es: (60+40+50)/3 = 50
A2, su media es: (10+40+70)/3 = 40
Si los resultados mostrados son ingresos, elegirá el mayor: A1
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5.1 Criterios de desición en incertidumbre

2. Criterio del Optimista:
Aquí el decisor piensa que, cualquier alternativa que elija, el estado que se presentaría
siempre sería el más favorable. Estas pueden ser:

Estados de la
• Si los resultados son ganancias, usa el Maximax Alternativas Naturaleza
• Si los resultaos son perdidas usa el Minimin e1 e2 e3
DÍA EL
A1 60 50 40
A2 10 40 70

Respuesta:
Si elige A1, saldrá el resultado mas favorable para el (e1=60)
Si elige A2, saldrá el resultado mas favorable para el (e3=70)
Por ello decidirá por la alternativa A2
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5.1 Criterios de desición en incertidumbre

3. Criterio del Pesimista (Wald)
El decisor piensa que, cualquier estrategia que eligiera, el estado que se presentaría sería
siempre el menos favorable. Éstas pueden ser:
Estados de la
Naturaleza
• Si los resultados son ganancias, usa el Minimin Alternativas
• Si los resultaos son perdidas usa el Maximax e1 e2 e3
DÍA EL
A1 60 50 40
A2 10 40 70

Respuesta:
Si elige A1, saldrá el resultado menos favorable para el (e3=40)
Si elige A2, saldrá el resultado menos favorable para el (e1=10)
Por ello decidirá por la alternativa A2
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5.1 Criterios de desición en incertidumbre

4. Criterio de Optimismo Parcial (Hurwicz)
Utiliza un alfa (α) de optimismo comprendido entre 0 y 1 y el complemento (1- α) como
coeficiente de pesimismo. Por ejemplo. ¿Qué alternativa elige si α = 60 %?

Respuesta:
Si elige A1, mejor resultado = 60, peor resultado = 40 Estados de la
DÍA EL
H1 = 60 (α) + 40 (1- α) = 60(0,6) + 40 (0,4) = 52 Alternativas Naturaleza
e1 e2 e3
Si elige A2, mejor resultado = 70, peor resultado = 10
A1 60 50 40
H2 = 70 (α) + 10 (1- α) = 70(0,6) + 10 (0,4) = 48
A2 10 40 70
Con este nivel de optimismo elige la alternativa A1
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5.1 Criterios de desición en incertidumbre

5. Criterio del Mínimo Pesar
Lo usa quien tiene temor a arrepentirse si se equivoca. El “pesar” es lo que deja de ganar por
no elegir correctamente, esta matriz resulta de:

Estados Naturaleza Matriz de pesares

Alternativas Alternativas
e1 e2 e3 e1 e2 e3
A1 60 50 40 A1 0 0 30
DÍA EL
A2 10 40 70 A2 50 10 0

• Si sucediera e1, no tendría pesar al elegir A1, pero tendría un pesar de 50 (60 - 10) si hubiera elegido A2.
• Si sucediera e2, no tendría pesar al elegir A1, pero tendría un pesar de 10 (50 - 40) si hubiera elegido A2.
• Si sucediera e3, no tendría pesar al elegir A1. pero tendría un pesar de 30 (70 - 40) si hubiera elegido A1.

Respuesta:
Los máximos pesares son : en la alternativa A1 : 30 y en la alternativa A2 : 50
Por lo cuál eligiendo A1 se expondrá siempre al mínimo pesar posible.
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5.2 Criterios de desición en riesgo

• Aquí los estados de la naturaleza tienen un comportamiento probabilístico.

• Las probabilidades de ocurrencia son conocidas ó se pueden estimar, antes de la toma

de decisión.

• Se basan en el comportamiento de los eventos a ocurrir asociados

DÍA EL
a la distribución de
probabilidad de los resultados.
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5.2 Criterios de desición en riesgo

Pj es la probabilidad de ocurrencia del estado ej.

Estados de la naturaleza
Probabilidades p1 p2 . pj . pn

Alternativas e1 e2 . ej . e
DÍA EL n
A1 R11 R12 R1j R1n

A2 R21 R22 R2j R2n

Ai . . Rij .
Rm1 Rm2 Rmn
Am Rmj
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5.2 Criterios de desición en riesgo

Ejemplo :
Una persona tiene que decidir por una de las cuatro alternativas que tiene (A1, A2, A3 ó A4)
y los resultados son ganancias que dependen de cuatro estados de la naturaleza (e1, e2, e3
y e4), como se muestra en la siguiente matriz de decisión.

Estados de la naturaleza
DÍA EL
Probabilidades 0.2 0.25 0.32 0.23

Alternativas e1 e2 e3 e4

A1 500 490 480 470

A2 300 600 590 580
A3 100 400 700 690
A4 -100 200 500 800
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5.2 Criterios de desición en riesgo

Principales criterios de decisión en ambiente de riesgo :

1. Criterio del Valor Esperado

2. Criterio del Nivel de Aspiración
3. Criterio del Futuro más Probable
DÍA EL
4. Criterio de la Pérdida de Oportunidad Esperada
5. Valor de la información perfecta
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5.2 Criterios de desición en riesgo

1. Criterio del Valor Esperado

Es la ocurrencia mas probable de um estado futuro, el resultado ó valor esperado para la

alternativa Ai, que notaremos VE(Ai) viene dado por:

n
VE(Ai) = ∑ pj Rij
i=1 DÍA EL

Por lo que el criterio del valor esperado resulta ser:

Elegir la alternativa Ai que tenga el mayor VE(Ai) en caso que los resultados sean favorables.

Elegir la alternativa Ai que tenga el menor VE(Ai) en caso que los resultados sean
desfavorables.
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5.2 Criterios de desición en riesgo

1. Criterio del Valor Esperado

VE(A1) = 0,2*500 + 0,25*490 + 0,32*480 + 0,23*470 = 484,20

VE(A2) = 0,2*300 + 0,25*600 + 0,32*590 + 0,23*580 = 532,20
VE(A3) = 0,2*100 + 0,25*400 + 0,32*700 + 0,23*690 = 502,70
VE(A4) = 0,2*-100 + 0,25*200 + 0,32*500 + 0,23*800= 374,00
DÍA EL

Respuesta:
elegir la alternativa A2, pues proporciona el máximo de los valores esperados de 532,20

Un problema de este criterio es que no considera las situaciones ante posibles pérdidas
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5.2 Criterios de desición en riesgo

2. Criterio del Nivel de Aspiración

El decisor fija un valor al nivel de aspiración (NA) a obtener. Se suman para cada alternativa
las probabilidades correspondientes a cada pago que sea mayor ó igual al nivel de
aspiración fijado.
DÍA EL
n
M(Ai) = ∑ pj , para Rij ≥ NA
j=1

Se selecciona la alternativa cuya suma de probabilidad sea la mayor.

M(Ak) = max M(Ai)

1≤ i ≤ m
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5.2 Criterios de desición en riesgo

2. Criterio del Nivel de Aspiración
En el ejemplo, el decisor fija el nivel de aspiración NA = 550

DÍA EL

Respuesta: Elegir la alternativa A2, pues proporciona el máximo de la suma de las

probabilidades correspondientes a 0.8, que pasan el nivel de aspiración
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5.2 Criterios de desición en riesgo

3. Criterio del Futuro más Probable

• Resulta de elegir la alternativa Ai, a partir del estado mas probable, cuyo resultado sea el
mayor. En el ejemplo planteado :

DÍA EL

• Respuesta:
• Elegir la alternativa A3. corresponde al mejor pago de 700. Es apropiado para decisiones no
repetitivas
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5.2 Criterios de desición en riesgo

4. Criterio de la Pérdida de Oportunidad Esperada

Formar la matriz con pérdida de oportunidad (también se llama matriz de arrepentimiento).

Para formar esta matriz, se escoge la mejor alternativa por cada evento (columnas) y se
forma una nueva matriz restando el valor de esa mejor alternativa a las demás alternativas
(elementos de la columna).
DÍA EL

Luego se multiplica cada valor Rij por el valor de probabilidad asociado, de cada alternativa.

La matriz de pérdidas de oportunidad quedaría:

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5.2 Criterios de desición en riesgo
4. Criterio de la Pérdida de Oportunidad Esperada
Estados de la naturaleza Perdidas de
Prob 0.3 oportunidad
0.2 0.25 0.23
. 2 0.2
Prob. 0.2 0.25 0.32
Alt. e1 e2 e3 e4 3
A1 500 490 480 470 Alt. e1 e2 e3 e4 VEi
A2 300 600 590 580 A1 0 110 330 330 173,80
DÍA EL
A3 100 400 700 690 A2 200 0 110 220 125,80
A4 -100 200 500 800 A3 400 200 0 110 155,30
A4 600 400 200 0 284,00
Mayor de e1 = 500

Alt. e1 VE(A1) = 0,2*0 + 0,25*110 + 0,32*220 + 0,23*330 = 173,80

A1 500-500 = 0 VE(A2) = 0,2*200 + 0,25*0 + 0,32*110 + 0,23*220 = 125,80
A2 500-300 = 200 VE(A3) = 0,2*400 + 0,25*200 + 0,32*0 + 0,23*110 = 155,30
A3 500-100 = 400 VE(A4) = 0,2*600 + 0,25*400 + 0,32*200 + 0,23*0 = 284,00
A4 500-(-100) = 600 Respuesta: Elegir la alternativa A2, proporciona la menor pérdida
esperada.
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5.2 Criterios de desición en riesgo

5. Valor de la información perfecta

• Si usted supiera cual será el futuro, es decir si tuviera una información perfecta, fácilmente
podría escoger la mejor alternativa.

• Aunque no es posible conocer el futuro con toda precisión, puede ser posible utilizar la
investigación de mercado para obtener un conocimiento adicional sobre el futuro.
DÍA EL
• Para determinar el valor esperado de la información perfecta, es necesario calcular la
ganancia esperada adicional que se obtendría al tener tal información perfecta.

VEIP = VEconIP – VEsinIP.

• El VEIP proporciona una estimación de que tan costoso puede ser llevar una investigación
de mercado.
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5.2 Criterios de desición en riesgo

5. Valor de la información perfecta

• Tome el beneficio máximo de cada estado de la naturaleza

• Multiplique cada uno por la probabilidad de que ocurra ese estado de la naturaleza y
luego súmelos obtendrá el VEconIP.
DÍA EL
• Reste el beneficio esperado, VEsinIP.

VEIP = VEconIP – VEsinIP

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5.2 Criterios de desición en riesgo

5. Valor de la información perfecta

DÍA EL

• VEconIP = 0,20*500 + 0,25*600 + 0,32*700 + 0,23*800 = 658,00

• VEsinIP = 532,20
• VEIP = VEconIP – VEsinIP = 658,00 – 532,20 = 125,80

No tendríamos que pagar mas de 125,80 por hacer un estudio de mercado.

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GRACIAS POR SU ATENCION.

DÍA EL