Suponiendo que conocemos los siguientes datos:  Cotización Spot EUR/AUD = 1.

3780  Tipo de
interés de la zona euro a 1 año = 1%  Tipo de interés del mercado australiano a 1 año = 3.10% 
Cotización Forward a 1 año EUR/AUD = 1.3900 ¿Existe posibilidad de arbitraje entre la cotización
spot y forward?. En caso afirmativo, ¿cómo actuaríamos para beneficiarnos de dicha situación y
cuál sería nuestro beneficio